有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)

シュローダー日本株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2019年11月20日現在)	(2020年11月20日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	382,417	452,177
コール・ローン	27,212,092	18,103,070
株式	3,980,738,860	3,788,864,590
派生商品評価勘定	-	99,544
未収入金	23,124,629	34,593,275
未収配当金	39,906,600	36,904,600
流動資産合計	4,071,364,598	3,879,017,256
資産合計	4,071,364,598	3,879,017,256
負債の部
流動負債
未払金	18,696,793	6,613,234
未払解約金	13,957,688	17,838,438
未払利息	70	46
流動負債合計	32,654,551	24,451,718
負債合計	32,654,551	24,451,718
純資産の部
元本等
元本	1,706,595,791	1,545,691,550
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,332,114,256	2,308,873,988
元本等合計	4,038,710,047	3,854,565,538
純資産合計	4,038,710,047	3,854,565,538
負債純資産合計	4,071,364,598	3,879,017,256

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	株価指数先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2019年11月20日現在]	[2020年11月20日現在]
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	1,790,673,996円	1,706,595,791円
	期中追加設定元本額	209,355,236円	250,746,438円
	期中解約元本額	293,433,441円	411,650,679円
	元本の内訳 ファンド名
	シュローダー日本株式オープン	230,816,934円	197,852,699円
	シュローダーDCアクティブ日本株式	1,235,869,948円	1,175,038,404円
	シュローダー日本株式オープンVA(適格機関投資家専用)	239,908,909円	172,800,447円
	計	1,706,595,791円	1,545,691,550円
2.	受益権の総数	1,706,595,791口	1,545,691,550口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2018年11月21日 至 2019年11月20日	自 2019年11月21日 至 2020年11月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 また当ファンドは、ファンド資金の流出等に伴う組入れ比率やキャッシュ・ポジションの調整、現物資産の流動性や取引コスト等を勘案した場合の代替など、ファンドの効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	[2019年11月20日現在]	[2020年11月20日現在]
1.計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)

(2019年11月20日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	152,466,438円
合計	152,466,438円

(2020年11月20日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	149,090,949円
合計	149,090,949円

(デリバティブ取引等に関する注記)

取引の時価等に関する事項 株式関連

(2019年11月20日現在)

該当事項はありません。

(2020年11月20日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	17,190,456	-	17,290,000	99,544
合計		17,190,456	-	17,290,000	99,544

(注)時価の算定方法

1株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2株価指数先物取引の残高は契約額ベースで表示しております。

3契約額等には手数料相当額を含んでおります。

4契約額等及び時価の合計欄の金額は各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

	[2019年11月20日現在]	[2020年11月20日現在]
1口当たり純資産額	2.3665円	2.4937円
(1万口当たり純資産額)	(23,665円)	(24,937円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
住友林業	11,300	1,851.000	20,916,300
大和ハウス工業	10,000	3,340.000	33,400,000
日本電設工業	17,100	2,185.000	37,363,500
大氣社	5,800	2,845.000	16,501,000
ヤクルト本社	7,500	5,080.000	38,100,000
不二製油グループ本社	5,600	3,015.000	16,884,000
東レ	100,300	559.300	56,097,790
クレハ	4,500	4,975.000	22,387,500
JSR	22,200	2,832.000	62,870,400
日油	12,900	4,670.000	60,243,000
DIC	8,900	2,565.000	22,828,500
藤森工業	3,900	4,330.000	16,887,000
JSP	1,400	1,518.000	2,125,200
エフピコ	5,000	4,245.000	21,225,000
ニフコ	24,200	3,640.000	88,088,000
武田薬品工業	31,100	3,649.000	113,483,900
アステラス製薬	53,100	1,585.500	84,190,050
日本新薬	4,800	7,620.000	36,576,000
参天製薬	20,300	1,646.000	33,413,800
ステムリム	5,600	830.000	4,648,000
ENEOSホールディングス	142,200	374.600	53,268,120
ブリヂストン	14,600	3,745.000	54,677,000
MARUWA	1,900	10,130.000	19,247,000
ニチハ	1,000	3,185.000	3,185,000
NITTOKU	3,600	3,700.000	13,320,000
ディスコ	1,700	30,550.000	51,935,000
SMC	1,400	60,250.000	84,350,000
ローツェ	3,500	5,340.000	18,690,000
ダイキン工業	3,900	23,215.000	90,538,500
ダイフク	3,500	11,440.000	40,040,000
グローリー	5,800	2,191.000	12,707,800
マキタ	5,600	5,330.000	29,848,000
ミネベアミツミ	20,400	2,057.000	41,962,800
エレコム	3,100	4,620.000	14,322,000
TDK	7,100	13,600.000	96,560,000
キーエンス	2,600	51,800.000	134,680,000
OBARA GROUP	6,000	3,445.000	20,670,000
スタンレー電気	24,700	3,010.000	74,347,000
村田製作所	14,800	8,282.000	122,573,600
豊田自動織機	14,600	7,460.000	108,916,000
いすゞ自動車	51,500	1,003.000	51,654,500
武蔵精密工業	18,300	1,432.000	26,205,600
シマノ	900	23,445.000	21,100,500
島津製作所	3,000	3,555.000	10,665,000
ナカニシ	13,400	2,075.000	27,805,000
バンダイナムコホールディングス	6,800	9,094.000	61,839,200
ピジョン	7,200	4,650.000	33,480,000
ハマキョウレックス	4,600	3,035.000	13,961,000
山九	16,700	4,095.000	68,386,500
大塚商会	6,000	4,930.000	29,580,000
デジタルガレージ	8,600	3,990.000	34,314,000
日本電信電話	53,000	2,491.500	132,049,500
KDDI	34,100	3,042.000	103,732,200
東宝	7,200	4,565.000	32,868,000
エヌ・ティ・ティ・データ	52,200	1,380.000	72,036,000
ミロク情報サービス	7,000	2,063.000	14,441,000
ソフトバンクグループ	15,600	6,749.000	105,284,400
あい ホールディングス	4,800	1,942.000	9,321,600
シップヘルスケアホールディングス	12,000	5,010.000	60,120,000
シークス	14,800	1,600.000	23,680,000
伊藤忠商事	36,700	2,764.500	101,457,150
PALTAC	7,200	5,940.000	42,768,000
トラスコ中山	10,100	2,747.000	27,744,700
マツモトキヨシホールディングス	19,100	4,790.000	91,489,000
良品計画	26,000	2,271.000	59,046,000
ニトリホールディングス	2,100	21,085.000	44,278,500
三菱UFJフィナンシャル・グループ	188,800	464.100	87,622,080
三井住友フィナンシャルグループ	22,000	3,153.000	69,366,000
第一生命ホールディングス	25,700	1,643.500	42,237,950
東京海上ホールディングス	21,000	5,453.000	114,513,000
イオンフィナンシャルサービス	21,600	1,171.000	25,293,600
オリックス	43,700	1,525.000	66,642,500
イー・ギャランティ	8,100	2,014.000	16,313,400
パーク24	10,400	1,562.000	16,244,800
三井不動産	40,700	2,178.500	88,664,950
エムスリー	5,200	8,242.000	42,858,400
プレステージ・インターナショナル	15,400	927.000	14,275,800
サイバーエージェント	4,900	6,420.000	31,458,000
合 計	1,483,900		3,788,864,590

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。