有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年11月21日-平成27年11月20日)

シュローダー日本株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(平成26年11月20日現在)	(平成27年11月20日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	264,939	31,488
コール・ローン	100,283,398	75,832,756
株式	4,696,423,860	4,427,179,400
派生商品評価勘定	-	378,963
未収入金	21,963,404	4,754,983
未収配当金	41,219,680	33,903,350
未収利息	27	20
差入委託証拠金	2,160,000	1,620,000
流動資産合計	4,862,315,308	4,543,700,960
資産合計	4,862,315,308	4,543,700,960
負債の部
流動負債
前受金	480,000	540,000
未払金	21,391,860	4,256,518
未払解約金	62,406,739	15,229,777
流動負債合計	84,278,599	20,026,295
負債合計	84,278,599	20,026,295
純資産の部
元本等
元本	2,872,148,642	2,360,854,086
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,905,888,067	2,162,820,579
元本等合計	4,778,036,709	4,523,674,665
純資産合計	4,778,036,709	4,523,674,665
負債純資産合計	4,862,315,308	4,543,700,960

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	株価指数先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成26年11月20日現在]	[平成27年11月20日現在]
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	3,980,466,549円	2,872,148,642円
	期中追加設定元本額	388,511,787円	490,597,607円
	期中解約元本額	1,496,829,694円	1,001,892,163円
	元本の内訳 ファンド名
	シュローダー日本株式オープン	504,564,223円	400,386,319円
	シュローダーDCアクティブ日本株式	1,213,251,439円	1,272,628,177円
	シュローダー日本株式オープンVA(適格機関投資家専用)	1,154,332,980円	687,839,590円
	計	2,872,148,642円	2,360,854,086円
2.	受益権の総数	2,872,148,642口	2,360,854,086口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成25年11月21日 至 平成26年11月20日	自 平成26年11月21日 至 平成27年11月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 また当ファンドは、ファンド資金の流出等に伴う組入れ比率やキャッシュ・ポジションの調整、現物資産の流動性や取引コスト等を勘案した場合の代替など、ファンドの効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門(コンプライアンス部門等)が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	[平成26年11月20日現在]	[平成27年11月20日現在]
1.計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)

(平成26年11月20日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	528,352,480円
合計	528,352,480円

(平成27年11月20日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	429,617,539円
合計	429,617,539円

(デリバティブ取引等に関する注記)

取引の時価等に関する事項 株式関連

(平成26年11月20日現在)

該当事項はありません。

(平成27年11月20日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	31,701,037	-	32,080,000	378,963
合計		31,701,037	-	32,080,000	378,963

(注)時価の算定方法

1株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2株価指数先物取引の残高は契約額ベースで表示しております。

3契約額等には手数料相当額を含んでおります。

4契約額等及び時価の合計欄の金額は各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

	[平成26年11月20日現在]	[平成27年11月20日現在]
1口当たり純資産額	1.6636円	1.9161円
(1万口当たり純資産額)	(16,636円)	(19,161円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
長谷工コーポレーション	30,500	1,304.000	39,772,000
大東建託	3,000	12,900.000	38,700,000
日本電設工業	17,900	2,346.000	41,993,400
日本たばこ産業	27,700	4,534.000	125,591,800
日本ゼオン	34,000	1,026.000	34,884,000
クミアイ化学工業	24,200	1,047.000	25,337,400
日東電工	5,800	8,346.000	48,406,800
藤森工業	13,400	3,470.000	46,498,000
JSP	4,400	2,707.000	11,910,800
アステラス製薬	66,500	1,740.500	115,743,250
田辺三菱製薬	20,300	2,197.000	44,599,100
日本新薬	10,000	5,180.000	51,800,000
参天製薬	32,400	1,929.000	62,499,600
キッセイ薬品工業	5,000	3,175.000	15,875,000
大塚ホールディングス	2,000	4,240.000	8,480,000
ブリヂストン	25,000	4,461.000	111,525,000
ニッタ	7,100	3,580.000	25,418,000
新日鐵住金	10,000	2,483.000	24,830,000
DOWAホールディングス	82,000	930.000	76,260,000
文化シヤッター	22,400	1,067.000	23,900,800
三益半導体工業	5,300	1,214.000	6,434,200
アイダエンジニアリング	11,400	1,259.000	14,352,600
ディスコ	4,900	11,280.000	55,272,000
ナブテスコ	18,400	2,557.000	47,048,800
クボタ	61,000	2,005.500	122,335,500
TPR	7,800	3,365.000	26,247,000
イーグル工業	15,100	2,397.000	36,194,700
日立製作所	157,000	729.300	114,500,100
三菱電機	42,000	1,370.000	57,540,000
東芝テック	57,000	370.000	21,090,000
オムロン	5,300	4,600.000	24,380,000
セイコーエプソン	29,000	1,884.000	54,636,000
日本信号	16,600	1,251.000	20,766,600
日本光電工業	2,000	2,579.000	5,158,000
キーエンス	500	67,080.000	33,540,000
OBARA GROUP	1,300	4,325.000	5,622,500
スタンレー電気	6,500	2,450.000	15,925,000
新光電気工業	27,400	820.000	22,468,000
村田製作所	2,400	19,560.000	46,944,000
豊田自動織機	7,600	6,560.000	49,856,000
いすゞ自動車	66,900	1,394.500	93,292,050
トヨタ自動車	24,900	7,583.000	188,816,700
武蔵精密工業	2,900	2,668.000	7,737,200
新明和工業	35,000	1,202.000	42,070,000
アイシン精機	18,800	5,100.000	95,880,000
トプコン	5,300	2,052.000	10,875,600
オリンパス	8,000	4,945.000	39,560,000
シチズンホールディングス	55,700	928.000	51,689,600
バンダイナムコホールディングス	6,200	2,834.000	17,570,800
トッパン・フォームズ	9,600	1,615.000	15,504,000
フジシールインターナショナル	3,300	3,990.000	13,167,000
東日本旅客鉄道	2,600	12,195.000	31,707,000
ハマキョウレックス	11,000	2,307.000	25,377,000
山九	39,000	624.000	24,336,000
センコー	41,000	810.000	33,210,000
日本航空	25,800	4,482.000	115,635,600
上組	46,000	1,049.000	48,254,000
NECネッツエスアイ	13,300	2,191.000	29,140,300
新日鉄住金ソリューションズ	7,300	5,750.000	41,975,000
野村総合研究所	5,700	4,885.000	27,844,500
伊藤忠テクノソリューションズ	5,900	2,529.000	14,921,100
日本ユニシス	40,500	1,371.000	55,525,500
日本電信電話	20,100	4,680.000	94,068,000
KDDI	55,100	3,011.000	165,906,100
光通信	4,500	8,800.000	39,600,000
ソフトバンクグループ	5,700	6,649.000	37,899,300
シップヘルスケアホールディングス	6,600	3,005.000	19,833,000
黒田電気	6,100	2,649.000	16,158,900
シークス	9,500	3,865.000	36,717,500
伊藤忠商事	55,700	1,545.000	86,056,500
三井物産	22,800	1,536.000	35,020,800
トラスコ中山	4,200	4,585.000	19,257,000
エービーシー・マート	4,600	6,830.000	31,418,000
パル	1,700	2,930.000	4,981,000
セブン&アイ・ホールディングス	6,800	5,822.000	39,589,600
良品計画	2,400	26,680.000	64,032,000
イズミ	7,700	4,700.000	36,190,000
ニトリホールディングス	3,500	9,900.000	34,650,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	198,000	829.300	164,201,400
三井住友フィナンシャルグループ	37,000	4,914.000	181,818,000
スルガ銀行	17,900	2,546.000	45,573,400
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	37,400	757.000	28,311,800
東京海上ホールディングス	18,000	4,791.000	86,238,000
T&Dホールディングス	42,000	1,800.000	75,600,000
東京センチュリーリース	11,400	4,290.000	48,906,000
オリックス	69,200	1,830.500	126,670,600
野村不動産ホールディングス	20,400	2,468.000	50,347,200
ダイビル	5,000	1,057.000	5,285,000
レオパレス21	14,300	681.000	9,738,300
テンプホールディングス	14,600	1,922.000	28,061,200
メッセージ	6,000	2,989.000	17,934,000
ディー・エヌ・エー	9,700	1,927.000	18,691,900
合 計	2,114,700		4,427,179,400

該当事項はありません。



該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。