有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2021/11/23-2022/11/21)

シュローダー日本株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2021年11月22日現在)	(2022年11月21日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	431,703	305,095
コール・ローン	69,679,244	21,395,424
株式	4,327,930,350	4,231,201,110
派生商品評価勘定	454,088	-
未収入金	4,465,282	24,284,287
未収配当金	37,196,250	35,812,630
差入委託証拠金	1,590,000	-
流動資産合計	4,441,746,917	4,312,998,546
資産合計	4,441,746,917	4,312,998,546
負債の部
流動負債
前受金	505,000	-
未払金	5,082,856	22,097,799
未払解約金	8,506,227	5,040,334
未払利息	187	55
流動負債合計	14,094,270	27,138,188
負債合計	14,094,270	27,138,188
純資産の部
元本等
元本	1,463,645,279	1,418,723,856
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,964,007,368	2,867,136,502
元本等合計	4,427,652,647	4,285,860,358
純資産合計	4,427,652,647	4,285,860,358
負債純資産合計	4,441,746,917	4,312,998,546

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	株価指数先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 2021年11月22日現在 2022年11月21日現在 当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。 同左 (会計方針の変更に関する注記) (時価の算定に関する会計基準等の適用) 「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当期首から適用し、時価算定会計基準第19項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしました。これによる、財務諸表への影響は軽微であります。

(貸借対照表に関する注記)

		[2021年11月22日現在]	[2022年11月21日現在]
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	1,545,691,550円	1,463,645,279円
	期中追加設定元本額	205,358,715円	198,199,120円
	期中解約元本額	287,404,986円	243,120,543円
	元本の内訳 ファンド名
	シュローダー日本株式オープン	175,916,949円	159,297,712円
	シュローダーDCアクティブ日本株式	1,142,382,079円	1,154,398,305円
	シュローダー日本株式オープンVA(適格機関投資家専用)	145,346,251円	105,027,839円
	計	1,463,645,279円	1,418,723,856円
2.	受益権の総数	1,463,645,279口	1,418,723,856口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2020年11月21日 至 2021年11月22日	自 2021年11月23日 至 2022年11月21日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 また当ファンドは、ファンド資金の流出等に伴う組入れ比率やキャッシュ・ポジションの調整、現物資産の流動性や取引コスト等を勘案した場合の代替など、ファンドの効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	[2021年11月22日現在]	[2022年11月21日現在]
1.計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	該当事項はありません。
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

(2021年11月22日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	614,956,018円
合計	614,956,018円

(2022年11月21日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△1,255,709円
合計	△1,255,709円

(デリバティブ取引等に関する注記)

取引の時価等に関する事項 株式関連

(2021年11月22日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	40,455,912	-	40,910,000	454,088
合計		40,455,912	-	40,910,000	454,088

(注)時価の算定方法

1.株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本報告書における計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおります。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は各々の合計金額であります。

(2022年11月21日現在)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

	[2021年11月22日現在]	[2022年11月21日現在]
1口当たり純資産額	3.0251円	3.0209円
(1万口当たり純資産額)	(30,251円)	(30,209円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
住友林業	6,300	2,332.000	14,691,600
日本電設工業	16,500	1,653.000	27,274,500
大氣社	9,400	3,500.000	32,900,000
ヤクルト本社	5,100	8,300.000	42,330,000
クレハ	4,400	10,030.000	44,132,000
JSR	9,600	2,749.000	26,390,400
日油	18,300	5,620.000	102,846,000
藤森工業	3,900	3,220.000	12,558,000
ニフコ	22,100	3,620.000	80,002,000
アステラス製薬	39,400	2,104.500	82,917,300
日本新薬	9,000	8,520.000	76,680,000
中外製薬	14,100	3,512.000	49,519,200
JCRファーマ	12,500	1,955.000	24,437,500
ペプチドリーム	7,100	1,808.000	12,836,800
ステムリム	8,300	915.000	7,594,500
ENEOSホールディングス	79,600	463.500	36,894,600
ブリヂストン	20,100	5,283.000	106,188,300
東海カーボン	8,500	1,058.000	8,993,000
MARUWA	1,600	18,360.000	29,376,000
ニチハ	6,200	2,908.000	18,029,600
三浦工業	4,900	3,335.000	16,341,500
NITTOKU	5,400	2,381.000	12,857,400
SMC	1,100	64,240.000	70,664,000
ローツェ	1,700	8,530.000	14,501,000
ハーモニック・ドライブ・システムズ	6,300	4,260.000	26,838,000
ダイキン工業	5,500	22,580.000	124,190,000
マキタ	10,100	3,050.000	30,805,000
ミネベアミツミ	25,100	2,214.000	55,571,400
富士通	3,800	18,530.000	70,414,000
アルバック	3,800	6,000.000	22,800,000
ソニーグループ	16,200	11,255.000	182,331,000
横河電機	14,700	2,498.000	36,720,600
キーエンス	1,800	58,760.000	105,768,000
OBARA GROUP	5,800	3,595.000	20,851,000
イリソ電子工業	5,200	5,080.000	26,416,000
スタンレー電気	34,100	2,880.000	98,208,000
豊田自動織機	10,100	7,690.000	77,669,000
いすゞ自動車	59,500	1,796.000	106,862,000
武蔵精密工業	16,300	1,792.000	29,209,600
スズキ	19,500	5,048.000	98,436,000
ヤマハ発動機	19,900	3,395.000	67,560,500
ナカニシ	6,400	2,775.000	17,760,000
朝日インテック	21,000	2,503.000	52,563,000
バンダイナムコホールディングス	6,400	8,855.000	56,672,000
オカムラ	13,700	1,460.000	20,002,000
ハマキョウレックス	4,400	3,460.000	15,224,000
山九	17,900	4,885.000	87,441,500
NECネッツエスアイ	10,100	1,692.000	17,089,200
三菱総合研究所	2,500	5,060.000	12,650,000
大塚商会	15,500	4,675.000	72,462,500
デジタルガレージ	8,500	4,105.000	34,892,500
日本電信電話	48,800	3,843.000	187,538,400
KDDI	25,600	4,098.000	104,908,800
東宝	10,000	5,300.000	53,000,000
エヌ・ティ・ティ・データ	45,100	2,092.000	94,349,200
ソフトバンクグループ	12,300	6,077.000	74,747,100
あい ホールディングス	10,100	2,190.000	22,119,000
シップヘルスケアホールディングス	26,300	2,784.000	73,219,200
伊藤忠商事	39,400	4,210.000	165,874,000
PALTAC	9,700	4,400.000	42,680,000
マツキヨココカラ&カンパニー	13,800	5,790.000	79,902,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	249,300	719.700	179,421,210
第一生命ホールディングス	36,400	2,369.000	86,231,600
東京海上ホールディングス	43,300	2,791.000	120,850,300
イオンフィナンシャルサービス	42,600	1,445.000	61,557,000
オリックス	39,500	2,162.000	85,399,000
イー・ギャランティ	6,800	2,459.000	16,721,200
パーク24	20,900	2,005.000	41,904,500
三井不動産	38,700	2,671.000	103,367,700
プレステージ・インターナショナル	29,400	722.000	21,226,800
セプテーニ・ホールディングス	55,300	412.000	22,783,600
サイバーエージェント	22,000	1,227.000	26,994,000
ジャパンマテリアル	10,100	2,507.000	25,320,700
リログループ	6,400	2,277.000	14,572,800
M&A総合研究所	1,100	7,410.000	8,151,000
合 計	1,522,100		4,231,201,110

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。