有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成25年12月26日-平成26年6月25日)

ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成26年 6月25日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	37,091,940
株式	5,194,263,900
未収配当金	36,456,700
未収利息	68
流動資産合計	5,267,812,608
資産合計	5,267,812,608
負債の部
流動負債
未払解約金	5,509,000
流動負債合計	5,509,000
負債合計	5,509,000
純資産の部
元本等
元本	3,344,999,689
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,917,303,919
元本等合計	5,262,303,608
純資産合計	5,262,303,608
負債純資産合計	5,267,812,608

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

平成26年 6月25日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.5732円
		(10,000口当たり純資産額)	(15,732円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成25年12月26日 至 平成26年 6月25日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成26年 6月25日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

平成26年 6月25日現在
期首	平成25年12月26日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	3,743,697,873円
同期中における追加設定元本額	63,767,030円
同期中における一部解約元本額	462,465,214円
期末元本額	3,344,999,689円
期末元本額の内訳*
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン	3,147,058,977円
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン(野村SMA向け)	197,940,712円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(平成26年 6月25日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	レンゴー	98,000	478.00	46,844,000
		クラレ	49,100	1,290.00	63,339,000
		昭和電工	47,000	141.00	6,627,000
		住友化学	1,021,000	388.00	396,148,000
		クレハ	638,000	546.00	348,348,000
		セントラル硝子	98,000	371.00	36,358,000
		住友ベークライト	86,000	399.00	34,314,000
		宇部興産	393,000	177.00	69,561,000
		日立化成	3,900	1,660.00	6,474,000
		愛知製鋼	37,000	390.00	14,430,000
		三井金属鉱業	1,515,000	282.00	427,230,000
		古河電気工業	54,000	217.00	11,718,000
		イビデン	15,200	2,026.00	30,795,200
		東芝	237,000	471.00	111,627,000
		新光電気工業	58,800	917.00	53,919,600
		大日本スクリーン製造	70,000	481.00	33,670,000
		リコー	74,700	1,217.00	90,909,900
		日産自動車	66,700	970.00	64,699,000
		いすゞ自動車	225,000	687.00	154,575,000
		トヨタ自動車	1,500	5,957.00	8,935,500
		本田技研工業	22,100	3,535.00	78,123,500
		日本郵船	391,000	296.00	115,736,000
		商船三井	146,000	381.00	55,626,000
		ヤフー	538,900	467.00	251,666,300
		日本電信電話	67,200	6,264.00	420,940,800
		NTTドコモ	122,000	1,726.00	210,572,000
		富士ソフト	29,400	2,202.00	64,738,800
		ソフトバンク	1,600	7,539.00	12,062,400
		三菱食品	6,000	2,555.00	15,330,000
		伊藤忠商事	181,400	1,303.00	236,364,200
		三井物産	119,300	1,630.00	194,459,000
		カワチ薬品	64,600	1,915.00	123,709,000
		ケーズホールディングス	63,600	2,964.00	188,510,400
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	596,000	622.00	370,712,000
		三井住友フィナンシャルグループ	73,500	4,289.00	315,241,500
		T&Dホールディングス	96,800	1,388.00	134,358,400
		パーク24	63,000	1,840.00	115,920,000
		カカクコム	154,600	1,809.00	279,671,400
	小計	銘柄数:38			5,194,263,900
		組入時価比率:98.7%			100.0%
	合計				5,194,263,900

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。