有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年6月26日-令和2年12月25日)

ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2020年12月25日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	68,365,337
株式	4,112,695,850
未収入金	15,281,452
未収配当金	2,245,050
流動資産合計	4,198,587,689
資産合計	4,198,587,689
負債の部
流動負債
未払金	6,892,367
未払解約金	3,660,000
未払利息	31
流動負債合計	10,552,398
負債合計	10,552,398
純資産の部
元本等
元本	1,274,971,830
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,913,063,461
元本等合計	4,188,035,291
純資産合計	4,188,035,291
負債純資産合計	4,198,587,689

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

2020年12月25日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	3.2848円
		(10,000口当たり純資産額)	(32,848円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2020年 6月26日 至 2020年12月25日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2020年12月25日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2020年12月25日現在
期首	2020年 6月26日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	1,384,506,540円
同期中における追加設定元本額	20,470,422円
同期中における一部解約元本額	130,005,132円
期末元本額	1,274,971,830円
期末元本額の内訳*
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン	1,152,946,977円
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン(野村SMA向け)	120,721,281円
バリューハント日本株	1,303,572円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2020年12月25日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	ミライト・ホールディングス	13,200	1,697.00	22,400,400
		コムシスホールディングス	10,900	3,105.00	33,844,500
		高松コンストラクショングループ	22,200	2,030.00	45,066,000
		大本組	6,200	5,010.00	31,062,000
		大成温調	13,000	1,899.00	24,687,000
		協和エクシオ	4,000	2,845.00	11,380,000
		テクノ菱和	33,100	910.00	30,121,000
		富士紡ホールディングス	8,400	3,800.00	31,920,000
		セーレン	28,700	1,598.00	45,862,600
		ザ・パック	1,500	2,853.00	4,279,500
		堺化学工業	7,100	1,946.00	13,816,600
		四国化成工業	8,900	1,230.00	10,947,000
		伊勢化学工業	3,200	3,140.00	10,048,000
		KHネオケム	12,200	2,779.00	33,903,800
		積水樹脂	16,700	2,203.00	36,790,100
		タキロンシーアイ	21,700	692.00	15,016,400
		ミライアル	12,800	1,113.00	14,246,400
		扶桑化学工業	13,600	3,680.00	50,048,000
		花王	1,600	7,863.00	12,580,800
		ソフト99コーポレーション	59,500	1,010.00	60,095,000
		中国塗料	23,400	1,048.00	24,523,200
		日本特殊塗料	8,100	1,276.00	10,335,600
		藤倉化成	36,800	568.00	20,902,400
		サカタインクス	34,800	1,202.00	41,829,600
		メック	100	2,301.00	230,100
		綜研化学	9,600	1,804.00	17,318,400
		フマキラー	100	1,584.00	158,400
		未来工業	6,000	1,713.00	10,278,000
		天馬	20,100	2,070.00	41,607,000
		パーカーコーポレーション	106,000	492.00	52,152,000
		日本新薬	900	6,820.00	6,138,000
		中外製薬	7,700	5,235.00	40,309,500
		第一三共	10,600	3,376.00	35,785,600
		ニチハ	9,600	3,200.00	30,720,000
		東京鐵鋼	14,600	2,004.00	29,258,400
		大阪製鐵	32,700	1,272.00	41,594,400
		中部鋼鈑	52,500	752.00	39,480,000
		山陽特殊製鋼	8,100	1,262.00	10,222,200
		東京特殊電線	3,000	2,375.00	7,125,000
		平河ヒューテック	3,900	1,241.00	4,839,900
		ケー・エフ・シー	15,900	2,051.00	32,610,900
		トーカロ	22,200	1,420.00	31,524,000
		リンナイ	2,600	11,940.00	31,044,000
		日東精工	69,000	453.00	31,257,000
		マルゼン	49,000	1,871.00	91,679,000
		サンコール	59,500	480.00	28,560,000
		パイオラックス	16,700	1,623.00	27,104,100
		日東工器	10,600	1,770.00	18,762,000
		日精エー・エス・ビー機械	10,100	5,780.00	58,378,000
		サトーホールディングス	4,900	2,217.00	10,863,300
		クボタ	15,300	2,215.00	33,889,500
		鈴茂器工	3,200	1,482.00	4,742,400
		日本ピラー工業	12,400	1,539.00	19,083,600
		デンヨー	8,400	2,088.00	17,539,200
		日本電産	3,100	12,870.00	39,897,000
		日本電気	6,200	5,450.00	33,790,000
		エレコム	7,100	5,320.00	37,772,000
		共和電業	33,400	407.00	13,593,800
		エスペック	100	2,008.00	200,800
		キーエンス	600	56,470.00	33,882,000
		シスメックス	3,200	12,015.00	38,448,000
		フクダ電子	2,700	7,650.00	20,655,000
		浜松ホトニクス	3,500	5,940.00	20,790,000
		小糸製作所	2,900	7,090.00	20,561,000
	スズキ	4,300	4,860.00	20,898,000
	ハイレックスコーポレーション	71,200	1,422.00	101,246,400
	日本精機	26,400	1,160.00	30,624,000
	ナカニシ	13,300	2,175.00	28,927,500
	朝日インテック	22,800	3,640.00	82,992,000
	SHOEI	200	4,070.00	814,000
	トッパン・フォームズ	21,000	1,064.00	22,344,000
	フジシールインターナショナル	6,000	2,078.00	12,468,000
	ピープル	3,400	1,265.00	4,301,000
	ピジョン	13,900	4,385.00	60,951,500
	沖縄電力	11,900	1,380.00	16,422,000
	サカイ引越センター	2,900	5,260.00	15,254,000
	アルプス物流	35,800	846.00	30,286,800
	ヤマトホールディングス	3,400	2,666.00	9,064,400
	セイノーホールディングス	10,000	1,464.00	14,640,000
	トランコム	10,400	8,810.00	91,624,000
	日鉄ソリューションズ	8,300	3,005.00	24,941,500
	東北新社	3,200	652.00	2,086,400
	大塚商会	7,900	5,420.00	42,818,000
	兼松エレクトロニクス	14,300	4,090.00	58,487,000
	スカパーJSATホールディングス	30,800	502.00	15,461,600
	日本電信電話	19,100	2,637.00	50,366,700
	沖縄セルラー電話	11,500	4,385.00	50,427,500
	セゾン情報システムズ	20,000	2,205.00	44,100,000
	エレマテック	45,300	1,031.00	46,704,300
	あい ホールディングス	10,000	2,058.00	20,580,000
	ウイン・パートナーズ	1,400	1,245.00	1,743,000
	伯東	12,400	1,065.00	13,206,000
	SPK	25,000	1,278.00	31,950,000
	高速	49,700	1,626.00	80,812,200
	シークス	37,700	1,593.00	60,056,100
	フルサト工業	12,800	1,299.00	16,627,200
	中央自動車工業	19,600	2,339.00	45,844,400
	テクノアソシエ	39,800	1,040.00	41,392,000
	PALTAC	6,400	5,680.00	36,352,000
	泉州電業	4,400	3,295.00	14,498,000
	サンエー	2,700	4,310.00	11,637,000
	エービーシー・マート	8,300	5,610.00	46,563,000
	パルグループホールディングス	34,200	1,182.00	40,424,400
	セリア	7,800	3,635.00	28,353,000
	ナフコ	10,300	1,954.00	20,126,200
	クリエイトSDホールディングス	2,400	3,760.00	9,024,000
	ヨシックス	23,500	1,849.00	43,451,500
	コスモス薬品	1,900	16,700.00	31,730,000
	サンマルクホールディングス	4,200	1,402.00	5,888,400
	TOKYO BASE	100,200	508.00	50,901,600
	良品計画	13,600	2,043.00	27,784,800
	パン・パシフィック・インターナショナルホ	800	2,323.00	1,858,400
	サイゼリヤ	21,600	1,950.00	42,120,000
	ハイデイ日高	5,400	1,761.00	9,509,400
	アクシアル リテイリング	7,200	5,010.00	36,072,000
	アークランドサカモト	3,700	1,674.00	6,193,800
	サンドラッグ	6,800	4,155.00	28,254,000
	第一生命ホールディングス	25,800	1,537.00	39,654,600
	東京海上ホールディングス	10,200	5,237.00	53,417,400
	T&Dホールディングス	27,700	1,189.00	32,935,300
	芙蓉総合リース	5,700	6,690.00	38,133,000
	みずほリース	5,900	3,055.00	18,024,500
	日立キャピタル	10,600	2,453.00	26,001,800
	オリックス	27,700	1,538.50	42,616,450
	パーク24	9,000	1,740.00	15,660,000
	ヨシコン	1,900	956.00	1,816,400
	ダイビル	39,800	1,326.00	52,774,800
	スターツコーポレーション	6,900	2,905.00	20,044,500
	毎日コムネット	45,000	692.00	31,140,000
	カチタス	3,700	3,340.00	12,358,000
	日本M&Aセンター	4,000	6,700.00	26,800,000
	E・Jホールディングス	36,500	1,035.00	37,777,500
	カカクコム	6,800	2,810.00	19,108,000
	エムスリー	1,100	9,311.00	10,242,100
	セプテーニ・ホールディングス	83,600	431.00	36,031,600
	日本空調サービス	36,500	768.00	28,032,000
	イトクロ	8,400	1,233.00	10,357,200
	N・フィールド	22,900	870.00	19,923,000
	LITALICO	6,400	3,965.00	25,376,000
	MS-Japan	24,100	1,012.00	24,389,200
	スプリックス	54,400	765.00	41,616,000
	長大	25,200	1,448.00	36,489,600
	ステップ	19,700	1,585.00	31,224,500
小計	銘柄数:143			4,112,695,850
	組入時価比率:98.2%			100.0%
	合計				4,112,695,850

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2020年12月25日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。