有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2023/12/26-2024/06/25)

ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2024年 6月25日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	47,371,884
株式	5,403,707,870
未収入金	5,165,669
未収配当金	34,110,200
未収利息	110
流動資産合計	5,490,355,733
資産合計	5,490,355,733
負債の部
流動負債
未払金	13,777,623
未払解約金	1,100,000
流動負債合計	14,877,623
負債合計	14,877,623
純資産の部
元本等
元本	982,193,106
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,493,285,004
元本等合計	5,475,478,110
純資産合計	5,475,478,110
負債純資産合計	5,490,355,733

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2024年 6月25日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	5.5747円
		(10,000口当たり純資産額)	(55,747円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2023年12月26日 至 2024年 6月25日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2024年 6月25日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2024年 6月25日現在
期首	2023年12月26日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	1,044,222,565円
同期中における追加設定元本額	30,774,670円
同期中における一部解約元本額	92,804,129円
期末元本額	982,193,106円
期末元本額の内訳*
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン	848,479,003円
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン(野村SMA向け)	133,714,103円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2024年6月25日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	ミライト・ワン	6,900	2,099.00	14,483,100
		高松コンストラクショングループ	13,600	3,025.00	41,140,000
		富士古河E&C	3,900	7,460.00	29,094,000
		日本道路	8,500	1,800.00	15,300,000
		ユアテック	56,400	1,510.00	85,164,000
		四電工	7,000	3,670.00	25,690,000
		テクノ菱和	25,000	1,699.00	42,475,000
		太平電業	7,800	5,440.00	42,432,000
		S Foods	12,700	2,957.00	37,553,900
		富士紡ホールディングス	9,700	4,970.00	48,209,000
		帝国繊維	20,400	2,501.00	51,020,400
		セーレン	17,200	2,418.00	41,589,600
		ニッポン高度紙工業	10,300	2,278.00	23,463,400
		テイカ	29,200	1,674.00	48,880,800
		堺化学工業	8,900	2,942.00	26,183,800
		日本化学工業	2,500	2,629.00	6,572,500
		四国化成ホールディングス	28,700	2,081.00	59,724,700
		大阪有機化学工業	5,100	3,495.00	17,824,500
		KHネオケム	19,800	2,327.00	46,074,600
		日本ゼオン	13,500	1,373.50	18,542,250
		積水樹脂	46,200	2,330.00	107,646,000
		タキロンシーアイ	32,000	744.00	23,808,000
		旭有機材	8,700	4,955.00	43,108,500
		ミライアル	14,300	1,548.00	22,136,400
		扶桑化学工業	13,000	4,100.00	53,300,000
		ソフト99コーポレーション	30,600	1,503.00	45,991,800
		日本特殊塗料	26,300	1,231.00	32,375,300
		藤倉化成	53,200	537.00	28,568,400
		サカタインクス	23,400	1,832.00	42,868,800
		綜研化学	11,000	2,677.00	29,447,000
		日本高純度化学	4,800	3,375.00	16,200,000
		JCU	6,600	3,980.00	26,268,000
		日本農薬	26,100	781.00	20,384,100
		フマキラー	8,200	1,220.00	10,004,000
		パーカーコーポレーション	43,900	926.00	40,651,400
		日本新薬	8,800	3,207.00	28,221,600
		横浜ゴム	8,400	3,627.00	30,466,800
		ニチリン	9,400	3,665.00	34,451,000
		SECカーボン	5,400	2,500.00	13,500,000
		ニチアス	3,300	4,570.00	15,081,000
		ニチハ	1,500	3,380.00	5,070,000
		大阪製鐵	35,600	2,362.00	84,087,200
		日亜鋼業	171,100	325.00	55,607,500
		平河ヒューテック	6,800	1,508.00	10,254,400
		ケー・エフ・シー	5,900	1,496.00	8,826,400
		リンナイ	11,800	3,745.00	44,191,000
		日東精工	35,000	589.00	20,615,000
		東プレ	15,600	2,144.00	33,446,400
		マルゼン	30,300	3,095.00	93,778,500
		パイオラックス	21,200	2,325.00	49,290,000
		日本製鋼所	12,800	4,227.00	54,105,600
		ツガミ	11,900	1,552.00	18,468,800
		日東工器	12,600	2,404.00	30,290,400
		日精エー・エス・ビー機械	15,200	5,480.00	83,296,000
		サトーホールディングス	2,400	2,139.00	5,133,600
		クボタ	11,500	2,295.00	26,392,500
		アネスト岩田	16,000	1,695.00	27,120,000
		タダノ	25,900	1,134.50	29,383,550
		鈴茂器工	21,300	1,434.00	30,544,200
		デンヨー	11,400	2,911.00	33,185,400
		ニデック	8,800	7,291.00	64,160,800
		EIZO	12,400	4,925.00	61,070,000
		エレコム	18,600	1,653.00	30,745,800
		アンリツ	11,600	1,198.50	13,902,600
	アルプスアルパイン	16,900	1,545.50	26,118,950
	リオン	9,900	2,727.00	26,997,300
	アオイ電子	10,900	2,568.00	27,991,200
	チノー	5,300	2,598.00	13,769,400
	シスメックス	3,300	2,556.50	8,436,450
	芝浦電子	8,100	6,350.00	51,435,000
	浜松ホトニクス	6,300	4,495.00	28,318,500
	市光工業	114,700	556.00	63,773,200
	デンソー	11,600	2,482.50	28,797,000
	スズキ	30,000	1,823.00	54,690,000
	ハイレックスコーポレーション	24,100	1,440.00	34,704,000
	日本精機	27,500	1,473.00	40,507,500
	長野計器	6,200	2,976.00	18,451,200
	ナカニシ	34,200	2,527.00	86,423,400
	A&Dホロンホールディングス	11,300	2,787.00	31,493,100
	朝日インテック	8,500	2,217.00	18,844,500
	SHOEI	2,900	2,029.00	5,884,100
	河合楽器製作所	4,300	3,245.00	13,953,500
	ピジョン	26,300	1,546.00	40,659,800
	四国電力	66,300	1,384.00	91,759,200
	九州電力	22,900	1,660.00	38,014,000
	NIPPON EXPRESSホールディン	2,900	7,579.00	21,979,100
	トランコム	13,300	6,500.00	86,450,000
	ブロードリーフ	198,500	567.00	112,549,500
	アバントグループ	8,200	1,367.00	11,209,400
	マークラインズ	16,200	3,055.00	49,491,000
	オープンドア	57,100	647.00	36,943,700
	ジャストシステム	8,400	2,948.00	24,763,200
	大塚商会	11,800	3,039.00	35,860,200
	日本電信電話	234,700	150.90	35,416,230
	沖縄セルラー電話	9,300	3,820.00	35,526,000
	福井コンピュータホールディングス	24,200	2,567.00	62,121,400
	エレマテック	22,800	1,982.00	45,189,600
	あい ホールディングス	36,900	2,432.00	89,740,800
	SPK	16,800	2,313.00	38,858,400
	高速	10,200	2,430.00	24,786,000
	シークス	17,400	1,323.00	23,020,200
	中央自動車工業	16,900	5,040.00	85,176,000
	立花エレテック	4,300	3,095.00	13,308,500
	ミスミグループ本社	15,200	2,826.00	42,955,200
	サンエー	8,500	4,970.00	42,245,000
	ハローズ	4,400	4,540.00	19,976,000
	セリア	17,200	2,905.00	49,966,000
	ナフコ	5,800	2,977.00	17,266,600
	ヨシックスホールディングス	17,500	2,912.00	50,960,000
	コスモス薬品	2,000	13,345.00	26,690,000
	TOKYO BASE	74,900	308.00	23,069,200
	JMホールディングス	7,500	2,913.00	21,847,500
	アクシアル リテイリング	35,200	1,054.00	37,100,800
	アークランズ	11,900	1,939.00	23,074,100
	ベルク	2,000	7,550.00	15,100,000
	サンドラッグ	8,700	4,076.00	35,461,200
	めぶきフィナンシャルグループ	133,300	609.40	81,233,020
	千葉銀行	52,300	1,406.50	73,559,950
	ふくおかフィナンシャルグループ	18,700	4,262.00	79,699,400
	山梨中央銀行	41,300	2,049.00	84,623,700
	山陰合同銀行	63,800	1,370.00	87,406,000
	第一生命ホールディングス	12,500	4,198.00	52,475,000
	東京海上ホールディングス	2,300	5,780.00	13,294,000
	芙蓉総合リース	3,300	12,105.00	39,946,500
	みずほリース	29,000	1,107.00	32,103,000
	アコム	118,800	408.90	48,577,320
	オリックス	12,300	3,512.00	43,197,600
	イー・ギャランティ	10,400	1,426.00	14,830,400
	ジェイ・エス・ビー	3,800	3,040.00	11,552,000
	京阪神ビルディング	15,200	1,653.00	25,125,600
	住友不動産	10,500	4,713.00	49,486,500
	スターツコーポレーション	8,300	3,380.00	28,054,000
	毎日コムネット	46,500	739.00	34,363,500
	E・Jホールディングス	24,800	1,899.00	47,095,200
	カカクコム	11,600	2,062.00	23,919,200
	ディップ	18,300	2,830.00	51,789,000
	エムスリー	100	1,531.50	153,150
	セプテーニ・ホールディングス	119,100	354.00	42,161,400
	インソース	25,200	849.00	21,394,800
	MS-Japan	9,300	1,048.00	9,746,400
	スプリックス	10,600	803.00	8,511,800
	ベルトラ	49,200	422.00	20,762,400
	LITALICO	16,000	1,758.00	28,128,000
	人・夢・技術グループ	11,000	1,769.00	19,459,000
	スバル興業	8,200	2,735.00	22,427,000
	ステップ	10,800	1,912.00	20,649,600
小計	銘柄数:146			5,403,707,870
	組入時価比率:98.7%			100.0%
	合計				5,403,707,870

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2024年6月25日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。