有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成26年12月26日-平成27年6月25日)

ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成27年 6月25日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	31,206,539
株式	5,028,843,100
未収入金	1,167,799
未収配当金	26,738,550
未収利息	57
流動資産合計	5,087,956,045
資産合計	5,087,956,045
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	2,482,488,826
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,605,467,219
元本等合計	5,087,956,045
純資産合計	5,087,956,045
負債純資産合計	5,087,956,045

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

平成27年 6月25日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.0495円
		(10,000口当たり純資産額)	(20,495円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成26年12月26日 至 平成27年 6月25日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成27年 6月25日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

平成27年 6月25日現在
期首	平成26年12月26日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	2,907,296,917円
同期中における追加設定元本額	22,033,227円
同期中における一部解約元本額	446,841,318円
期末元本額	2,482,488,826円
期末元本額の内訳*
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン	2,353,102,951円
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン(野村SMA向け)	129,385,875円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(平成27年 6月25日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	ミライト・ホールディングス	9,200	1,456.00	13,395,200
		高松コンストラクショングループ	18,200	2,750.00	50,050,000
		大本組	40,000	902.00	36,080,000
		青木あすなろ建設	28,000	894.00	25,032,000
		NIPPO	11,000	2,118.00	23,298,000
		三井製糖	54,000	500.00	27,000,000
		日新製糖	5,700	2,705.00	15,418,500
		ホギメディカル	10,100	6,270.00	63,327,000
		ザ・パック	19,100	2,547.00	48,647,700
		堺化学工業	113,000	441.00	49,833,000
		四国化成工業	50,000	1,067.00	53,350,000
		伊勢化学工業	17,000	729.00	12,393,000
		大阪有機化学工業	23,300	612.00	14,259,600
		積水樹脂	21,800	1,594.00	34,749,200
		タキロン	45,000	549.00	24,705,000
		ミライアル	8,300	1,398.00	11,603,400
		日本化薬	16,000	1,360.00	21,760,000
		ソフト99コーポレーション	16,300	830.00	13,529,000
		中国塗料	34,000	937.00	31,858,000
		藤倉化成	43,800	595.00	26,061,000
		サカタインクス	20,900	1,137.00	23,763,300
		綜研化学	15,600	1,318.00	20,560,800
		未来工業	7,100	1,893.00	13,440,300
		エフピコ	2,700	4,530.00	12,231,000
		パーカーコーポレーション	49,000	475.00	23,275,000
		中外製薬	9,600	4,300.00	41,280,000
		ジャパンパイル	87,700	737.00	64,634,900
		ニチハ	6,700	1,929.00	12,924,300
		共英製鋼	10,600	2,330.00	24,698,000
		東京鐵鋼	155,000	628.00	97,340,000
		大阪製鐵	16,100	2,453.00	39,493,300
		中部鋼鈑	47,700	549.00	26,187,300
		大阪チタニウムテクノロジーズ	21,100	3,435.00	72,478,500
		文化シヤッター	12,000	1,015.00	12,180,000
		日東精工	86,000	351.00	30,186,000
		高周波熱錬	22,500	887.00	19,957,500
		マルゼン	12,000	1,155.00	13,860,000
		パイオラックス	10,800	6,280.00	67,824,000
		日東工器	13,900	2,719.00	37,794,100
		ペガサスミシン製造	79,900	598.00	47,780,200
		瑞光	4,200	4,280.00	17,976,000
		日精エー・エス・ビー機械	15,600	2,425.00	37,830,000
		サトーホールディングス	21,300	3,480.00	74,124,000
		日精樹脂工業	5,700	1,138.00	6,486,600
		フロイント産業	11,000	1,483.00	16,313,000
		クボタ	19,000	1,987.00	37,753,000
		新東工業	12,600	1,169.00	14,729,400
		CKD	35,700	1,371.00	48,944,700
		TPR	6,900	3,730.00	25,737,000
		日本ピラー工業	67,300	1,134.00	76,318,200
		岡野バルブ製造	29,000	390.00	11,310,000
		日立製作所	54,000	836.60	45,176,400
		デンヨー	18,700	2,007.00	37,530,900
		テクノメディカ	4,900	2,927.00	14,342,300
		アイホン	6,600	2,133.00	14,077,800
		エスペック	17,600	1,431.00	25,185,600
		キーエンス	300	68,330.00	20,499,000
		日置電機	5,200	2,632.00	13,686,400
		日本デジタル研究所	13,700	1,700.00	23,290,000
		図研	16,400	1,227.00	20,122,800
		浜松ホトニクス	27,500	3,725.00	102,437,500
		小糸製作所	5,100	4,870.00	24,837,000
		日信工業	12,000	2,038.00	24,456,000
		タチエス	6,400	1,844.00	11,801,600
	ダイハツ工業	6,700	1,796.00	12,033,200
	本田技研工業	12,000	4,060.50	48,726,000
	スズキ	11,600	4,122.00	47,815,200
	ハイレックスコーポレーション	22,100	4,105.00	90,720,500
	日本精機	31,000	2,511.00	77,841,000
	ナカニシ	5,200	4,845.00	25,194,000
	朝日インテック	17,300	8,180.00	141,514,000
	フルヤ金属	1,800	2,709.00	4,876,200
	SHOEI	6,200	2,290.00	14,198,000
	フジシールインターナショナル	19,600	3,745.00	73,402,000
	ピジョン	29,300	3,900.00	114,270,000
	沖縄電力	19,800	3,105.00	61,479,000
	ハマキョウレックス	4,900	5,220.00	25,578,000
	サカイ引越センター	5,800	4,750.00	27,550,000
	アルプス物流	22,900	1,510.00	34,579,000
	トランコム	5,900	6,370.00	37,583,000
	日本トランスシティ	31,000	429.00	13,299,000
	NECネッツエスアイ	2,900	2,754.00	7,986,600
	新日鉄住金ソリューションズ	12,800	4,035.00	51,648,000
	オービックビジネスコンサルタント	1,800	4,705.00	8,469,000
	大塚商会	16,900	5,780.00	97,682,000
	朝日放送	30,600	1,008.00	30,844,800
	日本電信電話	4,100	9,075.00	37,207,500
	沖縄セルラー電話	15,500	3,595.00	55,722,500
	あい ホールディングス	5,500	2,265.00	12,457,500
	マクニカ・富士エレホールディングス	23,200	1,552.00	36,006,400
	ウイン・パートナーズ	24,600	1,605.00	39,483,000
	伯東	42,300	1,515.00	64,084,500
	第一興商	13,600	4,275.00	58,140,000
	SPK	16,600	2,400.00	39,840,000
	高速	53,700	892.00	47,900,400
	シークス	25,100	3,190.00	80,069,000
	フルサト工業	11,100	1,774.00	19,691,400
	稲畑産業	18,200	1,370.00	24,934,000
	Paltac	25,600	2,124.00	54,374,400
	泉州電業	10,700	2,015.00	21,560,500
	因幡電機産業	2,800	4,385.00	12,278,000
	エービーシー・マート	3,600	7,490.00	26,964,000
	パル	10,300	3,890.00	40,067,000
	セリア	9,600	4,580.00	43,968,000
	ナフコ	7,400	1,916.00	14,178,400
	ジェイアイエヌ	2,300	5,380.00	12,374,000
	クリエイトSDホールディングス	5,700	5,490.00	31,293,000
	サンマルクホールディングス	6,000	4,180.00	25,080,000
	ハイデイ日高	7,800	3,040.00	23,712,000
	アークランドサカモト	25,700	2,744.00	70,520,800
	ベルク	3,500	3,940.00	13,790,000
	サンドラッグ	5,400	7,170.00	38,718,000
	山陰合同銀行	21,000	1,189.00	24,969,000
	京葉銀行	50,000	665.00	33,250,000
	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	8,800	4,584.00	40,339,200
	アニコム ホールディングス	3,000	2,370.00	7,110,000
	東京海上ホールディングス	12,700	5,168.00	65,633,600
	芙蓉総合リース	9,700	5,130.00	49,761,000
	東京センチュリーリース	16,300	3,855.00	62,836,500
	リコーリース	5,400	3,735.00	20,169,000
	日立キャピタル	37,100	3,220.00	119,462,000
	プレサンスコーポレーション	5,800	4,260.00	24,708,000
	ダイビル	42,300	1,140.00	48,222,000
	京阪神ビルディング	134,800	767.00	103,391,600
	住友不動産	16,000	4,489.50	71,832,000
	住友不動産販売	11,900	3,155.00	37,544,500
	エヌ・ティ・ティ都市開発	15,600	1,278.00	19,936,800
	日本M&Aセンター	5,600	4,930.00	27,608,000
	E・Jホールディングス	4,800	979.00	4,699,200
	カカクコム	12,400	1,802.00	22,344,800
	セプテーニ・ホールディングス	12,100	1,355.00	16,395,500
	イオンファンタジー	16,900	2,363.00	39,934,700
	N・フィールド	20,100	1,960.00	39,396,000
	東祥	7,100	2,774.00	19,695,400
	エイチ・アイ・エス	5,900	4,105.00	24,219,500
	長大	31,200	590.00	18,408,000
	ステップ	50,900	1,023.00	52,070,700
小計	銘柄数:137			5,028,843,100
	組入時価比率:98.8%			100.0%
	合計				5,028,843,100

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成27年 6月25日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。