有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成28年12月27日-平成29年6月26日)

ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成29年 6月26日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	57,612,733
株式	4,551,184,400
未収入金	18,931,799
未収配当金	14,133,200
流動資産合計	4,641,862,132
資産合計	4,641,862,132
負債の部
流動負債
未払金	13,735,129
未払解約金	6,100,000
未払利息	78
流動負債合計	19,835,207
負債合計	19,835,207
純資産の部
元本等
元本	1,902,036,399
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,719,990,526
元本等合計	4,622,026,925
純資産合計	4,622,026,925
負債純資産合計	4,641,862,132

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

平成29年 6月26日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.4300円
		(10,000口当たり純資産額)	(24,300円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成28年12月27日 至 平成29年 6月26日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成29年 6月26日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

平成29年 6月26日現在
期首	平成28年12月27日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	2,428,029,233円
同期中における追加設定元本額	219,988,395円
同期中における一部解約元本額	745,981,229円
期末元本額	1,902,036,399円
期末元本額の内訳*
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン	1,799,435,472円
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン(野村SMA向け)	102,600,927円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(平成29年 6月26日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	ミライト・ホールディングス	26,500	1,257.00	33,310,500
		インベスターズクラウド	5,500	5,530.00	30,415,000
		高松コンストラクショングループ	20,300	2,776.00	56,352,800
		大本組	45,000	879.00	39,555,000
		青木あすなろ建設	33,000	854.00	28,182,000
		亀田製菓	5,700	5,690.00	32,433,000
		シキボウ	53,000	150.00	7,950,000
		セーレン	27,200	1,734.00	47,164,800
		ホギメディカル	1,400	7,780.00	10,892,000
		ザ・パック	9,200	3,675.00	33,810,000
		旭化成	18,000	1,199.50	21,591,000
		堺化学工業	51,000	436.00	22,236,000
		伊勢化学工業	22,000	493.00	10,846,000
		大阪有機化学工業	5,300	1,430.00	7,579,000
		積水樹脂	16,300	2,059.00	33,561,700
		タキロンシーアイ	30,000	611.00	18,330,000
		ミライアル	23,900	1,079.00	25,788,100
		花王	3,200	6,855.00	21,936,000
		ソフト99コーポレーション	31,600	876.00	27,681,600
		中国塗料	37,500	854.00	32,025,000
		藤倉化成	36,200	625.00	22,625,000
		サカタインクス	12,600	1,782.00	22,453,200
		綜研化学	10,300	1,461.00	15,048,300
		未来工業	7,200	1,628.00	11,721,600
		パーカーコーポレーション	100,000	560.00	56,000,000
		中外製薬	8,100	4,260.00	34,506,000
		小野薬品工業	4,700	2,528.00	11,881,600
		共英製鋼	900	1,768.00	1,591,200
		東京鐵鋼	235,000	418.00	98,230,000
		大阪製鐵	25,900	2,127.00	55,089,300
		中部鋼鈑	62,600	690.00	43,194,000
		大阪チタニウムテクノロジーズ	18,100	1,766.00	31,964,600
		文化シヤッター	23,000	875.00	20,125,000
		日東精工	73,800	468.00	34,538,400
		マルゼン	45,000	1,398.00	62,910,000
		サンコール	59,900	620.00	37,138,000
		パイオラックス	18,800	3,080.00	57,904,000
		日東工器	11,700	2,533.00	29,636,100
		新川	50,700	729.00	36,960,300
		瑞光	2,500	3,990.00	9,975,000
		日精エー・エス・ビー機械	2,900	3,870.00	11,223,000
		サトーホールディングス	21,100	2,711.00	57,202,100
		日精樹脂工業	3,600	1,059.00	3,812,400
		クボタ	19,200	1,864.00	35,788,800
		CKD	10,700	1,746.00	18,682,200
		日本ピラー工業	19,900	1,666.00	33,153,400
		岡野バルブ製造	3,500	2,992.00	10,472,000
		日立製作所	60,000	671.20	40,272,000
		デンヨー	11,200	2,076.00	23,251,200
		日本電産	4,400	11,760.00	51,744,000
		パナソニック	15,000	1,539.00	23,085,000
		共和電業	46,000	445.00	20,470,000
		エスペック	13,100	1,716.00	22,479,600
		キーエンス	1,000	50,910.00	50,910,000
		日置電機	1,900	2,287.00	4,345,300
		シスメックス	5,100	6,800.00	34,680,000
		図研	8,100	1,568.00	12,700,800
		フクダ電子	7,100	8,000.00	56,800,000
		浜松ホトニクス	15,700	3,445.00	54,086,500
		小糸製作所	3,400	5,800.00	19,720,000
		本田技研工業	900	3,065.00	2,758,500
		スズキ	8,300	5,282.00	43,840,600
		ハイレックスコーポレーション	38,700	2,788.00	107,895,600
		日本精機	23,000	2,212.00	50,876,000
	ナカニシ	4,800	4,400.00	21,120,000
	朝日インテック	21,900	5,290.00	115,851,000
	フルヤ金属	3,800	2,554.00	9,705,200
	SHOEI	200	3,070.00	614,000
	ピープル	18,500	1,829.00	33,836,500
	ピジョン	24,600	4,185.00	102,951,000
	沖縄電力	12,300	2,540.00	31,242,000
	ハマキョウレックス	800	2,742.00	2,193,600
	サカイ引越センター	5,200	4,255.00	22,126,000
	アルプス物流	43,100	722.00	31,118,200
	ヤマトホールディングス	19,900	2,317.00	46,108,300
	セイノーホールディングス	14,900	1,520.00	22,648,000
	トランコム	15,100	5,490.00	82,899,000
	新日鉄住金ソリューションズ	12,500	2,739.00	34,237,500
	大塚商会	10,900	7,230.00	78,807,000
	スカパーJSATホールディングス	93,400	480.00	44,832,000
	日本電信電話	8,500	5,429.00	46,146,500
	沖縄セルラー電話	12,400	3,780.00	46,872,000
	セゾン情報システムズ	17,600	1,706.00	30,025,600
	あい ホールディングス	3,800	3,080.00	11,704,000
	ウイン・パートナーズ	23,700	1,368.00	32,421,600
	伯東	15,600	1,393.00	21,730,800
	SPK	16,800	2,651.00	44,536,800
	高速	96,900	1,061.00	102,810,900
	シークス	16,300	4,395.00	71,638,500
	フルサト工業	7,500	1,747.00	13,102,500
	PALTAC	12,300	3,805.00	46,801,500
	泉州電業	17,200	2,038.00	35,053,600
	エービーシー・マート	1,700	6,620.00	11,254,000
	パルグループホールディングス	3,300	2,921.00	9,639,300
	セリア	400	5,670.00	2,268,000
	ナフコ	8,000	1,699.00	13,592,000
	スタートトゥデイ	11,400	2,940.00	33,516,000
	クリエイトSDホールディングス	5,500	2,607.00	14,338,500
	ヨシックス	35,300	1,542.00	54,432,600
	サンマルクホールディングス	15,200	3,425.00	52,060,000
	TOKYO BASE	2,400	4,495.00	10,788,000
	良品計画	1,200	29,280.00	35,136,000
	ドンキホーテホールディングス	3,500	4,270.00	14,945,000
	ハイデイ日高	9,300	2,604.00	24,217,200
	丸井グループ	4,700	1,694.00	7,961,800
	アクシアル リテイリング	5,300	4,340.00	23,002,000
	ヤオコー	3,000	4,965.00	14,895,000
	アークランドサカモト	44,200	1,542.00	68,156,400
	サンドラッグ	8,300	4,295.00	35,648,500
	東京海上ホールディングス	11,600	4,670.00	54,172,000
	クレディセゾン	15,000	2,213.00	33,195,000
	芙蓉総合リース	8,300	6,210.00	51,543,000
	東京センチュリー	7,900	4,390.00	34,681,000
	リコーリース	3,400	3,810.00	12,954,000
	日立キャピタル	14,800	2,600.00	38,480,000
	プレサンスコーポレーション	16,700	1,431.00	23,897,700
	ヨシコン	8,100	1,387.00	11,234,700
	ダイビル	20,300	1,134.00	23,020,200
	京阪神ビルディング	98,200	701.00	68,838,200
	住友不動産	17,000	3,477.00	59,109,000
	スターツコーポレーション	8,200	2,738.00	22,451,600
	日本M&Aセンター	7,800	4,330.00	33,774,000
	E・Jホールディングス	12,000	1,016.00	12,192,000
	カカクコム	14,800	1,606.00	23,768,800
	エムスリー	10,600	3,285.00	34,821,000
	日本空調サービス	64,100	688.00	44,100,800
	イトクロ	15,800	4,780.00	75,524,000
	ベクトル	9,400	1,930.00	18,142,000
	N・フィールド	36,500	1,409.00	51,428,500
	LITALICO	13,900	1,601.00	22,253,900
	グレイステクノロジー	2,300	6,420.00	14,766,000
	東祥	8,100	5,410.00	43,821,000
	エイチ・アイ・エス	13,300	3,450.00	45,885,000
	長大	31,900	712.00	22,712,800
	ステップ	27,700	1,446.00	40,054,200
小計	銘柄数:135			4,551,184,400
	組入時価比率:98.5%			100.0%
	合計				4,551,184,400

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成29年 6月26日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。