有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和2年12月26日-令和3年6月25日)

ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2021年 6月25日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	69,944,622
株式	4,021,389,150
未収入金	9,892,272
未収配当金	17,127,100
流動資産合計	4,118,353,144
資産合計	4,118,353,144
負債の部
流動負債
未払金	10,602,036
未払解約金	1,000,000
未払利息	63
流動負債合計	11,602,099
負債合計	11,602,099
純資産の部
元本等
元本	1,160,994,979
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,945,756,066
元本等合計	4,106,751,045
純資産合計	4,106,751,045
負債純資産合計	4,118,353,144

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2021年 6月25日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	3.5373円
		(10,000口当たり純資産額)	(35,373円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2020年12月26日 至 2021年 6月25日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2021年 6月25日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2021年 6月25日現在
期首	2020年12月26日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	1,274,971,830円
同期中における追加設定元本額	28,211,267円
同期中における一部解約元本額	142,188,118円
期末元本額	1,160,994,979円
期末元本額の内訳*
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン	1,056,014,141円
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン(野村SMA向け)	103,472,651円
バリューハント日本株	1,508,187円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2021年6月25日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	ミライト・ホールディングス	11,900	1,913.00	22,764,700
		コムシスホールディングス	8,700	3,090.00	26,883,000
		高松コンストラクショングループ	22,100	2,057.00	45,459,700
		大本組	5,600	5,710.00	31,976,000
		東亜建設工業	4,800	2,496.00	11,980,800
		東洋建設	20,900	570.00	11,913,000
		大成温調	11,300	2,006.00	22,667,800
		ユアテック	26,600	722.00	19,205,200
		関電工	53,800	872.00	46,913,600
		協和エクシオ	3,400	2,720.00	9,248,000
		テクノ菱和	32,500	910.00	29,575,000
		富士紡ホールディングス	7,500	4,055.00	30,412,500
		セーレン	20,500	2,157.00	44,218,500
		ザ・パック	1,500	2,760.00	4,140,000
		堺化学工業	6,900	1,875.00	12,937,500
		四国化成工業	41,300	1,327.00	54,805,100
		伊勢化学工業	3,100	3,545.00	10,989,500
		KHネオケム	13,400	2,585.00	34,639,000
		積水樹脂	18,400	2,134.00	39,265,600
		タキロンシーアイ	21,700	580.00	12,586,000
		ミライアル	12,100	1,344.00	16,262,400
		扶桑化学工業	15,800	4,185.00	66,123,000
		花王	4,600	6,841.00	31,468,600
		ソフト99コーポレーション	44,500	1,307.00	58,161,500
		中国塗料	30,500	870.00	26,535,000
		日本特殊塗料	22,400	1,120.00	25,088,000
		藤倉化成	36,400	521.00	18,964,400
		サカタインクス	34,400	1,051.00	36,154,400
		メック	100	3,200.00	320,000
		綜研化学	2,900	1,995.00	5,785,500
		フマキラー	100	1,444.00	144,400
		未来工業	14,800	1,736.00	25,692,800
		天馬	1,400	2,562.00	3,586,800
		パーカーコーポレーション	98,400	540.00	53,136,000
		日本新薬	1,400	9,100.00	12,740,000
		中外製薬	8,900	4,442.00	39,533,800
		第一三共	11,900	2,445.00	29,095,500
		ニチハ	6,400	2,903.00	18,579,200
		東京鐵鋼	13,000	1,569.00	20,397,000
		大阪製鐵	31,700	1,098.00	34,806,600
		中部鋼鈑	50,500	808.00	40,804,000
		東京特殊電線	3,000	2,566.00	7,698,000
		平河ヒューテック	3,700	1,223.00	4,525,100
		ケー・エフ・シー	15,900	1,845.00	29,335,500
		トーカロ	21,200	1,440.00	30,528,000
		リンナイ	2,400	10,670.00	25,608,000
		日東精工	40,100	573.00	22,977,300
		マルゼン	40,900	2,279.00	93,211,100
		サンコール	59,500	460.00	27,370,000
		パイオラックス	19,800	1,532.00	30,333,600
		日東工器	10,200	1,825.00	18,615,000
		日精エー・エス・ビー機械	9,800	4,940.00	48,412,000
		サトーホールディングス	3,700	2,662.00	9,849,400
		クボタ	11,300	2,315.50	26,165,150
		鈴茂器工	3,800	1,776.00	6,748,800
		日本ピラー工業	11,100	2,220.00	24,642,000
		デンヨー	10,200	2,009.00	20,491,800
		日本電産	1,200	12,930.00	15,516,000
		日本電気	5,600	5,430.00	30,408,000
		エレコム	19,100	2,057.00	39,288,700
		共和電業	32,800	389.00	12,759,200
		エスペック	3,300	2,252.00	7,431,600
		キーエンス	100	55,590.00	5,559,000
		シスメックス	1,600	12,580.00	20,128,000
	スタンレー電気	1,800	3,315.00	5,967,000
	フクダ電子	2,300	8,970.00	20,631,000
	浜松ホトニクス	2,900	6,860.00	19,894,000
	小糸製作所	1,800	6,920.00	12,456,000
	スズキ	4,300	4,760.00	20,468,000
	ハイレックスコーポレーション	50,200	1,701.00	85,390,200
	日本精機	27,900	1,191.00	33,228,900
	ナカニシ	11,200	2,364.00	26,476,800
	朝日インテック	17,900	2,598.00	46,504,200
	SHOEI	200	4,130.00	826,000
	トッパン・フォームズ	21,200	1,084.00	22,980,800
	フジシールインターナショナル	9,200	2,380.00	21,896,000
	ピープル	3,300	1,004.00	3,313,200
	ピジョン	19,500	3,210.00	62,595,000
	沖縄電力	11,400	1,393.00	15,880,200
	サカイ引越センター	2,900	6,040.00	17,516,000
	アルプス物流	18,500	998.00	18,463,000
	セイノーホールディングス	11,600	1,456.00	16,889,600
	トランコム	9,800	7,980.00	78,204,000
	日鉄ソリューションズ	7,800	3,610.00	28,158,000
	大塚商会	7,500	5,890.00	44,175,000
	兼松エレクトロニクス	16,300	3,625.00	59,087,500
	スカパーJSATホールディングス	29,300	419.00	12,276,700
	日本電信電話	16,000	2,897.00	46,352,000
	沖縄セルラー電話	9,900	4,995.00	49,450,500
	セゾン情報システムズ	19,300	2,071.00	39,970,300
	エレマテック	25,300	1,291.00	32,662,300
	あい ホールディングス	9,800	2,101.00	20,589,800
	ウイン・パートナーズ	1,400	1,001.00	1,401,400
	伯東	2,300	1,510.00	3,473,000
	SPK	25,600	1,374.00	35,174,400
	高速	44,400	1,464.00	65,001,600
	シークス	23,000	1,469.00	33,787,000
	フルサト工業	11,800	1,926.00	22,726,800
	中央自動車工業	15,100	3,545.00	53,529,500
	テクノアソシエ	39,800	1,115.00	44,377,000
	PALTAC	6,400	5,650.00	36,160,000
	泉州電業	3,900	3,725.00	14,527,500
	サンエー	2,600	4,230.00	10,998,000
	エービーシー・マート	8,000	6,420.00	51,360,000
	パルグループホールディングス	19,100	1,717.00	32,794,700
	セリア	8,600	4,000.00	34,400,000
	ナフコ	5,400	1,992.00	10,756,800
	クリエイトSDホールディングス	2,300	3,325.00	7,647,500
	ヨシックスホールディングス	20,600	2,287.00	47,112,200
	コスモス薬品	1,900	17,080.00	32,452,000
	サンマルクホールディングス	4,000	1,604.00	6,416,000
	TOKYO BASE	80,700	728.00	58,749,600
	良品計画	9,400	2,232.00	20,980,800
	パン・パシフィック・インターナショナルホ	800	2,309.00	1,847,200
	サイゼリヤ	16,400	2,625.00	43,050,000
	ハイデイ日高	5,400	1,801.00	9,725,400
	アクシアル リテイリング	7,900	3,835.00	30,296,500
	アークランドサカモト	6,500	1,526.00	9,919,000
	サンドラッグ	8,300	3,590.00	29,797,000
	千葉銀行	29,000	682.00	19,778,000
	ふくおかフィナンシャルグループ	9,800	1,956.00	19,168,800
	第一生命ホールディングス	31,300	2,034.00	63,664,200
	東京海上ホールディングス	9,600	5,127.00	49,219,200
	T&Dホールディングス	41,000	1,449.00	59,409,000
	芙蓉総合リース	5,700	6,980.00	39,786,000
	みずほリース	4,100	3,680.00	15,088,000
	オリックス	31,700	1,925.00	61,022,500
	三菱HCキャピタル	44,100	596.00	26,283,600
	ヨシコン	1,800	1,080.00	1,944,000
	ダイビル	20,000	1,407.00	28,140,000
	スターツコーポレーション	6,800	2,760.00	18,768,000
	毎日コムネット	39,100	733.00	28,660,300
	カチタス	4,600	3,165.00	14,559,000
	日本M&Aセンター	6,600	2,843.00	18,763,800
	E・Jホールディングス	39,800	1,071.00	42,625,800
	カカクコム	6,500	3,290.00	21,385,000
	エムスリー	300	7,862.00	2,358,600
	セプテーニ・ホールディングス	58,500	461.00	26,968,500
	日本空調サービス	35,300	724.00	25,557,200
	イトクロ	12,800	1,233.00	15,782,400
	MS-Japan	18,900	1,209.00	22,850,100
	スプリックス	23,200	1,275.00	29,580,000
	LITALICO	5,000	5,070.00	25,350,000
	長大	26,900	1,938.00	52,132,200
	スバル興業	500	7,920.00	3,960,000
	ステップ	21,400	1,601.00	34,261,400
小計	銘柄数:146			4,021,389,150
	組入時価比率:97.9%			100.0%
	合計				4,021,389,150

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2021年6月25日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。