有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和3年12月28日-令和4年6月27日)

ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2022年 6月27日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	76,737,278
株式	3,905,721,090
未収入金	11,828,482
未収配当金	17,352,300
流動資産合計	4,011,639,150
資産合計	4,011,639,150
負債の部
流動負債
未払金	12,150,327
未払解約金	100,000
未払利息	51
流動負債合計	12,250,378
負債合計	12,250,378
純資産の部
元本等
元本	1,160,819,032
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,838,569,740
元本等合計	3,999,388,772
純資産合計	3,999,388,772
負債純資産合計	4,011,639,150

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2022年 6月27日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	3.4453円
		(10,000口当たり純資産額)	(34,453円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2021年12月28日 至 2022年 6月27日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2022年 6月27日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2022年 6月27日現在
期首	2021年12月28日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	1,115,846,115円
同期中における追加設定元本額	119,890,967円
同期中における一部解約元本額	74,918,050円
期末元本額	1,160,819,032円
期末元本額の内訳*
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン	972,864,708円
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン(野村SMA向け)	186,477,654円
バリューハント日本株	1,476,670円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2022年6月27日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	ミライト・ホールディングス	6,000	1,619.00	9,714,000
		高松コンストラクショングループ	16,800	2,056.00	34,540,800
		大本組	2,700	6,670.00	18,009,000
		大成温調	6,100	1,831.00	11,169,100
		ユアテック	57,600	705.00	40,608,000
		関電工	59,200	824.00	48,780,800
		エクシオグループ	4,200	2,127.00	8,933,400
		テクノ菱和	16,000	851.00	13,616,000
		太平電業	5,500	2,870.00	15,785,000
		富士紡ホールディングス	12,100	3,280.00	39,688,000
		セーレン	3,800	1,982.00	7,531,600
		ザ・パック	1,700	2,238.00	3,804,600
		大阪ソーダ	15,800	3,170.00	50,086,000
		堺化学工業	24,100	1,882.00	45,356,200
		四国化成工業	50,500	1,252.00	63,226,000
		伊勢化学工業	3,200	4,100.00	13,120,000
		大阪有機化学工業	11,100	2,290.00	25,419,000
		三菱ケミカルホールディングス	60,600	751.90	45,565,140
		KHネオケム	14,900	2,532.00	37,726,800
		積水樹脂	19,400	1,696.00	32,902,400
		タキロンシーアイ	30,700	541.00	16,608,700
		旭有機材	200	2,019.00	403,800
		ミライアル	13,000	1,808.00	23,504,000
		扶桑化学工業	18,600	3,650.00	67,890,000
		花王	5,000	5,583.00	27,915,000
		ソフト99コーポレーション	40,700	1,106.00	45,014,200
		中国塗料	21,800	885.00	19,293,000
		日本特殊塗料	29,500	1,004.00	29,618,000
		藤倉化成	35,700	473.00	16,886,100
		サカタインクス	33,400	894.00	29,859,600
		メック	6,300	2,340.00	14,742,000
		綜研化学	2,200	1,928.00	4,241,600
		日本高純度化学	1,700	2,313.00	3,932,100
		フマキラー	18,700	1,146.00	21,430,200
		未来工業	19,100	1,510.00	28,841,000
		パーカーコーポレーション	54,500	530.00	28,885,000
		日本新薬	1,300	8,000.00	10,400,000
		中外製薬	8,100	3,576.00	28,965,600
		第一三共	8,200	3,323.00	27,248,600
		東海カーボン	15,000	1,078.00	16,170,000
		SECカーボン	1,800	5,090.00	9,162,000
		ニチハ	15,800	2,650.00	41,870,000
		大和工業	7,400	4,525.00	33,485,000
		東京鐵鋼	22,200	1,219.00	27,061,800
		大阪製鐵	21,600	1,448.00	31,276,800
		中部鋼鈑	26,600	867.00	23,062,200
		東京特殊電線	6,800	2,300.00	15,640,000
		平河ヒューテック	3,800	1,091.00	4,145,800
		ケー・エフ・シー	13,800	1,699.00	23,446,200
		トーカロ	25,800	1,258.00	32,456,400
		リンナイ	4,100	9,320.00	38,212,000
		日東精工	43,900	492.00	21,598,800
		マルゼン	33,700	1,764.00	59,446,800
		サンコール	8,500	618.00	5,253,000
		パイオラックス	19,100	1,989.00	37,989,900
		日本製鋼所	9,200	2,981.00	27,425,200
		日東工器	12,700	1,490.00	18,923,000
		日精エー・エス・ビー機械	15,900	3,575.00	56,842,500
		サトーホールディングス	5,300	1,907.00	10,107,100
		クボタ	8,800	2,090.00	18,392,000
		タダノ	25,600	893.00	22,860,800
		鈴茂器工	4,600	2,251.00	10,354,600
		日本ピラー工業	2,700	2,808.00	7,581,600
		デンヨー	12,500	1,581.00	19,762,500
	日本電産	2,400	8,640.00	20,736,000
	EIZO	9,100	3,790.00	34,489,000
	エレコム	21,100	1,546.00	32,620,600
	スミダコーポレーション	18,800	771.00	14,494,800
	エスペック	6,500	1,760.00	11,440,000
	シスメックス	1,400	8,188.00	11,463,200
	スタンレー電気	4,800	2,276.00	10,924,800
	フクダ電子	1,300	7,440.00	9,672,000
	浜松ホトニクス	2,700	5,540.00	14,958,000
	小糸製作所	900	4,340.00	3,906,000
	スズキ	7,200	4,222.00	30,398,400
	ハイレックスコーポレーション	31,600	1,115.00	35,234,000
	日本精機	41,400	866.00	35,852,400
	ナカニシ	11,600	2,417.00	28,037,200
	オリンパス	11,800	2,700.00	31,860,000
	朝日インテック	14,500	2,047.00	29,681,500
	SHOEI	2,200	5,280.00	11,616,000
	フジシールインターナショナル	7,800	1,478.00	11,528,400
	ピジョン	21,900	1,843.00	40,361,700
	四国電力	54,100	768.00	41,548,800
	九州電力	48,000	859.00	41,232,000
	沖縄電力	7,500	1,295.00	9,712,500
	アルプス物流	3,600	1,126.00	4,053,600
	セイノーホールディングス	11,500	1,106.00	12,719,000
	トランコム	11,500	6,540.00	75,210,000
	日鉄ソリューションズ	6,900	3,650.00	25,185,000
	ブロードリーフ	55,000	440.00	24,200,000
	オービックビジネスコンサルタント	8,700	4,670.00	40,629,000
	大塚商会	9,400	4,130.00	38,822,000
	兼松エレクトロニクス	14,900	4,000.00	59,600,000
	日本電信電話	9,700	3,888.00	37,713,600
	沖縄セルラー電話	9,400	5,350.00	50,290,000
	セゾン情報システムズ	13,900	1,755.00	24,394,500
	エレマテック	27,800	1,252.00	34,805,600
	あい ホールディングス	16,700	1,574.00	26,285,800
	ウイン・パートナーズ	4,600	1,011.00	4,650,600
	SPK	16,400	1,361.00	22,320,400
	高速	37,500	1,520.00	57,000,000
	シークス	26,700	994.00	26,539,800
	中央自動車工業	31,200	2,345.00	73,164,000
	テクノアソシエ	34,100	1,152.00	39,283,200
	PALTAC	6,600	4,145.00	27,357,000
	サンエー	4,800	4,070.00	19,536,000
	エービーシー・マート	6,000	5,730.00	34,380,000
	パルグループホールディングス	34,800	1,763.00	61,352,400
	セリア	17,900	2,534.00	45,358,600
	ナフコ	2,500	1,585.00	3,962,500
	クリエイトSDホールディングス	2,600	2,934.00	7,628,400
	ヨシックスホールディングス	12,000	2,607.00	31,284,000
	コスモス薬品	2,000	13,100.00	26,200,000
	TOKYO BASE	159,000	339.00	53,901,000
	良品計画	9,800	1,376.00	13,484,800
	サイゼリヤ	9,700	2,657.00	25,772,900
	アクシアル リテイリング	9,000	3,030.00	27,270,000
	アークランドサカモト	6,500	1,519.00	9,873,500
	サンドラッグ	9,700	2,961.00	28,721,700
	めぶきフィナンシャルグループ	137,600	262.00	36,051,200
	千葉銀行	57,500	726.00	41,745,000
	ふくおかフィナンシャルグループ	17,000	2,375.00	40,375,000
	第一生命ホールディングス	28,900	2,519.50	72,813,550
	東京海上ホールディングス	4,800	8,006.00	38,428,800
	T&Dホールディングス	34,800	1,589.00	55,297,200
	芙蓉総合リース	4,600	7,720.00	35,512,000
	みずほリース	8,100	3,095.00	25,069,500
	オリックス	22,000	2,340.00	51,480,000
	三菱HCキャピタル	44,500	633.00	28,168,500
	ジェイ・エス・ビー	1,500	3,275.00	4,912,500
	スターツコーポレーション	8,100	2,725.00	22,072,500
	毎日コムネット	39,300	658.00	25,859,400
	カチタス	100	2,945.00	294,500
	E・Jホールディングス	40,200	1,161.00	46,672,200
	カカクコム	6,800	2,210.00	15,028,000
	エムスリー	200	4,004.00	800,800
	日本空調サービス	12,300	787.00	9,680,100
	インソース	3,300	2,354.00	7,768,200
	MS-Japan	21,700	913.00	19,812,100
	スプリックス	29,300	962.00	28,186,600
	LITALICO	5,900	2,125.00	12,537,500
	人・夢・技術グループ	13,400	2,330.00	31,222,000
	スバル興業	500	8,740.00	4,370,000
	ステップ	13,400	1,721.00	23,061,400
小計	銘柄数:145			3,905,721,090
	組入時価比率:97.7%			100.0%
	合計				3,905,721,090

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2022年6月27日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。