有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成30年12月8日-令和1年6月7日)

③【その他投資資産の主要なもの】
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)>(2019年6月28日現在)
該当事項はありません。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)>(2019年6月28日現在)
該当事項はありません。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンCコース(毎月分配型、限定為替ヘッジ)>(2019年6月28日現在)
該当事項はありません。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンDコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)>(2019年6月28日現在)
該当事項はありません。
参考情報
<世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド>有価証券先物取引等
(2019年6月28日現在)

資産の 種類	地域	取引所	資産の 名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10U 1909	売建	61	米ドル	8,383,723.18	903,681,521	8,423,718.75	907,992,644	△2.95
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10Y 1909	売建	174	米ドル	22,087,125	2,380,771,204	22,261,125	2,399,526,664	△7.79
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 2Y 1909	買建	83	米ドル	17,835,448.67	1,922,483,012	17,863,156.25	1,925,469,612	6.25
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 20Y 1909	売建	39	米ドル	5,987,718.75	645,416,204	6,073,031.25	654,612,038	△2.13
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 30Y 1909	買建	129	米ドル	22,552,414.61	2,430,924,770	22,929,750	2,471,597,752	8.02
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 5Y 1909	買建	307	米ドル	36,120,165.47	3,893,392,637	36,273,968.75	3,909,971,092	12.69
	カナダ	モントリオール取引所	MON 10Y 1909	買建	110	カナダドル	15,721,756.62	1,294,372,223	15,727,800	1,294,869,774	4.20
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL 1909	売建	51	ユーロ	6,835,839.62	837,321,995	6,852,870	839,408,046	△2.73
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BTP 1909	買建	58	ユーロ	7,534,956.9	922,956,870	7,758,080	950,287,219	3.09
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUND1OY 1909	買建	5	ユーロ	856,950	104,967,806	863,100	105,721,119	0.34
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUXL 1909	売建	25	ユーロ	4,976,557.24	609,578,496	5,077,000	621,881,730	△2.02
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	FBTS 1909	買建	53	ユーロ	5,864,901.74	718,391,814	5,905,790	723,400,217	2.35
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	OAT 1909	買建	20	ユーロ	3,264,400	399,856,356	3,295,000	403,604,550	1.31
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ 1909	買建	13	ユーロ	1,457,040	178,472,830	1,459,445	178,767,418	0.58
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE10Y 1909	買建	116	オーストラリアドル	16,629,680.76	1,255,374,600	16,629,910.8	1,255,391,966	4.08
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE3Y 1909	買建	118	オーストラリアドル	13,560,594.26	1,023,689,261	13,565,929	1,024,091,980	3.32
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	GILT 1909	売建	41	英ポンド	5,354,617.24	731,280,076	5,348,860	730,493,810	△2.37
その他先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	EURO$ 90Days	売建	17	米ドル	4,160,112.5	448,418,526	4,165,212.5	448,968,255	△1.46
	アメリカ	シカゴ商業取引所	EURO$ 90Days	売建	17	米ドル	4,165,850	449,036,972	4,169,462.5	449,426,363	△1.46

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2) 評価額は、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。
<世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド>有価証券先物取引等
(2019年6月28日現在)

資産の 種類	地域	取引所	資産の 名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10U 1909	売建	50	米ドル	6,887,830.29	742,439,228	6,904,687.5	744,256,266	△1.91
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10Y 1909	売建	124	米ドル	15,740,250	1,696,641,547	15,864,250	1,710,007,507	△4.38
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 2Y 1909	買建	126	米ドル	27,073,673	2,918,271,213	27,117,562.5	2,923,002,062	7.49
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 20Y 1909	売建	94	米ドル	14,431,937.5	1,555,618,543	14,637,562.5	1,577,782,862	△4.05
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 30Y 1909	買建	179	米ドル	31,291,921.99	3,372,956,271	31,817,250	3,429,581,377	8.79
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 5Y 1909	買建	321	米ドル	37,772,789.12	4,071,528,939	37,928,156.25	4,088,275,962	10.48
	カナダ	モントリオール取引所	MON 10Y 1909	買建	162	カナダドル	23,158,284.78	1,906,621,585	23,162,760	1,906,990,030	4.89
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL 1909	売建	5	ユーロ	670,383.1	82,115,225	671,850	82,294,906	△0.21
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BTP 1909	買建	76	ユーロ	9,868,600	1,208,804,813	10,165,760	1,245,203,942	3.19
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUND1OY 1909	買建	6	ユーロ	1,028,340	125,961,367	1,035,720	126,865,343	0.33
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUXL 1909	買建	19	ユーロ	3,781,760	463,227,783	3,858,520	472,630,115	1.21
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	FBTS 1909	買建	66	ユーロ	7,298,280	893,966,317	7,354,380	900,838,006	2.31
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	OAT 1909	買建	33	ユーロ	5,386,260	659,762,987	5,436,750	665,947,507	1.71
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ 1909	買建	68	ユーロ	7,621,440	933,550,186	7,634,020	935,091,110	2.40
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE10Y 1909	買建	156	オーストラリアドル	22,354,407.29	1,687,534,205	22,364,362.8	1,688,285,747	4.33
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE3Y 1909	買建	109	オーストラリアドル	12,532,095.48	946,047,888	12,531,239.5	945,983,270	2.43
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	GILT 1909	売建	14	英ポンド	1,830,322.36	249,967,124	1,826,440	249,436,910	△0.64
その他先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	EURO$ 90Days	売建	16	米ドル	3,915,400	422,040,966	3,920,200	422,558,358	△1.08
	アメリカ	シカゴ商業取引所	EURO$ 90Days	売建	16	米ドル	3,920,800	422,623,032	3,924,200	422,989,518	△1.08

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2) 評価額は、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。