有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和3年12月8日-令和4年6月7日)

③【その他投資資産の主要なもの】
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)>(2022年6月30日現在)
該当事項はありません。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)>(2022年6月30日現在)
該当事項はありません。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンCコース(毎月分配型、限定為替ヘッジ)>(2022年6月30日現在)
該当事項はありません。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンDコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)>(2022年6月30日現在)
該当事項はありません。
参考情報
<世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド>有価証券先物取引等
(2022年6月30日現在)

資産の 種類	地域	取引所	資産の 名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	日本	大阪証券取引所	長期国債標準物先物	売建	2	日本円	296,279,218	296,279,218	297,220,000	297,220,000	△1.09
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10U 2209	売建	24	米ドル	3,028,018.1	413,869,513	3,025,124.99	413,474,083	△1.52
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10Y 2209	買建	50	米ドル	5,854,770.5	800,230,032	5,875,781.25	803,101,781	2.95
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 2Y 2209	買建	94	米ドル	19,724,119.51	2,695,892,655	19,688,593.73	2,691,036,991	9.88
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 20Y 2209	買建	54	米ドル	7,302,973.81	998,170,460	7,394,625	1,010,697,345	3.71
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 30Y 2209	買建	39	米ドル	5,916,434.81	808,658,310	5,928,000	810,239,040	2.98
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 5Y 2209	買建	38	米ドル	4,215,711.6	576,203,461	4,238,781.24	579,356,620	2.13
	カナダ	モントリオール取引所	MON 10Y 2209	売建	25	カナダドル	3,080,602.95	326,543,913	3,083,750	326,877,500	△1.20
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL 2209	買建	38	ユーロ	4,613,902.44	658,265,461	4,681,220	667,869,657	2.45
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BTP 2209	買建	30	ユーロ	3,646,800	520,288,956	3,663,600	522,685,812	1.92
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUND1OY 2209	買建	22	ユーロ	3,188,360.36	454,883,373	3,233,780	461,363,393	1.69
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUXL 2209	買建	8	ユーロ	1,320,171.04	188,348,802	1,280,640	182,708,909	0.67
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	FBTS 2209	買建	28	ユーロ	3,031,280	432,472,718	3,038,840	433,551,303	1.59
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	OAT 2209	売建	10	ユーロ	1,358,020.34	193,748,762	1,374,000	196,028,580	△0.72
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ 2209	買建	35	ユーロ	3,813,733.3	544,105,329	3,808,350	543,337,294	2.00
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE10Y 2209	買建	59	オーストラリアドル	7,021,500.16	659,318,865	6,995,826.47	656,908,105	2.41
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE3Y 2209	買建	118	オーストラリアドル	12,665,884.68	1,189,326,571	12,648,871.94	1,187,729,075	4.36
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	GILT 2209	売建	37	英ポンド	4,205,482.28	696,890,469	4,177,300	692,220,383	△2.54

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2) 評価額は、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。
<世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド>有価証券先物取引等
(2022年6月30日現在)

資産の 種類	地域	取引所	資産の 名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	日本	大阪証券取引所	長期国債標準物先物	買建	8	日本円	1,182,013,128	1,182,013,128	1,188,880,000	1,188,880,000	3.11
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10U 2209	売建	19	米ドル	2,390,230.48	326,696,702	2,394,890.62	327,333,650	△0.86
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10Y 2209	売建	125	米ドル	14,576,287.26	1,992,286,943	14,689,453.11	2,007,754,451	△5.26
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 2Y 2209	買建	61	米ドル	12,772,376.52	1,745,728,422	12,776,640.61	1,746,311,238	4.57
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 20Y 2209	買建	165	米ドル	22,260,637.58	3,042,583,944	22,594,687.5	3,088,241,887	8.08
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 30Y 2209	買建	30	米ドル	4,582,571.42	626,345,862	4,560,000	623,260,800	1.63
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 5Y 2209	買建	120	米ドル	13,313,682.38	1,819,714,108	13,385,624.99	1,829,547,224	4.79
	カナダ	モントリオール取引所	MON 10Y 2209	買建	36	カナダドル	4,453,476.12	472,068,469	4,440,600	470,703,600	1.23
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL 2209	買建	23	ユーロ	2,812,821.74	401,305,278	2,833,370	404,236,898	1.06
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BTP 2209	買建	23	ユーロ	2,795,880	398,888,199	2,808,760	400,725,789	1.05
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUND1OY 2209	買建	69	ユーロ	10,132,385.22	1,445,587,400	10,142,310	1,447,003,368	3.79
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUXL 2209	買建	9	ユーロ	1,499,841.38	213,982,369	1,440,720	205,547,522	0.54
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	FBTS 2209	買建	76	ユーロ	8,227,760	1,173,854,519	8,248,280	1,176,782,107	3.08
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	OAT 2209	売建	19	ユーロ	2,597,576.2	370,596,196	2,610,600	372,454,302	△0.98
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ 2209	買建	1	ユーロ	108,261.38	15,445,651	108,810	15,523,923	0.04
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE10Y 2209	買建	88	オーストラリアドル	10,477,826.43	983,867,902	10,434,453.04	979,795,140	2.57
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE3Y 2209	買建	156	オーストラリアドル	16,702,492.19	1,568,364,016	16,722,237.48	1,570,218,099	4.11
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	GILT 2209	売建	11	英ポンド	1,253,776.14	207,763,244	1,241,900	205,795,249	△0.54

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2) 評価額は、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。