有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2025/06/10-2025/12/08)

③【その他投資資産の主要なもの】
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)>(2025年12月30日現在)
該当事項はありません。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)>(2025年12月30日現在)
該当事項はありません。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンCコース(毎月分配型、限定為替ヘッジ)>(2025年12月30日現在)
該当事項はありません。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンDコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)>(2025年12月30日現在)
該当事項はありません。
参考情報
<世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド>有価証券先物取引等
(2025年12月30日現在)

資産の 種類	地域	取引所	資産の 名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	日本	大阪証券取引所	長期国債標準物先物	売建	26	日本円	3,469,809,834	3,469,809,834	3,442,660,000	3,442,660,000	△21.02
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10U 2603	売建	362	米ドル	41,663,355.57	6,522,814,948	41,743,125	6,535,303,650	△39.90
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10Y 2603	買建	258	米ドル	29,023,851.94	4,543,974,260	29,081,437.5	4,552,989,855	27.79
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 2Y 2603	売建	18	米ドル	3,753,532.87	587,653,106	3,759,046.87	588,516,378	△3.59
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 20Y 2603	買建	122	米ドル	14,105,744.36	2,208,395,337	14,136,750	2,213,249,580	13.51
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 30Y 2603	売建	22	米ドル	2,606,040.1	408,001,638	2,607,000	408,151,920	△2.49
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 5Y 2603	買建	449	米ドル	49,040,618.52	7,677,799,235	49,137,437.5	7,692,957,215	46.96
	カナダ	モントリオール取引所	MON 10Y 2603	買建	43	カナダドル	5,179,337.08	591,998,228	5,211,600	595,685,880	3.64
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL 2603	買建	137	ユーロ	15,942,750.01	2,938,727,109	15,924,880	2,935,433,130	17.92
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BTP 2603	買建	19	ユーロ	2,285,510	421,288,059	2,290,260	422,163,626	2.58
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUND1OY 2603	買建	90	ユーロ	11,533,500	2,125,970,055	11,502,000	2,120,163,660	12.94
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUXL 2603	売建	47	ユーロ	5,216,817.14	961,615,904	5,191,620	956,971,315	△5.84
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	FBTS 2603	買建	6	ユーロ	644,340	118,771,192	644,160	118,738,013	0.72
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	OAT 2603	売建	96	ユーロ	11,600,640	2,138,345,971	11,604,480	2,139,053,798	△13.06
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ 2603	売建	33	ユーロ	3,522,092.81	649,227,368	3,524,400	649,652,652	△3.97
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE10Y 2603	買建	138	オーストラリアドル	15,086,806.78	1,581,399,087	15,091,587.54	1,581,900,206	9.66
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE3Y 2603	買建	22	オーストラリアドル	2,313,909.47	242,543,990	2,309,902.32	242,123,961	1.48
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	GILT 2603	買建	13	英ポンド	1,187,065.44	250,981,246	1,186,640	250,891,295	1.53

資産の 種類	地域	取引所	資産の 名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
その他先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	11	米ドル	2,647,356.25	414,470,094	2,648,456.25	414,642,310	△2.53
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	11	米ドル	2,651,825	415,169,722	2,653,475	415,428,046	△2.54
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	11	米ドル	2,657,600	416,073,856	2,659,387.5	416,353,707	△2.54
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	11	米ドル	2,661,587.5	416,698,139	2,663,787.5	417,042,571	△2.55
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	11	米ドル	2,663,375	416,977,990	2,665,162.5	417,257,841	△2.55
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	11	米ドル	2,663,650	417,021,044	2,665,025	417,236,314	△2.55
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	11	米ドル	2,663,237.5	416,956,463	2,664,062.5	417,085,625	△2.55
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	11	米ドル	2,662,412.5	416,827,301	2,662,825	416,891,882	△2.54
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	55	英ポンド	13,236,437.5	2,798,579,981	13,236,437.5	2,798,579,981	17.08
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	12	英ポンド	2,893,050	611,677,563	2,892,900	611,645,847	3.73
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	12	英ポンド	2,896,800	612,470,423	2,897,550	612,628,996	3.74
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	12	英ポンド	2,898,300	612,787,569	2,899,500	613,041,285	3.74
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	12	英ポンド	2,898,600	612,850,997	2,899,650	613,072,999	3.74
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	12	英ポンド	2,897,850	612,692,425	2,898,600	612,850,998	3.74
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	12	英ポンド	2,896,500	612,406,995	2,897,100	612,533,853	3.74
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	12	英ポンド	2,895,150	612,121,564	2,895,600	612,216,708	3.74
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	37	ユーロ	9,059,464.03	1,669,931,004	9,061,300	1,670,269,429	△10.20

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2) 評価額は、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。
<世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド>有価証券先物取引等
(2025年12月30日現在)

資産の 種類	地域	取引所	資産の 名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	日本	大阪証券取引所	長期国債標準物先物	売建	44	日本円	5,871,872,796	5,871,872,796	5,826,040,000	5,826,040,000	△15.80
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10U 2603	売建	729	米ドル	83,901,943.62	13,135,688,293	84,062,812.5	13,160,873,925	△35.69
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10Y 2603	買建	450	米ドル	50,620,304.56	7,925,114,882	50,723,437.5	7,941,261,375	21.54
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 2Y 2603	売建	62	米ドル	12,928,453.13	2,024,078,622	12,947,828.13	2,027,111,972	△5.50
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 20Y 2603	買建	218	米ドル	25,207,021.94	3,946,411,355	25,260,750	3,954,823,020	10.72
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 30Y 2603	売建	36	米ドル	4,270,764.51	668,630,892	4,266,000	667,884,960	△1.81
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 5Y 2603	買建	1,112	米ドル	121,447,879.51	19,013,880,016	121,694,500	19,052,490,920	51.67
	カナダ	モントリオール取引所	MON 10Y 2603	買建	149	カナダドル	17,944,277.06	2,051,030,868	18,058,800	2,064,120,840	5.60
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL 2603	買建	266	ユーロ	30,953,274.31	5,705,617,053	30,919,840	5,699,454,107	15.46
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BTP 2603	買建	21	ユーロ	2,526,090	465,634,170	2,531,340	466,601,902	1.27
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUND1OY 2603	買建	266	ユーロ	34,087,251.43	6,283,303,056	33,994,800	6,266,261,484	16.99
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUXL 2603	売建	83	ユーロ	9,212,975.71	1,698,227,812	9,168,180	1,689,970,619	△4.58
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	FBTS 2603	買建	16	ユーロ	1,718,240	316,723,179	1,717,760	316,634,701	0.86
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	OAT 2603	売建	187	ユーロ	22,597,080	4,165,319,756	22,604,560	4,166,698,545	△11.30
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ 2603	売建	105	ユーロ	11,207,024.85	2,065,790,891	11,214,000	2,067,076,620	△5.61
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE10Y 2603	買建	279	オーストラリアドル	30,504,907.56	3,197,524,410	30,511,253.07	3,198,189,547	8.67
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE3Y 2603	買建	71	オーストラリアドル	7,467,811.25	782,775,975	7,454,684.76	781,400,056	2.12
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	GILT 2603	買建	49	英ポンド	4,476,330.88	946,430,637	4,472,720	945,667,189	2.56
その他先物取引	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	133	英ポンド	32,008,112.5	6,767,475,226	32,008,112.5	6,767,475,226	18.35
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	65	ユーロ	15,915,164.85	2,933,642,337	15,918,500	2,934,257,105	△7.96

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2) 評価額は、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。