有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2022/12/08-2023/06/07)

③【その他投資資産の主要なもの】
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)>(2023年6月30日現在)
該当事項はありません。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)>(2023年6月30日現在)
該当事項はありません。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンCコース(毎月分配型、限定為替ヘッジ)>(2023年6月30日現在)
該当事項はありません。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンDコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)>(2023年6月30日現在)
該当事項はありません。
参考情報
<世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド>有価証券先物取引等
(2023年6月30日現在)

資産の 種類	地域	取引所	資産の 名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	日本	大阪証券取引所	長期国債標準物先物	売建	20	日本円	2,962,800,000	2,962,800,000	2,971,000,000	2,971,000,000	△10.32
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10U 2309	売建	38	米ドル	4,547,041.17	659,275,499	4,489,343.73	650,909,947	△2.26
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10Y 2309	買建	209	米ドル	23,711,571.35	3,437,940,730	23,434,125	3,397,713,784	11.80
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 2Y 2309	買建	82	米ドル	16,814,869.26	2,437,987,894	16,676,750	2,417,961,982	8.40
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 20Y 2309	買建	18	米ドル	2,295,716.65	332,855,957	2,270,812.5	329,245,104	1.14
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 30Y 2309	買建	66	米ドル	8,986,219.04	1,302,911,898	8,907,937.5	1,291,561,858	4.49
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 5Y 2309	買建	337	米ドル	36,511,815.8	5,293,848,173	36,090,593.75	5,232,775,188	18.18
	カナダ	モントリオール取引所	MON 10Y 2309	売建	77	カナダドル	9,445,067.96	1,032,723,730	9,360,890	1,023,519,712	△3.56
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL 2309	買建	22	ユーロ	2,565,881.46	404,382,918	2,545,840	401,224,384	1.39
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BTP 2309	買建	30	ユーロ	3,454,500	544,429,200	3,482,400	548,826,240	1.91
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUND1OY 2309	買建	31	ユーロ	4,128,664.33	650,677,498	4,142,840	652,911,584	2.27
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUXL 2309	売建	6	ユーロ	833,971.42	131,433,896	833,040	131,287,104	△0.46
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	FBTS 2309	買建	18	ユーロ	1,897,740	299,083,824	1,884,240	296,956,224	1.03
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	OAT 2309	買建	15	ユーロ	1,923,405.72	303,128,742	1,924,950	303,372,120	1.05
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ 2309	買建	73	ユーロ	7,702,230	1,213,871,448	7,656,605	1,206,680,948	4.19
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE10Y 2309	買建	113	オーストラリアドル	13,201,756.78	1,264,332,246	13,254,606.2	1,269,393,635	4.41
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE3Y 2309	買建	40	オーストラリアドル	4,249,959.32	407,018,604	4,239,145.2	405,982,936	1.41
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	GILT 2309	買建	4	英ポンド	384,551.31	70,353,662	382,560	69,989,352	0.24
その他先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	買建	1	米ドル	239,787.5	34,766,789	238,112.5	34,523,931	0.12
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	売建	141	英ポンド	33,366,113.66	6,104,330,494	33,163,200	6,067,207,440	△21.08
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	18	英ポンド	4,237,401.64	775,232,630	4,229,775	773,837,336	2.69
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	159	英ポンド	37,747,248.18	6,905,859,054	37,450,462.5	6,851,562,114	23.80
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	2	ユーロ	480,797.38	75,773,667	480,425	75,714,980	△0.26

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2) 評価額は、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。
<世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド>有価証券先物取引等
(2023年6月30日現在)

資産の 種類	地域	取引所	資産の 名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	日本	大阪証券取引所	長期国債標準物先物	売建	32	日本円	4,745,786,481	4,745,786,481	4,753,600,000	4,753,600,000	△12.94
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10U 2309	売建	72	米ドル	8,598,171.66	1,246,648,908	8,506,124.98	1,233,303,060	△3.36
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10Y 2309	買建	231	米ドル	26,195,634.57	3,798,105,056	25,900,875	3,755,367,866	10.22
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 2Y 2309	買建	101	米ドル	20,709,465.94	3,002,665,466	20,540,875	2,978,221,466	8.10
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 20Y 2309	買建	4	米ドル	510,851.32	74,068,332	504,625	73,165,578	0.20
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 30Y 2309	買建	94	米ドル	12,800,354	1,855,923,327	12,687,062.5	1,839,497,192	5.01
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 5Y 2309	買建	209	米ドル	22,597,937.09	3,276,474,899	22,382,593.75	3,245,252,268	8.83
	カナダ	モントリオール取引所	MON 10Y 2309	売建	45	カナダドル	5,517,174.95	603,247,909	5,470,650	598,160,871	△1.63
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL 2309	売建	32	ユーロ	3,706,304.24	584,113,548	3,703,040	583,599,104	△1.59
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BTP 2309	買建	31	ユーロ	3,569,650	562,576,840	3,598,480	567,120,448	1.54
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUND1OY 2309	買建	65	ユーロ	8,679,257.21	1,367,850,937	8,686,600	1,369,008,160	3.73
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUXL 2309	売建	12	ユーロ	1,658,282.84	261,345,376	1,666,080	262,574,208	△0.71
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	FBTS 2309	買建	48	ユーロ	5,060,640	797,556,864	5,024,640	791,883,264	2.15
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	OAT 2309	買建	21	ユーロ	2,692,378.58	424,318,864	2,694,930	424,720,968	1.16
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ 2309	買建	13	ユーロ	1,371,630	216,168,888	1,363,505	214,888,388	0.58
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE10Y 2309	買建	124	オーストラリアドル	14,487,148.54	1,387,434,216	14,544,877.6	1,392,962,928	3.79
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE3Y 2309	買建	27	オーストラリアドル	2,868,660.37	274,731,603	2,861,423.01	274,038,481	0.75
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	GILT 2309	買建	19	英ポンド	1,830,822.62	334,948,998	1,817,160	332,449,422	0.90
その他先物取引	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	売建	180	英ポンド	42,594,898.86	7,792,736,746	42,336,000	7,745,371,200	△21.08
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	23	英ポンド	5,414,446.54	990,572,995	5,404,712.5	988,792,152	2.69
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	204	英ポンド	48,429,392.42	8,860,157,343	48,049,650	8,790,683,467	23.92

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2) 評価額は、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。