有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和1年12月10日-令和2年6月8日)

③【その他投資資産の主要なもの】
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)>(2020年6月30日現在)
該当事項はありません。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)>(2020年6月30日現在)
該当事項はありません。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンCコース(毎月分配型、限定為替ヘッジ)>(2020年6月30日現在)
該当事項はありません。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンDコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)>(2020年6月30日現在)
該当事項はありません。
参考情報
<世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド>有価証券先物取引等
(2020年6月30日現在)

資産の 種類	地域	取引所	資産の 名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	日本	大阪証券取引所	長期国債標準物先物	売建	5	日本円	759,253,045	759,253,045	759,750,000	759,750,000	△2.59
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10U 2009	売建	86	米ドル	13,409,643.12	1,444,754,950	13,565,156.23	1,461,509,932	△4.98
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10Y 2009	買建	73	米ドル	10,119,133.93	1,090,235,490	10,170,953.12	1,095,818,489	3.73
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 2Y 2009	買建	22	米ドル	4,851,515.62	522,702,292	4,857,875	523,387,452	1.78
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 20Y 2009	売建	4	米ドル	704,372.21	75,889,061	716,125	77,155,307	△0.26
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 30Y 2009	買建	84	米ドル	17,500,889.94	1,885,545,882	18,411,750	1,983,681,945	6.76
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 5Y 2009	買建	36	米ドル	4,520,309.76	487,018,174	4,527,843.75	487,829,886	1.66
	カナダ	モントリオール取引所	MON 10Y 2009	買建	210	カナダドル	31,990,021.5	2,520,813,694	32,348,400	2,549,053,920	8.68
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL 2009	売建	68	ユーロ	9,103,840	1,102,292,947	9,180,000	1,111,514,400	△3.79
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BTP 2009	買建	50	ユーロ	7,063,000	855,188,040	7,166,500	867,719,820	2.96
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUND1OY 2009	売建	6	ユーロ	1,053,651.72	127,576,150	1,059,960	128,339,956	△0.44
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUXL 2009	売建	25	ユーロ	5,177,000	626,831,160	5,518,000	668,119,440	△2.28
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	FBTS 2009	買建	51	ユーロ	5,689,560	688,891,925	5,703,330	690,559,196	2.35
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ 2009	買建	21	ユーロ	2,350,530	284,602,172	2,355,150	285,161,562	0.97
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE10Y 2009	買建	202	オーストラリアドル	29,710,885.18	2,195,040,197	30,030,885.5	2,218,681,820	7.56
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE3Y 2009	買建	46	オーストラリアドル	5,383,347.34	397,721,701	5,384,749.88	397,825,321	1.35
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	GILT 2009	売建	189	英ポンド	25,660,499.36	3,400,272,770	26,044,200	3,451,116,942	△11.75

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2) 評価額は、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。
<世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド>有価証券先物取引等
(2020年6月30日現在)

資産の 種類	地域	取引所	資産の 名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10U 2009	売建	113	米ドル	17,611,017.26	1,897,410,999	17,823,984.36	1,920,356,074	△5.12
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10Y 2009	買建	51	米ドル	7,085,897.16	763,434,560	7,105,734.37	765,571,821	2.04
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 2Y 2009	買建	150	米ドル	33,078,515.63	3,563,879,273	33,121,875	3,568,550,812	9.52
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 20Y 2009	買建	10	米ドル	1,750,727.63	188,623,395	1,790,312.5	192,888,269	0.51
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 30Y 2009	買建	100	米ドル	20,837,143.26	2,244,993,815	21,918,750	2,361,526,125	6.30
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 5Y 2009	買建	78	米ドル	9,789,072.64	1,054,674,686	9,810,328.12	1,056,964,751	2.82
	カナダ	モントリオール取引所	MON 10Y 2009	買建	277	カナダドル	42,183,367.92	3,324,049,392	42,669,080	3,362,323,504	8.97
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BTP 2009	買建	65	ユーロ	9,181,900	1,111,744,452	9,316,450	1,128,035,766	3.01
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUND1OY 2009	売建	28	ユーロ	4,882,857.92	591,216,437	4,946,480	598,919,798	△1.60
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUXL 2009	買建	6	ユーロ	1,242,480	150,439,479	1,324,320	160,348,666	0.43
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	FBTS 2009	買建	44	ユーロ	4,908,640	594,338,130	4,920,520	595,776,561	1.59
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE10Y 2009	買建	252	オーストラリアドル	37,065,064.68	2,738,366,978	37,464,273	2,767,860,489	7.38
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE3Y 2009	買建	39	オーストラリアドル	4,564,142.31	337,198,834	4,565,331.42	337,286,685	0.90
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	GILT 2009	売建	180	英ポンド	24,468,666.68	3,242,343,022	24,804,000	3,286,778,040	△8.76

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2) 評価額は、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。