有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2023/12/08-2024/06/07)

③【その他投資資産の主要なもの】
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)>(2024年6月28日現在)
該当事項はありません。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)>(2024年6月28日現在)
該当事項はありません。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンCコース(毎月分配型、限定為替ヘッジ)>(2024年6月28日現在)
該当事項はありません。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンDコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)>(2024年6月28日現在)
該当事項はありません。
参考情報
<世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド>有価証券先物取引等
(2024年6月28日現在)

資産の 種類	地域	取引所	資産の 名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	日本	大阪証券取引所	長期国債標準物先物	売建	23	日本円	3,290,611,007	3,290,611,007	3,285,780,000	3,285,780,000	△14.88
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10U 2409	売建	21	米ドル	2,395,799.62	385,891,444	2,394,328.12	385,654,430	△1.75
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10Y 2409	買建	326	米ドル	35,975,732.32	5,794,611,205	35,941,500	5,789,097,405	26.22
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 2Y 2409	売建	23	米ドル	4,699,512.51	756,950,480	4,697,570.3	756,637,648	△3.43
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 20Y 2409	買建	61	米ドル	7,290,807.13	1,174,330,305	7,278,062.5	1,172,277,527	5.31
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 30Y 2409	売建	25	米ドル	3,176,894.05	511,702,325	3,175,000	511,397,250	△2.32
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 5Y 2409	買建	276	米ドル	29,463,007.66	4,745,606,643	29,445,750	4,742,826,952	21.48
	カナダ	モントリオール取引所	MON 10Y 2409	売建	16	カナダドル	1,955,626.77	229,629,695	1,926,080	226,160,313	△1.02
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL 2409	買建	80	ユーロ	9,268,325.72	1,597,210,571	9,327,200	1,607,356,376	7.28
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BTP 2409	買建	23	ユーロ	2,691,230	463,779,666	2,659,260	458,270,276	2.08
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUND1OY 2409	買建	20	ユーロ	2,643,122.88	455,489,366	2,640,800	455,089,064	2.06
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUXL 2409	売建	18	ユーロ	2,350,800	405,113,364	2,368,440	408,153,265	△1.85
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	FBTS 2409	買建	12	ユーロ	1,260,960	217,301,236	1,260,360	217,197,838	0.98
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	OAT 2409	買建	9	ユーロ	1,126,530	194,134,915	1,110,600	191,389,698	0.87
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ 2409	買建	80	ユーロ	8,461,369.4	1,458,147,789	8,458,800	1,457,705,004	6.60
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE10Y 2409	買建	22	オーストラリアドル	2,500,772.49	267,582,656	2,479,460.06	265,302,226	1.20
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE3Y 2409	買建	50	オーストラリアドル	5,289,958.39	566,025,547	5,259,852.5	562,804,217	2.55
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	GILT 2409	買建	15	英ポンド	1,468,179.17	298,745,099	1,470,000	299,115,600	1.35

資産の 種類	地域	取引所	資産の 名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
その他先物取引	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	12	英ポンド	2,844,946.38	578,889,689	2,845,500	579,002,340	2.62
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	12	英ポンド	2,850,196.38	579,957,959	2,851,350	580,192,698	2.63
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	12	英ポンド	2,856,533.88	581,247,514	2,858,100	581,566,188	2.63
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	12	英ポンド	2,862,646.38	582,491,285	2,864,550	582,878,634	2.64
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	12	英ポンド	2,868,308.88	583,643,491	2,870,400	584,068,992	2.64
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	12	英ポンド	2,873,258.88	584,650,717	2,875,350	585,076,218	2.65
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	12	英ポンド	2,877,496.38	585,512,963	2,879,550	585,930,834	2.65
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	12	英ポンド	2,880,983.88	586,222,600	2,882,850	586,602,318	2.66
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	16	ユーロ	3,857,189.52	664,709,470	3,859,000	665,021,470	△3.01
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	17	ユーロ	4,107,363.21	707,821,902	4,110,387.5	708,343,078	△3.21
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	17	ユーロ	4,115,400.71	709,207,004	4,119,312.5	709,881,123	△3.21
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	17	ユーロ	4,122,200.71	710,378,848	4,126,325	711,089,587	△3.22
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	17	ユーロ	4,127,988.21	711,376,208	4,131,425	711,968,470	△3.22
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	16	ユーロ	3,889,039.52	670,198,181	3,892,000	670,708,360	△3.04
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	17	ユーロ	4,135,538.21	712,677,300	4,137,587.5	713,030,454	△3.23
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	17	ユーロ	4,136,065.23	712,768,121	4,139,287.5	713,323,415	△3.23

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2) 評価額は、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。
<世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド>有価証券先物取引等
(2024年6月28日現在)

資産の 種類	地域	取引所	資産の 名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	日本	大阪証券取引所	長期国債標準物先物	売建	27	日本円	3,862,049,443	3,862,049,443	3,857,220,000	3,857,220,000	△9.71
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10U 2409	買建	27	米ドル	3,080,953.12	496,249,118	3,078,421.87	495,841,410	1.25
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10Y 2409	買建	577	米ドル	63,674,784.32	10,256,097,510	63,614,250	10,246,347,247	25.80
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 2Y 2409	売建	49	米ドル	10,011,957.27	1,612,625,957	10,007,867.19	1,611,967,168	△4.06
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 20Y 2409	買建	74	米ドル	8,849,099.93	1,425,324,526	8,829,125	1,422,107,164	3.58
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 30Y 2409	売建	17	米ドル	2,160,644.05	348,014,937	2,159,000	347,750,130	△0.88
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 5Y 2409	買建	469	米ドル	50,066,582.12	8,064,224,382	50,036,437.5	8,059,368,988	20.29
	カナダ	モントリオール取引所	MON 10Y 2409	買建	36	カナダドル	4,369,151.07	513,025,718	4,333,680	508,860,705	1.28
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL 2409	買建	107	ユーロ	12,398,101.44	2,136,564,821	12,475,130	2,149,839,153	5.41
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BTP 2409	買建	25	ユーロ	2,925,250	504,108,332	2,890,500	498,119,865	1.25
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUND1OY 2409	買建	54	ユーロ	7,115,521.47	1,226,217,815	7,130,160	1,228,740,473	3.09
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUXL 2409	売建	24	ユーロ	3,134,400	540,151,152	3,157,920	544,204,354	△1.37
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	FBTS 2409	買建	33	ユーロ	3,467,640	597,578,401	3,465,990	597,294,056	1.50
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	OAT 2409	買建	11	ユーロ	1,376,870	237,276,007	1,357,400	233,920,742	0.59
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ 2409	買建	166	ユーロ	17,557,247.38	3,025,640,441	17,552,010	3,024,737,883	7.62
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE10Y 2409	買建	35	オーストラリアドル	3,978,777.05	425,729,144	3,944,595.55	422,071,724	1.06
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE3Y 2409	買建	91	オーストラリアドル	9,627,761.91	1,030,170,524	9,572,931.55	1,024,303,675	2.58
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	GILT 2409	買建	77	英ポンド	7,528,005.72	1,531,798,604	7,546,000	1,535,460,080	3.87

資産の 種類	地域	取引所	資産の 名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
その他先物取引	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	19	英ポンド	4,504,489.8	916,573,584	4,505,375	916,753,705	2.31
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	19	英ポンド	4,512,802.3	918,265,012	4,514,637.5	918,638,439	2.31
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	19	英ポンド	4,522,839.8	920,307,442	4,525,325	920,813,131	2.32
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	19	英ポンド	4,532,527.3	922,278,655	4,535,537.5	922,891,171	2.32
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	19	英ポンド	4,541,514.8	924,107,432	4,544,800	924,775,904	2.33
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	19	英ポンド	4,549,364.8	925,704,749	4,552,637.5	926,370,678	2.33
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	19	英ポンド	4,556,077.3	927,070,609	4,559,287.5	927,723,820	2.34
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	19	英ポンド	4,561,602.3	928,194,836	4,564,512.5	928,787,003	2.34
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	29	ユーロ	6,991,079.04	1,204,772,650	6,994,437.5	1,205,351,414	△3.03
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	29	ユーロ	7,006,479.04	1,207,426,532	7,011,837.5	1,208,349,956	△3.04
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	29	ユーロ	7,020,104.04	1,209,774,530	7,027,062.5	1,210,973,681	△3.05
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	29	ユーロ	7,031,629.04	1,211,760,632	7,039,025	1,213,035,178	△3.05
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	29	ユーロ	7,041,466.54	1,213,455,929	7,047,725	1,214,534,449	△3.06
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	29	ユーロ	7,049,041.54	1,214,761,329	7,054,250	1,215,658,903	△3.06
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	29	ユーロ	7,054,291.54	1,215,666,061	7,058,237.5	1,216,346,068	△3.06
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	29	ユーロ	7,055,349.51	1,215,848,381	7,061,137.5	1,216,845,825	△3.06

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2) 評価額は、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。