有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成27年7月28日-平成28年1月25日)

【提出】
2016/04/25 9:13
【資料】
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【項目】
46項目
(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券
通貨種類銘柄券面総額評価額備考
日本円親投資信託受益証券モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券マザーファンド7,259,855,21611,047,321,682
合計7,259,855,21611,047,321,682

② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
参考情報
本ファンドは、「モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表
区分注記
番号		(平成27年7月27日現在)(平成28年1月25日現在)
金額(円)金額(円)
資産の部
流動資産
預金36,799,28583,684,130
コール・ローン267,958,361619,179,054
国債証券4,279,354,1674,412,447,761
地方債証券242,236,995226,279,393
特殊債券2,428,792,9591,955,485,081
社債券4,581,436,0774,404,179,893
派生商品評価勘定261,810,952578,535,885
未収入金59,267,688185,752,466
未収利息70,992,75766,518,452
前払金600-
前払費用10,757,68013,007,454
差入委託証拠金58,110,02037,079,449
流動資産合計12,297,517,54112,582,149,018
資産合計12,297,517,54112,582,149,018
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定86,708,145217,450,780
未払金343,563,580241,196,583
未払解約金6,286,5335,232,140
流動負債合計436,558,258463,879,503
負債合計436,558,258463,879,503
純資産の部
元本等
元本7,897,090,3137,963,438,665
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)3,963,868,9704,154,830,850
元本等合計11,860,959,28312,118,269,515
純資産合計11,860,959,28312,118,269,515
負債純資産合計12,297,517,54112,582,149,018

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分自 平成27年1月27日
至 平成27年7月27日		自 平成27年7月28日
至 平成28年1月25日
1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
個別法に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。		国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
同左
2.デリバティブの評価基準及び評価方法(1)為替予約取引
為替予約の評価は、原則として、わが国における対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。		(1)為替予約取引
同左
(2)先物取引
個別法に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。		(2)先物取引
同左
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。		外貨建取引等の処理基準
同左

(貸借対照表に関する注記)
区分(平成27年7月27日現在)(平成28年1月25日現在)
1.元本の推移
期首元本額7,884,427,847円7,897,090,313円
期中追加設定元本額558,684,530円470,192,562円
期中一部解約元本額546,022,064円403,844,210円
期末元本額7,897,090,313円7,963,438,665円
元本の内訳
モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド7,085,322,007円7,259,855,216円
VAモナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド811,768,306円703,583,449円
2.受益権の総数7,897,090,313口7,963,438,665口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分自 平成27年1月27日
至 平成27年7月27日		自 平成27年7月28日
至 平成28年1月25日
1.金融商品に対する取組方針本ファンドは証券投資信託として、有価証券等への投資ならびにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。同左
2.金融商品の内容及びそのリスク本ファンドが保有する主な金融資産は国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券であり、売買目的で保有しております。
デリバティブ取引には、通貨関連では為替予約取引、債券関連では先物取引、金利関連では先物取引が含まれております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避する目的で利用しています。
投資対象とする金融商品の主なリスクは価格が変動する事によって発生する市場リスク、金融商品の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合に発生する信用リスク、及び金融商品の取引量が著しく乏しい場合に発生する流動性リスクがあります。		同左
3.金融商品に係るリスク管理体制コンプライアンス部門ならびにオペレーション部門では、運用チームから独立した立場で、法令や信託約款等に実際の売買取引が則っているか、また日々のポジションのモニタリングを行っております。
マーケット・リスク管理専任部門では、運用チームとは独立した立場で、運用チームにより構築されたポジションのリスク水準をモニタリングし、各運用チーム、リスク検討委員会に報告します。
リスク検討委員会は、法務部・コンプライアンス部を含む各部署の代表から構成されており、マーケット・リスク管理専任部門からの報告事項に対して、必要な報告聴取、調査、検討、決定等を月次で行います。		同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分自 平成27年1月27日
至 平成27年7月27日		自 平成27年7月28日
至 平成28年1月25日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額金融商品は時価で計上しているため記載を省略しております。同左
2.時価の算定方法(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。		(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
同左
(2)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。なお、市場価格がない場合には、同種商品間の価格比較、同一銘柄の価格推移時系列比較、市場公表指標との整合分析等、定期的な状況確認を踏まえ、外部業者から入手する価格に基づく価額を合理的に算定された価額としております。		(2)有価証券
同左
(3)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」の「取引の時価等に関する事項」に記載しております。		(3)デリバティブ取引
同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。		同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類(平成27年7月27日現在)(平成28年1月25日現在)
当計算期間の損益に含まれた評価差額
(円)		当計算期間の損益に含まれた評価差額
(円)
国債証券△70,580,21713,290,441
地方債証券△5,422,460△2,452,420
特殊債券△17,480,260△3,741,545
社債券△120,502,577△69,460,097
合計△213,985,514△62,363,621

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
①ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)債券関連
区分種類(平成27年7月27日現在)(平成28年1月25日現在)
契約額等
(円)		うち
1年超(円)		時価
(円)		評価損益
(円)		契約額等
(円)		うち
1年超(円)		時価
(円)		評価損益
(円)
債券先物取引
市場取引買建2,657,413,196-2,692,875,57235,462,3765,140,242,044-5,209,067,70368,825,659
売建1,671,108,156-1,692,891,943△21,783,7872,109,579,971-2,145,919,576△36,339,605
合計4,328,521,352-4,385,767,51513,678,5897,249,822,015-7,354,987,27932,486,054

(2)通貨関連
区分種類(平成27年7月27日現在)(平成28年1月25日現在)
契約額等
(円)		うち
1年超(円)		時価
(円)		評価損益
(円)		契約額等
(円)		うち
1年超(円)		時価
(円)		評価損益
(円)
市場取引以外の取引為替予約取引
買建
米ドル3,409,553,118-3,410,140,110586,9923,773,565,356-3,728,022,205△45,543,151
カナダドル269,421,470-262,832,906△6,588,564484,855,699-461,028,417△23,827,282
ユーロ1,391,726,585-1,375,052,638△16,673,9471,372,179,857-1,360,644,639△11,535,218
英ポンド254,978,094-254,151,758△826,3361,052,156,323-1,036,948,483△15,207,840
スウェーデンクローナ----468,258,710-460,960,674△7,298,036
ノルウェークローネ----154,399,427-147,983,616△6,415,811
オーストラリアドル301,593,518-289,551,600△12,041,918504,137,969-493,806,913△10,331,056
ニュージーランドドル167,262,755-164,713,660△2,549,095298,329,957-296,717,482△1,612,475
売建
米ドル7,455,642,542-7,444,787,89710,854,6459,489,891,152-9,258,404,407231,486,745
カナダドル1,031,569,077-994,830,66436,738,413553,818,494-542,492,63011,325,864
メキシコペソ54,593,165-52,493,4282,099,73747,356,428-42,854,0804,502,348
ユーロ5,423,825,691-5,313,389,606110,436,0855,517,863,836-5,379,836,933138,026,903
英ポンド927,570,837-926,209,2151,361,622771,611,515-756,104,78415,506,731
スイスフラン50,727,690-49,174,8601,552,83044,127,684-43,727,278400,406
スウェーデンクローナ45,189,300-43,260,0001,929,300217,581,427-214,582,2952,999,132
ノルウェークローネ----75,913,628-77,014,566△1,100,938
デンマーククローネ36,133,766-35,292,140841,62632,356,114-32,434,130△78,016
チェココルナ15,557,829-15,351,560206,26914,267,569-14,297,546△29,977
ポーランドズロチ12,531,900-12,281,250250,65010,424,716-10,435,880△11,164
オーストラリアドル626,102,173-600,722,52025,379,653592,343,073-570,995,69221,347,381
ニュージーランドドル202,469,918-194,782,0917,687,827442,708,036-418,578,59424,129,442
南アフリカランド61,743,651-61,449,272294,37948,038,441-43,422,3994,616,042
合計21,738,193,079-21,500,467,175161,540,16825,966,185,411-25,391,293,643331,350,030

(3)金利関連
区分種類(平成27年7月27日現在)(平成28年1月25日現在)
契約額等
(円)		うち
1年超
(円)		時価
(円)		評価損益
(円)		契約額等
(円)		うち
1年超
(円)		時価
(円)		評価損益
(円)
市場取引金利先物取引
買建----1,596,698,8111,391,120,4361,599,166,1952,467,384
売建153,912,030-154,027,980△115,9503,605,794,4631,799,470,1683,611,012,826△5,218,363
合計153,912,030-154,027,980△115,9505,202,493,2743,190,590,6045,210,179,021△2,750,979

(注)時価の算定方法
・先物取引
1.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
2.主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引について、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。
・為替予約取引
1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
(1)予約為替の受渡し日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価しております。
②ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
区分自 平成27年1月27日
至 平成27年7月27日		自 平成27年7月28日
至 平成28年1月25日
関連当事者の名称
(本ファンドとの関係)		取引の
内容		取引の種類別の
取引金額		取引により発生した債権又は債務に係る主な項目別の当該計算期間の末日における残高取引の
内容		取引の種類別の
取引金額		取引により発生した債権又は債務に係る主な項目別の当該計算期間の末日における残高
ゴールドマン・サックス証券株式会社
(投資信託財産の運用の指図を行う投資信託委託会社の利害関係人等)		有価証券等売買手数料為替
-円		-有価証券等売買手数料為替
-円		-

(注)取引条件及び取引条件の決定方針
社内規定に基づき取引業者の選定を行っております。各資産の売買においては、社内基準に基づき最良執行を行っており、個々の取引条件はその結果として決定されております。
立会外取引、市場外取引、相対取引等の場合は、原則として複数の取引業者より価格提示を受け、もしくは提示価格と市場価格の比較を行うことにより、最良条件を提示する取引業者と取引を行っており、一般の取引と条件が同様と判断しております。当該取引の売買手数料相当額については、取引慣行上、取引総額に含まれるため、金額を記載しておりません。
(1口当たり情報)
区分(平成27年7月27日現在)(平成28年1月25日現在)
1口当たり純資産額1.5019円1.5217円

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券
通貨種類銘柄券面総額評価額備考
日本円国債証券第110回利付国債(5年)523,200,000526,783,920
第5回利付国債(40年)24,900,00030,035,127
第8回利付国債(40年)7,500,0007,674,600
第311回利付国債(10年)125,000,000129,586,250
第330回利付国債(10年)122,400,000129,195,648
第340回利付国債(10年)109,700,000111,775,524
第37回利付国債(30年)66,800,00078,458,604
第48回利付国債(30年)35,300,00037,046,291
第131回利付国債(20年)160,000,000186,240,000
第145回利付国債(20年)141,000,000163,369,650
第150回利付国債(20年)53,900,00059,195,136
小計1,459,360,750
米ドル国債証券COLOMBIA REP OF 6.125%120,000.00109,500.00
INDONESIA REP 4.125%460,000.00440,450.00
MEXICAN UTD STS 4.75%160,000.00143,200.00
REP OF PERU 6.55% SINK140,000.00159,600.00
REPUBLIC OF CHIL 3.125%333,000.00325,507.50
REPUBLIC OF CHIL 3.625%150,000.00130,125.00
REPUBLIC OF KORE 7.125%150,000.00174,375.00
TSY INFL IX N/B 0.125%200,000.00190,789.36
TSY INFL IX N/B 0.375%450,000.00451,158.48
TSY INFL IX N/B 0.375%190,000.00184,839.67
TSY INFL IX N/B 0.625%1,110,000.001,122,071.74
TSY INFL IX N/B 1.375%390,000.00403,670.33
TURKEY REP OF 4.25%200,000.00186,000.00
UNITED MEXICAN 3.6%230,000.00222,525.00
UNITED MEXICAN 4.125%420,000.00418,320.00
US TREASURY N/B 0.75%120,000.00119,746.80
US TREASURY N/B 1.25%120,000.00120,414.00
US TREASURY N/B 3.625%1,220,000.001,343,439.55

通貨種類銘柄券面総額評価額備考
US TREASURY N/B 4.5%50,000.0066,152.49
US TREASURY N/B 6%70,000.0094,974.59
US TREASURY N/B 7.125%130,000.00176,130.50
地方債証券CALIFORNIA ST 7.625%250,000.00365,092.50
ILLINOIS ST 6.725% SINK100,000.00107,296.98
特殊債券ACCSS 2006-1 A2206,373.29204,481.87
FED HOME LN BANK 2.625%500,000.00504,540.00
FG C03713730,125.87803,794.40
FG G0750595,525.04111,677.56
FG G14757158,721.94170,674.57
FHMS K710 A2600,000.00604,236.48
FHMS KO12 A2625,000.00684,123.00
FHMS KP01 A2700,000.00703,764.88
FN AB870033,836.9034,462.09
FN AE4446186,607.42199,028.47
FN AH5646195,023.66204,736.75
FN AL431647,026.0654,985.11
FNA 2012-M8 ASQ274,364.8574,628.36
FNA 2012-M8 ASQ3100,000.00100,802.28
FNCI 889728429,077.80452,501.88
FNR 2012-111 B29,546.5333,701.91
FNR 2012-153 B113,935.07132,840.12
G2 MA16011,760,669.921,877,795.66
G2 MA21491,667,713.671,779,176.81
G2 MA26791,245,871.361,328,750.95
G2 MA31062,624,903.252,802,801.86
G2 MA3174491,509.98524,821.28
SLC 2010-1 A455,053.00451,020.91
SLCLT 2006-1 A4228,956.20228,174.79
社債券21ST CENTURY FOX 3.7%100,000.00100,506.44
ABBVIE INC 2.5%50,000.0049,563.27
ABBVIE INC 3.6%50,000.0049,415.52
ACE INA HOLDINGS 2.875%50,000.0050,237.48
ACTAVIS FUNDING 3.8%150,000.00150,577.32

通貨種類銘柄券面総額評価額備考
ACTAVIS FUNDING 3.85%50,000.0050,350.31
ACTAVIS FUNDING 3%50,000.0050,407.56
ACTAVIS FUNDING 4.75%50,000.0049,160.18
AIREM 2006-1X 1A182,731.19174,669.45
AMERICAN EXPRESS 2.8%50,000.0050,568.80
ANADARKO PETROLE 3.45%100,000.0080,360.80
ANADARKO PETROLE 4.5%100,000.0065,946.23
ANHEUSER-BUSCH I 2.65%300,000.00298,940.87
ANHEUSER-BUSCH I 3.3%50,000.0050,272.89
ANHEUSER-BUSCH I 3.65%550,000.00550,023.33
APACHE CORP 4.25%100,000.0069,427.47
APPLE INC 3.85%100,000.0091,635.58
AT&T INC 2.95%250,000.00251,354.25
AT&T INC 3%50,000.0049,091.17
AUTOMATIC DATA P 3.375%500,000.00513,209.68
BACM 2007-1 A4175,511.78179,853.62
BACM 2007-2 AM150,000.00154,421.57
BACM 2007-4 A1A502,074.27522,676.88
BANK OF AMERICA 2.6%250,000.00250,001.54
BANK OF AMERICA 2.65%100,000.0099,999.00
BANK OF AMERICA 5.65%300,000.00321,274.84
BANK OF AMERICA 5.75%350,000.00371,987.23
BSCMS 2007-PW18 A1A1,463,662.641,539,699.62
BUCKEYE PARTNERS 4.15%150,000.00121,416.00
CAPITAL ONE FINA 4.2%100,000.0099,129.60
CATERPILLAR FINA 1.25%250,000.00248,981.83
CEDLT 2007-A A384,538.5382,836.68
CGCMT 2008-C7 A1A853,964.25902,097.43
CITIGROUP INC 3.75%150,000.00151,360.95
CP-BARCLAYS COLLAT FLOAT750,000.00749,848.50
CSMC 2007-C1 A1A201,743.98205,905.11
CVS HEALTH CORP 2.8%100,000.00101,180.22
CVS HEALTH CORP 3.5%50,000.0051,386.00
CVS HEALTH CORP 4%100,000.00104,684.48

通貨種類銘柄券面総額評価額備考
CWALT 2005-24 1A1152,924.09116,956.20
DANAHER CORP 3.35%150,000.00154,898.70
DEVON ENERGY COR 3.25%100,000.0081,036.70
DEVON ENERGY COR 4.75%50,000.0033,347.86
DEVON ENERGY COR 4%100,000.0080,024.59
DEXIA CREDIT LOC 1.875%500,000.00498,740.00
DISCOVER BANK 3.1%250,000.00250,140.01
DOLPHIN ENERGY 5.888% SI52,492.0054,985.37
EASTMAN CHEMICAL 3.8%100,000.0094,082.45
ENTERPRISE PRODU 3.75%100,000.0091,324.30
EXELON CORP 3.95%100,000.00100,750.00
FIDELITY NATIONA 4.5%100,000.00103,000.72
FIDELITY NATIONA 5%150,000.00155,154.23
FORD MOTOR CREDI 3.984%200,000.00202,272.80
FOREST LABORATOR 4.375%100,000.00105,087.60
FOREST LABORATOR 5%150,000.00164,022.60
GE CAPITAL INTL 3.373%250,000.00255,981.75
GENERAL ELEC CAP 4.65%100,000.00111,381.88
GLENCORE FINANCE 4.25%165,000.00112,200.00
GSMS 2007-GG10 A1A133,736.80138,836.35
HALLIBURTON CO 3.375%100,000.0097,315.94
HALLIBURTON CO 3.8%100,000.0093,363.32
HALLIBURTON COMP 3.5%50,000.0047,145.94
HARRIS CORPORATI 2.7%50,000.0049,450.87
HCP INC 2.625%200,000.00198,332.74
HCP INC 4.25%50,000.0050,452.31
HCP INC 5.375%250,000.00274,321.38
HUMANA INC 3.85%100,000.00101,994.10
ING BANK NV VAR700,000.00711,340.00
INTESA SANPAOLO 2.375%250,000.00250,725.63
INTESA SANPAOLO 3.875%400,000.00411,880.15
JPMCC 2006-CB15 A1A83,635.8184,138.72
JPMCC 2007-CB19 A1A681,489.56706,249.50
JPMORGAN CHASE & 3.9%50,000.0050,818.37

通貨種類銘柄券面総額評価額備考
KBC BANK NV VAR200,000.00217,060.00
KINDER MORGAN IN 3.05%100,000.0092,013.40
LBCMT 2007-C3 A1A936,426.32973,406.45
LEEK 18X A2B170,620.00178,378.24
MEAD JOHNSON NUT 4.125%150,000.00152,315.16
MEIJI YASUDA LIF VAR300,000.00308,010.00
MIDAMERICAN ENER 5.95%100,000.00115,700.87
MLCFC 2006-4 A1A391,802.09397,544.61
MONSANTO CO 4.4%150,000.00122,237.70
MORGAN STANLEY 3.7%350,000.00348,188.13
MORGAN STANLEY 5.625%200,000.00219,187.04
MORGAN STANLEY 5.95%100,000.00107,005.78
MSBAM 2013-C9 A4100,000.00100,997.51
MSC 2007-HQ11 AM50,000.0050,875.33
MSC 2007-HQ13 AM50,000.0050,754.02
NEF 2004-2 A373,852.5073,368.71
NEWCREST FINANCE 4.2%200,000.00174,416.00
NSLT 2006-1 A5500,000.00488,321.25
ORACLE CORP 2.95%100,000.0097,293.86
ORANGE SA 5.5%50,000.0054,151.10
PENSKE TRUCK LEA 4.25%100,000.00100,344.90
PERNOD-RICARD SA 4.45%200,000.00209,851.00
PERNOD-RICARD SA 5.5%150,000.00153,627.00
PRUDENTIAL FINAN VAR50,000.0049,396.00
RAS LAFFAN 5.832% (SINK)53,800.0054,588.43
REGIONS FINANCIA 2%200,000.00198,558.19
REYNOLDS AMERICA 3.25%50,000.0051,075.87
REYNOLDS AMERICA 4.45%100,000.00104,432.41
REYNOLDS AMERICA 4%50,000.0052,364.00
REYNOLDS AMERICA 5.7%50,000.0054,409.64
REYNOLDS AMERICA 5.85%100,000.00110,358.55
ROPER INDUSTRIES 2.05%100,000.0099,553.23
SAMI 2007-AR7 1A1236,652.11170,213.47
SEMT 2004-10 A3A63,093.0559,670.08

通貨種類銘柄券面総額評価額備考
SGSP AUSTRALIA AS 3.3%300,000.00289,230.00
SLCLT 2006-1 A5500,000.00477,764.80
SLMA 2005-3 A5261,558.39255,197.99
SLMA 2006-2 A5446,029.23439,349.45
STANDARD CHARTER 3.2%250,000.00251,331.50
STRYKER CORP 3.375%500,000.00490,804.59
SYNCHRONY FINANC 3%50,000.0050,066.29
TEACHERS INSUR & 4.9%150,000.00154,088.40
THERMO FISHER SC 3.65%450,000.00453,772.35
TIME WARNER CABL 4.125%50,000.0051,094.06
TIME WARNER CABL 5.875%50,000.0047,658.59
TIME WARNER CABL 5%50,000.0052,837.51
TIME WARNER CABL 6.75%50,000.0054,535.06
UNITEDHEALTH GRO 2.875%150,000.00153,305.85
US BANK NA CINCI 2.8%250,000.00244,346.04
VENTAS REALTY LP 3.25%50,000.0049,226.81
VERIZON COMMUNIC 2.625%250,000.00250,664.06
VERIZON COMMUNIC 3.5%550,000.00544,671.45
VERIZON COMMUNIC 4.5%100,000.00107,778.74
VERIZON COMMUNIC 6.4%137,000.00157,064.19
VISA INC 2.8%50,000.0050,534.11
VISA INC 3.15%50,000.0050,292.55
WALGREENS BOOTS 3.3%50,000.0049,331.53
WALGREENS BOOTS 3.8%50,000.0048,538.37
WELLS FARGO & CO 3.3%200,000.00198,075.57
WESTPAC BANKING 2%450,000.00453,995.96
WILLIAMS PARTNER 3.9%50,000.0035,821.50
WMALT 2007-OA3 2A414,464.91288,983.13
小計47,749,142.64
(5,664,480,789)
カナダドル国債証券CANADA-GOV'T 3.5%100,000.00131,250.00
CANADA-GOV'T 4%270,000.00371,133.90
CANADA-GOV'T 5.75%380,000.00562,734.40
地方債証券BRITISH COLUMBIA 3.25%200,000.00218,086.00

通貨種類銘柄券面総額評価額備考
ONTARIO PROVINCE 4.4%400,000.00443,076.00
ONTARIO PROVINCE 4.65%100,000.00123,693.00
ONTARIO PROVINCE 4%700,000.00785,638.00
QUEBEC PROVINCE 4.25%300,000.00342,240.00
QUEBEC PROVINCE 4.25%100,000.00117,073.00
小計3,094,924.30
(259,571,300)
メキシコペソ国債証券MEX BONOS DESARR 10%2,887,800.003,850,511.95
MEX BONOS DESARR 8.5%573,400.00671,783.79
社債券AMERICA MOVIL SA 6%2,010,000.002,008,542.75
小計6,530,838.49
(41,993,290)
ユーロ国債証券BELGIAN 3.75%40,000.0057,158.80
BELGIAN 3%80,000.0089,496.00
BELGIAN 4.25%120,000.00151,843.20
BELGIAN 4%250,000.00342,340.01
BTPS 0.65%470,000.00472,542.66
BTPS 2.15%1,580,000.001,635,576.31
BTPS 2.35%760,000.00915,495.26
BTPS 2.5%550,000.00598,685.94
BTPS 2%690,000.00717,027.30
BTPS 3.75%280,000.00323,895.60
BTPS 4.25%630,000.00720,027.00
BTPS 4.5%300,000.00327,192.03
BTPS 5%630,000.00887,928.25
DEUTSCHLAND REP 2.5%180,000.00236,257.18
FINNISH GOV'T 4.375%410,000.00475,940.30
FRANCE O.A.T. 4.5%380,000.00594,114.77
IRISH GOVT 3.4%100,000.00120,851.99
IRISH GOVT 4.5%160,000.00190,545.58
REP OF AUSTRIA 3.4%90,000.00109,388.69
REP OF AUSTRIA 4.35%690,000.00790,829.69
SPAIN I/L BOND 0.55%870,000.00890,998.32
SPANISH GOV'T 1.15%700,000.00717,164.01

通貨種類銘柄券面総額評価額備考
SPANISH GOV'T 2.15%730,000.00757,134.11
SPANISH GOV'T 2.75%580,000.00633,296.17
SPANISH GOV'T 3.8%310,000.00363,819.10
SPANISH GOV'T 5.15%190,000.00270,926.70
SPANISH GOV'T 5.5%700,000.00869,952.98
特殊債券ELECTRICITE DE F VAR200,000.00179,809.99
ELECTRICITE DE F VAR100,000.0090,400.00
EURO STABILITY M 0.05%800,000.00806,624.02
EURO STABILITY M 1.75%280,000.00288,500.77
社債券ABN AMRO BANK NV VAR450,000.00457,353.01
ABN AMRO BANK NV 2.875%100,000.0099,800.00
AIREM 2005-1X 2A253,050.9151,659.96
AIREM 2007-1X 2A2410,014.45398,124.44
ALBEMARLE CORP 1.875%150,000.00142,792.49
APT PIPELINES LT 2%250,000.00212,175.00
ASSICURAZIONI GE 4.125%100,000.00103,000.00
AUTOSTRADE PER L 1.125%150,000.00150,607.49
AUTOSTRADE PER L 1.875%250,000.00254,537.48
BANK OF AMERICA 4.625%100,000.00106,598.99
BANKIA SA 0.875%100,000.00100,110.00
BAT INTL FINANCE FLOAT150,000.00150,375.00
BAYER AG VAR100,000.0098,319.99
BBVA SUB CAPITAL VAR100,000.00102,543.99
BNP PARIBAS 2.75%200,000.00196,453.99
BNP PARIBAS Var50,000.0050,100.00
BPCE SA 0.75%200,000.00201,761.97
CREDIT SUISSE FLOAT350,000.00350,595.00
CREDIT SUISSE VAR150,000.00159,735.00
EDP FINANCE BV 2%250,000.00217,525.00
FCA CAPITAL IREL 1.375%100,000.0096,470.00
FCE BANK PLC 1.625%350,000.00352,695.00
GAS NATURAL FENO 1.375%100,000.0095,029.99
GECINA 4.25%100,000.00100,080.00
HAMMERSON PLC 2%100,000.00101,724.99

通貨種類銘柄券面総額評価額備考
IMP TOBACCO FIN 8.375%100,000.00100,490.00
ING BANK NV FLOAT200,000.00199,260.00
INTESA SANPAOLO 4%100,000.00114,839.99
KLEPIERRE 1%100,000.0095,879.99
LEEK 17X A2C27,059.0028,855.30
LEEK 18X A2C42,655.0044,735.38
LLOYDS BANK PLC VAR200,000.00218,620.00
LLOYDS TSB BANK 8.875%50,000.0052,435.00
MERCK KGAA VAR100,000.0095,224.99
MONTE DEI PASCHI 3.5%900,000.00931,140.00
MORGAN STANLEY 2.375%200,000.00211,373.99
RABOBANK 3.875%200,000.00218,311.99
RABOBANK NEDERLA 1.375%50,000.0048,916.00
SCENTRE MGMT LTD 1.5%100,000.00101,804.99
SCENTRE MGMT LTD 2.25%150,000.00154,799.99
TERNA SPA 0.875%150,000.00147,862.49
TOTAL SA VAR200,000.00164,889.99
UBS AG VAR100,000.00105,230.00
UBS GROUP FUNDIN 1.75%300,000.00300,431.97
WALGREENS BOOTS 2.125%100,000.0091,440.00
小計23,402,473.57
(2,998,090,887)
英ポンド国債証券UK TREASURY 4.5%500,000.00665,599.97
社債券CELES 2015-1 A136,239.39133,425.36
DEXIA CREDIT LOC 1.875%400,000.00404,187.95
DKFLD 1 A144,541.27141,513.43
EHMU 2007-2 A2119,856.42114,782.61
ESAIL 2007-PR1X A1334,774.35307,855.47
EUMF 2008-1X A1A88,166.0085,125.41
STANDARD LIFE PL VAR50,000.0052,937.50
THRON 2013-1 A62,546.6262,422.70
小計1,967,850.40
(333,137,393)
スイスフラン特殊債券EUROPEAN INVT BK 2.375%325,000.00369,687.52

通貨種類銘柄券面総額評価額備考
小計369,687.52
(43,172,108)
スウェーデンクローナ特殊債券EUROPEAN INVT BK 5%1,400,000.001,695,441.95
KFW 5%1,000,000.001,210,840.00
小計2,906,281.95
(40,193,879)
デンマーククローネ国債証券KINGDOM OF DENMA 3%1,600,000.001,862,784.06
小計1,862,784.06
(31,984,002)
チェココルナ国債証券CZECH REPUBLIC 1.5%2,640,000.002,786,995.20
小計2,786,995.20
(13,210,357)
ポーランドズロチ国債証券POLAND GOVT BOND 3.25%240,000.00250,562.40
POLAND GOVT BOND 4%80,000.0085,948.80
小計336,511.20
(9,664,601)
オーストラリアドル国債証券AUSTRALIAN GOVER 4.75%200,000.00237,046.00
特殊債券KFW 6%300,000.00342,291.00
社債券FMACB 2014-1AX A1158,769.78158,085.79
REDSE 2013-1 A33,224.5133,248.06
小計770,670.85
(63,888,612)
南アフリカランド国債証券REPUBLIC OF SOUT 10.5%1,760,000.001,868,523.18
REPUBLIC OF SOUT 7.75%3,960,000.003,622,357.72
小計5,490,880.90
(39,644,160)
合計10,998,392,128
(9,539,031,378)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書きであります。
外貨建有価証券の内訳
通貨銘柄数組入債券時価比率合計金額に対する比率
米ドル国債証券 21銘柄13.8%
地方債証券 2銘柄1.0%
特殊債券 24銘柄29.5%
社債券 135銘柄55.8%59.4%
カナダドル国債証券 3銘柄34.4%
地方債証券 6銘柄65.6%2.7%
メキシコペソ国債証券 2銘柄69.2%
社債券 1銘柄30.8%0.4%
ユーロ国債証券 27銘柄60.9%
特殊債券 4銘柄5.8%
社債券 45銘柄33.2%31.4%
英ポンド国債証券 1銘柄33.8%
社債券 8銘柄66.2%3.5%
スイスフラン特殊債券 1銘柄100.0%0.5%
スウェーデンクローナ特殊債券 2銘柄100.0%0.4%
デンマーククローネ国債証券 1銘柄100.0%0.3%
チェココルナ国債証券 1銘柄100.0%0.1%
ポーランドズロチ国債証券 2銘柄100.0%0.1%
オーストラリアドル国債証券 1銘柄30.8%
特殊債券 1銘柄44.4%
社債券 2銘柄24.8%0.7%
南アフリカランド国債証券 2銘柄100.0%0.4%

② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」の「取引の時価等に関する事項」に記載されております。

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