有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成29年7月26日-平成30年1月25日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	親投資信託受益証券	モナリザ世界債券マザーファンド	4,730,228,054	7,424,565,953
合計			4,730,228,054	7,424,565,953

② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
参考情報
本ファンドは、「モナリザ世界債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区分	注記 番号	(平成29年7月25日現在)	(平成30年1月25日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		12,910,634	45,942,831
コール・ローン		349,301,650	946,305,430
国債証券		3,777,315,950	3,030,756,474
地方債証券		264,735,716	357,344,890
特殊債券		1,377,944,320	977,532,621
社債券		2,645,160,984	2,126,786,082
派生商品評価勘定		358,867,520	377,753,682
未収入金		16,810,046	20,159,869
未収利息		41,350,914	41,122,256
前払費用		8,248,000	7,028,032
差入委託証拠金		115,837,016	69,805,397
流動資産合計		8,968,482,750	8,000,537,564
資産合計		8,968,482,750	8,000,537,564
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		442,782,687	369,214,341
未払金		11,174,695	194,788,770
未払解約金		12,329,692	11,926,135
未払利息		915	2,284
流動負債合計		466,287,989	575,931,530
負債合計		466,287,989	575,931,530
純資産の部
元本等
元本		5,425,272,845	4,730,228,054
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		3,076,921,916	2,694,377,980
元本等合計		8,502,194,761	7,424,606,034
純資産合計		8,502,194,761	7,424,606,034
負債純資産合計		8,968,482,750	8,000,537,564

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成29年1月26日 至 平成29年7月25日	自 平成29年7月26日 至 平成30年1月25日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 個別法に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 同左
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、わが国における対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。	(1)為替予約取引 同左
	(2)スワップ取引 個別法に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額又は価格情報会社の提供する価額により評価しております。	(2) ─────────
	(3)先物取引 個別法に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。	(3)先物取引 同左
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。	外貨建取引等の処理基準 同左

(貸借対照表に関する注記)

区分	(平成29年7月25日現在)	(平成30年1月25日現在)
1.元本の推移
期首元本額	5,472,963,389円	5,425,272,845円
期中追加設定元本額	441,087,043円	329,516,639円
期中一部解約元本額	488,777,587円	1,024,561,430円
期末元本額	5,425,272,845円	4,730,228,054円
元本の内訳
モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド	4,845,776,837円	4,730,228,054円
VAモナリザ世界債券ファンド	579,496,008円	-円
2.受益権の総数	5,425,272,845口	4,730,228,054口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成29年1月26日 至 平成29年7月25日	自 平成29年7月26日 至 平成30年1月25日
1.金融商品に対する取組方針	本ファンドは証券投資信託として、有価証券等への投資ならびにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	本ファンドが保有する主な金融資産は国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券であり、売買目的で保有しております。 デリバティブ取引には、通貨関連では為替予約取引、債券関連では先物取引、金利関連では先物取引、スワップ取引が含まれております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避する目的で利用しています。 投資対象とする金融商品の主なリスクは価格が変動する事によって発生する市場リスク、金融商品の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合に発生する信用リスク、及び金融商品の取引量が著しく乏しい場合に発生する流動性リスクがあります。	本ファンドが保有する主な金融資産は国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券であり、売買目的で保有しております。 デリバティブ取引には、通貨関連では為替予約取引、債券関連では先物取引、金利関連では先物取引が含まれております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避する目的で利用しています。 投資対象とする金融商品の主なリスクは価格が変動する事によって発生する市場リスク、金融商品の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合に発生する信用リスク、及び金融商品の取引量が著しく乏しい場合に発生する流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	コンプライアンス部門ならびにオペレーション部門では、運用チームから独立した立場で、法令や信託約款等に実際の売買取引が則っているか、また日々のポジションのモニタリングを行っております。 マーケット・リスク管理専任部門では、運用チームとは独立した立場で、運用チームにより構築されたポジションのリスク水準をモニタリングし、各運用チーム、リスク検討委員会に報告します。 リスク検討委員会は、法務部・コンプライアンス部を含む各部署の代表から構成されており、マーケット・リスク管理専任部門からの報告事項に対して、必要な報告聴取、調査、検討、決定等を月次で行います。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分	自 平成29年1月26日 至 平成29年7月25日	自 平成29年7月26日 至 平成30年1月25日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	金融商品は時価で計上しているため記載を省略しております。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
	(2)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。なお、市場価格がない場合には、同種商品間の価格比較、同一銘柄の価格推移時系列比較、市場公表指標との整合分析等、定期的な状況確認を踏まえ、外部業者から入手する価格に基づく価額を合理的に算定された価額としております。	(2)有価証券 同左
	(3)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」の「取引の時価等に関する事項」に記載しております。	(3)デリバティブ取引 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(平成29年7月25日現在)	(平成30年1月25日現在)
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
国債証券	△5,498,432	△7,307,787
地方債証券	2,616,037	△2,146,312
特殊債券	2,599,755	△9,199,134
社債券	28,344,049	△10,994,422
合計	28,061,409	△29,647,655

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
①ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)債券関連

区分	種類	(平成29年7月25日現在)				(平成30年1月25日現在)
		契約額等 (円)	うち 1年超(円)	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち 1年超(円)	時価 (円)	評価損益 (円)
	債券先物取引
市場取引	買建	5,419,800,775	-	5,397,720,775	△22,080,000	3,432,226,625	-	3,392,173,619	△40,053,006
	売建	2,745,780,394	-	2,742,908,449	2,871,945	1,029,771,337	-	1,015,736,858	14,034,479
合計		8,165,581,169	-	8,140,629,224	△19,208,055	4,461,997,962	-	4,407,910,477	△26,018,527

(2)通貨関連

区分	種類	(平成29年7月25日現在)				(平成30年1月25日現在)
		契約額等 (円)	うち 1年超(円)	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち 1年超(円)	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	米ドル	5,451,210,000	-	5,463,014,352	11,804,352	5,187,015,947	-	5,062,985,159	△124,030,788
	カナダドル	862,922,524	-	920,494,077	57,571,553	1,084,554,724	-	1,079,543,932	△5,010,792
	メキシコペソ	-	-	-	-	52,067,420	-	52,376,932	309,512
	ユーロ	2,462,407,263	-	2,490,890,678	28,483,415	4,362,044,388	-	4,386,391,311	24,346,923
	英ポンド	765,139,362	-	764,880,292	△259,070	592,514,662	-	608,926,441	16,411,779
	スイスフラン	349,962,156	-	357,118,235	7,156,079	447,040,175	-	452,184,737	5,144,562
	スウェーデンクローナ	1,100,489,206	-	1,166,944,974	66,455,768	1,263,815,542	-	1,303,774,050	39,958,508
	ノルウェークローネ	883,752,038	-	938,357,628	54,605,590	1,235,996,400	-	1,287,318,405	51,322,005
	オーストラリアドル	740,744,290	-	763,611,923	22,867,633	525,305,785	-	537,286,849	11,981,064
	ニュージーランドドル	640,203,383	-	654,865,700	14,662,317	892,451,759	-	919,453,288	27,001,529
	売建
	米ドル	7,591,045,198	-	7,559,228,194	31,817,004	7,689,692,100	-	7,524,560,944	165,131,156
	カナダドル	1,230,198,048	-	1,291,777,783	△61,579,735	857,477,050	-	854,496,471	2,980,579
	メキシコペソ	28,714,405	-	28,871,973	△157,568	86,624,161	-	86,526,104	98,057
	ユーロ	4,952,136,333	-	5,116,965,184	△164,828,851	5,628,047,035	-	5,734,159,391	△106,112,356
	英ポンド	1,591,455,671	-	1,635,296,527	△43,840,856	1,512,634,470	-	1,546,942,435	△34,307,965
	スイスフラン	500,515,568	-	503,092,490	△2,576,922	842,398,620	-	851,192,697	△8,794,077
	スウェーデンクローナ	1,005,394,338	-	1,018,400,322	△13,005,984	877,400,226	-	892,848,595	△15,448,369
	ノルウェークローネ	569,498,291	-	581,248,683	△11,750,392	720,217,986	-	729,352,372	△9,134,386
	デンマーククローネ	30,953,653	-	32,088,630	△1,134,977	32,702,706	-	32,704,320	△1,614
	チェココルナ	13,647,588	-	14,258,229	△610,641	15,111,421	-	15,098,627	12,794
	ポーランドズロチ	37,214,414	-	38,177,229	△962,815	10,969,959	-	11,018,800	△48,841
	オーストラリアドル	720,597,076	-	744,794,754	△24,197,678	686,574,661	-	689,008,072	△2,433,411
	ニュージーランドドル	618,508,423	-	629,959,748	△11,451,325	914,410,729	-	920,856,858	△6,446,129
	南アフリカランド	52,651,695	-	52,691,800	△40,105	-	-	-	-
合計		32,199,360,923	-	32,767,029,405	△40,973,208	35,517,067,926	-	35,579,006,790	32,929,740

(3)金利関連

区分	種類	(平成29年7月25日現在)				(平成30年1月25日現在)
		契約額等 (円)	うち 1年超 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち 1年超 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引	金利先物取引
	買建	6,848,046,475	3,419,380,570	6,824,718,624	△23,327,851	-	-	-	-
	売建	5,525,615,826	4,641,843,721	5,526,021,879	△406,053	242,211,947	161,299,659	240,583,819	1,628,128
合計		12,373,662,301	8,061,224,291	12,350,740,503	△23,733,904	242,211,947	161,299,659	240,583,819	1,628,128

(注)時価の算定方法
・先物取引
1.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
2.主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引について、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。
・為替予約取引
1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
(1)予約為替の受渡し日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価しております。
②ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

区分	(平成29年7月25日現在)	(平成30年1月25日現在)
1口当たり純資産額	1.5671円	1.5696円

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	国債証券	第110回利付国債(5年)	271,200,000	271,357,296
		第132回利付国債(5年)	34,000,000	34,277,100
		第1回利付国債(40年)	23,000,000	32,689,900
		第8回利付国債(40年)	7,500,000	8,591,550
		第304回利付国債(10年)	206,000,000	210,791,560
		第311回利付国債(10年)	366,000,000	374,721,780
		第348回利付国債(10年)	9,950,000	9,983,332
		第24回利付国債(30年)	38,300,000	51,669,764
		第25回利付国債(30年)	66,650,000	87,659,413
		第37回利付国債(30年)	19,400,000	24,602,692
		第50回利付国債(30年)	41,000,000	41,141,450
		第55回利付国債(30年)	14,800,000	14,764,776
		第156回利付国債(20年)	52,600,000	51,682,130
		第20回利付国債(物価連動・10年)	132,700,000	140,911,675
		第21回利付国債(物価連動・10年)	104,200,000	110,962,437
小計				1,465,806,855
米ドル	国債証券	ABU DHABI GOVT I 3.125%	200,000.00	191,750.00
		INDONESIA REP 4.125%	200,000.00	207,250.00
		KUWAIT INTL BOND 3.5%	390,000.00	389,512.50
		REPUBLIC OF KORE 7.125%	150,000.00	157,790.56
		STRIPS 0%	370,000.00	213,760.09
		UNITED MEXICAN 3.75%	200,000.00	197,000.00
		US TREASURY N/B 2.25%	980,000.00	948,375.40
		US TREASURY N/B 2.375%	820,000.00	817,490.80
	地方債証券	CALIFORNIA ST 7.625%	250,000.00	385,605.01
		ILLINOIS ST 6.725% SINK	100,000.00	109,245.00
		LPFA 2011-A A3	500,000.00	496,015.15
		NCSEA 2010-1 A1	138,797.10	138,307.54
		NHHEL 2011-1 A3	250,000.00	252,023.35
	特殊債券	CEDLT 2007-A A3	32,818.34	32,745.49

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		FG C03713	262,985.10	284,362.92
		FG G07505	55,245.31	63,726.74
		FG G14757	74,300.48	77,773.71
		FG G67703	260,042.57	264,755.84
		FHMS KP01 A2	327,844.54	327,096.72
		FN AB8700	26,453.04	26,320.77
		FN AE4446	112,619.90	117,648.19
		FN AL4316	25,474.95	29,396.56
		FN AL7495	218,476.82	223,401.09
		FN AL7951	203,769.03	208,266.29
		FN AY4203	50,807.96	51,953.12
		FN AY6303	34,575.19	35,365.28
		FN BA2899	29,224.99	29,869.99
		FN BM1121	188,274.84	191,694.68
		FN BM1359	308,504.44	314,108.14
		FNCI 889728	147,801.85	151,348.29
		FNR 2012-111 B	16,906.58	19,265.32
		FNR 2012-153 B	66,312.06	75,701.34
		G2 MA1376	624,128.36	653,579.41
		G2 MA1601	1,003,060.18	1,048,197.88
		G2 MA2304	30,514.06	31,868.12
		G2 MA2962	74,901.49	78,225.24
		G2 MA3106	210,123.96	219,316.88
		MHESA 2012-1 A3	200,000.00	203,145.08
		NSLT 2006-1 A5	290,648.09	289,867.58
		PETROLEOS MEXICA 6.5%	40,000.00	43,542.00
		PPHEA 2011-1 A3	200,000.00	201,997.18
		SLC 2010-1 A	316,778.84	320,438.96
		SLCLT 2006-1 A5	406,069.03	404,190.92
		SLMA 2005-3 A5	134,128.02	133,991.88
		SLMA 2005-5 A5	100,000.00	99,160.17
		SLMA 2006-2 A5	104,557.68	104,558.00
	社債券	ABU DHABI CRUDE 4.6%	200,000.00	201,250.00
		ACTAVIS FUNDING 3%	50,000.00	50,276.69

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		AERCAP IRELAND C 3.5%	150,000.00	151,117.26
		AERCAP IRELAND C 3.75%	200,000.00	202,871.95
		AERCAP IRELAND C 4.625%	200,000.00	209,922.95
		ALLERGAN SALES L 5%	150,000.00	159,198.72
		AMERICAN INTL GR 3.875%	50,000.00	48,395.39
		ANADARKO PETROLE 6.45%	100,000.00	122,430.25
		ANHEUSER-BUSCH I 2.65%	200,000.00	199,594.53
		ANHEUSER-BUSCH I 3.65%	100,000.00	101,364.36
		ANHEUSER-BUSCH I 4.9%	50,000.00	55,795.02
		AT&T INC 2.8%	250,000.00	249,836.05
		AT&T INC 3.2%	200,000.00	200,700.66
		AT&T INC 3%	50,000.00	49,731.32
		AT&T INC 5.45%	50,000.00	52,469.17
		BANK OF AMERICA VAR	150,000.00	153,083.63
		BANK OF AMERICA 2.6%	250,000.00	251,042.62
		BANK OF AMERICA 3.248%	150,000.00	146,238.21
		BANK OF AMERICA 3.5%	200,000.00	201,332.29
		BANK OF AMERICA 5.65%	200,000.00	201,951.94
		BARCLAYS PLC 3.684%	250,000.00	251,808.38
		BECTON DICKINSON 2.894%	150,000.00	147,969.87
		BECTON DICKINSON 3.363%	150,000.00	148,144.26
		BNP PARIBAS 3.375%	200,000.00	197,666.11
		BP CAPITAL MARKE 3.017%	50,000.00	48,927.97
		CAPITAL ONE FINA 2.5%	150,000.00	149,268.05
		CAPITAL ONE FINA 4.2%	100,000.00	101,731.67
		CGCMT 2008-C7 A1A	61,808.21	61,685.05
		COMCAST CORP 6.4%	50,000.00	66,858.96
		CWALT 2005-24 1A1	101,607.73	87,526.23
		DEUTSCHE BANK NY 2.7%	300,000.00	297,770.31
		DEVON ENERGY COR 3.25%	50,000.00	50,530.98
		DEVON ENERGY COR 4.75%	100,000.00	105,587.85
		DEXIA CREDIT LOC 1.875%	500,000.00	497,150.00
		DISCOVER BANK 3.1%	250,000.00	251,664.32
		DOLPHIN ENERGY 5.888% SI	25,696.00	26,370.52

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		ENTERPRISE PRODU 2.85%	50,000.00	50,104.93
		ENTERPRISE PRODU 3.75%	50,000.00	51,255.43
		ESSILOR INTERNAT 2.5%	200,000.00	195,280.00
		EXELON CORP 3.497%	100,000.00	100,882.46
		FIDELITY NATIONA 5%	42,000.00	45,757.92
		GILEAD SCIENCES 4.15%	50,000.00	51,289.86
		HCP INC 5.375%	32,000.00	34,151.81
		JPMORGAN CHASE & VAR	150,000.00	149,279.79
		JPMORGAN CHASE & 2.295%	50,000.00	49,228.52
		JPMORGAN CHASE & 3.9%	50,000.00	51,738.72
		KINDER MORGAN EN 3.95%	150,000.00	153,940.14
		KINDER MORGAN EN 4.3%	50,000.00	51,855.66
		KINDER MORGAN IN 3.05%	100,000.00	100,649.85
		KOMATSU FINANCE 2.118%	250,000.00	246,475.00
		KOMATSU FINANCE 2.437%	200,000.00	195,048.00
		KROGER CO 2.8%	150,000.00	148,063.08
		MARRIOTT INTERNA 2.3%	150,000.00	146,145.07
		METLIFE INC 4.368%	50,000.00	53,541.78
		MICROSOFT CORP 4.25%	50,000.00	55,248.35
		MORGAN STANLEY 3.125%	100,000.00	97,062.17
		MORGAN STANLEY 3.625%	50,000.00	50,156.21
		MORGAN STANLEY 3.7%	200,000.00	203,976.65
		MORGAN STANLEY 5.625%	200,000.00	209,916.26
		MSBAM 2013-C9 A4	100,000.00	100,531.80
		MYLAN NV 3.95%	100,000.00	99,473.93
		NORTHROP GRUMMAN 2.55%	50,000.00	49,052.04
		NORTHROP GRUMMAN 2.93%	50,000.00	48,729.31
		NORTHROP GRUMMAN 3.25%	100,000.00	98,257.44
		ORACLE CORP 3.25%	50,000.00	49,657.50
		ORACLE CORP 3.8%	50,000.00	51,231.84
		ORACLE CORP 4%	50,000.00	51,578.03
		PHILLIPS 66 PART 3.55%	100,000.00	97,940.41
		PLAINS ALL AMER 4.5%	150,000.00	153,394.68
		PLAINS ALL AMER 4.7%	50,000.00	47,035.99

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		PRICELINE GROUP 3.65%	150,000.00	149,949.28
		REALTY INCOME CO 3%	150,000.00	141,772.20
		REYNOLDS AMERICA 3.25%	27,000.00	27,345.27
		REYNOLDS AMERICA 4%	50,000.00	51,775.88
		REYNOLDS AMERICA 5.7%	50,000.00	58,517.27
		REYNOLDS AMERICA 5.85%	100,000.00	120,301.83
		SABINE PASS LIQU 5.75%	150,000.00	164,911.32
		SEMPRA ENERGY 3.4%	50,000.00	49,227.78
		SEMT 2004-10 A3A	38,357.13	38,723.13
		SYNCHRONY FINANC 3%	50,000.00	50,213.87
		THERMO FISHER SC 2.95%	200,000.00	191,443.11
		TIME WARNER CABL 4.125%	50,000.00	51,199.91
		TIME WARNER CABL 5.875%	50,000.00	54,124.68
		TIME WARNER CABL 5%	50,000.00	51,995.80
		TIME WARNER CABL 6.75%	50,000.00	50,951.73
		UNITEDHEALTH GRO 2.875%	150,000.00	151,094.31
		VENTAS REALTY LP 3.25%	50,000.00	50,189.45
		VERIZON COMMUNIC 2.45%	50,000.00	48,696.65
		VERIZON COMMUNIC 2.625%	147,000.00	147,752.72
		VERIZON COMMUNIC 3.125%	50,000.00	50,199.50
		VERIZON COMMUNIC 3.45%	100,000.00	102,383.79
		VERIZON COMMUNIC 5.15%	200,000.00	218,863.32
		WALGREENS BOOTS 3.3%	50,000.00	50,681.90
		WELLS FARGO & CO 3%	50,000.00	48,428.39
		WILLIAMS PARTNER 3.6%	50,000.00	50,872.92
		WMALT 2007-OA3 2A	314,684.65	273,496.96
小計				22,143,312.32
				(2,424,692,696)
カナダドル	国債証券	CANADA-GOV'T 2.75%	60,000.00	64,890.00
	地方債証券	BRITISH COLUMBIA 3.25%	200,000.00	207,044.00
		BRITISH COLUMBIA 4.95%	300,000.00	394,896.00
		ONTARIO PROVINCE 4.4%	400,000.00	413,672.00
		ONTARIO PROVINCE 4.65%	100,000.00	126,123.00
		ONTARIO PROVINCE 4%	700,000.00	739,200.00

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		QUEBEC PROVINCE 4.25%	300,000.00	321,117.00
		QUEBEC PROVINCE 4.25%	100,000.00	121,031.00
小計				2,387,973.00
				(211,860,963)
メキシコペソ	国債証券	MEX BONOS DESARR 10%	1,486,500.00	1,825,288.80
		MEX BONOS DESARR 6.5%	1,966,200.00	1,900,174.41
		MEX BONOS DESARR 8.5%	122,200.00	132,033.29
		MEX BONOS DESARR 8%	141,300.00	145,232.36
	社債券	AMERICA MOVIL SA 6%	2,010,000.00	1,944,021.75
小計				5,946,750.61
				(35,145,295)
ユーロ	国債証券	BELGIAN 2.15%	80,000.00	83,678.40
		BELGIAN 4%	70,000.00	97,037.50
		BTPS 1.2%	130,000.00	133,707.59
		BTPS 1.45%	440,000.00	443,885.24
		BTPS 2.05%	670,000.00	678,616.21
		BTPS 2.8%	130,000.00	116,925.90
		BTPS 5%	130,000.00	174,353.39
		FRANCE O.A.T. 1.75%	160,000.00	150,902.40
		FRANCE O.A.T. 2.75%	690,000.00	820,078.76
		FRANCE O.A.T. 4.5%	80,000.00	126,784.80
		INDONESIA REP 3.375%	150,000.00	170,625.00
		INDONESIA REP 3.75%	290,000.00	339,662.50
		IRISH GOVT 3.4%	100,000.00	118,850.99
		IRISH GOVT 4.5%	160,000.00	177,838.40
		REP OF AUSTRIA 2.1%	110,000.00	113,139.40
		SPANISH GOV'T 2.15%	430,000.00	466,906.90
		SPANISH GOV'T 3.45%	90,000.00	102,663.89
		SPANISH GOV'T 3.8%	310,000.00	369,693.59
		SPANISH GOV'T 5.15%	90,000.00	122,504.39
	特殊債券	KFW 0.625%	100,000.00	99,428.00
		KFW 0%	400,000.00	400,727.98
		KFW 3.5%	600,000.00	675,858.02
		PETROLEOS MEXICA 5.125%	100,000.00	116,375.00

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
	社債券	BAT CAPITAL CORP 1.125%	100,000.00	101,567.99
		CADENT FINANCE P 0.625%	100,000.00	97,806.99
		CAIXABANK SA 1.125%	200,000.00	201,893.98
		DEXIA CREDIT LOC 0.04%	500,000.00	502,919.96
		FCC AQUALIA SA 2.629%	200,000.00	205,934.00
		FIDELITY NATIONA 1.1%	150,000.00	149,315.99
		NN GROUP NV VAR	100,000.00	117,039.00
		SCENTRE MGMT LTD 2.25%	150,000.00	162,688.50
		THERMO FISHER SC 1.95%	150,000.00	152,190.01
		VOLKSWAGEN BANK 1.25%	50,000.00	49,727.00
小計				7,841,327.67
				(1,064,538,643)
英ポンド	国債証券	UK TREASURY 3.5%	70,000.00	93,180.50
		UK TREASURY 3.5%	40,000.00	64,812.79
		UK TREASURY 4.25%	590,000.00	895,501.99
	特殊債券	FMS WERTMANAGEME 0.875%	200,000.00	198,026.00
	社債券	AUBN 4 A2	305,265.60	303,548.78
		AVIVA PLC VAR	100,000.00	121,578.00
		CELES 2015-1 A	106,009.87	106,270.97
		DEXIA CREDIT LOC 1.125%	600,000.00	593,771.98
		DKFLD 1 A	440,883.98	443,427.88
		EHMU 2007-2 A2	74,511.54	73,854.72
		FELDS 2016-1 A	152,861.51	153,961.96
		FSQ 2016-2 A	90,318.03	90,737.10
		FSQ 2018-1 A	300,000.00	300,690.00
		INNOGY FINANCE B 6.25%	50,000.00	67,853.99
		MFD 2008-1 A1	75,652.86	75,923.84
		PARGN 10X A1	170,545.42	169,849.25
		PMF 2018-1B A	200,000.00	200,000.00
		TPMF 2016-AU10 A1	343,325.36	345,077.34
		TPMF 2017-A11X A1	374,134.48	375,377.35
		TSB BANK PLC FLOAT	500,000.00	500,750.00
		WARW 1 A	205,815.75	207,451.98
小計				5,381,646.42
				(838,514,328)

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
スウェーデンクローナ	国債証券	SWEDISH GOVT 4.25%	21,730,000.00	22,967,740.57
	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 1.75%	600,000.00	622,086.04
		EUROPEAN INVT BK 5%	1,400,000.00	1,591,939.98
		KFW 5%	1,000,000.00	1,137,900.00
小計				26,319,666.59
				(363,474,595)
デンマーククローネ	国債証券	KINGDOM OF DENMA 3%	1,600,000.00	1,796,719.96
小計				1,796,719.96
				(32,754,204)
チェココルナ	国債証券	CZECH REPUBLIC 1.5%	2,640,000.00	2,689,790.40
小計				2,689,790.40
				(14,390,378)
ポーランドズロチ	国債証券	POLAND GOVT BOND 3.25%	240,000.00	246,182.40
小計				246,182.40
				(8,042,779)
ロシアルーブル	国債証券	RUSSIA GOVT BOND 7.05%	2,270,000.00	2,239,332.30
小計				2,239,332.30
				(4,344,304)
オーストラリアドル	特殊債券	KFW 6%	300,000.00	326,784.00
小計				326,784.00
				(28,855,027)
合計				6,492,420,067
				(5,026,613,212)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書きであります。
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入債券時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	国債証券 8銘柄	14.1%
	地方債証券 5銘柄	6.2%
	特殊債券 33銘柄	28.7%
	社債券 96銘柄	51.0%	48.2%
カナダドル	国債証券 1銘柄	2.7%
	地方債証券 7銘柄	97.3%	4.2%
メキシコペソ	国債証券 4銘柄	67.3%
	社債券 1銘柄	32.7%	0.7%
ユーロ	国債証券 19銘柄	61.3%
	特殊債券 4銘柄	16.5%
	社債券 10銘柄	22.2%	21.2%
英ポンド	国債証券 3銘柄	19.6%
	特殊債券 1銘柄	3.7%
	社債券 17銘柄	76.7%	16.7%
スウェーデンクローナ	国債証券 1銘柄	87.3%
	特殊債券 3銘柄	12.7%	7.2%
デンマーククローネ	国債証券 1銘柄	100.0%	0.7%
チェココルナ	国債証券 1銘柄	100.0%	0.3%
ポーランドズロチ	国債証券 1銘柄	100.0%	0.2%
ロシアルーブル	国債証券 1銘柄	100.0%	0.1%
オーストラリアドル	特殊債券 1銘柄	100.0%	0.6%

② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」の「取引の時価等に関する事項」に記載されております。