有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2022/07/26-2023/01/25)

【提出】
2023/04/25 9:07
【資料】
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【項目】
49項目
(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券
通貨種類銘柄券面総額評価額備考
日本円親投資信託受益証券モナリザ世界債券マザーファンド3,605,054,6825,427,770,329
合計3,605,054,6825,427,770,329

② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
参考情報
本ファンドは、「モナリザ世界債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表
区分注記
番号		(2022年7月25日現在)(2023年1月25日現在)
金額(円)金額(円)
資産の部
流動資産
預金22,551,73053,046,835
コール・ローン94,991,086220,873,158
国債証券1,848,743,2451,846,803,329
地方債証券177,874,576163,433,792
特殊債券1,562,184,3941,196,049,730
社債券1,963,003,8011,928,469,115
派生商品評価勘定54,945,84368,253,302
未収入金93,723,87537,693,641
未収利息27,256,31727,941,026
前払費用2,099,5801,291,686
差入委託証拠金20,768,74127,942,247
流動資産合計5,868,143,1885,571,797,861
資産合計5,868,143,1885,571,797,861
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定48,489,95665,293,203
未払金103,187,42577,269,893
未払解約金14,138,1451,330,658
未払利息173549
流動負債合計165,815,699143,894,303
負債合計165,815,699143,894,303
純資産の部
元本等
元本3,650,916,9583,605,054,682
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)2,051,410,5311,822,848,876
元本等合計5,702,327,4895,427,903,558
純資産合計5,702,327,4895,427,903,558
負債純資産合計5,868,143,1885,571,797,861

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分自 2022年1月26日
至 2022年7月25日		自 2022年7月26日
至 2023年1月25日
1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
個別法に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。		国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
同左
2.デリバティブの評価基準及び評価方法(1)為替予約取引
為替予約の評価は、原則として、わが国における対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。		(1)為替予約取引
同左
(2)直物為替先渡取引
直物為替先渡取引の評価は、原則として、価格情報会社の提供する先物売買相場の仲値によって計算しております。		(2)直物為替先渡取引
同左
(3)先物取引
個別法に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。		(3)先物取引
同左
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項外貨建取引等の処理基準
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。		外貨建取引等の処理基準
同左

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
区分(2022年7月25日現在)(2023年1月25日現在)
1.元本の推移
期首元本額3,719,131,601円3,650,916,958円
期中追加設定元本額170,411,266円158,675,073円
期中一部解約元本額238,625,909円204,537,349円
期末元本額3,650,916,958円3,605,054,682円
元本の内訳
モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド3,650,916,958円3,605,054,682円
2.受益権の総数3,650,916,958口3,605,054,682口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分自 2022年1月26日
至 2022年7月25日		自 2022年7月26日
至 2023年1月25日
1.金融商品に対する取組方針本ファンドは証券投資信託として、有価証券等への投資ならびにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。同左
2.金融商品の内容及びそのリスク本ファンドが保有する主な金融資産は国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券であり、売買目的で保有しております。
デリバティブ取引には、通貨関連では為替予約取引、直物為替先渡取引、債券関連では先物取引が含まれております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避する目的で利用しています。
投資対象とする金融商品の主なリスクは価格が変動する事によって発生する市場リスク、金融商品の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合に発生する信用リスク、及び金融商品の取引量が著しく乏しい場合に発生する流動性リスクがあります。		本ファンドが保有する主な金融資産は国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券であり、売買目的で保有しております。
デリバティブ取引には、通貨関連では為替予約取引、直物為替先渡取引、債券関連では先物取引、金利関連では先物取引が含まれております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避する目的で利用しています。
投資対象とする金融商品の主なリスクは価格が変動する事によって発生する市場リスク、金融商品の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合に発生する信用リスク、及び金融商品の取引量が著しく乏しい場合に発生する流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制コンプライアンス部門ならびにオペレーション部門では、運用チームから独立した立場で、法令や信託約款等に実際の売買取引が則っているか、また日々のポジションのモニタリングを行っております。
マーケット・リスク管理専任部門では、運用チームとは独立した立場で、運用チームにより構築されたポジションのリスク水準をモニタリングし、各運用チーム、リスク検討委員会に報告します。
リスク検討委員会は、法務部・コンプライアンス部を含む各部署の代表から構成されており、マーケット・リスク管理専任部門からの報告事項に対して、必要な報告聴取、調査、検討、決定等を月次で行います。		同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分自 2022年1月26日
至 2022年7月25日		自 2022年7月26日
至 2023年1月25日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額金融商品は時価で計上しているため記載を省略しております。同左
2.時価の算定方法(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。		(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
同左
(2)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。なお、市場価格がない場合には、同種商品間の価格比較、同一銘柄の価格推移時系列比較、市場公表指標との整合分析等、定期的な状況確認を踏まえ、外部業者から入手する価格に基づく価額を時価としております。		(2)有価証券
同左
(3)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」の「取引の時価等に関する事項」に記載しております。		(3)デリバティブ取引
同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。		同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類(2022年7月25日現在)(2023年1月25日現在)
当計算期間の損益に含まれた評価差額
(円)		当計算期間の損益に含まれた評価差額
(円)
国債証券△82,900,122△45,868,723
地方債証券△21,585,607△2,684,487
特殊債券△44,679,285△33,725,806
社債券△216,055,355△12,691,523
合計△365,220,369△94,970,539

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
①ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)債券関連
区分種類(2022年7月25日現在)(2023年1月25日現在)
契約額等
(円)		うち
1年超(円)		時価
(円)		評価損益
(円)		契約額等
(円)		うち
1年超(円)		時価
(円)		評価損益
(円)
債券先物取引
市場取引買建990,539,802-1,003,889,90313,350,1011,374,860,192-1,385,595,21510,735,023
売建517,278,613-523,542,260△6,263,647595,281,839-600,672,838△5,390,999
合計1,507,818,415-1,527,432,1637,086,4541,970,142,031-1,986,268,0535,344,024

(2)通貨関連
区分種類(2022年7月25日現在)(2023年1月25日現在)
契約額等
(円)		うち
1年超(円)		時価
(円)		評価損益
(円)		契約額等
(円)		うち
1年超(円)		時価
(円)		評価損益
(円)
市場取引以外の取引為替予約取引
買建
米ドル445,640,759-450,341,8014,701,042299,884,562-293,239,585△6,644,977
カナダドル9,730,389-9,745,54915,1605,023,802-4,968,444△55,358
ユーロ692,654,312-698,537,5485,883,236126,729,640-126,894,339164,699
英ポンド59,305,302-58,022,766△1,282,53657,538,500-57,292,218△246,282
スイスフラン93,040,937-94,947,3971,906,46028,235,666-26,915,779△1,319,887
スウェーデンクローナ63,190,364-62,284,446△905,918----
ノルウェークローネ30,004,615-29,616,779△387,83614,788,685-14,158,169△630,516
オーストラリアドル95,006,430-94,566,561△439,86995,262,855-94,174,201△1,088,654
売建
米ドル2,750,157,474-2,748,756,1651,401,3092,546,404,379-2,523,254,37923,150,000
カナダドル92,651,745-92,107,991543,754112,903,628-110,111,9232,791,705
メキシコペソ10,874,669-10,646,133228,53610,392,045-10,605,977△213,932
ユーロ2,014,309,988-2,035,770,852△21,460,8641,573,146,214-1,611,618,439△38,472,225
英ポンド621,588,460-612,367,0259,221,435495,312,485-472,649,39622,663,089
スイスフラン----11,653,485-11,394,968258,517
スウェーデンクローナ70,408,115-69,131,7301,276,38569,502,142-68,191,8321,310,310
ノルウェークローネ----28,664,143-28,701,474△37,331
デンマーククローネ----6,401,255-6,389,48411,771
オーストラリアドル----66,279,849-67,286,625△1,006,776
ニュージーランドドル127,094,105-125,548,8151,545,29057,981,456-55,747,6852,233,771
オフショア人民元537,893,927-540,961,159△3,067,232508,227,835-511,958,604△3,730,769
合計7,713,551,591-7,733,352,717△821,6486,114,332,626-6,095,553,521△862,845

区分種類(2022年7月25日現在)(2023年1月25日現在)
契約額等
(円)		うち
1年超
(円)		時価
(円)		評価損益
(円)		契約額等
(円)		うち
1年超
(円)		時価
(円)		評価損益
(円)
市場取引以外の取引直物為替先渡取引
売建
マレーシアリンギット24,626,429-24,419,672206,75723,768,861-24,420,705△651,844
インドネシアルピア25,601,912-25,617,588△15,67623,683,580-24,671,320△987,740
合計50,228,341-50,037,260191,08147,452,441-49,092,025△1,639,584

(3)金利関連
区
分		種類(2022年7月25日現在)(2023年1月25日現在)
契約額等
(円)		うち
1年超
(円)		時価
(円)		評価損益
(円)		契約額等
(円)		うち
1年超
(円)		時価
(円)		評価損益
(円)
市
場
取
引		金利先物取引
買建----308,382,616193,133,456308,545,264162,648
売建----250,291,256157,234,556250,335,400△44,144
合計----558,673,872350,368,012558,880,664118,504

(注)時価の算定方法
・先物取引
1.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
2.主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引について、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。
・為替予約取引
1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
(1)予約為替の受渡し日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価しております。
・直物為替先渡取引
1.直物為替先渡取引の受渡し日(以下「当該日」という。)の仲値が価格情報会社より提供されている場合は、当該直物為替先渡取引は当該価格情報会社の提供する仲値により評価しております。
2.当該日の仲値が価格情報会社より提供されていない場合は、以下の方法によっております。
(1)当該日を超える先物相場が価格情報会社により提供されている場合には、提供されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
(2)当該日を超える先物相場が価格情報会社により提供されていない場合には、提供されている先物相場のうち当該日に最も近い先物相場の仲値により評価しております。
②ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
区分(2022年7月25日現在)(2023年1月25日現在)
1口当たり純資産額1.5619円1.5056円

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券
通貨種類銘柄券面総額評価額備考
日本円国債証券第444回利付国債(2年)129,800,000129,849,324
第153回利付国債(5年)38,000,00037,800,500
第15回利付国債(40年)57,000,00046,527,960
第76回利付国債(30年)46,050,00044,783,164
第182回利付国債(20年)60,000,00058,075,800
小計317,036,748
米ドル国債証券KUWAIT INTL BOND 3.5%390,000.00383,857.50
REP OF INDONESIA 4.45%200,000.00174,022.00
ROMANIA 3%10,000.009,080.00
UNITED MEXICAN 4.28%200,000.00165,975.00
地方債証券CALIFORNIA ST 7.625%250,000.00330,647.47
ILLINOIS ST 6.725% SINK100,000.00104,675.75
特殊債券FG C0371316,361.7016,610.03
FG G0883777,618.8077,795.96
FG G6771363,617.4662,997.06
FN AB870012,398.3911,694.66
FN AE444634,206.2233,839.49
FN AL749589,778.2787,155.50
FN AL795193,803.4891,063.12
FN AY420321,028.8320,414.49
FN AY630312,912.6012,535.37
FN BA289910,156.949,860.21
FN BF0242645,681.94615,721.45
FN BM112168,125.7065,242.42
FN BM1359110,363.86106,622.38
FN BM200784,102.4882,340.08
FN BM4343324,819.45328,103.08
FN CA2580193,388.25196,008.00
FN FM7777201,178.33198,911.49
FN FS2604387,566.56393,396.56

通貨種類銘柄券面総額評価額備考
FNR 2012-111 B5,437.326,023.37
FNR 2012-153 B21,594.4223,839.17
FR RA5040346,294.84293,847.89
FR RA7388309,194.78301,435.25
FR SD1425384,888.24390,677.95
FR SD7543460,425.98409,220.07
G2 MA1376153,523.90152,358.02
G2 MA1601255,429.64253,410.06
G2 MA23047,839.487,767.69
G2 MA296216,940.6116,785.49
G2 MA310641,819.5941,397.45
G2 MA5138169,982.92170,535.24
G2 MA5265119,017.44119,143.81
G2 MA7535686,907.63635,683.69
G2 MA8046878,584.47869,358.71
SLC 2010-1 A98,800.6897,628.26
社債券3650R 2021-PF1 C100,000.0072,224.61
ABU DHABI CRUDE 4.6%200,000.00189,100.00
AIR LEASE CORP 2.875%75,000.0070,252.45
AIR LEASE CORP 3.25%50,000.0047,936.46
AIR LEASE CORP 3%75,000.0064,567.68
ALLY FINANCIAL INC 7.1%25,000.0026,249.44
AMGEN INC 4.2%50,000.0047,970.31
ANHEUSER-BUSCH 4.5%50,000.0047,659.11
ANHEUSER-BUSCH 4.9%100,000.0097,978.08
ANHEUSER-BUSCH I 4.6%50,000.0047,462.88
AT&T INC 3.65%67,000.0051,227.51
AT&T INC 4.5%125,000.00108,992.99
AUTONATION INC 1.95%25,000.0020,479.94
BANK 2021-BN31 A4100,000.0083,066.61
BANK 2021-BN31 AS100,000.0080,436.00
BANK 2021-BN35 A5100,000.0083,922.68
BANK 2021-BN37 A5150,000.00128,477.64
BANK 2022-BNK39 A4100,000.0087,885.47

通貨種類銘柄券面総額評価額備考
BANK 2022-BNK40 A4100,000.0091,480.09
BANK 2022-BNK43 A550,000.0049,130.37
BANK 2022-BNK44 A5150,000.00162,559.29
BANK OF AMERICA CORP VAR89,000.0075,887.04
BANK OF AMERICA CORP VAR75,000.0072,411.59
BAT CAPITAL CORP 2.259%150,000.00128,539.84
BBCMS 2021-C12 A5200,000.00172,213.98
BBCMS 2022-C18 A5100,000.00108,321.47
BMARK 2020-B20 AS100,000.0080,790.81
BMARK 2021-B23 AS200,000.00158,670.74
BMARK 2021-B23 C100,000.0068,540.22
BNP PARIBAS 3.375%200,000.00193,982.15
BOEING CO 3.25%25,000.0020,269.14
BOEING CO 3.375%25,000.0017,840.25
BOEING CO 3.625%25,000.0022,889.15
BOEING CO 5.15%25,000.0025,250.75
BOEING CO 5.805%25,000.0025,609.41
BOOKING HOLDINGS 4.625%25,000.0025,086.26
BROADCOM INC 3.187%250,000.00191,511.07
CAPITAL ONE FINA 4.2%50,000.0048,894.77
CHARTER COMM OPT200,000.00198,591.03
CHARTER COMM OPT LL 4.8%50,000.0039,311.26
CITIGROUP INC VAR150,000.00143,484.29
CITIGROUP INC VAR75,000.0070,887.11
CITIGROUP INC VAR33,000.0029,812.54
CMS ENERGY CORP VAR50,000.0039,303.32
CONSTELLATION BR 4.75%50,000.0049,962.49
CSAIL 2021-C20 A3100,000.0086,638.49
CSX CORP 4.1%75,000.0072,913.06
CVS HEALTH CORP 4.78%75,000.0072,092.07
CWALT 2005-24 1A129,465.1825,679.02
DELL INT LLC / EMC 5.75%125,000.00125,161.35
DENTSPLY SIRONA 3.25%100,000.0087,494.20
DEUTSCHE BANK NY VAR150,000.00134,095.67

通貨種類銘柄券面総額評価額備考
DEVON ENERGY CORPO 5.85%50,000.0051,320.50
EATON CORP 4.15%50,000.0048,479.24
EXPEDIA GROUP INC 5%50,000.0050,022.13
GENERAL ELECTRIC 6.75%50,000.0057,552.56
GENERAL MOTORS FIN 3.85%25,000.0023,409.87
GENERAL MOTORS FIN 5.65%50,000.0050,174.79
GENERAL MOTORS FINL 4.3%50,000.0046,464.76
GENERAL MOTORS FINL 5%50,000.0049,492.65
GMCAR 2023-1 A2A100,000.00100,240.18
HOME DEPOT INC 4.5%29,000.0029,417.09
HP INC 4%117,000.00110,848.40
HSBC HOLDINGS PLC VAR200,000.00195,862.78
HSBC HOLDINGS PLC VAR200,000.00183,579.84
JPMORGAN CHASE & CO VAR50,000.0043,254.54
KEURIG DR PEPPER 4.5%25,000.0022,737.07
LENNAR CORP 4.75%50,000.0049,403.36
LOWE'S COS INC 4.25%50,000.0042,411.54
MARRIOTT INTL 4.65%100,000.0099,155.65
MARRIOTT INTL 5%28,000.0028,166.65
MBART 2023-1 A2300,000.00300,368.97
MCDONALD'S CORP 4.6%20,000.0020,310.65
MOODY'S CORPORATION 3.1%60,000.0040,731.57
MORGAN STANLEY VAR75,000.0058,318.66
MORGAN STANLEY VAR25,000.0025,481.78
MPLX LP 2.65%150,000.00127,924.38
MSBAM 2013-C9 A499,899.4899,225.73
MSBAM 2015-C24 A4150,000.00144,660.88
MSC 2021-L5 A4100,000.0086,521.08
NEWMONT CORP 2.6%25,000.0020,926.00
ORACLE CORP 2.875%75,000.0064,754.26
ORACLE CORP 3.95%50,000.0038,958.13
ORACLE CORP 6.25%50,000.0054,427.45
ORACLE CORP 6.9%50,000.0057,766.90
PACCAR FINL CORP 0.9%50,000.0047,028.85

通貨種類銘柄券面総額評価額備考
PACIFIC GAS & ELEC 4.95%50,000.0041,742.27
PACIFIC GAS & ELECT 2.5%50,000.0040,370.81
PACIFIC GAS & ELECT 3.3%50,000.0036,061.62
PHILIP MORRIS IN 5.625%25,000.0026,147.11
SA GLOBAL SUKUK 2.694%200,000.00176,375.00
SEMPRA ENERGY 3.4%50,000.0047,484.48
SEMT 2004-10 A3A10,518.969,408.50
SPIRIT REALTY LP 2.1%25,000.0021,085.17
STARBUCKS CORP 3%50,000.0044,548.77
T-MOBILE USA INC 2.7%75,000.0063,290.85
T-MOBILE USA INC 5.2%125,000.00127,347.12
TENCENT HOLDINGS 3.595%200,000.00188,688.00
THERMO FISHER 4.95%25,000.0026,328.93
UNITEDHEALTH GRP 4.2%50,000.0049,522.08
UNITEDHEALTH GRP 4.75%25,000.0024,821.35
UNITEDHEALTH GRP 5.35%75,000.0080,064.16
UNITEDHEALTH GRP 5.875%45,000.0051,535.77
WASTE CONNECTIONS 3.2%25,000.0022,373.08
WASTE CONNECTIONS 4.2%17,000.0016,523.45
WELLS FARGO & VAR250,000.00234,761.54
WESTPAC BANKING CORP VAR125,000.0097,295.54
WEYERHAEUSER CO 4%25,000.0020,642.47
WFCM 2019-C51 ASB150,000.00141,505.17
WFCM 2019-C53 B150,000.00128,191.82
WP CAREY INC 2.4%125,000.00104,611.17
ZURICH FINANCE VAR225,000.00177,274.48
小計16,106,274.94
(2,100,258,250)
カナダドル国債証券CANADA-GOV'T 2.75%20,000.0019,142.80
地方債証券BRITISH COLUMBIA 4.95%300,000.00336,078.00
ONTARIO PROVINCE 2.6%560,000.00546,677.60
ONTARIO PROVINCE 4.65%100,000.00108,224.00
QUEBEC PROVINCE 4.25%100,000.00103,272.00
小計1,113,394.40
(108,533,685)

通貨種類銘柄券面総額評価額備考
メキシコペソ国債証券MEX BONOS DESARR 10%1,486,500.001,650,011.28
MEX BONOS DESARR 8.5%122,200.00120,080.44
小計1,770,091.72
(12,268,328)
ユーロ国債証券BELGIAN 2.15%60,000.0049,332.00
BELGIUM KINGDOM 0.35%160,000.00129,225.87
BONOS Y OBLIG D EST 2.9%150,000.00137,700.87
BONOS Y OBLIG EST 1.25%20,000.0017,774.15
BTPS 6%100,000.00116,789.92
BUONI POLIENNALI 1.45%410,000.00396,896.08
BUONI POLIENNALI 2.15%190,000.00127,718.00
BUONI POLIENNALI 2.8%320,000.00306,216.92
BUONI POLIENNALI DE 2.8%10,000.007,445.06
FINNISH GOVERNMENT 1.5%90,000.0080,901.00
FRANCE (GOVT OF) 1.25%120,000.0096,000.26
FRANCE O.A.T. 1.75%60,000.0044,772.37
FRANCE O.A.T. 3.25%50,000.0052,824.54
FRANCE O.A.T. 4.5%30,000.0036,681.64
FRENCH DISCOUNT T-BILL0%4,600,000.004,586,706.00
IRISH GOVERNMENT 0.35%50,000.0040,591.03
OBRIGACOES DO TESO 1.95%140,000.00134,203.09
REP OF AUSTRIA 2.1%40,000.0032,555.11
ROMANIA 2.875%100,000.0085,487.50
SPANISH GOV'T 2.55%90,000.0085,908.22
SPANISH GOV'T 3.45%80,000.0077,032.00
特殊債券CAISSE AMORT DET 0.45%200,000.00162,164.79
EFSF 0.875%30,000.0023,649.86
EURO STABILITY MECHA 1%130,000.00124,298.77
EUROPEAN INVT BANK 0.2%130,000.0091,591.29
EUROPEAN INVT BK 2.25%210,000.00203,921.32
EUROPEAN UNION 0%10,000.008,579.29
FRANCAISE DEVELOP 0.125%100,000.0078,746.56
社債券AIB GROUP PLC VAR100,000.0091,614.55
AKELIUS RESIDENT 0.75%100,000.0073,800.00

通貨種類銘柄券面総額評価額備考
ALLIANZ SE VAR200,000.00150,500.00
AUTOSTRADE PER L 4.75%100,000.0099,640.00
BABCOCK INTL 1.375%100,000.0085,670.00
BANCO SANTANDER 1.625%100,000.0081,330.00
BANK OF IRELAND VAR100,000.0088,090.00
BANQ FED CRD MUT 5.125%100,000.00101,810.00
BARCLAYS PLC VAR100,000.0099,640.00
BLACKSTONE PP EUR HLD 2%100,000.0096,520.00
BLACKSTONE PROP 1.625%100,000.0074,710.00
CAIXABANK SA VAR100,000.0089,890.00
CAIXABANK SA VAR100,000.0086,190.00
CAIXABANK SA VAR100,000.00104,920.00
CAIXABANK SA VAR100,000.00103,200.00
CNP ASSURANCES 0.375%100,000.0081,970.00
CREDIT SUISSE AG VAR100,000.0081,550.00
CREDIT SUISSE AG VAR150,000.00116,775.00
CREDIT SUISSE GROUP VAR100,000.0092,050.00
DEUTSCHE BANK AG VAR100,000.0081,890.00
EDP FINANCE BV 3.875%100,000.00101,720.00
ENEL SPA VAR125,000.00101,775.00
ENEL SPA VAR100,000.00102,420.00
EURO 39X A199,971.1193,583.15
FCC AQUALIA SA 2.629%100,000.0093,270.00
GENERAL MOTORS FINL 0.6%100,000.0086,380.00
GREAT-WEST LIFECO 4.7%100,000.00104,820.00
HEIMSTADEN BOSTAD 1.125%100,000.0084,590.00
LOGICOR FINANCING 0.75%100,000.0092,270.00
LOGICOR FINANCING 1.625%100,000.0082,800.00
NATIONAL GRID PLC 4.275%100,000.00101,140.00
SBB TREASURY OYJ 0.75%100,000.0065,580.00
SBB TREASURY OYJ 1.125%100,000.0065,290.00
SOCIETE GENERALE VAR100,000.0087,230.00
TECHNIP ENERGIES 1.125%100,000.0084,810.00
TENNET HOLDING BV 4.75%100,000.00110,460.00

通貨種類銘柄券面総額評価額備考
THAMES WATER UTL 4.375%100,000.00100,410.00
UBS GROUP AG VAR200,000.00180,500.00
VOLKSBANK WIEN AG 0.875%100,000.0088,960.00
VOLKSWAGEN LEAS 0.375%57,000.0050,496.30
WINTERSHALL DEA 0.84%100,000.0091,810.00
小計11,187,787.51
(1,587,994,557)
英ポンド国債証券UK TREASURY 3.5%40,000.0040,364.85
UK TREASURY 4.25%390,000.00421,982.82
UNITED KINGDOM GILT 1.5%70,000.0042,849.12
特殊債券AGENCE FRANCAISE 1.25%200,000.00187,319.94
BNG BANK NV 0.375%190,000.00171,405.48
DEXIA CREDIT LOCAL 0.25%100,000.0086,389.78
DEXIA CREDIT LOCAL 1.25%200,000.00186,546.67
社債券AVIVA PLC VAR100,000.00102,040.00
BANCO SANTANDER SA 1.5%200,000.00178,780.00
BANK NOVA SCOTIA 1.25%125,000.00113,912.50
BARCLAYS PLC VAR100,000.0093,424.82
BARCLAYS PLC VAR100,000.00107,651.23
BLACKSTONE PROP 2.625%100,000.0079,230.00
ELEC DE FRANCE 6.125%50,000.0052,605.00
EURO 38X A99,999.9798,022.47
MACQUARIE BANK 1.125%175,000.00159,057.50
NATWEST GROUP PLC VAR100,000.0091,070.00
NATWEST GROUP PLC VAR100,000.0085,873.49
PARGN 12X A1176,030.98169,249.21
TESCO CORP TREAS 1.875%100,000.0084,900.00
VOLKSWAGEN FIN 3.25%100,000.0091,860.00
小計2,644,534.88
(424,818,081)
スイスフラン国債証券SWITZERLAND 0%100,000.0080,997.06
小計80,997.06
(11,449,744)
スウェーデンクローナ国債証券SWEDISH GOVERNMENT 1.75%410,000.00397,640.02

通貨種類銘柄券面総額評価額備考
特殊債券EUROPEAN INVT BK 1.75%600,000.00573,058.30
小計970,698.32
(12,405,524)
デンマーククローネ国債証券KINGDOM OF DENMARK 0%380,000.00308,366.92
小計308,366.92
(5,883,640)
マレーシアリンギット国債証券MALAYSIA GOVT 3.885%720,000.00724,240.80
小計724,240.80
(22,065,154)
インドネシアルピア国債証券INDONESIA GOV 7.5%834,000,000.00881,955,000.00
INDONESIA GOV 8.75%592,000,000.00667,480,000.00
INDONESIA GOV'T 6.375%497,000,000.00488,302,500.00
INDONESIA GOV'T 6.375%97,000,000.0093,362,500.00
INDONESIA GOV'T 6.5%156,000,000.00154,596,000.00
小計2,285,696,000.00
(20,114,124)
オフショア人民元国債証券CHINA GOVERNMENT 3.8%2,500,000.002,515,391.00
CHINA GOVERNMENT 3.85%4,500,000.004,656,994.20
CHINA GOVT BOND 3.48%3,500,000.003,586,780.05
CHINA GOVT BOND 4.15%5,500,000.005,943,198.25
CHINA GOVT BOND 4.5%500,000.00554,465.50
特殊債券AGRI DEV BK CHINA 3.4%4,810,000.004,848,480.00
AGRICUL DEV BANK 3.8%4,420,000.004,549,285.00
小計26,654,594.00
(511,928,131)
合計5,134,755,966
(4,817,719,218)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書きであります。
外貨建有価証券の内訳
通貨銘柄数組入債券時価比率合計金額に対する比率
米ドル国債証券 4銘柄4.6%
地方債証券 2銘柄2.7%
特殊債券 34銘柄38.5%
社債券 112銘柄54.3%43.6%
カナダドル国債証券 1銘柄1.7%
地方債証券 4銘柄98.3%2.3%
メキシコペソ国債証券 2銘柄100.0%0.3%
ユーロ国債証券 21銘柄59.4%
特殊債券 7銘柄6.2%
社債券 41銘柄34.4%33.0%
英ポンド国債証券 3銘柄19.1%
特殊債券 4銘柄23.9%
社債券 14銘柄57.0%8.8%
スイスフラン国債証券 1銘柄100.0%0.2%
スウェーデンクローナ国債証券 1銘柄41.0%
特殊債券 1銘柄59.0%0.3%
デンマーククローネ国債証券 1銘柄100.0%0.1%
マレーシアリンギット国債証券 1銘柄100.0%0.5%
インドネシアルピア国債証券 5銘柄100.0%0.4%
オフショア人民元国債証券 5銘柄64.7%
特殊債券 2銘柄35.3%10.6%

② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」の「取引の時価等に関する事項」に記載されております。

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