有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成30年1月26日-平成30年7月25日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	親投資信託受益証券	モナリザ世界債券マザーファンド	4,639,588,255	7,175,587,195
合計			4,639,588,255	7,175,587,195

② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
参考情報
本ファンドは、「モナリザ世界債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区分	注記 番号	(平成30年1月25日現在)	(平成30年7月25日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		45,942,831	8,175,388
コール・ローン		946,305,430	129,017,854
国債証券		3,030,756,474	2,208,869,909
地方債証券		357,344,890	393,121,068
特殊債券		977,532,621	2,043,945,572
社債券		2,126,786,082	2,388,627,115
派生商品評価勘定		377,753,682	80,998,466
未収入金		20,159,869	48,794,291
未収利息		41,122,256	31,974,992
前払費用		7,028,032	1,572,363
差入委託証拠金		69,805,397	44,336,542
流動資産合計		8,000,537,564	7,379,433,560
資産合計		8,000,537,564	7,379,433,560
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		369,214,341	170,699,817
未払金		194,788,770	26,781,818
未払解約金		11,926,135	6,591,292
未払利息		2,284	354
流動負債合計		575,931,530	204,073,281
負債合計		575,931,530	204,073,281
純資産の部
元本等
元本		4,730,228,054	4,639,588,255
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,694,377,980	2,535,772,024
元本等合計		7,424,606,034	7,175,360,279
純資産合計		7,424,606,034	7,175,360,279
負債純資産合計		8,000,537,564	7,379,433,560

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成29年7月26日 至 平成30年1月25日	自 平成30年1月26日 至 平成30年7月25日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 個別法に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 同左
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、わが国における対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。	(1)為替予約取引 同左
	(2) ─────────	(2)直物為替先渡取引 直物為替先渡取引の評価は、原則として、価格情報会社の提供する先物売買相場の仲値によって計算しております。
	(3)先物取引 個別法に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。	(3)先物取引 同左
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。	外貨建取引等の処理基準 同左

(貸借対照表に関する注記)

区分	(平成30年1月25日現在)	(平成30年7月25日現在)
1.元本の推移
期首元本額	5,425,272,845円	4,730,228,054円
期中追加設定元本額	329,516,639円	274,619,736円
期中一部解約元本額	1,024,561,430円	365,259,535円
期末元本額	4,730,228,054円	4,639,588,255円
元本の内訳
モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド	4,730,228,054円	4,639,588,255円
2.受益権の総数	4,730,228,054口	4,639,588,255口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成29年7月26日 至 平成30年1月25日	自 平成30年1月26日 至 平成30年7月25日
1.金融商品に対する取組方針	本ファンドは証券投資信託として、有価証券等への投資ならびにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	本ファンドが保有する主な金融資産は国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券であり、売買目的で保有しております。 デリバティブ取引には、通貨関連では為替予約取引、債券関連では先物取引、金利関連では先物取引が含まれております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避する目的で利用しています。 投資対象とする金融商品の主なリスクは価格が変動する事によって発生する市場リスク、金融商品の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合に発生する信用リスク、及び金融商品の取引量が著しく乏しい場合に発生する流動性リスクがあります。	本ファンドが保有する主な金融資産は国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券であり、売買目的で保有しております。 デリバティブ取引には、通貨関連では為替予約取引、直物為替先渡取引、債券関連では先物取引、金利関連では先物取引が含まれております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避する目的で利用しています。 投資対象とする金融商品の主なリスクは価格が変動する事によって発生する市場リスク、金融商品の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合に発生する信用リスク、及び金融商品の取引量が著しく乏しい場合に発生する流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	コンプライアンス部門ならびにオペレーション部門では、運用チームから独立した立場で、法令や信託約款等に実際の売買取引が則っているか、また日々のポジションのモニタリングを行っております。 マーケット・リスク管理専任部門では、運用チームとは独立した立場で、運用チームにより構築されたポジションのリスク水準をモニタリングし、各運用チーム、リスク検討委員会に報告します。 リスク検討委員会は、法務部・コンプライアンス部を含む各部署の代表から構成されており、マーケット・リスク管理専任部門からの報告事項に対して、必要な報告聴取、調査、検討、決定等を月次で行います。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分	自 平成29年7月26日 至 平成30年1月25日	自 平成30年1月26日 至 平成30年7月25日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	金融商品は時価で計上しているため記載を省略しております。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
	(2)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。なお、市場価格がない場合には、同種商品間の価格比較、同一銘柄の価格推移時系列比較、市場公表指標との整合分析等、定期的な状況確認を踏まえ、外部業者から入手する価格に基づく価額を合理的に算定された価額としております。	(2)有価証券 同左
	(3)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」の「取引の時価等に関する事項」に記載しております。	(3)デリバティブ取引 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(平成30年1月25日現在)	(平成30年7月25日現在)
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
国債証券	△7,307,787	△797,281
地方債証券	△2,146,312	△3,401,179
特殊債券	△9,199,134	△5,003,832
社債券	△10,994,422	△33,305,426
合計	△29,647,655	△42,507,718

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
①ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)債券関連

区分	種類	(平成30年1月25日現在)				(平成30年7月25日現在)
		契約額等 (円)	うち 1年超(円)	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち 1年超(円)	時価 (円)	評価損益 (円)
	債券先物取引
市場取引	買建	3,432,226,625	-	3,392,173,619	△40,053,006	2,347,309,863	-	2,343,459,696	△3,850,167
	売建	1,029,771,337	-	1,015,736,858	14,034,479	1,073,783,570	-	1,082,553,702	△8,770,132
合計		4,461,997,962	-	4,407,910,477	△26,018,527	3,421,093,433	-	3,426,013,398	△12,620,299

(2)通貨関連

区分	種類	(平成30年1月25日現在)				(平成30年7月25日現在)
		契約額等 (円)	うち 1年超(円)	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち 1年超(円)	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	米ドル	5,187,015,947	-	5,062,985,159	△124,030,788	3,865,217,719	-	3,883,382,630	18,164,911
	カナダドル	1,084,554,724	-	1,079,543,932	△5,010,792	341,990,523	-	340,738,179	△1,252,344
	メキシコペソ	52,067,420	-	52,376,932	309,512	-	-	-	-
	ユーロ	4,362,044,388	-	4,386,391,311	24,346,923	1,705,103,212	-	1,718,681,920	13,578,708
	英ポンド	592,514,662	-	608,926,441	16,411,779	641,540,600	-	637,283,932	△4,256,668
	スイスフラン	447,040,175	-	452,184,737	5,144,562	180,348,509	-	181,350,810	1,002,301
	スウェーデンクローナ	1,263,815,542	-	1,303,774,050	39,958,508	909,622,089	-	901,621,380	△8,000,709
	ノルウェークローネ	1,235,996,400	-	1,287,318,405	51,322,005	148,237,348	-	148,743,319	505,971
	オーストラリアドル	525,305,785	-	537,286,849	11,981,064	913,143,040	-	915,985,167	2,842,127
	ニュージーランドドル	892,451,759	-	919,453,288	27,001,529	866,851,850	-	861,742,629	△5,109,221
	売建
	米ドル	7,689,692,100	-	7,524,560,944	165,131,156	6,297,862,750	-	6,356,800,242	△58,937,492
	カナダドル	857,477,050	-	854,496,471	2,980,579	699,878,006	-	700,974,412	△1,096,406
	メキシコペソ	86,624,161	-	86,526,104	98,057	24,914,886	-	27,945,073	△3,030,187
	ユーロ	5,628,047,035	-	5,734,159,391	△106,112,356	4,673,712,663	-	4,703,621,468	△29,908,805
	英ポンド	1,512,634,470	-	1,546,942,435	△34,307,965	1,473,642,562	-	1,471,765,410	1,877,152
	スイスフラン	842,398,620	-	851,192,697	△8,794,077	194,705,259	-	194,398,984	306,275
	スウェーデンクローナ	877,400,226	-	892,848,595	△15,448,369	527,394,260	-	534,754,782	△7,360,522
	ノルウェークローネ	720,217,986	-	729,352,372	△9,134,386	158,360,799	-	157,637,774	723,025
	デンマーククローネ	32,702,706	-	32,704,320	△1,614	30,571,367	-	31,323,710	△752,343
	チェココルナ	15,111,421	-	15,098,627	12,794	13,804,669	-	14,306,939	△502,270
	ポーランドズロチ	10,969,959	-	11,018,800	△48,841	9,805,633	-	10,227,880	△422,247
	オーストラリアドル	686,574,661	-	689,008,072	△2,433,411	574,116,665	-	577,509,921	△3,393,256
	ニュージーランドドル	914,410,729	-	920,856,858	△6,446,129	566,902,615	-	562,580,576	4,322,039
合計		35,517,067,926	-	35,579,006,790	32,929,740	24,817,727,024	-	24,933,377,137	△80,699,961

区分	種類	(平成30年1月25日現在)				(平成30年7月25日現在)
		契約額等 (円)	うち 1年超 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち 1年超 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引以外の取引	直物為替先渡取引
	売建
	インドネシアルピア	-	-	-	-	27,316,042	-	27,110,364	205,678
合計		-	-	-	-	27,316,042	-	27,110,364	205,678

(3)金利関連

区分	種類	(平成30年1月25日現在)				(平成30年7月25日現在)
		契約額等 (円)	うち 1年超 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち 1年超 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引	金利先物取引
	売建	242,211,947	161,299,659	240,583,819	1,628,128	1,865,196,502	1,783,048,754	1,861,783,271	3,413,231
合計		242,211,947	161,299,659	240,583,819	1,628,128	1,865,196,502	1,783,048,754	1,861,783,271	3,413,231

(注)時価の算定方法
・先物取引
1.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
2.主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引について、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。
・為替予約取引
1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
(1)予約為替の受渡し日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価しております。
・直物為替先渡取引
1.直物為替先渡取引の受渡し日(以下「当該日」という。)の仲値が価格情報会社より提供されている場合は、当該直物為替先渡取引は当該価格情報会社の提供する仲値により評価しております。
2.当該日の仲値が価格情報会社より提供されていない場合は、以下の方法によっております。
(1)当該日を超える先物相場が価格情報会社により提供されている場合には、提供されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
(2)当該日を超える先物相場が価格情報会社により提供されていない場合には、提供されている先物相場のうち当該日に最も近い先物相場の仲値により評価しております。
②ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

区分	(平成30年1月25日現在)	(平成30年7月25日現在)
1口当たり純資産額	1.5696円	1.5466円

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	国債証券	第132回利付国債(5年)	34,000,000	34,286,280
		第135回利付国債(5年)	44,800,000	45,249,792
		第1回利付国債(40年)	23,000,000	32,923,580
		第8回利付国債(40年)	7,500,000	8,762,850
		第304回利付国債(10年)	206,000,000	209,390,760
		第311回利付国債(10年)	366,000,000	373,309,020
		第348回利付国債(10年)	9,950,000	10,013,481
		第24回利付国債(30年)	38,300,000	51,737,172
		第25回利付国債(30年)	66,650,000	87,829,370
		第37回利付国債(30年)	19,400,000	24,720,450
		第50回利付国債(30年)	41,000,000	41,708,070
		第55回利付国債(30年)	14,800,000	14,975,676
		第156回利付国債(20年)	88,600,000	87,803,486
		第20回利付国債(物価連動・10年)	89,600,000	94,704,064
		第21回利付国債(物価連動・10年)	100,200,000	106,364,296
小計				1,223,778,347
米ドル	国債証券	ABU DHABI GOVT I 3.125%	200,000.00	188,750.00
		INDONESIA REP 4.125%	200,000.00	198,750.00
		KUWAIT INTL BOND 3.5%	390,000.00	384,150.00
		REPUBLIC OF KORE 7.125%	150,000.00	154,412.02
		STATE OF QATAR 4.5%	200,000.00	204,250.00
	地方債証券	CALIFORNIA ST 7.625%	250,000.00	365,832.48
		ILLINOIS ST 6.725% SINK	100,000.00	105,803.00
		LPFA 2011-A A3	500,000.00	499,999.65
		NCSEA 2010-1 A1	130,418.05	130,126.66
		NHHEL 2011-1 A3	250,000.00	252,340.15
	特殊債券	CEDLT 2007-A A3	23,474.87	23,428.25
		FG C03713	220,168.50	234,668.66
		FG G07505	49,358.82	56,227.91
		FG G14757	59,566.39	61,646.61

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		FG G67713	234,991.18	240,003.09
		FHMS KP01 A2	16,876.64	16,806.39
		FN AB8700	24,975.87	24,341.71
		FN AE4446	105,119.82	107,776.55
		FN AL4316	22,624.93	25,544.75
		FN AL7495	203,350.23	203,572.65
		FN AL7951	191,157.94	191,247.55
		FN AY4203	46,489.20	46,525.51
		FN AY6303	32,769.81	32,805.65
		FN BA2899	27,463.31	27,476.18
		FN BM1121	178,818.69	178,287.81
		FN BM1359	291,227.32	290,362.72
		FNCI 889728	96,654.00	97,926.80
		FNR 2012-111 B	14,356.25	16,103.38
		FNR 2012-153 B	58,682.07	66,379.00
		G2 MA1376	565,140.38	582,182.86
		G2 MA1601	908,874.05	935,430.16
		G2 MA2304	27,490.02	28,284.65
		G2 MA2962	67,590.45	69,459.74
		G2 MA3106	188,890.28	194,232.32
		GAZPROM (GAZ CAP 8.625%	50,000.00	62,500.00
		MHESA 2012-1 A3	200,000.00	200,995.86
		NSLT 2006-1 A5	237,342.76	237,062.12
		PPHEA 2011-1 A3	200,000.00	203,080.14
		SLC 2010-1 A	290,795.85	294,223.34
		SLMA 2006-2 A5	30,903.87	30,903.86
	社債券	ABU DHABI CRUDE 4.6%	200,000.00	190,750.00
		ACTAVIS FUNDING 3%	50,000.00	49,782.77
		AERCAP IRELAND C 3.5%	150,000.00	147,145.26
		AERCAP IRELAND C 3.75%	200,000.00	201,214.09
		AERCAP IRELAND C 4.625%	200,000.00	203,278.58
		ALLERGAN SALES L 5%	150,000.00	155,242.51
		ANADARKO PETROLE 6.45%	100,000.00	116,826.55
		ANHEUSER-BUSCH I 3.65%	100,000.00	98,256.12

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		ANHEUSER-BUSCH I 4.6%	50,000.00	50,119.46
		ANHEUSER-BUSCH I 4.9%	50,000.00	52,337.95
		AT&T INC 2.8%	250,000.00	245,909.65
		AT&T INC 3.2%	200,000.00	196,563.56
		AT&T INC 3%	50,000.00	48,559.98
		AXA SA VAR	150,000.00	147,855.00
		BANK OF AMERICA VAR	150,000.00	145,792.29
		BANK OF AMERICA 2.6%	250,000.00	249,957.12
		BANK OF AMERICA 3.248%	150,000.00	139,453.31
		BANK OF AMERICA 3.5%	200,000.00	193,321.95
		BANK OF AMERICA CORP VAR	100,000.00	99,932.97
		BANK OF NY MELLON 3.5%	250,000.00	249,817.53
		BECTON DICKINSON 2.894%	150,000.00	145,355.31
		BECTON DICKINSON 3.363%	150,000.00	144,677.72
		BNP PARIBAS 3.375%	400,000.00	378,606.30
		BP CAPITAL MARKE 3.017%	50,000.00	47,289.35
		CAPITAL ONE FINA 2.5%	150,000.00	147,855.24
		CAPITAL ONE FINA 4.2%	100,000.00	97,720.32
		CGCMT 2008-C7 A1A	57,151.25	57,524.49
		CHARTER COMM OPT	100,000.00	101,610.97
		CHARTER COMM OPT 4.5%	250,000.00	251,327.80
		CITIBANK NA 3.05%	250,000.00	249,555.56
		COMPASS BANK 3.5%	250,000.00	249,491.00
		COOPERAT RABOBANK 3.125%	250,000.00	248,484.88
		CVS HEALTH CORP 4.78%	150,000.00	150,314.02
		CWALT 2005-24 1A1	92,768.72	81,075.81
		DEUTSCHE BANK NY 2.7%	300,000.00	292,881.14
		DEVON ENERGY COR 3.25%	50,000.00	49,052.74
		DEVON ENERGY COR 4.75%	100,000.00	98,230.68
		DEXIA CREDIT LOC 1.875%	500,000.00	497,150.00
		DISCOVER BANK 3.1%	250,000.00	248,756.35
		DOLPHIN ENERGY 5.888% SI	18,040.00	18,265.50
		ENTERPRISE PRODU 2.85%	50,000.00	49,374.94
		ENTERPRISE PRODU 3.75%	50,000.00	49,710.82

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		ESSILOR INTERNAT 2.5%	200,000.00	192,440.00
		GENERAL DYNAMICS 2.875%	100,000.00	99,789.45
		GENERAL DYNAMICS 3.375%	50,000.00	50,097.05
		GENERAL DYNAMICS CORP 3%	100,000.00	99,541.00
		GILEAD SCIENCES 4.15%	100,000.00	95,899.82
		HUNTINGTON NATIONAL 3.25	250,000.00	248,746.77
		JPMORGAN CHASE & VAR	50,000.00	47,289.92
		JPMORGAN CHASE & 3.9%	50,000.00	50,021.02
		KINDER MORGAN EN 4.3%	50,000.00	50,407.64
		KINDER MORGAN IN 3.05%	100,000.00	99,765.58
		KOMATSU FINANCE 2.118%	250,000.00	243,397.50
		KOMATSU FINANCE 2.437%	200,000.00	190,750.00
		KROGER CO 2.8%	150,000.00	144,866.80
		MARRIOTT INTERNA 2.3%	150,000.00	143,761.05
		METLIFE INC 4.368%	50,000.00	51,980.00
		MICROSOFT CORP 4.25%	50,000.00	53,271.37
		MORGAN STANLEY 3.125%	100,000.00	93,158.24
		MORGAN STANLEY 3.7%	200,000.00	197,615.59
		MORGAN STANLEY 5.625%	200,000.00	205,839.65
		MORGAN STANLEY VAR	150,000.00	149,094.03
		MPLX LP 4.5%	100,000.00	93,781.18
		MPLX LP 4.7%	50,000.00	47,399.32
		MSBAM 2013-C9 A4	100,000.00	98,175.98
		NORTHROP GRUMMAN 2.93%	50,000.00	47,544.58
		NORTHROP GRUMMAN 3.25%	100,000.00	94,566.67
		ORACLE CORP 2.65%	300,000.00	279,406.11
		ORACLE CORP 3.25%	50,000.00	48,402.06
		ORACLE CORP 3.8%	50,000.00	47,875.96
		ORACLE CORP 4%	50,000.00	48,433.69
		PHILLIPS 66 PART 3.55%	100,000.00	94,486.46
		PLAINS ALL AMER 4.5%	150,000.00	148,410.28
		PLAINS ALL AMER 4.7%	50,000.00	44,661.99
		PRICELINE GROUP 3.65%	150,000.00	147,677.66
		REYNOLDS AMERICA 3.25%	27,000.00	26,925.39

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		REYNOLDS AMERICA 4%	50,000.00	50,273.10
		REYNOLDS AMERICA 5.85%	100,000.00	111,713.93
		ROYAL BK OF CANADA 3.2%	150,000.00	149,730.40
		ROYAL BK SCOTLND GRP VAR	200,000.00	199,737.63
		ROYAL BK SCOTLND GRP VAR	250,000.00	249,478.18
		SABINE PASS LIQU 5.75%	150,000.00	161,649.70
		SEMPRA ENERGY 3.4%	50,000.00	47,020.76
		SEMT 2004-10 A3A	30,172.59	30,429.98
		SHERWIN-WILLIAMS 3.45%	200,000.00	190,305.01
		SYNCHRONY FINANC 3%	50,000.00	49,912.32
		SYNGENTA FINANCE 5.182%	250,000.00	241,825.00
		THERMO FISHER SC 2.95%	200,000.00	185,115.76
		TIME WARNER CABL 4.125%	50,000.00	50,308.29
		TIME WARNER CABL 5%	50,000.00	50,942.27
		VENTAS REALTY LP 3.25%	50,000.00	49,038.14
		VERIZON COMMUNIC 5.012%	50,000.00	50,113.82
		VERIZON COMMUNICA 4.329%	115,000.00	115,105.26
		VODAFONE GROUP PLC 3.75%	100,000.00	99,230.10
		WELLS FARGO & CO 3%	50,000.00	46,383.50
		WILLIAMS PARTNER 3.6%	50,000.00	49,712.82
小計				19,853,833.55
				(2,209,731,672)
カナダドル	国債証券	CANADA-GOV'T 2.75%	60,000.00	66,342.00
	地方債証券	BRITISH COLUMBIA 3.25%	200,000.00	205,842.00
		BRITISH COLUMBIA 4.95%	300,000.00	395,496.00
		ONTARIO PROVINCE 2.6%	560,000.00	555,788.80
		ONTARIO PROVINCE 4.4%	400,000.00	408,356.00
		ONTARIO PROVINCE 4.65%	100,000.00	125,650.00
		ONTARIO PROVINCE 4%	700,000.00	731,969.00
		QUEBEC PROVINCE 4.25%	300,000.00	318,264.00
		QUEBEC PROVINCE 4.25%	100,000.00	121,288.00
小計				2,928,995.80
				(248,027,363)

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
メキシコペソ	国債証券	MEX BONOS DESARR 10%	1,486,500.00	1,783,476.83
		MEX BONOS DESARR 6.5%	622,000.00	593,475.14
		MEX BONOS DESARR 8.5%	122,200.00	129,004.07
		MEX BONOS DESARR 8%	141,300.00	142,434.03
	社債券	AMERICA MOVIL SA 6%	2,010,000.00	1,963,085.79
小計				4,611,475.86
				(27,207,707)
ユーロ	国債証券	BELGIAN 0.8%	110,000.00	111,080.19
		BELGIAN 2.15%	80,000.00	86,858.39
		BTPS 1.2%	130,000.00	129,002.90
		BTPS 1.45%	440,000.00	422,382.40
		BTPS 2.8%	130,000.00	111,653.10
		BUONI POLIENNALI 2.95%	160,000.00	152,387.17
		BUONI POLIENNALI DEL 0.2	750,000.00	740,107.49
		FRANCE O.A.T. 1.75%	60,000.00	60,102.59
		FRANCE O.A.T. 2.75%	640,000.00	769,171.23
		FRANCE O.A.T. 4.5%	200,000.00	324,023.98
		INDONESIA REP 3.375%	150,000.00	162,937.50
		INDONESIA REP 3.75%	290,000.00	325,162.50
		IRISH GOVT 4.5%	160,000.00	173,891.19
		IRISH TSY 2028 0.9%	70,000.00	70,278.60
		REP OF AUSTRIA 2.1%	110,000.00	125,400.00
		SPANISH GOV'T 1.45%	610,000.00	621,675.40
		SPANISH GOV'T 3.45%	90,000.00	106,434.00
		SPANISH GOV'T 3.8%	170,000.00	201,229.01
	特殊債券	ASIAN DEVELOPMENT BK 0.2	1,110,000.00	1,118,546.96
		COUNCIL OF EUROPE 0.125%	1,660,000.00	1,666,390.91
		EFSF 1.375%	100,000.00	96,490.00
		EUROPEAN INVT BK 0.875%	240,000.00	244,267.18
		FMS WERTMANAGEME 0%	2,000,000.00	2,016,640.02
		KFW 0.625%	100,000.00	100,763.00
		KFW 0%	3,760,000.00	3,797,148.45
		KFW 3.5%	600,000.00	667,943.98
		PETROLEOS MEXICA 5.125%	100,000.00	110,875.00

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
	社債券	AXA SA VAR	150,000.00	146,275.49
		BAT CAPITAL CORP 1.125%	100,000.00	100,943.00
		BAYER AG VAR	150,000.00	155,043.00
		BAYER CAPITAL 1.5%	100,000.00	101,617.98
		BAYER CAPITAL 2.125%	100,000.00	102,706.00
		CADENT FINANCE P 0.625%	100,000.00	97,400.00
		CAIXABANK SA 1.125%	200,000.00	198,115.99
		CHUBB INA HOLDIN 2.5%	150,000.00	151,631.99
		DEXIA CREDIT LOC 0.04%	500,000.00	502,394.98
		FCC AQUALIA SA 2.629%	100,000.00	100,567.00
		NN GROUP NV VAR	100,000.00	109,021.99
		ROYAL BK SCOTLND VAR	100,000.00	98,680.00
		SCENTRE MGMT LTD 2.25%	150,000.00	161,638.50
		TELFONICA DEUTSCH 1.75%	100,000.00	101,339.99
		VOLKSWAGEN BANK 1.25%	50,000.00	48,928.50
小計				16,689,147.55
				(2,171,925,661)
英ポンド	国債証券	UK TREASURY 3.5%	40,000.00	67,122.40
		UK TREASURY 4.25%	590,000.00	924,612.62
	特殊債券	FMS WERTMANAGEME 0.875%	200,000.00	198,167.99
		HRBN 2017-1X A	88,690.06	88,722.96
		MALTH 2 A	200,000.00	199,416.20
		RIPON 1X A1	89,198.33	89,231.69
		RIPON 1X A2	356,793.34	356,926.78
		TWRBG 2 A	200,000.00	199,395.60
	社債券	AVIVA PLC VAR	100,000.00	111,935.98
		DEXIA CREDIT LOC 1.125%	600,000.00	593,220.01
		DKFLD 1 A	395,955.25	396,890.10
		EHMU 2007-2 A2	64,699.97	63,979.92
		FELDS 2016-1 A	134,081.60	134,400.98
		FSQ 2016-2 A	67,257.50	67,346.01
		FSQ 2018-1 A	295,941.15	295,159.56
		INNOGY FINANCE B 6.25%	50,000.00	65,945.50
		LLOYDS TSB BANK FLOAT	500,000.00	499,450.00

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		MFD 2008-1 A1	66,149.91	66,188.54
		PARGN 10X A1	110,213.22	109,835.51
		PMF 2017-1B A	281,677.73	280,998.60
		PMF 2018-1B A	193,968.87	192,776.34
		PMF 2018-2B A	196,046.32	194,949.24
		SKIPTON BUILDING FLOAT	200,000.00	200,380.00
		TPMF 2016-AU10 A1	319,129.64	319,720.02
		TPMF 2017-A11X A1	451,246.20	451,313.88
		TSB BANK PLC FLOAT	500,000.00	499,400.00
		WARW 1 A	188,575.77	188,981.20
小計				6,856,467.63
				(1,003,306,907)
スウェーデンクローナ	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 1.75%	600,000.00	635,892.01
		EUROPEAN INVT BK 5%	1,400,000.00	1,565,060.01
		KFW 5%	1,000,000.00	1,117,730.00
小計				3,318,682.02
				(41,881,767)
デンマーククローネ	国債証券	KINGDOM OF DENMA 3%	1,600,000.00	1,782,848.01
小計				1,782,848.01
				(31,146,354)
チェココルナ	国債証券	CZECH REPUBLIC 1.5%	2,640,000.00	2,656,816.80
小計				2,656,816.80
				(13,470,061)
ポーランドズロチ	国債証券	POLAND GOVT BOND 3.25%	240,000.00	244,394.40
小計				244,394.40
				(7,402,706)
ロシアルーブル	国債証券	RUSSIA GOVT BOND 7.05%	2,270,000.00	2,190,323.00
小計				2,190,323.00
				(3,854,968)
オーストラリアドル	特殊債券	KFW 6%	300,000.00	321,873.00
小計				321,873.00
				(26,628,553)

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
インドネシアルピア	国債証券	INDONESIA GOV 8.75%	3,268,000,000.00	3,402,805,000.00
小計				3,402,805,000.00
				(26,201,598)
合計				7,034,563,664
				(5,810,785,317)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書きであります。
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入債券時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	国債証券 5銘柄	5.7%
	地方債証券 5銘柄	6.8%
	特殊債券 30銘柄	24.1%
	社債券 96銘柄	63.4%	38.0%
カナダドル	国債証券 1銘柄	2.3%
	地方債証券 8銘柄	97.7%	4.3%
メキシコペソ	国債証券 4銘柄	57.4%
	社債券 1銘柄	42.6%	0.5%
ユーロ	国債証券 18銘柄	28.1%
	特殊債券 9銘柄	58.8%
	社債券 15銘柄	13.0%	37.4%
英ポンド	国債証券 2銘柄	14.5%
	特殊債券 6銘柄	16.5%
	社債券 19銘柄	69.0%	17.3%
スウェーデンクローナ	特殊債券 3銘柄	100.0%	0.7%
デンマーククローネ	国債証券 1銘柄	100.0%	0.5%
チェココルナ	国債証券 1銘柄	100.0%	0.2%
ポーランドズロチ	国債証券 1銘柄	100.0%	0.1%
ロシアルーブル	国債証券 1銘柄	100.0%	0.1%
オーストラリアドル	特殊債券 1銘柄	100.0%	0.5%
インドネシアルピア	国債証券 1銘柄	100.0%	0.5%

② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」の「取引の時価等に関する事項」に記載されております。