有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成29年1月26日-平成29年7月25日)

【提出】
2017/10/25 9:17
【資料】
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【項目】
46項目
(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券
通貨種類銘柄券面総額評価額備考
日本円親投資信託受益証券モナリザ世界債券マザーファンド4,845,776,8377,593,816,881
合計4,845,776,8377,593,816,881

② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
参考情報
本ファンドは、「モナリザ世界債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表
区分注記
番号		(平成29年1月25日現在)(平成29年7月25日現在)
金額(円)金額(円)
資産の部
流動資産
預金48,347,77912,910,634
コール・ローン238,163,441349,301,650
国債証券3,994,903,6373,777,315,950
地方債証券257,392,270264,735,716
特殊債券1,136,952,3581,377,944,320
社債券2,687,932,6682,645,160,984
派生商品評価勘定194,609,905358,867,520
未収入金7,988,89616,810,046
未収利息47,056,75741,350,914
前払費用6,293,8038,248,000
差入委託証拠金47,035,059115,837,016
流動資産合計8,666,676,5738,968,482,750
資産合計8,666,676,5738,968,482,750
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定114,332,456442,782,687
未払金56,856,38611,174,695
未払解約金5,489,74712,329,692
未払利息582915
流動負債合計176,679,171466,287,989
負債合計176,679,171466,287,989
純資産の部
元本等
元本5,472,963,3895,425,272,845
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)3,017,034,0133,076,921,916
元本等合計8,489,997,4028,502,194,761
純資産合計8,489,997,4028,502,194,761
負債純資産合計8,666,676,5738,968,482,750

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分自 平成28年7月26日
至 平成29年1月25日		自 平成29年1月26日
至 平成29年7月25日
1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
個別法に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。		国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
同左
2.デリバティブの評価基準及び評価方法(1)為替予約取引
為替予約の評価は、原則として、わが国における対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。		(1)為替予約取引
同左
(2)金利スワップ取引
個別法に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額又は価格情報会社の提供する価額により評価しております。		(2)金利スワップ取引
同左
(3)先物取引
個別法に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。		(3)先物取引
同左
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。		外貨建取引等の処理基準
同左

(貸借対照表に関する注記)
区分(平成29年1月25日現在)(平成29年7月25日現在)
1.元本の推移
期首元本額5,338,489,469円5,472,963,389円
期中追加設定元本額592,637,808円441,087,043円
期中一部解約元本額458,163,888円488,777,587円
期末元本額5,472,963,389円5,425,272,845円
元本の内訳
モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド4,891,510,395円4,845,776,837円
VAモナリザ世界債券ファンド581,452,994円579,496,008円
2.受益権の総数5,472,963,389口5,425,272,845口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分自 平成28年7月26日
至 平成29年1月25日		自 平成29年1月26日
至 平成29年7月25日
1.金融商品に対する取組方針本ファンドは証券投資信託として、有価証券等への投資ならびにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。同左
2.金融商品の内容及びそのリスク本ファンドが保有する主な金融資産は国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券であり、売買目的で保有しております。
デリバティブ取引には、通貨関連では為替予約取引、債券関連では先物取引、金利関連では先物取引、金利スワップ取引が含まれております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避する目的で利用しています。
投資対象とする金融商品の主なリスクは価格が変動する事によって発生する市場リスク、金融商品の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合に発生する信用リスク、及び金融商品の取引量が著しく乏しい場合に発生する流動性リスクがあります。		同左
3.金融商品に係るリスク管理体制コンプライアンス部門ならびにオペレーション部門では、運用チームから独立した立場で、法令や信託約款等に実際の売買取引が則っているか、また日々のポジションのモニタリングを行っております。
マーケット・リスク管理専任部門では、運用チームとは独立した立場で、運用チームにより構築されたポジションのリスク水準をモニタリングし、各運用チーム、リスク検討委員会に報告します。
リスク検討委員会は、法務部・コンプライアンス部を含む各部署の代表から構成されており、マーケット・リスク管理専任部門からの報告事項に対して、必要な報告聴取、調査、検討、決定等を月次で行います。		同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分自 平成28年7月26日
至 平成29年1月25日		自 平成29年1月26日
至 平成29年7月25日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額金融商品は時価で計上しているため記載を省略しております。同左
2.時価の算定方法(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。		(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
同左
(2)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。なお、市場価格がない場合には、同種商品間の価格比較、同一銘柄の価格推移時系列比較、市場公表指標との整合分析等、定期的な状況確認を踏まえ、外部業者から入手する価格に基づく価額を合理的に算定された価額としております。		(2)有価証券
同左
(3)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」の「取引の時価等に関する事項」に記載しております。		(3)デリバティブ取引
同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。		同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類(平成29年1月25日現在)(平成29年7月25日現在)
当計算期間の損益に含まれた評価差額
(円)		当計算期間の損益に含まれた評価差額
(円)
国債証券△98,079,006△5,498,432
地方債証券△15,279,6842,616,037
特殊債券△14,679,0192,599,755
社債券△47,075,74128,344,049
合計△175,113,45028,061,409

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
①ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)債券関連
区分種類(平成29年1月25日現在)(平成29年7月25日現在)
契約額等
(円)		うち
1年超(円)		時価
(円)		評価損益
(円)		契約額等
(円)		うち
1年超(円)		時価
(円)		評価損益
(円)
債券先物取引
市場取引買建2,891,493,309-2,888,023,036△3,470,2735,419,800,775-5,397,720,775△22,080,000
売建1,459,783,219-1,460,842,062△1,058,8432,745,780,394-2,742,908,4492,871,945
合計4,351,276,528-4,348,865,098△4,529,1168,165,581,169-8,140,629,224△19,208,055

(2)通貨関連
区分種類(平成29年1月25日現在)(平成29年7月25日現在)
契約額等
(円)		うち
1年超(円)		時価
(円)		評価損益
(円)		契約額等
(円)		うち
1年超(円)		時価
(円)		評価損益
(円)
市場取引以外の取引為替予約取引
買建
米ドル3,563,349,059-3,512,632,384△50,716,6755,451,210,000-5,463,014,35211,804,352
カナダドル295,817,774-293,421,213△2,396,561862,922,524-920,494,07757,571,553
ユーロ988,853,283-985,713,571△3,139,7122,462,407,263-2,490,890,67828,483,415
英ポンド477,187,154-477,648,378461,224765,139,362-764,880,292△259,070
スイスフラン139,143,522-139,060,343△83,179349,962,156-357,118,2357,156,079
スウェーデンクローナ872,281,148-895,158,08822,876,9401,100,489,206-1,166,944,97466,455,768
ノルウェークローネ381,338,352-383,726,9402,388,588883,752,038-938,357,62854,605,590
デンマーククローネ30,113,237-30,210,81097,573----
チェココルナ12,943,494-12,941,204△2,290----
ポーランドズロチ35,022,856-35,143,694120,838----
オーストラリアドル387,382,784-387,064,878△317,906740,744,290-763,611,92322,867,633
ニュージーランドドル118,411,813-119,283,297871,484640,203,383-654,865,70014,662,317
売建
米ドル6,008,366,045-5,890,895,384117,470,6617,591,045,198-7,559,228,19431,817,004
カナダドル724,513,405-727,786,133△3,272,7281,230,198,048-1,291,777,783△61,579,735
メキシコペソ38,175,970-38,720,570△544,60028,714,405-28,871,973△157,568
ユーロ3,940,919,234-3,936,358,9194,560,3154,952,136,333-5,116,965,184△164,828,851
英ポンド1,133,740,331-1,123,260,62310,479,7081,591,455,671-1,635,296,527△43,840,856
スイスフラン----500,515,568-503,092,490△2,576,922
スウェーデンクローナ564,878,888-572,804,434△7,925,5461,005,394,338-1,018,400,322△13,005,984
ノルウェークローネ90,627,669-90,680,327△52,658569,498,291-581,248,683△11,750,392
デンマーククローネ60,116,014-60,421,620△305,60630,953,653-32,088,630△1,134,977
チェココルナ25,993,210-25,882,408110,80213,647,588-14,258,229△610,641
ポーランドズロチ69,433,240-70,199,277△766,03737,214,414-38,177,229△962,815
オーストラリアドル572,385,269-576,130,116△3,744,847720,597,076-744,794,754△24,197,678
ニュージーランドドル187,092,190-187,906,258△814,068618,508,423-629,959,748△11,451,325
南アフリカランド45,241,572-45,861,961△620,38952,651,695-52,691,800△40,105
合計20,763,327,513-20,618,912,83084,735,33132,199,360,923-32,767,029,405△40,973,208

(3)金利関連
区分種類(平成29年1月25日現在)(平成29年7月25日現在)
契約額等
(円)		うち
1年超
(円)		時価
(円)		評価損益
(円)		契約額等
(円)		うち
1年超
(円)		時価
(円)		評価損益
(円)
市場取引金利先物取引
買建1,559,948,552-1,560,019,78671,2346,848,046,4753,419,380,5706,824,718,624△23,327,851
売建----5,525,615,8264,641,843,7215,526,021,879△406,053
合計1,559,948,552-1,560,019,78671,23412,373,662,3018,061,224,29112,350,740,503△23,733,904

(注)時価の算定方法
・先物取引
1.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
2.主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引について、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。
・為替予約取引
1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
(1)予約為替の受渡し日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価しております。
②ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
区分(平成29年1月25日現在)(平成29年7月25日現在)
1口当たり純資産額1.5513円1.5671円

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券
通貨種類銘柄券面総額評価額備考
日本円国債証券第110回利付国債(5年)304,200,000305,015,256
第8回利付国債(40年)7,500,0008,447,550
第304回利付国債(10年)206,000,000212,215,020
第311回利付国債(10年)366,000,000376,171,140
第335回利付国債(10年)26,900,00027,901,487
第343回利付国債(10年)98,000,00098,564,480
第344回利付国債(10年)51,000,00051,255,510
第24回利付国債(30年)38,300,00051,959,695
第25回利付国債(30年)66,650,00088,021,322
第37回利付国債(30年)19,400,00024,562,340
第50回利付国債(30年)41,000,00040,762,200
第55回利付国債(30年)22,800,00022,528,224
第87回利付国債(20年)52,000,00061,757,800
第90回利付国債(20年)73,350,00087,794,815
第156回利付国債(20年)124,850,000122,303,060
第20回利付国債(物価連動・10年)167,000,000173,776,359
第21回利付国債(物価連動・10年)116,900,000121,704,870
小計1,874,741,128
米ドル国債証券REPUBLIC OF CHIL 3.86%200,000.00201,000.00
REPUBLIC OF KORE 7.125%150,000.00163,060.96
STRIPS 0%370,000.00217,275.08
TSY INFL IX N/B 0.125%210,000.00219,912.37
TSY INFL IX N/B 0.375%450,000.00478,334.43
TSY INFL IX N/B 0.625%720,000.00769,252.94
地方債証券CALIFORNIA ST 7.625%250,000.00384,242.51
ILLINOIS ST 6.725% SINK100,000.00108,785.99
特殊債券ACCSS 2006-1 A213,367.4913,364.00
FG C03713398,388.81436,178.13
FG G0750563,035.7673,130.18
FG G1475791,424.5196,763.87

通貨種類銘柄券面総額評価額備考
FHMS KP01 A2669,508.81669,656.43
FN AB870028,127.1528,431.46
FN AE4446126,011.18133,538.84
FN AL431629,452.0834,178.44
FN AL7495234,734.78244,370.36
FN AL7951214,077.68222,731.51
FN AS9483330,619.44341,013.91
FN AY420353,867.3856,078.57
FN AY630336,353.2437,845.49
FN BA289930,817.1932,062.93
FN BE9016197,918.61204,094.66
FN BM2000277,198.64285,848.62
FNCI 889728204,325.10211,056.95
FNR 2012-111 B19,026.3821,929.14
FNR 2012-153 B75,681.3887,587.56
G2 MA1376706,360.66749,106.35
G2 MA16011,135,223.681,203,922.19
G2 MA21491,057,769.871,121,450.68
G2 MA230434,756.0136,891.86
G2 MA296285,737.3990,899.02
G2 MA3106241,175.64255,092.17
PETROLEOS MEXICA 6.5%60,000.0065,322.00
PETROLEOS MEXICA 6.75%30,000.0031,160.10
SLC 2010-1 A346,699.42349,483.20
SLCLT 2006-1 A5457,237.23455,215.18
社債券ACTAVIS FUNDING 3.85%50,000.0052,691.05
ACTAVIS FUNDING 3%50,000.0051,163.95
AERCAP IRELAND C 3.5%150,000.00154,351.05
AERCAP IRELAND C 3.75%200,000.00205,492.60
AERCAP IRELAND C 4.625%200,000.00214,761.80
AMERICAN INTL GR 3.875%50,000.0049,152.10
ANADARKO PETROLE 6.45%100,000.00117,929.40
ANHEUSER-BUSCH I 2.65%300,000.00304,706.70
ANHEUSER-BUSCH I 3.65%100,000.00103,867.40

通貨種類銘柄券面総額評価額備考
ANHEUSER-BUSCH I 4.9%50,000.0056,413.55
AT&T INC 2.8%250,000.00253,767.25
AT&T INC 3.2%200,000.00203,578.60
AT&T INC 3%50,000.0050,415.85
BANK OF AMERICA VAR150,000.00153,311.25
BANK OF AMERICA 2.6%250,000.00252,399.50
BANK OF AMERICA 3.248%150,000.00146,250.00
BANK OF AMERICA 3.5%200,000.00202,099.20
BANK OF AMERICA 3.875%150,000.00155,955.90
BANK OF AMERICA 5.65%200,000.00205,753.20
BANK OF AMERICA 5.75%350,000.00355,038.60
BARCLAYS BANK PL 10.179%100,000.00125,260.00
BARCLAYS PLC 3.684%250,000.00257,751.50
BECTON DICKINSON 2.894%150,000.00151,458.15
BECTON DICKINSON 3.363%150,000.00152,434.95
BP CAPITAL MARKE 3.017%50,000.0049,250.95
BSCMS 2007-PW18 A1A958,528.35965,322.68
BUCKEYE PARTNERS 4.15%150,000.00155,585.40
CAPITAL ONE FINA 2.5%150,000.00151,059.75
CAPITAL ONE FINA 4.2%100,000.00101,767.90
CARDINAL HEALTH 1.948%50,000.0050,182.50
CARDINAL HEALTH 2.616%100,000.00100,741.70
CARDINAL HEALTH 3.079%50,000.0050,650.05
CEDLT 2007-A A345,209.6045,088.38
CGCMT 2008-C7 A1A412,741.88413,386.91
CITIGROUP INC 3.2%150,000.00146,549.40
CLOVERIE PLC ZUR VAR200,000.00219,460.00
CWALT 2005-24 1A1107,093.1488,983.20
DEUTSCHE BANK NY 2.7%300,000.00301,172.40
DEVON ENERGY COR 3.25%50,000.0050,213.20
DEVON ENERGY COR 4.75%100,000.0098,744.80
DEXIA CREDIT LOC 1.875%500,000.00499,500.00
DISCOVER BANK 3.1%250,000.00255,873.25
DOLPHIN ENERGY 5.888% SI33,011.0034,125.12

通貨種類銘柄券面総額評価額備考
ENTERPRISE PRODU 2.85%50,000.0050,776.60
ENTERPRISE PRODU 3.75%50,000.0051,739.35
ESSILOR INTERNAT 2.5%200,000.00199,660.00
EXELON CORP 3.497%100,000.00103,307.70
FIDELITY NATIONA 5%150,000.00169,472.25
FOREST LABORATOR 4.375%27,000.0027,823.50
FOREST LABORATOR 5%150,000.00164,657.70
GE CAPITAL INTL 3.373%250,000.00259,342.50
HCP INC 5.375%200,000.00219,222.80
INTESA SANPAOLO 3.875%200,000.00201,844.80
JPMORGAN CHASE & 2.295%50,000.0049,946.60
JPMORGAN CHASE & 3.9%50,000.0052,412.05
KINDER MORGAN EN 3.95%150,000.00155,537.85
KINDER MORGAN EN 4.3%50,000.0052,004.65
KINDER MORGAN IN 3.05%100,000.00101,909.80
KINDER MORGAN IN 4.3%100,000.00104,389.10
KROGER CO 2.8%150,000.00150,516.30
LPFA 2011-A A3500,000.00495,714.25
MARRIOTT INTERNA 2.3%150,000.00148,535.70
METLIFE INC 4.368%50,000.0054,964.45
MHESA 2012-1 A3200,000.00196,273.14
MICROSOFT CORP 4.25%50,000.0054,931.15
MORGAN STANLEY 3.125%100,000.0097,735.20
MORGAN STANLEY 3.625%50,000.0050,695.40
MORGAN STANLEY 3.7%200,000.00206,522.60
MORGAN STANLEY 5.625%200,000.00214,808.80
MORGAN STANLEY 5.95%100,000.00101,828.90
MRAFT 2016-1X A450,000.00450,023.71
MRAFT 2016-1X A2300,000.00300,000.00
MRAFT 2016-2X A750,000.00750,050.47
MSBAM 2013-C9 A4100,000.00101,915.35
MYLAN NV 3.95%100,000.00102,260.30
NCSEA 2010-1 A1148,008.13147,472.23
NEF 2004-2 A31,252.501,252.47

通貨種類銘柄券面総額評価額備考
NHHEL 2011-1 A3250,000.00244,374.07
NSLT 2006-1 A5349,770.78348,766.58
PHILLIPS 66 PART 3.55%100,000.0098,272.90
PLAINS ALL AMER 4.5%150,000.00153,613.95
PLAINS ALL AMER 4.7%50,000.0045,483.85
PPHEA 2011-1 A3200,000.00198,969.76
PRICELINE GROUP 3.6%50,000.0050,937.25
PRICELINE GROUP 3.65%150,000.00154,567.95
QUALCOMM INC 3.25%100,000.00100,914.60
REALTY INCOME CO 3%150,000.00143,407.65
REYNOLDS AMERICA 3.25%27,000.0027,850.66
REYNOLDS AMERICA 4%50,000.0053,204.20
REYNOLDS AMERICA 5.7%50,000.0060,157.50
REYNOLDS AMERICA 5.85%100,000.00123,966.80
SABINE PASS LIQU 5.75%150,000.00167,904.30
SAMI 2007-AR7 1A1211,603.92177,420.28
SEMT 2004-10 A3A43,129.9240,527.77
SLMA 2005-3 A5164,684.30164,416.78
SLMA 2005-5 A5100,000.0097,767.40
SLMA 2006-2 A5184,485.22184,472.08
SYNCHRONY FINANC 3%50,000.0050,788.15
THERMO FISHER SC 2.95%200,000.00196,991.20
TIME WARNER CABL 4.125%50,000.0052,376.20
TIME WARNER CABL 5.875%50,000.0056,393.35
TIME WARNER CABL 5%50,000.0053,385.85
TIME WARNER CABL 6.75%50,000.0052,210.55
UNICREDIT SPA 4.625%200,000.00211,840.00
UNITEDHEALTH GRO 2.875%150,000.00154,004.70
VENTAS REALTY LP 3.25%50,000.0050,885.10
VERIZON COMMUNIC 2.45%50,000.0049,129.45
VERIZON COMMUNIC 2.625%250,000.00254,126.50
VERIZON COMMUNIC 3.125%50,000.0050,869.30
VERIZON COMMUNIC 3.45%100,000.00103,769.40
VERIZON COMMUNIC 3%50,000.0050,850.15

通貨種類銘柄券面総額評価額備考
VERIZON COMMUNIC 4.5%100,000.00106,879.80
WALGREENS BOOTS 3.3%50,000.0051,750.30
WALGREENS BOOTS 3.45%50,000.0050,100.30
WELLS FARGO & CO 3%50,000.0049,132.80
WILLIAMS PARTNER 3.6%50,000.0051,494.20
WILLIAMS PARTNER 3.9%50,000.0050,828.30
WMALT 2007-OA3 2A335,385.67272,796.70
小計28,131,075.52
(3,132,113,947)
カナダドル国債証券CANADA-GOV'T 2.75%60,000.0066,420.00
地方債証券BRITISH COLUMBIA 3.25%200,000.00211,102.00
BRITISH COLUMBIA 4.95%300,000.00395,691.00
ONTARIO PROVINCE 4.4%400,000.00421,324.00
ONTARIO PROVINCE 4.65%100,000.00126,538.00
ONTARIO PROVINCE 4%700,000.00754,999.00
QUEBEC PROVINCE 4.25%300,000.00328,521.00
QUEBEC PROVINCE 4.25%100,000.00121,190.00
小計2,425,785.00
(215,749,317)
メキシコペソ国債証券MEX BONOS DESARR 10%1,486,500.001,913,838.27
MEX BONOS DESARR 8.5%122,200.00138,603.51
社債券AMERICA MOVIL SA 6%2,010,000.001,945,328.25
小計3,997,770.03
(25,105,995)
ユーロ国債証券BELGIAN 2.15%40,000.0041,344.00
BELGIAN 4%250,000.00348,142.51
BTPS 1.85%650,000.00667,127.51
BTPS 2.15%1,160,000.001,172,637.12
BTPS 2.2%130,000.00131,942.20
BTPS 2.8%70,000.0059,748.50
BTPS 4.25%10,000.0010,907.59
BTPS 5%130,000.00171,882.09
FRANCE O.A.T. 1.75%60,000.0056,859.59
FRANCE O.A.T. 1%1,820,000.001,858,001.54

通貨種類銘柄券面総額評価額備考
FRANCE O.A.T. 3.5%570,000.00714,289.77
FRANCE O.A.T. 4.25%420,000.00425,040.00
FRANCE O.A.T. 4.5%100,000.00158,802.00
INDONESIA REP 3.375%150,000.00163,125.00
INDONESIA REP 3.75%290,000.00317,912.50
IRISH GOVT 3.4%100,000.00120,027.00
IRISH GOVT 4.5%160,000.00181,271.99
REP OF AUSTRIA 1.5%40,000.0034,212.00
SPANISH GOV'T 3.45%320,000.00348,153.56
SPANISH GOV'T 3.8%310,000.00370,378.69
SPANISH GOV'T 4.85%290,000.00336,237.60
特殊債券EFSF 0%1,200,000.001,209,804.01
EFSF 1.7%100,000.00100,906.99
EURO STABILITY M 0.75%100,000.00101,093.00
EUROPEAN INVT BK 0.25%200,000.00200,559.99
FMS WERTMANAGEME 0%1,000,000.001,009,140.01
PETROLEOS MEXICA 5.125%100,000.00112,750.00
社債券AVIVA PLC VAR100,000.00105,237.99
BANQUE FED CRED 2.625%100,000.00104,528.00
CAIXABANK SA 1.125%200,000.00201,154.02
CREDIT SUISSE VAR150,000.00168,690.00
DEXIA CREDIT LOC 0.04%500,000.00502,400.05
ELECTRICITE DE F VAR100,000.00106,257.99
FCC AQUALIA SA 2.629%200,000.00200,458.00
FIDELITY NATIONA 1.1%150,000.00149,860.49
ING BANK NV FLOAT200,000.00201,600.00
INTESA SANPAOLO 4%100,000.00118,367.99
MORGAN STANLEY 2.375%200,000.00215,330.00
NN GROUP NV VAR100,000.00111,766.00
SCENTRE MGMT LTD 2.25%150,000.00161,581.48
THERMO FISHER SC 1.95%150,000.00149,926.49
UBS AG VAR100,000.00110,330.00
UNICREDIT SPA 2.125%150,000.00156,496.50
小計13,186,281.76

通貨種類銘柄券面総額評価額備考
(1,708,942,115)
英ポンド国債証券UK TREASURY 0.5%20,000.0019,941.20
UK TREASURY 1%240,000.00240,237.60
UK TREASURY 3.5%70,000.0094,664.50
UK TREASURY 3.5%40,000.0065,330.79
UK TREASURY 4.25%460,000.00711,583.20
特殊債券EUROPEAN INVT BK 1.5%700,000.00711,395.93
社債券AVIVA PLC VAR50,000.0059,432.49
AVIVA PLC VAR100,000.00108,971.00
CELES 2015-1 A114,222.03114,337.16
DEXIA CREDIT LOC 1.125%600,000.00600,546.01
EHMU 2007-2 A287,519.8386,485.95
FELDS 2016-1 A174,528.51175,661.37
FSQ 2016-2 A95,890.9396,339.89
PARGN 10X A1256,230.43254,448.60
TPMF 2016-AU10 A1367,747.25369,574.95
小計3,708,950.64
(537,760,751)
スウェーデンクローナ国債証券SWEDISH GOVT 4.25%24,250,000.0026,230,255.00
特殊債券EUROPEAN INVT BK 1.75%600,000.00620,520.00
EUROPEAN INVT BK 5%1,400,000.001,630,076.08
KFW 5%1,000,000.001,162,050.00
小計29,642,901.08
(401,661,309)
デンマーククローネ国債証券KINGDOM OF DENMA 3%1,600,000.001,826,400.03
小計1,826,400.03
(31,834,152)
チェココルナ国債証券CZECH REPUBLIC 1.5%2,640,000.002,751,619.20
小計2,751,619.20
(13,675,547)
ポーランドズロチ国債証券POLAND GOVT BOND 1.75%950,000.00927,257.00
POLAND GOVT BOND 3.25%240,000.00246,626.40
POLAND GOVT BOND 4%80,000.0085,412.80
小計1,259,296.20
(38,270,011)

通貨種類銘柄券面総額評価額備考
ロシアルーブル国債証券RUSSIA GOVT BOND 7.05%2,270,000.002,147,442.70
小計2,147,442.70
(3,994,243)
オーストラリアドル特殊債券KFW 6%300,000.00332,601.00
小計332,601.00
(29,305,474)
南アフリカランド国債証券REPUBLIC OF SOUT 10.5%1,760,000.001,980,414.83
REPUBLIC OF SOUT 7.75%3,960,000.003,938,399.78
REPUBLIC OF SOUT 8.5%60,000.0053,992.38
REPUBLIC OF SOUT 8.75%90,000.0081,090.78
小計6,053,897.77
(52,002,981)
合計8,065,156,970
(6,190,415,842)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書きであります。
外貨建有価証券の内訳
通貨銘柄数組入債券時価比率合計金額に対する比率
米ドル国債証券 6銘柄7.3%
地方債証券 2銘柄1.8%
特殊債券 29銘柄27.0%
社債券 118銘柄64.0%50.6%
カナダドル国債証券 1銘柄2.7%
地方債証券 7銘柄97.3%3.5%
メキシコペソ国債証券 2銘柄51.3%
社債券 1銘柄48.7%0.4%
ユーロ国債証券 21銘柄58.3%
特殊債券 6銘柄20.7%
社債券 16銘柄21.0%27.6%
英ポンド国債証券 5銘柄30.5%
特殊債券 1銘柄19.2%
社債券 9銘柄50.3%8.7%
スウェーデンクローナ国債証券 1銘柄88.5%
特殊債券 3銘柄11.5%6.5%
デンマーククローネ国債証券 1銘柄100.0%0.5%
チェココルナ国債証券 1銘柄100.0%0.2%
ポーランドズロチ国債証券 3銘柄100.0%0.6%
ロシアルーブル国債証券 1銘柄100.0%0.1%
オーストラリアドル特殊債券 1銘柄100.0%0.5%
南アフリカランド国債証券 4銘柄100.0%0.8%

② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」の「取引の時価等に関する事項」に記載されております。

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