有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和2年7月28日-令和3年1月25日)

【提出】
2021/04/23 9:13
【資料】
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【項目】
49項目
(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券
通貨種類銘柄券面総額評価額備考
日本円親投資信託受益証券モナリザ世界債券マザーファンド4,000,969,1236,990,093,154
合計4,000,969,1236,990,093,154

② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
参考情報
本ファンドは、「モナリザ世界債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表
区分注記
番号		(2020年7月27日現在)(2021年1月25日現在)
金額(円)金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン364,423,907718,189,134
国債証券2,226,791,7572,256,506,732
地方債証券166,402,579165,246,337
特殊債券1,511,217,5351,203,228,842
社債券2,909,926,9992,524,079,119
派生商品評価勘定107,474,08717,483,637
未収入金384,225,851149,301,773
未収利息31,223,40331,399,054
前払費用811,7031,998,830
差入委託証拠金51,787,61447,707,225
流動資産合計7,754,285,4357,115,140,683
資産合計7,754,285,4357,115,140,683
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定134,584,65347,084,493
未払金374,289,94377,278,834
未払解約金7,555,822698,179
未払利息8981,693
流動負債合計516,431,316125,063,199
負債合計516,431,316125,063,199
純資産の部
元本等
元本4,176,586,9344,000,969,123
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)3,061,267,1852,989,108,361
元本等合計7,237,854,1196,990,077,484
純資産合計7,237,854,1196,990,077,484
負債純資産合計7,754,285,4357,115,140,683

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分自 2020年1月28日
至 2020年7月27日		自 2020年7月28日
至 2021年1月25日
1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
個別法に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。		国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
同左
2.デリバティブの評価基準及び評価方法(1)為替予約取引
為替予約の評価は、原則として、わが国における対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。		(1)為替予約取引
同左
(2)直物為替先渡取引
直物為替先渡取引の評価は、原則として、価格情報会社の提供する先物売買相場の仲値によって計算しております。		(2)直物為替先渡取引
同左
(3)先物取引
個別法に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。		(3)先物取引
同左
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。		外貨建取引等の処理基準
同左

(貸借対照表に関する注記)
区分(2020年7月27日現在)(2021年1月25日現在)
1.元本の推移
期首元本額4,261,680,302円4,176,586,934円
期中追加設定元本額257,874,955円201,983,988円
期中一部解約元本額342,968,323円377,601,799円
期末元本額4,176,586,934円4,000,969,123円
元本の内訳
モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド4,176,586,934円4,000,969,123円
2.受益権の総数4,176,586,934口4,000,969,123口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分自 2020年1月28日
至 2020年7月27日		自 2020年7月28日
至 2021年1月25日
1.金融商品に対する取組方針本ファンドは証券投資信託として、有価証券等への投資ならびにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。同左
2.金融商品の内容及びそのリスク本ファンドが保有する主な金融資産は国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券であり、売買目的で保有しております。
デリバティブ取引には、通貨関連では為替予約取引、直物為替先渡取引、債券関連では先物取引、金利関連では先物取引が含まれております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避する目的で利用しています。
投資対象とする金融商品の主なリスクは価格が変動する事によって発生する市場リスク、金融商品の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合に発生する信用リスク、及び金融商品の取引量が著しく乏しい場合に発生する流動性リスクがあります。		本ファンドが保有する主な金融資産は国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券であり、売買目的で保有しております。
デリバティブ取引には、通貨関連では為替予約取引、直物為替先渡取引、債券関連では先物取引が含まれております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避する目的で利用しています。
投資対象とする金融商品の主なリスクは価格が変動する事によって発生する市場リスク、金融商品の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合に発生する信用リスク、及び金融商品の取引量が著しく乏しい場合に発生する流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制コンプライアンス部門ならびにオペレーション部門では、運用チームから独立した立場で、法令や信託約款等に実際の売買取引が則っているか、また日々のポジションのモニタリングを行っております。
マーケット・リスク管理専任部門では、運用チームとは独立した立場で、運用チームにより構築されたポジションのリスク水準をモニタリングし、各運用チーム、リスク検討委員会に報告します。
リスク検討委員会は、法務部・コンプライアンス部を含む各部署の代表から構成されており、マーケット・リスク管理専任部門からの報告事項に対して、必要な報告聴取、調査、検討、決定等を月次で行います。		同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分自 2020年1月28日
至 2020年7月27日		自 2020年7月28日
至 2021年1月25日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額金融商品は時価で計上しているため記載を省略しております。同左
2.時価の算定方法(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。		(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
同左
(2)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。なお、市場価格がない場合には、同種商品間の価格比較、同一銘柄の価格推移時系列比較、市場公表指標との整合分析等、定期的な状況確認を踏まえ、外部業者から入手する価格に基づく価額を合理的に算定された価額としております。		(2)有価証券
同左
(3)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」の「取引の時価等に関する事項」に記載しております。		(3)デリバティブ取引
同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。		同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類(2020年7月27日現在)(2021年1月25日現在)
当計算期間の損益に含まれた評価差額
(円)		当計算期間の損益に含まれた評価差額
(円)
国債証券18,675,948310,144
地方債証券7,952,096△3,681,370
特殊債券21,012,4996,171,259
社債券97,615,01632,371,508
合計145,255,55935,171,541

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
①ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)債券関連
区分種類(2020年7月27日現在)(2021年1月25日現在)
契約額等
(円)		うち
1年超(円)		時価
(円)		評価損益
(円)		契約額等
(円)		うち
1年超(円)		時価
(円)		評価損益
(円)
債券先物取引
市場取引買建2,142,964,332-2,162,188,64919,224,3172,076,685,143-2,067,433,470△9,251,673
売建1,544,313,235-1,553,281,813△8,968,578488,446,559-485,823,6182,622,941
合計3,687,277,567-3,715,470,46210,255,7392,565,131,702-2,553,257,088△6,628,732

(2)通貨関連
区分種類(2020年7月27日現在)(2021年1月25日現在)
契約額等
(円)		うち
1年超(円)		時価
(円)		評価損益
(円)		契約額等
(円)		うち
1年超(円)		時価
(円)		評価損益
(円)
市場取引以外の取引為替予約取引
買建
米ドル701,514,571-686,066,325△15,448,2461,010,601,346-1,009,783,814△817,532
カナダドル213,475,720-212,868,480△607,240157,699,664-157,749,47349,809
ユーロ514,472,006-524,748,06510,276,059222,998,908-222,839,576△159,332
英ポンド175,300,600-175,236,535△64,06589,122,839-90,023,007900,168
スイスフラン68,025,995-68,301,166275,17137,548,720-37,553,5654,845
スウェーデンクローナ131,357,820-133,780,8412,423,021----
ノルウェークローネ116,614,264-114,798,690△1,815,57489,198,433-92,143,7732,945,340
オーストラリアドル130,841,309-128,783,066△2,058,243130,452,019-133,652,4583,200,439
ニュージーランドドル67,878,647-67,504,519△374,1289,714,930-9,876,636161,706
売建
米ドル4,149,832,080-4,086,300,81263,531,2683,467,407,884-3,473,020,313△5,612,429
カナダドル454,868,824-447,835,1657,033,659246,091,843-247,360,732△1,268,889
メキシコペソ9,379,365-9,379,2031629,920,725-9,898,65022,075
ユーロ1,682,631,866-1,777,070,804△94,438,9381,772,375,578-1,775,250,172△2,874,594
英ポンド824,925,271-826,870,862△1,945,591604,540,819-608,807,656△4,266,837
スイスフラン150,103,963-152,106,137△2,002,17437,635,844-37,680,779△44,935
スウェーデンクローナ45,707,894-46,845,578△1,137,684114,904,026-116,545,451△1,641,425
ノルウェークローネ----80,233,324-82,950,795△2,717,471
デンマーククローネ27,651,257-28,221,110△569,85327,996,227-28,016,510△20,283
オーストラリアドル114,116,410-114,863,000△746,59092,850,436-96,118,848△3,268,412
ニュージーランドドル22,906,564-23,435,101△528,53748,560,407-49,490,946△930,539
オフショア人民元331,758,661-330,837,592921,069364,160,808-370,710,332△6,549,524
合計9,933,363,087-9,955,853,051△37,276,4548,614,014,780-8,649,473,486△22,887,820

区分種類(2020年7月27日現在)(2021年1月25日現在)
契約額等
(円)		うち
1年超
(円)		時価
(円)		評価損益
(円)		契約額等
(円)		うち
1年超
(円)		時価
(円)		評価損益
(円)
市場取引以外の取引直物為替先渡取引
売建
マレーシアリンギット----20,457,793-20,476,340△18,547
インドネシアルピア13,445,918-13,535,770△89,85219,685,041-19,750,798△65,757
合計13,445,918-13,535,770△89,85240,142,834-40,227,138△84,304

(注)時価の算定方法
・先物取引
1.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
2.主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引について、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。
・為替予約取引
1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
(1)予約為替の受渡し日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価しております。
・直物為替先渡取引
1.直物為替先渡取引の受渡し日(以下「当該日」という。)の仲値が価格情報会社より提供されている場合は、当該直物為替先渡取引は当該価格情報会社の提供する仲値により評価しております。
2.当該日の仲値が価格情報会社より提供されていない場合は、以下の方法によっております。
(1)当該日を超える先物相場が価格情報会社により提供されている場合には、提供されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
(2)当該日を超える先物相場が価格情報会社により提供されていない場合には、提供されている先物相場のうち当該日に最も近い先物相場の仲値により評価しております。
②ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
区分(2020年7月27日現在)(2021年1月25日現在)
1口当たり純資産額1.7330円1.7471円

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券
通貨種類銘柄券面総額評価額備考
日本円国債証券第414回利付国債(2年)9,450,0009,482,413
第417回利付国債(2年)82,450,00082,783,098
第418回利付国債(2年)950,000954,284
第419回利付国債(2年)6,000,0006,026,640
第420回利付国債(2年)238,100,000239,204,784
第135回利付国債(5年)133,500,000134,159,490
第13回利付国債(40年)12,200,00011,450,188
第354回利付国債(10年)14,550,00014,728,383
第361回利付国債(10年)109,700,000110,403,177
第24回利付国債(30年)14,050,00018,796,652
第25回利付国債(30年)13,500,00017,677,575
第68回利付国債(30年)42,500,00041,867,600
第69回利付国債(30年)8,600,0008,696,750
第156回利付国債(20年)74,900,00076,371,785
第174回利付国債(20年)100,00099,186
第175回利付国債(20年)144,050,000145,497,702
第20回利付国債(物価連動・10年)67,200,00068,448,004
第21回利付国債(物価連動・10年)86,200,00087,810,319
第23回利付国債(物価連動・10年)9,200,0009,342,920
第24回利付国債(物価連動・10年)22,700,00022,882,193
小計1,106,683,143
米ドル国債証券ABU DHABI GOVT I 3.125%200,000.00223,250.00
KUWAIT INTL BOND 3.5%390,000.00440,821.87
REP OF INDONESIA 4.45%200,000.00242,625.00
STATE OF QATAR 4.5%200,000.00240,250.00
STATE OF QATAR 5.103%200,000.00275,687.50
UNITED MEXICAN 2.659%200,000.00200,400.00
地方債証券CALIFORNIA ST 7.625%250,000.00427,295.00
ILLINOIS ST 6.725% SINK100,000.00121,304.00
特殊債券FG C0371317,335.0219,956.71

通貨種類銘柄券面総額評価額備考
FG G08837225,128.33244,130.33
FG G1475717,344.1618,184.18
FG G67713128,800.40141,268.57
FN AB870017,113.9818,722.72
FN AE444654,171.2359,959.91
FN AL7495134,764.30150,385.01
FN AL7951133,333.40148,704.92
FN AY420329,927.4733,387.05
FN AY630322,014.3024,566.00
FN BA289917,913.5219,519.67
FN BF0242991,923.781,090,160.34
FN BM1121114,313.35125,598.80
FN BM1359190,337.27209,128.10
FN BM2007225,135.55240,877.05
FN BM4343613,038.72686,943.17
FN CA2580336,043.42383,485.79
FN FM2921640,262.41678,320.50
FN FM5214921,529.40956,859.27
FN FM5222764,511.26793,821.32
FNR 2012-111 B8,470.9810,366.25
FNR 2012-153 B34,046.8542,562.77
G2 MA1376287,795.42317,116.39
G2 MA1601475,279.38523,701.46
G2 MA230414,567.9816,024.86
G2 MA296234,009.2237,346.58
G2 MA310689,156.1897,738.02
G2 MA5138492,933.45536,752.67
G2 MA5265360,255.64391,042.11
GAZPROM (GAZ CAP 8.625%50,000.0075,125.00
SLC 2010-1 A177,338.79177,502.89
社債券ABU DHABI CRUDE 4.6%200,000.00242,875.00
AERCAP IRELAND C 4.625%200,000.00210,702.59
AIA GROUP LTD 3.375%200,000.00220,937.50
AIR LEASE CORP 2.875%75,000.0079,271.55

通貨種類銘柄券面総額評価額備考
AIR LEASE CORP 3.25%100,000.00106,945.37
AIR LEASE CORP 3%75,000.0076,964.29
AMERICAN INTL GROUP 3.4%125,000.00140,116.14
AMERICAN INTL GRP 4.375%100,000.00124,196.14
AMERICAN WATER 3.45%50,000.0057,575.49
ANHEUSER-BUSCH 4.9%100,000.00124,922.49
ANHEUSER-BUSCH I 4.6%50,000.0060,843.99
ANHEUSER-BUSCH INB 4.75%200,000.00242,691.92
ANTHEM INC 2.25%150,000.00155,081.71
ARCHER-DANIELS-MID 3.25%50,000.0056,657.92
AT&T INC 3.65%100,000.0099,467.88
AT&T INC 4.35%100,000.00117,298.25
AT&T INC 4.5%150,000.00170,621.40
BANK OF AMERICA 3.5%200,000.00224,979.90
BANK OF AMERICA CORP VAR250,000.00262,436.23
BANK OF AMERICA CORP VAR50,000.0060,393.09
BAT CAPITAL CORP 2.259%150,000.00153,807.63
BIOGEN INC 2.25%100,000.00102,466.03
BMARK 2020-B20 AS100,000.00104,353.72
BNP PARIBAS 3.375%200,000.00218,315.27
BOEING CO 3.25%25,000.0025,049.74
BOEING CO 3.375%25,000.0023,938.97
BOEING CO 5.15%25,000.0029,760.78
BOEING CO 5.805%25,000.0033,053.35
BROADCOM INC 4.7%100,000.00113,821.23
BROADCOM INC 4.75%250,000.00292,706.95
CAPITAL ONE FINA 4.2%100,000.00113,587.49
CHARTER COMM OPT200,000.00230,453.26
CHARTER COMM OPT LL 4.8%50,000.0057,052.32
CIGNA CORP 4.9%50,000.0066,709.56
CITIGROUP INC VAR150,000.00162,725.70
CITIGROUP INC VAR50,000.0059,449.46
CMS ENERGY CORP VAR50,000.0051,123.82
COMCAST CORP 3.75%100,000.00115,897.29

通貨種類銘柄券面総額評価額備考
COMCAST CORP 4.15%25,000.0029,550.97
CONSTELLATION BRAN 3.75%50,000.0057,027.78
CREDIT SUISSE GROUP VAR350,000.00369,359.15
CWALT 2005-24 1A154,130.0843,612.84
DENTSPLY SIRONA 3.25%100,000.00109,626.25
DEUTSCHE BANK NY VAR150,000.00152,410.27
DEVON ENERGY CORPO 5.85%50,000.0058,892.84
DIAMONDBACK ENER 5.375%125,000.00129,675.59
DOMINION ENERGY 3.375%100,000.00112,378.00
DOWDUPONT INC 4.725%100,000.00121,637.29
DUKE ENERGY CAROLIN 3.2%50,000.0054,192.07
DUPONT DE NEMOURS 5.319%75,000.0099,624.93
ESSILOR INTERNAT 2.5%200,000.00205,236.66
GENERAL ELECTRIC 4.35%125,000.00145,053.62
GENERAL ELECTRIC 6.75%50,000.0068,946.91
GENERAL MOTORS FIN 5.65%50,000.0061,364.56
GLENCORE FUNDING 4.125%125,000.00137,327.32
HEALTHCARE REALTY 2.05%50,000.0049,542.33
HP ENTERPRISE CO 6.35%75,000.0097,224.94
HSBC HOLDINGS PLC VAR200,000.00218,177.70
HSBC HOLDINGS PLC VAR200,000.00204,220.66
INTUIT INC 1.65%50,000.0050,317.94
JPMORGAN CHASE & CO VAR50,000.0053,443.93
JPMORGAN CHASE & CO VAR200,000.00235,749.25
KEURIG DR PEPPER 3.2%50,000.0055,743.87
KOMATSU FINANCE 2.437%200,000.00206,215.09
MARRIOTT INTERNA 2.3%150,000.00151,850.70
MARRIOTT INTL 4.65%100,000.00114,430.47
MEXICO CITY ARPT 3.875%200,000.00205,585.00
MITSUBISHI UFJ FG 3.751%200,000.00235,094.44
MONDELEZ INTL 2.75%150,000.00162,272.35
MPLX LP 2.65%150,000.00154,581.14
MPLX LP 4.5%100,000.00113,712.56
MSBAM 2013-C9 A4100,000.00104,693.35

通貨種類銘柄券面総額評価額備考
NASDAQ INC 3.25%150,000.00159,850.05
NORTHROP GRUMMAN 5.25%50,000.0071,950.98
OCCIDENTAL PETE 6.45%50,000.0055,250.00
PACIFIC GAS & ELECT 2.5%50,000.0050,202.29
PACIFIC GAS & ELECT 3.3%50,000.0049,818.92
PAYPAL HOLDINGS 3.25%50,000.0055,416.62
PHILLIPS 66 3.85%50,000.0055,785.92
PIONEER NATURAL 1.125%25,000.0025,084.02
PNC FINANCIAL SERVI 3.5%50,000.0054,393.66
SABINE PASS LIQU 5.75%150,000.00171,843.42
SEMPRA ENERGY 3.4%50,000.0056,187.33
SEMT 2004-10 A3A15,748.3315,100.36
SMITH & NEPHEW 2.032%175,000.00175,948.91
UNITED TECHNOLOGIE 3.65%4,000.004,302.25
VEREIT OPERATING 2.85%25,000.0025,738.76
VEREIT OPERATING 4.625%100,000.00115,164.16
VERIZON COMMUNIC 5.012%50,000.0066,870.67
VERIZON COMMUNICA 4.329%115,000.00136,795.73
WALGREENS BOOTS 3.2%50,000.0054,175.64
WALGREENS BOOTS 4.1%50,000.0052,294.79
WELLS FARGO & VAR250,000.00261,312.38
WESTPAC BANKING CORP VAR125,000.00126,420.49
WFCM 2019-C53 B150,000.00162,123.57
WP CAREY INC 2.4%125,000.00127,742.63
ZURICH FINANCE VAR225,000.00224,722.88
小計21,953,412.40
(2,279,642,342)
カナダドル国債証券CANADA-GOV'T 2.75%20,000.0026,049.20
地方債証券BRITISH COLUMBIA 4.95%300,000.00440,187.00
ONTARIO PROVINCE 2.6%560,000.00606,547.20
ONTARIO PROVINCE 4.65%100,000.00141,819.00
QUEBEC PROVINCE 4.25%100,000.00137,268.00
小計1,351,870.40
(110,407,255)

通貨種類銘柄券面総額評価額備考
メキシコペソ国債証券MEX BONOS DESARR 10%1,486,500.002,058,802.50
MEX BONOS DESARR 8.5%122,200.00149,351.31
小計2,208,153.81
(11,504,481)
ユーロ国債証券BELGIAN 2.15%60,000.0098,170.94
BELGIUM KINGDOM 0.2%110,000.00112,692.28
BELGIUM KINGDOM 0.9%110,000.00122,245.03
BONOS Y OBLIG D EST 1.5%640,000.00710,085.58
BONOS Y OBLIG EST 1.25%130,000.00144,230.01
BTPS 6%100,000.00151,698.01
BUNDESOBLIGATION 0%100,000.00103,528.75
BUONI POLIENNALI 1.45%410,000.00434,392.58
BUONI POLIENNALI 2.95%120,000.00152,453.83
BUONI POLIENNALI DE 2.8%340,000.00399,789.48
BUONI POLIENNALI DE 2.8%150,000.00192,169.03
BUONI POLIENNALI DEL5.5%70,000.0077,082.76
FRANCE (GOVT OF) 0%300,000.00307,935.40
FRANCE O.A.T. 1.75%60,000.0089,203.70
FRANCE O.A.T. 3.25%100,000.00170,508.47
FRANCE O.A.T. 4.5%100,000.00187,592.38
OBRIGACOES DO TESO 1.95%140,000.00163,574.33
REP OF AUSTRIA 0.85%60,000.0074,741.08
REP OF AUSTRIA 2.1%70,000.00149,516.81
ROMANIA 2.875%130,000.00146,331.25
SPANISH GOV'T 3.45%80,000.00142,287.55
特殊債券ASIAN DEVELOPMENT BK 0.2510,000.00518,882.95
EUROPEAN INVT BANK 1%80,000.0097,579.44
KFW 0%610,000.00623,296.42
社債券ABERTIS INFRA 2.375%100,000.00110,890.00
AEROPORTS DE PARIS 1%100,000.00106,310.00
AGEAS VAR100,000.00101,100.00
AIB GROUP PLC VAR100,000.00106,380.00
AIRBUS SE 2.375%100,000.00118,190.00
AIRBUS SE 2.375%100,000.00118,290.00

通貨種類銘柄券面総額評価額備考
AIRBUS SE 2%100,000.00111,650.00
ALLIANZ SE VAR200,000.00203,440.00
ANHEUSER-BUSCH INBE 3.7%100,000.00141,820.00
ASAHI GROUP HOLD 0.541%125,000.00127,250.00
AXA SA VAR150,000.00174,105.00
BABCOCK INTL 1.375%100,000.00101,460.00
BANCO DE SABADELL 0.875%100,000.00101,670.00
BANCO DE SABADELL 1.125%100,000.00101,010.00
BANCO SANTANDER 1.375%100,000.00105,550.00
BANCO SANTANDER 1.625%100,000.00104,540.00
BANK OF AMERICA CORP VAR100,000.00123,440.00
BANKINTER SA 0.625%100,000.00101,220.00
BARCLAYS PLC VAR100,000.00109,900.00
BAT CAPITAL CORP 1.125%100,000.00102,730.00
BAYER AG 0.375%100,000.0099,570.00
BLACKSTONE PP EUR HLD 2%100,000.00104,910.00
BNP PARIBAS 0.625%100,000.0099,850.00
BNP PARIBAS VAR100,000.00100,810.00
BNP PARIBAS VAR100,000.00100,650.00
CAIXABANK SA VAR100,000.00100,170.00
CNP ASSURANCES 0.375%100,000.0099,030.00
COMMERZBANK AG VAR100,000.00109,630.00
CREDIT AGRICOLE SA VAR100,000.00104,450.00
CREDIT SUISSE AG VAR150,000.00152,415.00
CREDIT SUISSE GROUP VAR100,000.00112,480.00
DANSKE BANK A/S VAR100,000.00101,900.00
DELL BANK INTL 0.625%100,000.00100,920.00
DELL BANK INTL 1.625%150,000.00155,895.00
DEUTSCHE BANK AG VAR100,000.00104,670.00
FCC AQUALIA SA 2.629%100,000.00109,740.00
GRAND CITY PROP 0.125%100,000.0098,160.00
HEIMSTADEN BOSTAD 1.125%100,000.00103,570.00
JAB HOLDINGS BV 1%100,000.00104,440.00
JAB HOLDINGS BV 3.375%100,000.00128,220.00

通貨種類銘柄券面総額評価額備考
JPMORGAN CHASE & CO VAR150,000.00158,595.00
LA MONDIALE 0.75%100,000.00100,850.00
LA POSTE SA 0%100,000.0099,279.12
LA POSTE SA 1%100,000.00106,911.73
LLOYDS BANKING GROUP VAR100,000.00113,510.00
LOGICOR FINANCING 0.75%100,000.00101,930.00
LOGICOR FINANCING 1.625%100,000.00106,460.00
MEDTRONIC GLOBAL 1.5%100,000.00111,970.00
ORIGIN ENERGY FINANCE 1%100,000.00101,380.00
RICHEMONT INTL 1.625%100,000.00116,970.00
SBB TREASURY OYJ 0.75%100,000.0098,230.00
SCANIA CV AB 0.5%175,000.00177,152.50
SCENTRE MGMT LTD 2.25%150,000.00160,140.00
SOCIETE GENERALE VAR100,000.00103,000.00
STORA ENSO OYJ 0.625%100,000.00101,520.00
TELEFONICA EMISIO 1.957%100,000.00116,140.00
UPJOHN FINANCE BV 1.908%150,000.00165,165.00
VOLKSWAGEN BANK 1.875%100,000.00105,310.00
VOLKSWAGEN INTL FIN VAR100,000.00105,240.00
VOLVO TREASURY AB 0.125%150,000.00150,840.00
WELLS FARGO VAR100,000.00109,930.00
WINTERSHALL DEA 0.84%100,000.00102,190.00
WINTERSHALL DEA 1.332%100,000.00104,000.00
WPC EUROBOND BV 1.35%100,000.00104,310.00
小計12,753,436.41
(1,611,651,757)
英ポンド国債証券UK TREASURY 3.5%40,000.0082,792.60
UK TREASURY 4.25%540,000.00963,064.39
特殊債券BNG BANK NV 0.375%190,000.00191,758.10
社債券AVIVA PLC VAR100,000.00122,865.00
BARCLAYS PLC VAR100,000.00108,830.00
DEXIA CREDIT LOC 1.125%600,000.00608,869.36
EHMU 2007-2 A227,868.0827,746.21
FSQ 2018-1 A82,123.4582,127.22

通貨種類銘柄券面総額評価額備考
FSQ 2018-2 A120,366.85120,651.87
HRBN 2017-1X A258,792.57258,938.78
MALTH 2 A189,545.66189,474.58
MFD 2008-1 A126,215.2626,268.58
PMF 2017-1B A195,065.86195,045.37
PMF 2018-1B A101,046.94101,000.86
PMF 2018-2B A106,572.64106,400.52
RIPON 1X A1260,476.08260,751.14
RIPON 1X A2195,357.06195,563.35
STRA 2019-1 A260,206.24260,914.78
TWRBG 2 A118,071.96118,118.71
小計4,021,181.42
(571,450,090)
スウェーデンクローナ特殊債券EUROPEAN INVT BK 1.75%600,000.00648,600.00
小計648,600.00
(8,113,986)
デンマーククローネ国債証券KINGDOM OF DENMA 3%1,600,000.001,645,600.00
小計1,645,600.00
(27,958,744)
ロシアルーブル国債証券RUSSIA GOVT BOND 7.05%2,270,000.002,410,149.80
小計2,410,149.80
(3,301,905)
マレーシアリンギット国債証券MALAYSIA GOVT 3.885%720,000.00784,350.00
小計784,350.00
(20,126,421)
インドネシアルピア国債証券INDONESIA GOV 7.5%760,000,000.00807,972,264.00
INDONESIA GOV 8.75%1,546,000,000.001,791,814,000.00
小計2,599,786,264.00
(19,238,418)

通貨種類銘柄券面総額評価額備考
オフショア人民元国債証券CHINA GOVERNMENT 3.8%2,500,000.002,583,773.50
CHINA GOVERNMENT 3.85%4,500,000.004,816,235.70
CHINA GOVT BOND 4.15%5,500,000.006,176,016.55
CHINA GOVT BOND 4.5%500,000.00578,129.80
特殊債券AGRI DEV BK CHINA 3.4%4,810,000.004,909,206.25
AGRICUL DEV BANK 3.8%4,420,000.004,623,043.75
小計23,686,405.55
(378,982,488)
合計6,149,061,030
(5,042,377,887)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書きであります。
外貨建有価証券の内訳
通貨銘柄数組入債券時価比率合計金額に対する比率
米ドル国債証券 6銘柄7.4%
地方債証券 2銘柄2.5%
特殊債券 31銘柄37.7%
社債券 97銘柄52.4%45.2%
カナダドル国債証券 1銘柄1.9%
地方債証券 4銘柄98.1%2.2%
メキシコペソ国債証券 2銘柄100.0%0.2%
ユーロ国債証券 21銘柄32.4%
特殊債券 3銘柄9.7%
社債券 64銘柄57.9%32.0%
英ポンド国債証券 2銘柄26.0%
特殊債券 1銘柄4.8%
社債券 16銘柄69.2%11.3%
スウェーデンクローナ特殊債券 1銘柄100.0%0.2%
デンマーククローネ国債証券 1銘柄100.0%0.6%
ロシアルーブル国債証券 1銘柄100.0%0.1%
マレーシアリンギット国債証券 1銘柄100.0%0.4%
インドネシアルピア国債証券 2銘柄100.0%0.4%
オフショア人民元国債証券 4銘柄59.8%
特殊債券 2銘柄40.2%7.5%

② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」の「取引の時価等に関する事項」に記載されております。

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AI Agent エンジニア

  • 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
  • RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。
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UI/UXデザイナー

  • IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。
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Webメディアディレクター

  • 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
  • これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。
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クラウドインフラ & セキュリティエンジニア

  • Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
  • 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。
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学生インターン

  • 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。
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マーケティングマネージャー

  • IRBANKのブランドと文化の構築。
  • 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
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