有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和4年1月26日-令和4年7月25日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	親投資信託受益証券	モナリザ世界債券マザーファンド	3,650,916,958	5,702,367,196
合計			3,650,916,958	5,702,367,196

② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
参考情報
本ファンドは、「モナリザ世界債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区分	注記 番号	(2022年1月25日現在)	(2022年7月25日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		3,659,305	22,551,730
コール・ローン		285,425,734	94,991,086
国債証券		2,312,898,636	1,848,743,245
地方債証券		169,008,175	177,874,576
特殊債券		1,277,539,044	1,562,184,394
社債券		2,238,495,195	1,963,003,801
派生商品評価勘定		32,030,046	54,945,843
未収入金		128,806,589	93,723,875
未収利息		26,623,266	27,256,317
前払費用		275,491	2,099,580
差入委託証拠金		57,070,273	20,768,741
流動資産合計		6,531,831,754	5,868,143,188
資産合計		6,531,831,754	5,868,143,188
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		53,150,915	48,489,956
未払金		144,500,927	103,187,425
未払解約金		7,020,686	14,138,145
未払利息		743	173
流動負債合計		204,673,271	165,815,699
負債合計		204,673,271	165,815,699
純資産の部
元本等
元本		3,719,131,601	3,650,916,958
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,608,026,882	2,051,410,531
元本等合計		6,327,158,483	5,702,327,489
純資産合計		6,327,158,483	5,702,327,489
負債純資産合計		6,531,831,754	5,868,143,188

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 2021年7月27日 至 2022年1月25日	自 2022年1月26日 至 2022年7月25日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 個別法に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 同左
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、わが国における対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。	(1)為替予約取引 同左
	(2)直物為替先渡取引 直物為替先渡取引の評価は、原則として、価格情報会社の提供する先物売買相場の仲値によって計算しております。	(2)直物為替先渡取引 同左
	(3)先物取引 個別法に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。	(3)先物取引 同左
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。	外貨建取引等の処理基準 同左

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

区分	(2022年1月25日現在)	(2022年7月25日現在)
1.元本の推移
期首元本額	3,855,868,938円	3,719,131,601円
期中追加設定元本額	183,696,510円	170,411,266円
期中一部解約元本額	320,433,847円	238,625,909円
期末元本額	3,719,131,601円	3,650,916,958円
元本の内訳
モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド	3,719,131,601円	3,650,916,958円
2.受益権の総数	3,719,131,601口	3,650,916,958口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2021年7月27日 至 2022年1月25日	自 2022年1月26日 至 2022年7月25日
1.金融商品に対する取組方針	本ファンドは証券投資信託として、有価証券等への投資ならびにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	本ファンドが保有する主な金融資産は国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券であり、売買目的で保有しております。 デリバティブ取引には、通貨関連では為替予約取引、直物為替先渡取引、債券関連では先物取引、金利関連では先物取引が含まれております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避する目的で利用しています。 投資対象とする金融商品の主なリスクは価格が変動する事によって発生する市場リスク、金融商品の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合に発生する信用リスク、及び金融商品の取引量が著しく乏しい場合に発生する流動性リスクがあります。	本ファンドが保有する主な金融資産は国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券であり、売買目的で保有しております。 デリバティブ取引には、通貨関連では為替予約取引、直物為替先渡取引、債券関連では先物取引が含まれております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避する目的で利用しています。 投資対象とする金融商品の主なリスクは価格が変動する事によって発生する市場リスク、金融商品の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合に発生する信用リスク、及び金融商品の取引量が著しく乏しい場合に発生する流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	コンプライアンス部門ならびにオペレーション部門では、運用チームから独立した立場で、法令や信託約款等に実際の売買取引が則っているか、また日々のポジションのモニタリングを行っております。 マーケット・リスク管理専任部門では、運用チームとは独立した立場で、運用チームにより構築されたポジションのリスク水準をモニタリングし、各運用チーム、リスク検討委員会に報告します。 リスク検討委員会は、法務部・コンプライアンス部を含む各部署の代表から構成されており、マーケット・リスク管理専任部門からの報告事項に対して、必要な報告聴取、調査、検討、決定等を月次で行います。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分	自 2021年7月27日 至 2022年1月25日	自 2022年1月26日 至 2022年7月25日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	金融商品は時価で計上しているため記載を省略しております。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
	(2)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。なお、市場価格がない場合には、同種商品間の価格比較、同一銘柄の価格推移時系列比較、市場公表指標との整合分析等、定期的な状況確認を踏まえ、外部業者から入手する価格に基づく価額を時価としております。	(2)有価証券 同左
	(3)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」の「取引の時価等に関する事項」に記載しております。	(3)デリバティブ取引 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(2022年1月25日現在)	(2022年7月25日現在)
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
国債証券	△42,876,673	△82,900,122
地方債証券	△9,602,970	△21,585,607
特殊債券	△22,874,373	△44,679,285
社債券	△68,818,278	△216,055,355
合計	△144,172,294	△365,220,369

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
①ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)債券関連

区分	種類	(2022年1月25日現在)				(2022年7月25日現在)
		契約額等 (円)	うち 1年超(円)	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち 1年超(円)	時価 (円)	評価損益 (円)
	債券先物取引
市場取引	買建	2,346,864,722	-	2,327,001,918	△19,862,804	990,539,802	-	1,003,889,903	13,350,101
	売建	1,163,428,998	-	1,156,191,641	7,237,357	517,278,613	-	523,542,260	△6,263,647
合計		3,510,293,720	-	3,483,193,559	△12,625,447	1,507,818,415	-	1,527,432,163	7,086,454

(2)通貨関連

区分	種類	(2022年1月25日現在)				(2022年7月25日現在)
		契約額等 (円)	うち 1年超(円)	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち 1年超(円)	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	米ドル	521,519,604	-	524,766,660	3,247,056	445,640,759	-	450,341,801	4,701,042
	カナダドル	-	-	-	-	9,730,389	-	9,745,549	15,160
	ユーロ	439,278,992	-	439,406,813	127,821	692,654,312	-	698,537,548	5,883,236
	英ポンド	-	-	-	-	59,305,302	-	58,022,766	△1,282,536
	スイスフラン	67,320,510	-	68,280,123	959,613	93,040,937	-	94,947,397	1,906,460
	スウェーデンクローナ	-	-	-	-	63,190,364	-	62,284,446	△905,918
	ノルウェークローネ	66,548,237	-	67,350,740	802,503	30,004,615	-	29,616,779	△387,836
	オーストラリアドル	82,758,422	-	84,807,003	2,048,581	95,006,430	-	94,566,561	△439,869
	売建
	米ドル	2,640,938,780	-	2,648,243,555	△7,304,775	2,750,157,474	-	2,748,756,165	1,401,309
	カナダドル	120,220,318	-	119,530,983	689,335	92,651,745	-	92,107,991	543,754
	メキシコペソ	9,411,340	-	9,322,595	88,745	10,874,669	-	10,646,133	228,536
	ユーロ	2,020,074,281	-	2,030,808,347	△10,734,066	2,014,309,988	-	2,035,770,852	△21,460,864
	英ポンド	838,807,971	-	827,796,787	11,011,184	621,588,460	-	612,367,025	9,221,435
	スウェーデンクローナ	12,370,654	-	12,061,811	308,843	70,408,115	-	69,131,730	1,276,385
	ニュージーランドドル	137,057,190	-	137,002,022	55,168	127,094,105	-	125,548,815	1,545,290
	オフショア人民元	483,795,951	-	493,502,076	△9,706,125	537,893,927	-	540,961,159	△3,067,232
合計		7,440,102,250	-	7,462,879,515	△8,406,117	7,713,551,591	-	7,733,352,717	△821,648

区分	種類	(2022年1月25日現在)				(2022年7月25日現在)
		契約額等 (円)	うち 1年超 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち 1年超 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引以外の取引	直物為替先渡取引
	売建
	マレーシアリンギット	21,756,352	-	21,704,895	51,457	24,626,429	-	24,419,672	206,757
	インドネシアルピア	24,663,572	-	24,804,334	△140,762	25,601,912	-	25,617,588	△15,676
合計		46,419,924	-	46,509,229	△89,305	50,228,341	-	50,037,260	191,081

(注)時価の算定方法
・先物取引
1.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
2.主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引について、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。
・為替予約取引
1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
(1)予約為替の受渡し日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価しております。
・直物為替先渡取引
1.直物為替先渡取引の受渡し日(以下「当該日」という。)の仲値が価格情報会社より提供されている場合は、当該直物為替先渡取引は当該価格情報会社の提供する仲値により評価しております。
2.当該日の仲値が価格情報会社より提供されていない場合は、以下の方法によっております。
(1)当該日を超える先物相場が価格情報会社により提供されている場合には、提供されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
(2)当該日を超える先物相場が価格情報会社により提供されていない場合には、提供されている先物相場のうち当該日に最も近い先物相場の仲値により評価しております。
②ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

区分	(2022年1月25日現在)	(2022年7月25日現在)
1口当たり純資産額	1.7012円	1.5619円

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	国債証券	第433回利付国債(2年)	325,600,000	326,143,752
		第438回利付国債(2年)	147,200,000	147,441,408
		第357回利付国債(10年)	62,550,000	62,550,000
		第367回利付国債(10年)	56,100,000	56,100,000
		第154回利付国債(20年)	55,000,000	60,234,350
		第180回利付国債(20年)	30,000,000	29,747,400
		第181回利付国債(20年)	31,100,000	31,364,661
小計				713,581,571
米ドル	国債証券	HUNGARY 5.25%	200,000.00	197,541.46
		KUWAIT INTL BOND 3.5%	390,000.00	392,266.87
		REP OF INDONESIA 4.45%	200,000.00	177,522.00
		ROMANIA 3%	30,000.00	26,836.87
		STATE OF QATAR 5.103%	200,000.00	216,500.00
		UNITED MEXICAN 4.28%	200,000.00	163,975.00
		US TREASURY N/B 1.75%	620,000.00	486,215.62
		US TREASURY N/B 2.25%	80,000.00	68,712.50
		US TREASURY N/B 2%	90,000.00	72,210.93
	地方債証券	CALIFORNIA ST 7.625%	250,000.00	339,010.50
		ILLINOIS ST 6.725% SINK	100,000.00	107,893.14
	特殊債券	FG C03713	16,615.38	17,486.69
		FG G08837	87,738.65	89,641.97
		FG G67713	68,135.10	69,088.11
		FN AB8700	13,143.67	12,857.40
		FN AE4446	37,140.53	37,937.60
		FN AL7495	98,768.13	98,993.06
		FN AL7951	101,257.85	101,488.45
		FN AY4203	22,328.99	22,379.84
		FN AY6303	15,107.39	15,141.79
		FN BA2899	11,346.11	11,371.94
		FN BF0242	678,759.67	670,124.08

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		FN BM1121	72,486.07	72,379.32
		FN BM1359	117,499.47	117,326.44
		FN BM2007	90,549.31	91,225.83
		FN BM4343	353,088.76	364,946.25
		FN CA2580	209,622.54	217,186.18
		FN FM7777	218,026.60	220,813.80
		FNR 2012-111 B	5,781.40	6,414.90
		FNR 2012-153 B	23,647.54	26,548.03
		FR RA5040	357,295.58	318,552.66
		FR RA7388	1,300,977.58	1,309,782.85
		FR SD7543	480,412.42	445,976.93
		G2 MA1376	164,922.04	167,968.95
		G2 MA1601	273,751.14	278,808.66
		G2 MA2304	8,454.93	8,605.84
		G2 MA2962	18,282.56	18,597.47
		G2 MA3106	45,170.26	45,920.08
		G2 MA5138	186,771.58	191,576.72
		G2 MA5265	131,234.83	134,447.11
		G2 MA7535	727,353.51	700,305.26
		G2 MA8046	895,572.74	908,048.51
		SLC 2010-1 A	124,189.20	124,042.01
	社債券	3650R 2021-PF1 C	100,000.00	79,792.16
		ABU DHABI CRUDE 4.6%	200,000.00	190,412.50
		AIR LEASE CORP 2.875%	75,000.00	69,779.99
		AIR LEASE CORP 3.25%	100,000.00	96,466.54
		AIR LEASE CORP 3%	75,000.00	62,735.96
		AMGEN INC 4.2%	25,000.00	23,388.73
		ANHEUSER-BUSCH 4.9%	100,000.00	100,821.20
		ANHEUSER-BUSCH I 4.6%	50,000.00	48,196.07
		AT&T INC 3.65%	100,000.00	82,178.17
		AT&T INC 4.5%	150,000.00	138,227.11
		AUTONATION INC 1.95%	25,000.00	20,976.13
		BANK 2021-BN31 A4	100,000.00	85,622.99
		BANK 2021-BN31 AS	100,000.00	83,256.90

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		BANK 2021-BN37 A5	150,000.00	133,472.79
		BANK OF AMERICA CORP VAR	135,000.00	117,996.63
		BANK OF AMERICA CORP VAR	75,000.00	74,552.72
		BANK OF NY MELLON VAR	25,000.00	25,241.82
		BAT CAPITAL CORP 2.259%	150,000.00	126,846.20
		BBCMS 2021-C12 A5	200,000.00	178,324.44
		BMARK 2020-B20 AS	100,000.00	84,675.14
		BMARK 2021-B23 AS	200,000.00	167,406.40
		BMARK 2021-B23 C	100,000.00	78,353.75
		BNP PARIBAS 3.375%	200,000.00	195,250.65
		BOEING CO 3.25%	25,000.00	20,007.31
		BOEING CO 3.375%	25,000.00	17,358.03
		BOEING CO 5.15%	25,000.00	25,040.52
		BOEING CO 5.805%	25,000.00	24,996.06
		BROADCOM INC 3.187%	250,000.00	197,705.34
		BURLINGTON NORTH 4.45%	16,000.00	16,529.23
		CAPITAL ONE FINA 4.2%	100,000.00	99,712.75
		CHARTER COMM OPT	200,000.00	201,980.99
		CHARTER COMM OPT LL 4.8%	50,000.00	41,722.47
		CIGNA CORP 4.9%	25,000.00	25,245.47
		CITIGROUP INC VAR	150,000.00	145,172.90
		CITIGROUP INC VAR	75,000.00	71,786.91
		CITIGROUP INC VAR	120,000.00	111,523.54
		CITIGROUP INC VAR	50,000.00	50,823.69
		CMS ENERGY CORP VAR	50,000.00	38,738.93
		CSAIL 2021-C20 A3	100,000.00	89,507.87
		CWALT 2005-24 1A1	33,823.48	29,014.88
		DENTSPLY SIRONA 3.25%	100,000.00	85,025.06
		DEUTSCHE BANK NY VAR	150,000.00	133,339.43
		DEVON ENERGY CORPO 5.85%	50,000.00	52,039.86
		EXPEDIA GROUP INC 5%	50,000.00	50,191.25
		GENERAL ELECTRIC 6.75%	100,000.00	114,976.58
		GENERAL MOTORS FIN 5.65%	50,000.00	50,809.02
		GENERAL MOTORS FINL 4.3%	50,000.00	47,073.10

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		GENERAL MOTORS FINL 5%	50,000.00	49,911.60
		HP ENTERPRISE CO 6.35%	75,000.00	78,708.79
		HP INC 4%	125,000.00	119,557.70
		HSBC HOLDINGS PLC VAR	200,000.00	197,195.50
		HSBC HOLDINGS PLC VAR	200,000.00	184,076.31
		JPMORGAN CHASE & CO VAR	50,000.00	44,195.35
		JPMORGAN CHASE & CO VAR	265,000.00	232,948.47
		KEURIG DR PEPPER 4.5%	25,000.00	23,544.56
		KOMATSU FINANCE 2.437%	200,000.00	199,808.85
		LENNAR CORP 4.75%	50,000.00	49,977.44
		LOWE'S COS INC 3.75%	50,000.00	48,305.28
		LOWE'S COS INC 4.25%	50,000.00	45,831.06
		MARRIOTT INTL 2.85%	50,000.00	42,364.85
		MARRIOTT INTL 4.65%	100,000.00	99,414.48
		MOODY'S CORPORATION 3.1%	60,000.00	44,428.75
		MORGAN STANLEY VAR	220,000.00	193,468.16
		MORGAN STANLEY VAR	75,000.00	59,799.48
		MPLX LP 2.65%	150,000.00	128,454.18
		MPLX LP 4.5%	100,000.00	91,662.72
		MSBAM 2013-C9 A4	100,000.00	98,637.75
		MSBAM 2015-C24 A4	150,000.00	147,311.37
		MSC 2021-L5 A4	100,000.00	89,733.78
		NEWMONT CORP 2.6%	25,000.00	21,157.88
		OCCIDENTAL PETE 6.45%	50,000.00	53,566.97
		PACCAR FINL CORP 0.9%	50,000.00	47,196.59
		PACIFIC GAS & ELECT 2.5%	50,000.00	39,674.01
		PACIFIC GAS & ELECT 3.3%	50,000.00	36,296.95
		PIONEER NATURAL 1.125%	25,000.00	22,576.65
		SA GLOBAL SUKUK 2.694%	200,000.00	178,500.00
		SEMPRA ENERGY 3.4%	50,000.00	48,255.65
		SEMT 2004-10 A3A	10,965.47	10,092.17
		SPIRIT REALTY LP 2.1%	25,000.00	21,203.22
		TARGET CORP 2.95%	75,000.00	61,102.75
		TENCENT HOLDINGS 3.595%	200,000.00	190,488.00

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		UNITEDHEALTH GRP 4.75%	25,000.00	26,688.01
		WALT DISNEY CO 3.6%	75,000.00	66,323.26
		WASTE CONNECTIONS 3.2%	25,000.00	22,958.54
		WELLS FARGO & VAR	250,000.00	236,116.88
		WELLS FARGO CO VAR	50,000.00	51,145.49
		WESTPAC BANKING CORP VAR	125,000.00	101,404.54
		WEYERHAEUSER CO 4%	25,000.00	21,571.33
		WFCM 2019-C51 ASB	150,000.00	144,710.25
		WFCM 2019-C53 B	150,000.00	135,666.96
		WORKDAY INC 3.8%	75,000.00	71,235.95
		WP CAREY INC 2.4%	125,000.00	104,432.43
		ZURICH FINANCE VAR	225,000.00	180,788.57
小計				17,331,455.28
				(2,367,996,733)
カナダドル	国債証券	CANADA-GOV'T 2.75%	20,000.00	19,636.60
	地方債証券	BRITISH COLUMBIA 4.95%	300,000.00	341,451.00
		ONTARIO PROVINCE 2.6%	560,000.00	549,427.20
		ONTARIO PROVINCE 4.65%	100,000.00	109,955.00
		QUEBEC PROVINCE 4.25%	100,000.00	105,466.00
小計				1,125,935.80
				(118,887,560)
メキシコペソ	国債証券	MEX BONOS DESARR 10%	1,486,500.00	1,605,420.00
		MEX BONOS DESARR 8.5%	122,200.00	115,860.56
小計				1,721,280.56
				(11,434,466)
ユーロ	国債証券	BELGIAN 2.15%	60,000.00	57,696.99
		BELGIUM KINGDOM 0.2%	110,000.00	109,785.20
		BELGIUM KINGDOM 0%	200,000.00	173,867.73
		BELGIUM KINGDOM 4%	100,000.00	122,406.75
		BONOS Y OBLIG D EST 2.9%	150,000.00	155,621.58
		BONOS Y OBLIG EST 1.25%	20,000.00	18,993.63
		BTPS 6%	100,000.00	122,550.72
		BUONI POLIENNALI 1.45%	410,000.00	403,376.10
		BUONI POLIENNALI 2.15%	190,000.00	141,435.86

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		BUONI POLIENNALI 2.8%	320,000.00	316,619.28
		BUONI POLIENNALI DE 2.8%	10,000.00	8,222.28
		DEUTSCHLAND REP 3.25%	30,000.00	40,566.41
		FINNISH GOV'T 0.125%	100,000.00	88,731.08
		FRANCE (GOVT OF) 1.25%	120,000.00	108,175.97
		FRANCE O.A.T. 1.75%	60,000.00	52,568.76
		FRANCE O.A.T. 3.25%	50,000.00	60,069.81
		FRANCE O.A.T. 4.5%	30,000.00	41,107.63
		FRENCH DISCOUNT T-BILL0%	210,000.00	210,116.73
		IRISH GOVERNMENT 0.35%	50,000.00	43,903.45
		OBRIGACOES DO TESO 1.95%	140,000.00	143,005.94
		REP OF AUSTRIA 2.1%	40,000.00	38,728.11
		ROMANIA 2.875%	130,000.00	108,875.00
		SPANISH GOV'T 2.55%	90,000.00	92,461.52
		SPANISH GOV'T 3.45%	80,000.00	88,900.28
	特殊債券	ASIAN DEVELOPMENT BK 0.2	510,000.00	507,552.00
		CAISSE AMORT DET 0.45%	200,000.00	177,404.41
		EFSF 0.875%	30,000.00	26,109.18
		EUROPEAN INVT BANK 0.2%	130,000.00	101,255.88
		EUROPEAN UNION 0.8%	130,000.00	129,310.47
		EUROPEAN UNION 0%	380,000.00	362,986.23
		EUROPEAN UNION 0%	10,000.00	9,154.91
		FRANCAISE DEVELOP 0.125%	100,000.00	86,446.47
		KFW 0%	610,000.00	600,835.86
		KFW 2%	230,000.00	238,233.91
	社債券	AIB GROUP PLC VAR	100,000.00	92,889.62
		AKELIUS RESIDENT 0.75%	100,000.00	79,170.00
		ALLIANZ SE VAR	200,000.00	147,760.00
		BABCOCK INTL 1.375%	100,000.00	89,260.00
		BANCO SANTANDER 1.625%	100,000.00	84,390.00
		BANK OF IRELAND VAR	175,000.00	169,312.50
		BANK OF IRELAND VAR	100,000.00	89,710.00
		BARCLAYS PLC VAR	100,000.00	101,650.00
		BARCLAYS PLC VAR	100,000.00	99,340.00

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		BLACKSTONE PP EUR 1%	100,000.00	82,430.00
		BLACKSTONE PP EUR HLD 2%	100,000.00	98,110.00
		BLACKSTONE PROP 1.625%	100,000.00	80,730.00
		CAIXABANK SA VAR	100,000.00	91,660.00
		CAIXABANK SA VAR	100,000.00	88,430.00
		CELANESE US HLD 4.777%	100,000.00	101,110.00
		CNP ASSURANCES 0.375%	100,000.00	83,970.00
		CREDIT SUISSE AG VAR	150,000.00	128,730.00
		CREDIT SUISSE GROUP VAR	100,000.00	99,510.00
		DANSKE BANK A/S VAR	100,000.00	97,800.00
		DEUTSCHE BANK AG VAR	100,000.00	85,330.00
		ENEL SPA VAR	125,000.00	100,550.00
		EURO 39X A1	99,971.11	93,992.73
		FCC AQUALIA SA 2.629%	100,000.00	96,300.00
		GENERAL MOTORS FINL 0.6%	100,000.00	86,860.00
		HEIMSTADEN BOSTAD 1.125%	100,000.00	89,930.00
		IBERDROLA INTL BV VAR	100,000.00	87,070.00
		ING GROEP NV VAR	100,000.00	85,200.00
		JAB HOLDINGS BV 1%	100,000.00	88,330.00
		LOGICOR FINANCING 0.75%	100,000.00	95,770.00
		LOGICOR FINANCING 1.625%	100,000.00	90,040.00
		NATWEST GROUP PLC VAR	100,000.00	83,368.34
		ORIGIN ENERGY FINANCE 1%	100,000.00	80,720.00
		SBB TREASURY OYJ 0.75%	100,000.00	63,220.00
		SBB TREASURY OYJ 1.125%	100,000.00	63,520.00
		SOCIETE GENERALE VAR	100,000.00	88,190.00
		TECHNIP ENERGIES 1.125%	100,000.00	82,920.00
		THERMO FISHER 0%	100,000.00	94,960.00
		TOTALENERGIES SE VAR	100,000.00	78,470.00
		UBS GROUP AG VAR	200,000.00	186,340.00
		VOLKSBANK WIEN AG 0.875%	100,000.00	91,980.00
		VOLKSWAGEN INTFN VAR	62,000.00	61,411.00
		VOLKSWAGEN LEAS 0.375%	125,000.00	114,487.50
		WINTERSHALL DEA 0.84%	100,000.00	93,000.00

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		WPC EUROBOND BV 1.35%	100,000.00	88,910.00
小計				9,163,907.82
				(1,275,249,410)
英ポンド	国債証券	UK TREASURY 3.5%	40,000.00	53,398.08
		UK TREASURY 4.25%	390,000.00	512,475.81
		UNITED KINGDOM GILT 1.5%	70,000.00	55,841.59
	特殊債券	AGENCE FRANCAISE 1.25%	200,000.00	193,809.46
		BNG BANK NV 0.375%	190,000.00	177,400.24
		DEXIA CREDIT LOCAL 0.25%	100,000.00	90,671.71
		DEXIA CREDIT LOCAL 1.25%	200,000.00	193,177.10
	社債券	AVIVA PLC VAR	100,000.00	103,840.00
		BANCO SANTANDER SA 1.5%	200,000.00	181,620.00
		BANCO SANTANDER SA VAR	100,000.00	84,410.00
		BANK NOVA SCOTIA 1.25%	125,000.00	115,712.50
		BARCLAYS PLC VAR	100,000.00	95,442.36
		BLACKSTONE PROP 2.625%	100,000.00	86,080.00
		CREDIT AGRICOLE SA VAR	100,000.00	87,740.00
		ELEC DE FRANCE 6.125%	50,000.00	59,140.00
		EURO 38X A	99,999.97	98,095.47
		HARBR 1 B	100,000.00	95,206.20
		MACQUARIE BANK 1.125%	175,000.00	161,717.50
		NATWEST GROUP PLC VAR	100,000.00	95,540.00
		NATWEST GROUP PLC VAR	100,000.00	87,851.63
		PARGN 12X A1	198,549.45	187,804.15
		TESCO CORP TREAS 1.875%	100,000.00	86,470.00
小計				2,903,443.80
				(474,654,991)
スウェーデンクローナ	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 1.75%	600,000.00	582,258.72
小計				582,258.72
				(7,755,686)
マレーシアリンギット	国債証券	MALAYSIA GOVT 3.885%	720,000.00	712,879.20
小計				712,879.20
				(21,867,712)
インドネシアルピア	国債証券	INDONESIA GOV 7.5%	834,000,000.00	820,239,000.00

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		INDONESIA GOV 8.75%	592,000,000.00	635,808,000.00
		INDONESIA GOV'T 6.375%	497,000,000.00	458,731,000.00
		INDONESIA GOV'T 6.375%	97,000,000.00	87,688,000.00
		INDONESIA GOV'T 6.5%	156,000,000.00	145,938,000.00
小計				2,148,404,000.00
				(19,550,476)
オフショア人民元	国債証券	CHINA GOVERNMENT 3.8%	2,500,000.00	2,533,016.00
		CHINA GOVERNMENT 3.85%	4,500,000.00	4,685,030.55
		CHINA GOVT BOND 3.48%	3,500,000.00	3,607,920.05
		CHINA GOVT BOND 4.15%	5,500,000.00	5,944,034.80
		CHINA GOVT BOND 4.5%	500,000.00	561,451.90
	特殊債券	AGRI DEV BK CHINA 3.4%	4,810,000.00	4,871,026.87
		AGRICUL DEV BANK 3.8%	4,420,000.00	4,575,528.75
小計				26,778,008.92
				(540,827,411)
合計				5,551,806,016
				(4,838,224,445)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書きであります。
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入債券時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	国債証券 9銘柄	10.4%
	地方債証券 2銘柄	2.6%
	特殊債券 32銘柄	39.9%
	社債券 93銘柄	47.1%	48.9%
カナダドル	国債証券 1銘柄	1.7%
	地方債証券 4銘柄	98.3%	2.5%
メキシコペソ	国債証券 2銘柄	100.0%	0.2%
ユーロ	国債証券 24銘柄	30.0%
	特殊債券 10銘柄	24.4%
	社債券 44銘柄	45.6%	26.4%
英ポンド	国債証券 3銘柄	21.4%
	特殊債券 4銘柄	22.6%
	社債券 15銘柄	56.0%	9.8%
スウェーデンクローナ	特殊債券 1銘柄	100.0%	0.2%
マレーシアリンギット	国債証券 1銘柄	100.0%	0.5%
インドネシアルピア	国債証券 5銘柄	100.0%	0.4%
オフショア人民元	国債証券 5銘柄	64.7%
	特殊債券 2銘柄	35.3%	11.2%

② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」の「取引の時価等に関する事項」に記載されております。