有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年8月17日-平成26年8月18日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券
(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	JA日本株式マザーファンド	515,547,351	629,637,979
合計		515,547,351	629,637,979

(注1)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、「JA日本株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、同マザーファンドの状況は次のとおりであります。
「JA日本株式マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。

(1)貸借対照表

	平成25年 8月16日現在	平成26年 8月18日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	115,430,869	57,747,157
株式	20,928,710,700	21,937,744,610
未収入金	312,722,619	591,763,197
未収配当金	11,423,200	14,149,000
未収利息	138	60
流動資産合計	21,368,287,526	22,601,404,024
資産合計	21,368,287,526	22,601,404,024
負債の部
流動負債
未払金	104,881,781	343,692,706
未払解約金	2,014,993	1,373,634
流動負債合計	106,896,774	345,066,340
負債合計	106,896,774	345,066,340
純資産の部
元本等
元本	19,325,790,459	18,223,555,329
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,935,600,293	4,032,782,355
元本等合計	21,261,390,752	22,256,337,684
純資産合計	21,261,390,752	22,256,337,684
負債純資産合計	21,368,287,526	22,601,404,024

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		平成25年 8月16日現在	平成26年 8月18日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	本書における開示対象ファンドの期首	平成24年 8月17日	平成25年 8月17日
	同期首元本額	25,258,450,001円	19,325,790,459円
	同期中追加設定元本額	1,367,077,596円	1,959,479,755円
	同期中一部解約元本額	7,299,737,138円	3,061,714,885円
	元本の内訳
	JA日本株式ファンド	619,489,905円	515,547,351円
	JA資産設計ファンド(安定型)	116,587,981円	75,183,533円
	JA資産設計ファンド(成長型)	269,671,843円	197,645,883円
	JA資産設計ファンド(積極型)	336,640,525円	291,625,308円
	JA日本株式私募ファンド(適格機関投資家専用)	9,336,855,122円	9,152,361,900円
	JAグローバルバランス私募ファンド(適格機関投資家専用)	8,646,545,083円	7,991,191,354円
	合計	19,325,790,459円	18,223,555,329円
2.	本書における開示対象ファンドの計算期間の末日における受益権の総数	19,325,790,459口	18,223,555,329口
3.	一口当たり純資産額	1.1002円	1.2213円
	(一万口当たり純資産額)	(11,002円)	(12,213円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成24年 8月17日 至 平成25年 8月16日	自 平成25年 8月17日 至 平成26年 8月18日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権等であります。 当ファンドが保有する有価証券は、全て売買目的で保有しており、これらの詳細は、「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 当該金融商品は、株価変動リスク、流動性リスク等に晒されています。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	フロント部門では、トラッキング・エラー(市場全体の動きとファンドが乖離するリスク)の水準を管理しています。また、資産ポートフォリオ委員会で決められた方針の範囲内となるよう、管理を行っております。 ミドル部門は、ファンド運用状況の日々のモニタリングや定期的なフィードバックを行ないフロント部門を牽制しております。法令等のルールや組織的に決定された運用計画に従って運用されるよう、日常的な管理を行うほか、運用管理会議を開催してこれらの遵守状況を検証しております。また、各種運用リスクとパフォーマンスの計測・管理を行うほか、運用リスク管理会議を開催してこれらの管理状況を検証しております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項目	平成25年 8月16日現在	平成26年 8月18日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	株式 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権 短期で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
(自 平成24年 8月17日 至 平成25年 8月16日)
売買目的有価証券
(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	4,030,452,356
合計	4,030,452,356

(自 平成25年 8月17日 至 平成26年 8月18日)
売買目的有価証券
(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,310,256,575
合計	1,310,256,575

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式
(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
国際石油開発帝石	69,700	1,507.50	105,072,750
大成建設	318,000	634.00	201,612,000
清水建設	268,000	863.00	231,284,000
明治ホールディングス	26,500	8,350.00	221,275,000
キリンホールディングス	120,100	1,367.50	164,236,750
味の素	111,000	1,669.50	185,314,500
日本たばこ産業	94,500	3,573.00	337,648,500
信越化学工業	38,500	6,387.00	245,899,500
大陽日酸	99,000	913.00	90,387,000
日油	188,000	705.00	132,540,000
花王	111,300	4,446.50	494,895,450
日本ペイント	28,000	2,420.00	67,760,000
富士フイルムホールディングス	12,800	3,075.50	39,366,400
日東電工	38,600	4,969.00	191,803,400
武田薬品工業	41,900	4,665.50	195,484,450
アステラス製薬	275,000	1,490.00	409,750,000
日本新薬	29,000	2,901.00	84,129,000
中外製薬	83,600	3,825.00	319,770,000
沢井製薬	6,700	5,990.00	40,133,000
JXホールディングス	299,600	519.80	155,732,080
太平洋セメント	278,000	411.00	114,258,000
日本特殊陶業	81,600	3,150.00	257,040,000
新日鐵住金	560,000	308.70	172,872,000
三井金属鉱業	887,000	316.00	280,292,000
DOWAホールディングス	79,000	946.00	74,734,000
フジクラ	512,000	501.00	256,512,000
SMC	4,100	27,325.00	112,032,500
小松製作所	144,700	2,326.00	336,572,200
ダイキン工業	36,300	6,596.00	239,434,800
ジェイテクト	111,200	1,670.00	185,704,000
THK	48,100	2,488.00	119,672,800
三菱重工業	227,000	622.40	141,284,800
日立製作所	644,000	775.60	499,486,400
東芝	613,000	456.80	280,018,400
三菱電機	118,000	1,319.00	155,642,000
日本電産	74,900	6,585.00	493,216,500
富士通	243,000	738.00	179,334,000
パナソニック	97,000	1,248.00	121,056,000
アンリツ	174,700	934.00	163,169,800
ソニー	134,600	1,877.00	252,644,200
堀場製作所	51,800	3,635.00	188,293,000
キーエンス	2,200	44,315.00	97,493,000
ファナック	12,200	17,505.00	213,561,000
村田製作所	31,100	10,100.00	314,110,000
東京エレクトロン	8,600	6,975.00	59,985,000
いすゞ自動車	1,022,000	733.70	749,841,400
トヨタ自動車	157,700	5,975.00	942,257,500
アイシン精機	27,500	3,975.00	109,312,500
マツダ	166,400	2,373.00	394,867,200
富士重工業	161,500	2,892.00	467,058,000
HOYA	26,900	3,366.00	90,545,400
ヤマハ	171,600	1,524.00	261,518,400
ピジョン	35,600	6,120.00	217,872,000
任天堂	6,000	11,740.00	70,440,000
中部電力	67,200	1,244.50	83,630,400
関西電力	64,800	977.70	63,354,960
九州電力	32,900	1,138.00	37,440,200
電源開発	44,000	3,325.00	146,300,000
東京瓦斯	220,000	594.00	130,680,000
東日本旅客鉄道	38,000	8,230.00	312,740,000
西日本旅客鉄道	53,600	4,947.50	265,186,000
東海旅客鉄道	12,000	14,775.00	177,300,000
日本航空	48,300	5,840.00	282,072,000
ANAホールディングス	461,000	254.90	117,508,900
日本電信電話	37,600	6,693.00	251,656,800
KDDI	25,500	5,943.00	151,546,500
NTTドコモ	156,700	1,802.50	282,451,750
ソフトバンク	124,500	7,043.00	876,853,500
伊藤忠商事	93,200	1,326.50	123,629,800
三井物産	491,700	1,713.00	842,282,100
日立ハイテクノロジーズ	13,100	2,819.00	36,928,900
三菱商事	14,100	2,151.00	30,329,100
アダストリアホールディングス	11,800	2,337.00	27,576,600
MonotaRO	17,800	2,880.00	51,264,000
セブン&アイ・ホールディングス	53,200	4,363.50	232,138,200
良品計画	4,300	13,050.00	56,115,000
ドンキホーテホールディングス	41,800	5,720.00	239,096,000
ユナイテッドアローズ	50,000	3,870.00	193,500,000
青山商事	44,500	2,637.00	117,346,500
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,723,300	590.00	1,016,747,000
三井住友フィナンシャルグループ	148,200	4,085.00	605,397,000
みずほフィナンシャルグループ	1,681,600	196.30	330,098,080
野村ホールディングス	500,700	641.20	321,048,840
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	65,400	2,376.00	155,390,400
オリックス	377,800	1,587.00	599,568,600
三井不動産	165,000	3,270.00	539,550,000
住友不動産	89,000	4,054.50	360,850,500
綜合警備保障	137,400	2,576.00	353,942,400
合 計	16,319,100		21,937,744,610

②株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。