有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年8月18日-令和3年8月16日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	JA日本株式マザーファンド	177,560,342	407,944,885
合計		177,560,342	407,944,885

(注1)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、「JA日本株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、同マザーファンドの状況は次のとおりであります。
「JA日本株式マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

	2020年 8月17日現在	2021年 8月16日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	47,837,777	2,215,813,990
株式	26,401,268,630	32,157,061,860
未収入金	417,302,925	408,058,996
未収配当金	22,740,408	20,824,800
流動資産合計	26,889,149,740	34,801,759,646
資産合計	26,889,149,740	34,801,759,646
負債の部
流動負債
未払金	83,089,503	2,165,246,331
未払解約金	297,998	124,372
未払利息	85	3,338
流動負債合計	83,387,586	2,165,374,041
負債合計	83,387,586	2,165,374,041
純資産の部
元本等
元本	14,654,167,259	14,205,032,407
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	12,151,594,895	18,431,353,198
元本等合計	26,805,762,154	32,636,385,605
純資産合計	26,805,762,154	32,636,385,605
負債純資産合計	26,889,149,740	34,801,759,646

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算期間末日に知り得る直近の日の主たる取引所の発表する清算値段、又は最終相場に基づいて評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

(2021年 8月16日現在)

本書における開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本書における開示対象ファンドの当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2020年 8月17日現在	2021年 8月16日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	本書における開示対象ファンドの期首	2019年 8月17日	2020年 8月18日
	同期首元本額	15,491,318,387円	14,654,167,259円
	同期中追加設定元本額	4,287,152,542円	2,130,538,220円
	同期中一部解約元本額	5,124,303,670円	2,579,673,072円
	元本の内訳
	JA日本株式ファンド	216,813,672円	177,560,342円
	JA資産設計ファンド(安定型)	79,606,283円	53,232,723円
	JA資産設計ファンド(成長型)	161,881,693円	124,284,525円
	JA資産設計ファンド(積極型)	187,046,772円	151,569,986円
	NZAM 内外資産分散私募ファンド(適格機関投資家専用)	835,409,951円	688,049,154円
	JA日本株式私募ファンド(適格機関投資家専用)	8,155,368,509円	7,951,546,471円
	JAグローバルバランス私募ファンド(適格機関投資家専用)	5,018,040,379円	4,126,266,513円
	NZAM バランスファンド1-B私募2108(適格機関投資家専用)	-円	932,522,693円
	合計	14,654,167,259円	14,205,032,407円
2.	本書における開示対象ファンドの計算期間の末日における受益権の総数	14,654,167,259口	14,205,032,407口
3.	一口当たり純資産額	1.8292円	2.2975円
	(一万口当たり純資産額)	(18,292円)	(22,975円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項目	自 2019年 8月17日 至 2020年 8月17日	自 2020年 8月18日 至 2021年 8月16日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権等であります。 当ファンドが保有する有価証券は、全て売買目的で保有しており、デリバティブ取引は、ヘッジ目的以外にも利用する場合があります。また、これらの詳細は、「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)有価証券の評価基準及び評価方法、デリバティブ等の評価基準及び評価方法」に記載しております。 当該金融商品は、株価変動リスク、金利変動リスク、信用リスク、流動性リスク、価格変動リスク等に晒されています。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	フロント部門では、ポジションリスク管理及びパフォーマンス管理を行っています。また、決定された運用計画に基づいた運用(あるいはポジション組成)となっているか管理を行っております。 ミドル部門は、ファンド運用状況の日々のモニタリングや定期的なフィードバックを行ないフロント部門を牽制しております。法令等のルールや組織的に決定された運用計画に従って運用されるよう、日常的な管理を行うほか、運用管理会議を開催してこれらの遵守状況を検証しております。また、各種運用リスクとパフォーマンスの計測・管理を行うほか、運用リスク管理会議を開催してこれらの管理状況を検証しております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項目	2020年 8月17日現在	2021年 8月16日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	株式 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権 短期で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
(自 2019年 8月17日 至 2020年 8月17日)
売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	2,451,769,592
合計	2,451,769,592

(自 2020年 8月18日 至 2021年 8月16日)
売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	3,238,110,161
合計	3,238,110,161

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
清水建設	194,100	822.00	159,550,200
大和ハウス工業	83,500	3,324.00	277,554,000
ライト工業	51,500	1,913.00	98,519,500
ヤクルト本社	27,600	6,520.00	179,952,000
キリンホールディングス	111,500	1,917.50	213,801,250
サントリー食品インターナショナル	61,100	4,180.00	255,398,000
ハウス食品グループ本社	56,300	3,300.00	185,790,000
わらべや日洋ホールディングス	118,900	2,174.00	258,488,600
東レ	294,900	730.00	215,277,000
信越化学工業	42,400	17,590.00	745,816,000
エア・ウォーター	128,200	1,802.00	231,016,400
三菱瓦斯化学	86,600	2,104.00	182,206,400
東京応化工業	29,500	7,030.00	207,385,000
日本ゼオン	45,400	1,521.00	69,053,400
宇部興産	103,200	2,213.00	228,381,600
富士フイルムホールディングス	29,100	8,517.00	247,844,700
デクセリアルズ	93,100	2,128.00	198,116,800
エフピコ	43,700	4,235.00	185,069,500
武田薬品工業	85,000	3,638.00	309,230,000
アステラス製薬	115,800	1,747.00	202,302,600
中外製薬	85,200	4,016.00	342,163,200
エーザイ	16,000	9,032.00	144,512,000
JCRファーマ	26,500	2,946.00	78,069,000
第一三共	189,400	2,350.00	445,090,000
ペプチドリーム	29,300	4,125.00	120,862,500
出光興産	64,800	2,592.00	167,961,600
TOYO TIRE	94,500	2,021.00	190,984,500
フジミインコーポレーテッド	34,300	5,800.00	198,940,000
日本製鉄	172,700	2,192.00	378,558,400
三井金属鉱業	60,000	3,535.00	212,100,000
LIXIL	90,000	3,160.00	284,400,000
日本製鋼所	123,900	2,650.00	328,335,000
ディスコ	7,300	31,200.00	227,760,000
平田機工	19,900	6,340.00	126,166,000
SMC	2,700	69,520.00	187,704,000
ダイキン工業	8,100	25,925.00	209,992,500
栗田工業	16,300	4,930.00	80,359,000
CKD	175,900	2,181.00	383,637,900
ジェイテクト	256,900	1,019.00	261,781,100
イビデン	47,100	5,750.00	270,825,000
コニカミノルタ	369,100	567.00	209,279,700
日立製作所	108,700	6,225.00	676,657,500
日本電産	50,000	12,340.00	617,000,000
ダイヘン	54,900	4,715.00	258,853,500
ルネサスエレクトロニクス	169,400	1,140.00	193,116,000
ソニーグループ	116,100	10,915.00	1,267,231,500
キーエンス	15,300	62,730.00	959,769,000
ファナック	11,000	23,770.00	261,470,000
村田製作所	89,500	8,911.00	797,534,500
東京エレクトロン	13,600	44,930.00	611,048,000
豊田自動織機	36,900	9,390.00	346,491,000
デンソー	38,400	7,728.00	296,755,200
トヨタ自動車	137,400	9,813.00	1,348,306,200
マツダ	170,000	984.00	167,280,000
スズキ	29,500	4,805.00	141,747,500
ヤマハ発動機	71,200	2,796.00	199,075,200
豊田合成	59,200	2,404.00	142,316,800
HOYA	36,800	17,200.00	632,960,000
バンダイナムコホールディングス	50,100	7,224.00	361,922,400
任天堂	5,700	51,940.00	296,058,000
関西電力	186,100	1,101.00	204,896,100
九州電力	231,400	848.00	196,227,200
東日本旅客鉄道	109,600	7,221.00	791,421,600
東海旅客鉄道	9,800	15,925.00	156,065,000
ヤマトホールディングス	58,900	2,862.00	168,571,800
日立物流	25,100	4,350.00	109,185,000
商船三井	19,700	7,350.00	144,795,000
ビジョナル	26,200	5,690.00	149,078,000
アルテリア・ネットワークス	80,000	1,751.00	140,080,000
ウイングアーク1st	131,900	1,911.00	252,060,900
ギフティ	18,100	2,921.00	52,870,100
フジ・メディア・ホールディングス	187,100	1,151.00	215,352,100
Zホールディングス	570,500	622.40	355,079,200
ネットワンシステムズ	79,600	3,355.00	267,058,000
光通信	15,600	18,690.00	291,564,000
エヌ・ティ・ティ・データ	134,700	1,787.00	240,708,900
コナミホールディングス	37,900	6,520.00	247,108,000
ソフトバンクグループ	73,500	6,505.00	478,117,500
あらた	28,800	4,295.00	123,696,000
双日	853,400	322.00	274,794,800
あい ホールディングス	116,300	2,051.00	238,531,300
三洋貿易	98,200	1,149.00	112,831,800
ビューティガレージ	30,500	4,140.00	126,270,000
伊藤忠商事	106,400	3,350.00	356,440,000
三井物産	131,000	2,558.50	335,163,500
アダストリア	23,700	1,813.00	42,968,100
ネクステージ	62,000	2,127.00	131,874,000
良品計画	73,800	2,301.00	169,813,800
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	88,100	2,283.00	201,132,300
スクロール	156,800	847.00	132,809,600
日本瓦斯	160,000	1,571.00	251,360,000
丸井グループ	113,600	1,912.00	217,203,200
ニトリホールディングス	14,300	21,605.00	308,951,500
三菱UFJフィナンシャル・グループ	818,800	600.80	491,935,040
りそなホールディングス	399,300	429.90	171,659,070
三井住友トラスト・ホールディングス	105,800	3,660.00	387,228,000
三井住友フィナンシャルグループ	128,800	3,814.00	491,243,200
ふくおかフィナンシャルグループ	41,600	2,049.00	85,238,400
FPG	114,400	694.00	79,393,600
SBIホールディングス	60,500	2,708.00	163,834,000
第一生命ホールディングス	137,200	2,182.50	299,439,000
東京海上ホールディングス	56,200	5,340.00	300,108,000
オリックス	125,900	2,033.00	255,954,700
三菱HCキャピタル	239,200	592.00	141,606,400
東急不動産ホールディングス	396,400	611.00	242,200,400
三井不動産	100,600	2,469.00	248,381,400
三菱地所	199,900	1,707.00	341,229,300
エムスリー	35,700	6,970.00	248,829,000
バリューコマース	45,800	4,025.00	184,345,000
プレステージ・インターナショナル	285,100	711.00	202,706,100
ラウンドワン	172,900	1,180.00	204,022,000
エン・ジャパン	81,400	3,825.00	311,355,000
ジャパンマテリアル	133,500	1,237.00	165,139,500
リクルートホールディングス	66,800	6,061.00	404,874,800
ダイレクトマーケティングミックス	49,700	3,550.00	176,435,000
合 計	12,803,100		32,157,061,860

②株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。