有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年8月18日-平成28年8月16日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券

(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	JA日本株式マザーファンド	383,979,916	488,384,055
合計		383,979,916	488,384,055

(注1)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、「JA日本株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、同マザーファンドの状況は次のとおりであります。
「JA日本株式マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

	平成27年 8月17日現在	平成28年 8月16日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	303,094,687	46,977,707
株式	25,083,603,730	21,250,718,070
未収入金	-	665,648,214
未収配当金	23,956,700	27,320,250
未収利息	529	-
流動資産合計	25,410,655,646	21,990,664,241
資産合計	25,410,655,646	21,990,664,241
負債の部
流動負債
未払金	-	450,143,630
未払解約金	2,078,917	2,596
未払利息	-	84
その他未払費用	-	118
流動負債合計	2,078,917	450,146,428
負債合計	2,078,917	450,146,428
純資産の部
元本等
元本	15,901,940,347	16,935,926,391
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,506,636,382	4,604,591,422
元本等合計	25,408,576,729	21,540,517,813
純資産合計	25,408,576,729	21,540,517,813
負債純資産合計	25,410,655,646	21,990,664,241

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		平成27年 8月17日現在	平成28年 8月16日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	本書における開示対象ファンドの期首	平成26年 8月19日	平成27年 8月18日
	同期首元本額	18,223,555,329円	15,901,940,347円
	同期中追加設定元本額	1,538,981,321円	4,939,404,201円
	同期中一部解約元本額	3,860,596,303円	3,905,418,157円
	元本の内訳
	JA日本株式ファンド	386,670,385円	383,979,916円
	JA資産設計ファンド(安定型)	63,032,825円	66,815,693円
	JA資産設計ファンド(成長型)	162,052,705円	168,273,862円
	JA資産設計ファンド(積極型)	250,165,215円	239,824,685円
	JA日本株式私募ファンド(適格機関投資家専用)	8,984,830,513円	8,856,376,568円
	JAグローバルバランス私募ファンド(適格機関投資家専用)	6,055,188,704円	7,220,655,667円
	合計	15,901,940,347円	16,935,926,391円
2.	本書における開示対象ファンドの計算期間の末日における受益権の総数	15,901,940,347口	16,935,926,391口
3.	一口当たり純資産額	1.5978円	1.2719円
	(一万口当たり純資産額)	(15,978円)	(12,719円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成26年 8月19日 至 平成27年 8月17日	自 平成27年 8月18日 至 平成28年 8月16日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権等であります。 当ファンドが保有する有価証券は、全て売買目的で保有しており、これらの詳細は、「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 当該金融商品は、株価変動リスク、流動性リスク等に晒されています。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	フロント部門では、トラッキング・エラー(市場全体の動きとファンドが乖離するリスク)の水準を管理しています。また、資産ポートフォリオ委員会で決められた方針の範囲内となるよう、管理を行っております。 ミドル部門は、ファンド運用状況の日々のモニタリングや定期的なフィードバックを行ないフロント部門を牽制しております。法令等のルールや組織的に決定された運用計画に従って運用されるよう、日常的な管理を行うほか、運用管理会議を開催してこれらの遵守状況を検証しております。また、各種運用リスクとパフォーマンスの計測・管理を行うほか、運用リスク管理会議を開催してこれらの管理状況を検証しております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項目	平成27年 8月17日現在	平成28年 8月16日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	株式 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権 短期で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
(自 平成26年 8月19日 至 平成27年 8月17日)
売買目的有価証券

(単位:円)
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	2,784,490,874
合計	2,784,490,874

(自 平成27年 8月18日 至 平成28年 8月16日)
売買目的有価証券

(単位:円)
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△1,297,393,257
合計	△1,297,393,257

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式

				(単位:円)
銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
ショーボンドホールディングス	17,500	4,610.00	80,675,000
大成建設	330,000	798.00	263,340,000
大林組	122,700	957.00	117,423,900
清水建設	200,000	965.00	193,000,000
積水ハウス	110,400	1,636.50	180,669,600
森永乳業	173,000	690.00	119,370,000
キリンホールディングス	142,400	1,679.50	239,160,800
不二製油グループ本社	79,900	2,148.00	171,625,200
アリアケジャパン	57,400	5,500.00	315,700,000
日本たばこ産業	62,000	3,991.00	247,442,000
レンゴー	364,000	607.00	220,948,000
東ソー	299,000	584.00	174,616,000
信越化学工業	48,800	6,938.00	338,574,400
大陽日酸	140,000	906.00	126,840,000
三井化学	211,000	440.00	92,840,000
日油	231,000	965.00	222,915,000
花王	59,700	5,416.00	323,335,200
ポーラ・オルビスホールディングス	6,000	9,070.00	54,420,000
武田薬品工業	62,400	4,652.00	290,284,800
アステラス製薬	176,300	1,634.00	288,074,200
塩野義製薬	38,700	5,048.00	195,357,600
日本新薬	29,600	5,380.00	159,248,000
小野薬品工業	41,400	2,990.00	123,786,000
ペプチドリーム	22,300	5,090.00	113,507,000
旭硝子	266,000	606.00	161,196,000
住友金属鉱山	116,000	1,278.50	148,306,000
古河電気工業	869,000	258.00	224,202,000
フジクラ	356,000	554.00	197,224,000
三和ホールディングス	175,700	954.00	167,617,800
ディスコ	3,000	11,230.00	33,690,000
SMC	1,900	28,240.00	53,656,000
小松製作所	59,300	2,196.50	130,252,450
日立建機	46,000	1,859.00	85,514,000
荏原製作所	188,000	551.00	103,588,000
ダイキン工業	25,900	9,155.00	237,114,500
ジェイテクト	77,300	1,468.00	113,476,400
マキタ	13,100	7,150.00	93,665,000
三菱重工業	483,000	428.60	207,013,800
日本電産	39,000	9,267.00	361,413,000
ソニー	140,500	3,295.00	462,947,500
キーエンス	9,100	73,380.00	667,758,000
シスメックス	32,700	6,660.00	217,782,000
ファナック	13,600	17,165.00	233,444,000
村田製作所	14,100	12,650.00	178,365,000
東京エレクトロン	49,500	8,887.00	439,906,500
デンソー	24,000	3,958.00	94,992,000
トヨタ自動車	162,700	5,875.00	955,862,500
NOK	23,600	1,923.00	45,382,800
マツダ	101,600	1,521.50	154,584,400
本田技研工業	151,200	2,929.00	442,864,800
富士重工業	112,800	3,694.00	416,683,200
ヤマハ発動機	59,000	1,898.00	111,982,000
テルモ	53,300	4,310.00	229,723,000
朝日インテック	24,100	4,785.00	115,318,500
任天堂	4,400	21,720.00	95,568,000
中部電力	94,700	1,320.50	125,051,350
関西電力	125,900	866.60	109,104,940
電源開発	23,500	2,398.00	56,353,000
メタウォーター	32,900	3,280.00	107,912,000
東武鉄道	278,000	510.00	141,780,000
京浜急行電鉄	58,000	969.00	56,202,000
小田急電鉄	90,000	1,092.00	98,280,000
東日本旅客鉄道	25,300	8,783.00	222,209,900
西日本旅客鉄道	15,300	5,913.00	90,468,900
東海旅客鉄道	20,200	17,325.00	349,965,000
西武ホールディングス	97,100	1,722.00	167,206,200
ネクソン	68,200	1,370.00	93,434,000
GMOペイメントゲートウェイ	48,900	5,410.00	264,549,000
LINE	32,400	4,780.00	154,872,000
日本電信電話	97,000	4,854.00	470,838,000
NTTドコモ	132,700	2,708.50	359,417,950
ソフトバンクグループ	80,100	6,802.00	544,840,200
シップヘルスケアホールディングス	29,200	2,935.00	85,702,000
第一興商	45,600	4,190.00	191,064,000
IDOM	161,500	627.00	101,260,500
シークス	43,900	3,565.00	156,503,500
伊藤忠商事	38,000	1,182.00	44,916,000
三井物産	50,000	1,254.00	62,700,000
三菱商事	123,000	2,014.50	247,783,500
アダストリア	68,400	2,435.00	166,554,000
西松屋チェーン	59,000	1,386.00	81,774,000
コメリ	86,500	2,330.00	201,545,000
イズミ	38,800	4,265.00	165,482,000
ニトリホールディングス	14,500	11,990.00	173,855,000
ファーストリテイリング	6,400	36,500.00	233,600,000
ゆうちょ銀行	112,700	1,236.00	139,297,200
あおぞら銀行	425,000	348.00	147,900,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,363,000	518.00	706,034,000
三井住友トラスト・ホールディングス	503,000	343.80	172,931,400
三井住友フィナンシャルグループ	133,000	3,329.00	442,757,000
大和証券グループ本社	132,000	575.10	75,913,200
野村ホールディングス	311,700	448.90	139,922,130
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	55,500	2,790.00	154,845,000
東京海上ホールディングス	70,700	3,738.00	264,276,600
クレディセゾン	47,000	1,714.00	80,558,000
アコム	172,600	496.00	85,609,600
オリックス	111,100	1,430.50	158,928,550
三菱UFJリース	68,900	451.00	31,073,900
三井不動産	45,000	2,158.50	97,132,500
三菱地所	74,000	1,959.50	145,003,000
住友不動産	47,000	2,769.50	130,166,500
テンプホールディングス	122,100	1,750.00	213,675,000
オリエンタルランド	32,900	6,184.00	203,453,600
リゾートトラスト	41,600	2,036.00	84,697,600
リクルートホールディングス	106,100	4,085.00	433,418,500
リログループ	11,500	15,970.00	183,655,000
合 計	12,792,300		21,250,718,070

②株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。