有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年8月17日-令和4年8月16日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	JA日本株式マザーファンド	170,934,047	411,797,212
合計		170,934,047	411,797,212

(注1)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、「JA日本株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、同マザーファンドの状況は次のとおりであります。
「JA日本株式マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

	2021年 8月16日現在	2022年 8月16日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,215,813,990	53,359,661
株式	32,157,061,860	31,362,946,270
未収入金	408,058,996	812,295,022
未収配当金	20,824,800	33,506,300
流動資産合計	34,801,759,646	32,262,107,253
資産合計	34,801,759,646	32,262,107,253
負債の部
流動負債
未払金	2,165,246,331	132,796,644
未払解約金	124,372	2,158,920
未払利息	3,338	36
流動負債合計	2,165,374,041	134,955,600
負債合計	2,165,374,041	134,955,600
純資産の部
元本等
元本	14,205,032,407	13,335,713,285
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	18,431,353,198	18,791,438,368
元本等合計	32,636,385,605	32,127,151,653
純資産合計	32,636,385,605	32,127,151,653
負債純資産合計	34,801,759,646	32,262,107,253

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

(2021年 8月16日現在)	(2022年 8月16日現在)
本書における開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本書における開示対象ファンドの当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。	同左

(貸借対照表に関する注記)

項目		2021年 8月16日現在	2022年 8月16日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	本書における開示対象ファンドの期首	2020年 8月18日	2021年 8月17日
	同期首元本額	14,654,167,259円	14,205,032,407円
	同期中追加設定元本額	2,130,538,220円	1,570,913,964円
	同期中一部解約元本額	2,579,673,072円	2,440,233,086円
	元本の内訳
	JA日本株式ファンド	177,560,342円	170,934,047円
	JA資産設計ファンド(安定型)	53,232,723円	51,722,838円
	JA資産設計ファンド(成長型)	124,284,525円	124,319,534円
	JA資産設計ファンド(積極型)	151,569,986円	157,677,007円
	NZAM 内外資産分散私募ファンド(適格機関投資家専用)	688,049,154円	322,829,336円
	JA日本株式私募ファンド(適格機関投資家専用)	7,951,546,471円	7,768,421,507円
	JAグローバルバランス私募ファンド(適格機関投資家専用)	4,126,266,513円	3,883,164,820円
	NZAM バランスファンド1-B私募2108(適格機関投資家専用)	932,522,693円	856,644,196円
	合計	14,205,032,407円	13,335,713,285円
2.	本書における開示対象ファンドの計算期間の末日における受益権の総数	14,205,032,407口	13,335,713,285口
3.	一口当たり純資産額	2.2975円	2.4091円
	(一万口当たり純資産額)	(22,975円)	(24,091円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項目	自 2020年 8月18日 至 2021年 8月16日	自 2021年 8月17日 至 2022年 8月16日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権等であります。 当ファンドが保有する有価証券は、全て売買目的で保有しており、デリバティブ取引は、ヘッジ目的以外にも利用する場合があります。また、これらの詳細は、「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)有価証券の評価基準及び評価方法、デリバティブ等の評価基準及び評価方法」に記載しております。 当該金融商品は、株価変動リスク、金利変動リスク、信用リスク、流動性リスク、価格変動リスク等に晒されています。	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権等であります。 当ファンドが保有する有価証券は、全て売買目的で保有しており、これらの詳細は、「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 当該金融商品は、株価変動リスク、金利変動リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されています。
3.金融商品に係るリスクの管理体制	フロント部門では、ポジションリスク管理及びパフォーマンス管理を行っています。また、決定された運用計画に基づいた運用(あるいはポジション組成)となっているか管理を行っております。 ミドル部門は、ファンド運用状況の日々のモニタリングや定期的なフィードバックを行ないフロント部門を牽制しております。法令等のルールや組織的に決定された運用計画に従って運用されるよう、日常的な管理を行うほか、運用管理会議を開催してこれらの遵守状況を検証しております。また、各種運用リスクとパフォーマンスの計測・管理を行うほか、運用リスク管理会議を開催してこれらの管理状況を検証しております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項目	2021年 8月16日現在	2022年 8月16日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	株式 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権 短期で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
(自 2020年 8月18日 至 2021年 8月16日)
売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	3,238,110,161
合計	3,238,110,161

(自 2021年 8月17日 至 2022年 8月16日)
売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,544,369,390
合計	1,544,369,390

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
日本水産	310,700	579.00	179,895,300
INPEX	143,100	1,466.00	209,784,600
長谷工コーポレーション	56,300	1,569.00	88,334,700
大和ハウス工業	63,300	3,124.00	197,749,200
アサヒグループホールディングス	54,200	4,794.00	259,834,800
日清オイリオグループ	26,600	3,295.00	87,647,000
味の素	47,200	3,775.00	178,180,000
ニチレイ	57,200	2,518.00	144,029,600
東洋水産	41,400	5,700.00	235,980,000
東レ	425,900	782.30	333,181,570
信越化学工業	26,700	17,630.00	470,721,000
エア・ウォーター	106,400	1,741.00	185,242,400
三菱瓦斯化学	114,800	2,031.00	233,158,800
東京応化工業	19,600	7,090.00	138,964,000
トリケミカル研究所	68,000	2,466.00	167,688,000
資生堂	38,500	5,527.00	212,789,500
デクセリアルズ	49,900	4,130.00	206,087,000
ユニ・チャーム	72,700	4,955.00	360,228,500
武田薬品工業	148,300	3,801.00	563,688,300
塩野義製薬	33,700	6,995.00	235,731,500
日本新薬	20,700	7,870.00	162,909,000
ロート製薬	57,800	4,215.00	243,627,000
第一三共	107,200	4,169.00	446,916,800
出光興産	47,000	3,500.00	164,500,000
AGC	41,700	4,935.00	205,789,500
日本製鉄	102,600	2,117.00	217,204,200
東洋製罐グループホールディングス	130,900	1,633.00	213,759,700
日本製鋼所	125,800	2,916.00	366,832,800
芝浦機械	52,900	3,095.00	163,725,500
SMC	2,700	68,250.00	184,275,000
ダイキン工業	19,800	25,285.00	500,643,000
ジェイテクト	201,600	1,001.00	201,801,600
日立造船	79,100	834.00	65,969,400
三菱重工業	39,800	4,761.00	189,487,800
イビデン	74,300	4,645.00	345,123,500
日立製作所	75,300	6,910.00	520,323,000
富士電機	33,000	6,010.00	198,330,000
日本電産	85,400	9,878.00	843,581,200
日本電気	182,900	4,900.00	896,210,000
ルネサスエレクトロニクス	146,300	1,333.00	195,017,900
ソニーグループ	67,700	11,605.00	785,658,500
横河電機	136,600	2,341.00	319,780,600
キーエンス	5,900	57,180.00	337,362,000
キヤノン	268,100	3,413.00	915,025,300
東京エレクトロン	2,600	46,430.00	120,718,000
デンソー	63,700	7,781.00	495,649,700
日産自動車	655,100	527.70	345,696,270
いすゞ自動車	200,500	1,542.00	309,171,000
トヨタ自動車	510,200	2,121.00	1,082,134,200
スズキ	84,600	4,852.00	410,479,200
ヤマハ発動機	30,600	2,823.00	86,383,800
島津製作所	73,200	4,335.00	317,322,000
HOYA	26,700	14,890.00	397,563,000
メニコン	92,800	3,470.00	322,016,000
大日本印刷	74,400	2,970.00	220,968,000
任天堂	9,400	58,360.00	548,584,000
関西電力	54,400	1,258.00	68,435,200
九州電力	163,000	837.00	136,431,000
大阪瓦斯	40,400	2,380.00	96,152,000
メタウォーター	38,600	2,012.00	77,663,200
東日本旅客鉄道	66,500	7,008.00	466,032,000
京阪ホールディングス	77,200	3,520.00	271,744,000
SGホールディングス	177,200	2,347.00	415,888,400
商船三井	52,800	3,610.00	190,608,000
コーエーテクモホールディングス	64,600	4,875.00	314,925,000
オービック	11,700	21,790.00	254,943,000
ネットワンシステムズ	177,000	2,877.00	509,229,000
スカパーJSATホールディングス	267,300	564.00	150,757,200
日本電信電話	244,500	3,686.00	901,227,000
KDDI	52,500	4,155.00	218,137,500
ソフトバンクグループ	89,100	5,749.00	512,235,900
あらた	26,500	4,065.00	107,722,500
フィールズ	151,600	1,344.00	203,750,400
伊藤忠商事	156,300	3,820.00	597,066,000
三菱商事	142,800	4,287.00	612,183,600
キヤノンマーケティングジャパン	55,000	3,205.00	176,275,000
日鉄物産	16,100	5,230.00	84,203,000
コメ兵ホールディングス	37,100	2,414.00	89,559,400
大黒天物産	19,900	5,460.00	108,654,000
ネクステージ	53,900	3,095.00	166,820,500
セブン&アイ・ホールディングス	23,100	5,534.00	127,835,400
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	101,100	2,453.00	247,998,300
丸井グループ	84,400	2,385.00	201,294,000
ニトリホールディングス	13,300	14,520.00	193,116,000
ファーストリテイリング	2,800	85,730.00	240,044,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	661,100	725.30	479,495,830
りそなホールディングス	343,800	511.80	175,956,840
三井住友トラスト・ホールディングス	90,800	4,285.00	389,078,000
三井住友フィナンシャルグループ	117,700	4,145.00	487,866,500
ふくおかフィナンシャルグループ	34,500	2,425.00	83,662,500
FPG	88,500	1,195.00	105,757,500
SBIホールディングス	46,700	2,676.00	124,969,200
第一生命ホールディングス	129,500	2,315.00	299,792,500
東京海上ホールディングス	40,000	7,562.00	302,480,000
オリックス	113,600	2,227.00	252,987,200
三菱HCキャピタル	241,900	657.00	158,928,300
東急不動産ホールディングス	456,400	754.00	344,125,600
三井不動産	113,600	2,887.50	328,020,000
三菱地所	160,200	1,930.00	309,186,000
エムスリー	65,100	4,995.00	325,174,500
オリエンタルランド	16,900	20,960.00	354,224,000
リクルートホールディングス	113,400	5,020.00	569,268,000
日本郵政	279,800	957.70	267,964,460
リログループ	103,100	2,266.00	233,624,600
合 計	11,510,700		31,362,946,270

②株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。