有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年8月19日-平成27年8月17日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	JA日本株式マザーファンド	386,670,385	617,821,941
合計		386,670,385	617,821,941

(注1)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、「JA日本株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、同マザーファンドの状況は次のとおりであります。
「JA日本株式マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

	平成26年 8月18日現在	平成27年 8月17日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	57,747,157	303,094,687
株式	21,937,744,610	25,083,603,730
未収入金	591,763,197	-
未収配当金	14,149,000	23,956,700
未収利息	60	529
流動資産合計	22,601,404,024	25,410,655,646
資産合計	22,601,404,024	25,410,655,646
負債の部
流動負債
未払金	343,692,706	-
未払解約金	1,373,634	2,078,917
流動負債合計	345,066,340	2,078,917
負債合計	345,066,340	2,078,917
純資産の部
元本等
元本	18,223,555,329	15,901,940,347
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,032,782,355	9,506,636,382
元本等合計	22,256,337,684	25,408,576,729
純資産合計	22,256,337,684	25,408,576,729
負債純資産合計	22,601,404,024	25,410,655,646

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		平成26年 8月18日現在	平成27年 8月17日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	本書における開示対象ファンドの期首	平成25年 8月17日	平成26年 8月19日
	同期首元本額	19,325,790,459円	18,223,555,329円
	同期中追加設定元本額	1,959,479,755円	1,538,981,321円
	同期中一部解約元本額	3,061,714,885円	3,860,596,303円
	元本の内訳
	JA日本株式ファンド	515,547,351円	386,670,385円
	JA資産設計ファンド(安定型)	75,183,533円	63,032,825円
	JA資産設計ファンド(成長型)	197,645,883円	162,052,705円
	JA資産設計ファンド(積極型)	291,625,308円	250,165,215円
	JA日本株式私募ファンド(適格機関投資家専用)	9,152,361,900円	8,984,830,513円
	JAグローバルバランス私募ファンド(適格機関投資家専用)	7,991,191,354円	6,055,188,704円
	合計	18,223,555,329円	15,901,940,347円
2.	本書における開示対象ファンドの計算期間の末日における受益権の総数	18,223,555,329口	15,901,940,347口
3.	一口当たり純資産額	1.2213円	1.5978円
	(一万口当たり純資産額)	(12,213円)	(15,978円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成25年 8月17日 至 平成26年 8月18日	自 平成26年 8月19日 至 平成27年 8月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権等であります。 当ファンドが保有する有価証券は、全て売買目的で保有しており、これらの詳細は、「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 当該金融商品は、株価変動リスク、流動性リスク等に晒されています。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	フロント部門では、トラッキング・エラー(市場全体の動きとファンドが乖離するリスク)の水準を管理しています。また、資産ポートフォリオ委員会で決められた方針の範囲内となるよう、管理を行っております。 ミドル部門は、ファンド運用状況の日々のモニタリングや定期的なフィードバックを行ないフロント部門を牽制しております。法令等のルールや組織的に決定された運用計画に従って運用されるよう、日常的な管理を行うほか、運用管理会議を開催してこれらの遵守状況を検証しております。また、各種運用リスクとパフォーマンスの計測・管理を行うほか、運用リスク管理会議を開催してこれらの管理状況を検証しております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項目	平成26年 8月18日現在	平成27年 8月17日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	株式 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権 短期で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
(自 平成25年 8月17日 至 平成26年 8月18日)
売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,310,256,575
合計	1,310,256,575

(自 平成26年 8月19日 至 平成27年 8月17日)
売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	2,784,490,874
合計	2,784,490,874

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
国際石油開発帝石	46,800	1,269.50	59,412,600
大成建設	461,000	847.00	390,467,000
大林組	207,000	1,068.00	221,076,000
大和ハウス工業	28,600	3,300.50	94,394,300
明治ホールディングス	12,300	20,550.00	252,765,000
味の素	160,000	2,769.50	443,120,000
日本たばこ産業	92,100	4,721.50	434,850,150
東レ	140,000	1,122.00	157,080,000
住友化学	236,000	636.00	150,096,000
日本曹達	192,000	765.00	146,880,000
信越化学工業	13,900	7,445.00	103,485,500
カネカ	116,000	1,047.00	121,452,000
三菱ケミカルホールディングス	154,700	757.40	117,169,780
花王	74,400	6,234.00	463,809,600
富士フイルムホールディングス	38,600	5,213.00	201,221,800
日東電工	19,000	8,810.00	167,390,000
武田薬品工業	35,500	6,523.00	231,566,500
アステラス製薬	183,600	1,942.50	356,643,000
塩野義製薬	76,800	5,270.00	404,736,000
日本新薬	15,000	4,310.00	64,650,000
中外製薬	51,300	5,030.00	258,039,000
東洋ゴム工業	96,000	3,010.00	288,960,000
旭硝子	250,000	841.00	210,250,000
日本碍子	32,000	2,951.00	94,432,000
新日鐵住金	356,000	277.60	98,825,600
日新製鋼	70,900	1,199.00	85,009,100
三井金属鉱業	346,000	279.00	96,534,000
住友電気工業	251,200	1,877.50	471,628,000
三和ホールディングス	110,700	1,006.00	111,364,200
SMC	8,600	32,135.00	276,361,000
ダイキン工業	43,300	8,159.00	353,284,700
栗田工業	56,400	2,849.00	160,683,600
NTN	453,000	725.00	328,425,000
日本電産	59,200	10,175.00	602,360,000
オムロン	45,000	4,815.00	216,675,000
セイコーエプソン	61,200	2,129.00	130,294,800
パナソニック	108,400	1,415.00	153,386,000
ソニー	135,600	3,323.00	450,598,800
アルプス電気	96,700	3,775.00	365,042,500
堀場製作所	40,600	4,665.00	189,399,000
キーエンス	5,400	61,370.00	331,398,000
シスメックス	16,200	8,530.00	138,186,000
村田製作所	15,000	17,925.00	268,875,000
キヤノン	35,700	4,015.00	143,335,500
トヨタ自動車	210,900	7,932.00	1,672,858,800
日野自動車	132,300	1,519.00	200,963,700
本田技研工業	130,600	4,210.00	549,826,000
富士重工業	52,700	4,705.00	247,953,500
テルモ	37,600	3,605.00	135,548,000
HOYA	19,500	5,219.00	101,770,500
ピジョン	27,800	3,620.00	100,636,000
任天堂	3,500	24,555.00	85,942,500
中部電力	115,600	2,040.50	235,881,800
九州電力	207,300	1,655.00	343,081,500
東京急行電鉄	75,000	958.00	71,850,000
西日本旅客鉄道	35,000	9,101.00	318,535,000
日本通運	103,000	664.00	68,392,000
日本郵船	570,000	362.00	206,340,000
日本航空	67,300	4,725.00	317,992,500
ANAホールディングス	1,021,000	392.00	400,232,000
ITホールディングス	61,800	2,944.00	181,939,200
オービック	31,200	6,050.00	188,760,000
大塚商会	26,400	6,840.00	180,576,000
日本電信電話	110,800	4,979.50	551,728,600
KDDI	89,000	3,244.00	288,716,000
SCSK	22,200	4,555.00	101,121,000
ソフトバンクグループ	45,400	7,507.00	340,817,800
ガリバーインターナショナル	42,900	1,216.00	52,166,400
伊藤忠商事	101,900	1,543.00	157,231,700
三井物産	72,500	1,638.00	118,755,000
住友商事	105,100	1,369.00	143,881,900
三菱商事	131,800	2,413.50	318,099,300
スズケン	45,000	4,595.00	206,775,000
MonotaRO	11,200	6,930.00	77,616,000
セブン&アイ・ホールディングス	51,000	5,856.00	298,656,000
ツルハホールディングス	18,800	11,090.00	208,492,000
ドンキホーテホールディングス	8,500	5,290.00	44,965,000
ユナイテッドアローズ	43,000	4,950.00	212,850,000
ラオックス	238,000	524.00	124,712,000
しまむら	6,200	12,970.00	80,414,000
ファーストリテイリング	3,000	55,500.00	166,500,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,429,900	864.30	1,235,862,570
三井住友フィナンシャルグループ	92,600	5,428.00	502,632,800
スルガ銀行	16,700	2,653.00	44,305,100
みずほフィナンシャルグループ	2,291,500	258.50	592,352,750
大和証券グループ本社	136,000	911.60	123,977,600
野村ホールディングス	263,800	849.60	224,124,480
第一生命保険	152,100	2,424.50	368,766,450
東京海上ホールディングス	67,000	5,404.00	362,068,000
オリックス	162,700	1,800.50	292,941,350
三井不動産	138,000	3,794.00	523,572,000
三菱地所	87,000	2,893.00	251,691,000
テンプホールディングス	49,200	5,720.00	281,424,000
綜合警備保障	76,200	5,320.00	405,384,000
楽天	197,900	1,851.00	366,312,900
合 計	14,283,100		25,083,603,730

②株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。