有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年8月17日-平成30年8月16日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 ①株式

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	JA日本株式マザーファンド	258,618,788	459,875,928
合計		258,618,788	459,875,928

(注1)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、「JA日本株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、同マザーファンドの状況は次のとおりであります。
「JA日本株式マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

	平成29年 8月16日現在	平成30年 8月16日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	2,843,751	665,918,491
コール・ローン	52,400,357	10,119,683
株式	24,112,527,870	25,259,279,670
未収入金	281,282,148	212,762,865
未収配当金	17,578,650	19,192,650
流動資産合計	24,466,632,776	26,167,273,359
資産合計	24,466,632,776	26,167,273,359
負債の部
流動負債
未払金	-	161,394,265
未払解約金	17,667	1,039,236
未払利息	107	26
その他未払費用	23	8,693
流動負債合計	17,797	162,442,220
負債合計	17,797	162,442,220
純資産の部
元本等
元本	15,089,855,506	14,623,994,495
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,376,759,473	11,380,836,644
元本等合計	24,466,614,979	26,004,831,139
純資産合計	24,466,614,979	26,004,831,139
負債純資産合計	24,466,632,776	26,167,273,359

(2)注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		平成29年 8月16日現在	平成30年 8月16日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	本書における開示対象ファンドの期首	平成28年 8月17日	平成29年 8月17日
	同期首元本額	16,935,926,391円	15,089,855,506円
	同期中追加設定元本額	598,920,667円	1,612,394,564円
	同期中一部解約元本額	2,444,991,552円	2,078,255,575円
	元本の内訳
	JA日本株式ファンド	330,235,698円	258,618,788円
	JA資産設計ファンド(安定型)	65,775,185円	68,491,681円
	JA資産設計ファンド(成長型)	147,067,801円	172,334,360円
	JA資産設計ファンド(積極型)	212,624,288円	202,408,414円
	NZAM内外資産分散私募ファンド(適格機関投資家専用)	-円	415,182,463円
	JA日本株式私募ファンド(適格機関投資家専用)	8,679,967,019円	8,500,338,447円
	JAグローバルバランス私募ファンド(適格機関投資家専用)	5,654,185,515円	5,006,620,342円
	合計	15,089,855,506円	14,623,994,495円
2.	本書における開示対象ファンドの計算期間の末日における受益権の総数	15,089,855,506口	14,623,994,495口
3.	一口当たり純資産額	1.6214円	1.7782円
	(一万口当たり純資産額)	(16,214円)	(17,782円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成28年 8月17日 至 平成29年 8月16日	自 平成29年 8月17日 至 平成30年 8月16日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権等であります。 当ファンドが保有する有価証券は、全て売買目的で保有しており、これらの詳細は、「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 当該金融商品は、株価変動リスク、流動性リスク等に晒されています。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	フロント部門では、トラッキング・エラー(市場全体の動きとファンドが乖離するリスク)の水準を管理しています。また、資産ポートフォリオ委員会で決められた方針の範囲内となるよう、管理を行っております。 ミドル部門は、ファンド運用状況の日々のモニタリングや定期的なフィードバックを行ないフロント部門を牽制しております。法令等のルールや組織的に決定された運用計画に従って運用されるよう、日常的な管理を行うほか、運用管理会議を開催してこれらの遵守状況を検証しております。また、各種運用リスクとパフォーマンスの計測・管理を行うほか、運用リスク管理会議を開催してこれらの管理状況を検証しております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項目	平成29年 8月16日現在	平成30年 8月16日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	株式 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権 短期で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(自 平成28年 8月17日 至 平成29年 8月16日)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	3,274,556,919
合計	3,274,556,919

(自 平成29年 8月17日 至 平成30年 8月16日)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	706,605,388
合計	706,605,388

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。

(3)附属明細表

第1 有価証券明細表 ①株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
ショーボンドホールディングス	25,100	7,500.00	188,250,000
清水建設	155,400	981.00	152,447,400
五洋建設	542,200	660.00	357,852,000
日揮	105,000	2,068.00	217,140,000
日清製粉グループ本社	54,600	2,167.00	118,318,200
森永乳業	66,000	3,025.00	199,650,000
伊藤ハム米久ホールディングス	142,800	819.00	116,953,200
キリンホールディングス	71,300	2,542.00	181,244,600
不二製油グループ本社	23,800	3,325.00	79,135,000
カゴメ	61,400	3,055.00	187,577,000
日本たばこ産業	52,400	3,108.00	162,859,200
グンゼ	43,200	5,160.00	222,912,000
住友化学	369,000	612.00	225,828,000
信越化学工業	63,800	10,675.00	681,065,000
東京応化工業	60,800	3,565.00	216,752,000
日油	51,000	3,485.00	177,735,000
花王	37,500	8,057.00	302,137,500
資生堂	35,900	7,135.00	256,146,500
協和発酵キリン	56,400	1,906.00	107,498,400
武田薬品工業	38,500	4,613.00	177,600,500
塩野義製薬	47,000	6,143.00	288,721,000
エーザイ	11,900	9,735.00	115,846,500
ロート製薬	55,500	3,215.00	178,432,500
第一三共	54,800	4,325.00	237,010,000
ペプチドリーム	26,600	3,685.00	98,021,000
コスモエネルギーホールディングス	24,800	3,590.00	89,032,000
東洋ゴム工業	253,700	1,787.00	453,361,900
太平洋セメント	83,500	3,305.00	275,967,500
新日鐵住金	29,600	2,199.50	65,105,200
大同特殊鋼	34,200	5,050.00	172,710,000
日立金属	265,000	1,197.00	317,205,000
住友金属鉱山	29,600	3,647.00	107,951,200
三和ホールディングス	104,100	1,231.00	128,147,100
SMC	10,200	36,790.00	375,258,000
小松製作所	111,900	2,999.00	335,588,100
ダイキン工業	20,600	13,300.00	273,980,000
タダノ	53,800	1,228.00	66,066,400
アマノ	60,100	2,216.00	133,181,600
マキタ	15,900	4,795.00	76,240,500
IHI	14,000	3,730.00	52,220,000
日立製作所	536,000	732.20	392,459,200
富士電機	352,000	845.00	297,440,000
日本電産	34,700	15,180.00	526,746,000
富士通	269,000	771.40	207,506,600
ソニー	108,200	5,947.00	643,465,400
キーエンス	10,500	59,750.00	627,375,000
ファナック	14,500	21,545.00	312,402,500
ローム	20,000	9,170.00	183,400,000
村田製作所	24,800	17,530.00	434,744,000
東京エレクトロン	16,600	18,530.00	307,598,000
いすゞ自動車	314,400	1,628.50	512,000,400
トヨタ自動車	105,100	6,775.00	712,052,500
スズキ	62,400	7,607.00	474,676,800
SUBARU	81,100	3,306.00	268,116,600
任天堂	8,200	34,500.00	282,900,000
関西電力	100,700	1,567.50	157,847,250
九州電力	122,000	1,265.00	154,330,000
メタウォーター	41,400	2,999.00	124,158,600
ヤマトホールディングス	21,000	3,342.00	70,182,000
日立物流	118,000	3,055.00	360,490,000
SGホールディングス	274,900	2,571.00	706,767,900
日本郵船	30,000	2,028.00	60,840,000
日本航空	19,300	3,959.00	76,408,700
ANAホールディングス	20,700	3,828.00	79,239,600
ネクソン	60,900	1,352.00	82,336,800
GMOペイメントゲートウェイ	17,900	11,470.00	205,313,000
ヤフー	367,200	393.00	144,309,600
ネットワンシステムズ	67,900	2,326.00	157,935,400
日本電信電話	99,700	5,236.00	522,029,200
カドカワ	184,700	1,142.00	210,927,400
ソフトバンクグループ	68,000	9,985.00	678,980,000
双日	275,400	380.00	104,652,000
シップヘルスケアホールディングス	12,200	4,150.00	50,630,000
日本ライフライン	72,600	2,050.00	148,830,000
シークス	94,900	2,283.00	216,656,700
三井物産	70,400	1,793.50	126,262,400
三菱商事	145,900	3,121.00	455,353,900
PALTAC	20,000	5,740.00	114,800,000
J.フロント リテイリング	76,200	1,586.00	120,853,200
スタートトゥデイ	37,400	3,580.00	133,892,000
ココカラファイン	17,700	6,180.00	109,386,000
ネクステージ	174,700	707.00	123,512,900
セブン&アイ・ホールディングス	8,200	4,549.00	37,301,800
ユナイテッドアローズ	31,800	3,950.00	125,610,000
丸井グループ	55,200	2,284.00	126,076,800
ケーズホールディングス	197,700	1,237.00	244,554,900
ニトリホールディングス	10,500	15,870.00	166,635,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,506,000	658.50	991,701,000
三井住友フィナンシャルグループ	148,300	4,294.00	636,800,200
千葉銀行	170,000	725.00	123,250,000
大和証券グループ本社	116,400	647.10	75,322,440
野村ホールディングス	225,600	500.30	112,867,680
カブドットコム証券	65,200	361.00	23,537,200
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	80,500	3,415.00	274,907,500
第一生命ホールディングス	240,500	1,999.00	480,759,500
T&Dホールディングス	77,300	1,609.00	124,375,700
三井不動産	121,800	2,444.50	297,740,100
住友不動産	38,000	3,730.00	141,740,000
電通	48,300	5,120.00	247,296,000
オリエンタルランド	28,500	11,815.00	336,727,500
リクルートホールディングス	142,800	3,290.00	469,812,000
リログループ	87,900	2,734.00	240,318,600
トランス・コスモス	52,400	2,538.00	132,991,200
合 計	11,385,000		25,259,279,670

②株式以外の有価証券

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。