有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年8月17日-平成29年8月16日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券

(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	JA日本株式マザーファンド	330,235,698	535,444,160
合計		330,235,698	535,444,160

(注1)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、「JA日本株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、同マザーファンドの状況は次のとおりであります。
「JA日本株式マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

	平成28年 8月16日現在	平成29年 8月16日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	-	2,843,751
コール・ローン	46,977,707	52,400,357
株式	21,250,718,070	24,112,527,870
未収入金	665,648,214	281,282,148
未収配当金	27,320,250	17,578,650
流動資産合計	21,990,664,241	24,466,632,776
資産合計	21,990,664,241	24,466,632,776
負債の部
流動負債
未払金	450,143,630	-
未払解約金	2,596	17,667
未払利息	84	107
その他未払費用	118	23
流動負債合計	450,146,428	17,797
負債合計	450,146,428	17,797
純資産の部
元本等
元本	16,935,926,391	15,089,855,506
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,604,591,422	9,376,759,473
元本等合計	21,540,517,813	24,466,614,979
純資産合計	21,540,517,813	24,466,614,979
負債純資産合計	21,990,664,241	24,466,632,776

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		平成28年 8月16日現在	平成29年 8月16日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	本書における開示対象ファンドの期首	平成27年 8月18日	平成28年 8月17日
	同期首元本額	15,901,940,347円	16,935,926,391円
	同期中追加設定元本額	4,939,404,201円	598,920,667円
	同期中一部解約元本額	3,905,418,157円	2,444,991,552円
	元本の内訳
	JA日本株式ファンド	383,979,916円	330,235,698円
	JA資産設計ファンド(安定型)	66,815,693円	65,775,185円
	JA資産設計ファンド(成長型)	168,273,862円	147,067,801円
	JA資産設計ファンド(積極型)	239,824,685円	212,624,288円
	JA日本株式私募ファンド(適格機関投資家専用)	8,856,376,568円	8,679,967,019円
	JAグローバルバランス私募ファンド(適格機関投資家専用)	7,220,655,667円	5,654,185,515円
	合計	16,935,926,391円	15,089,855,506円
2.	本書における開示対象ファンドの計算期間の末日における受益権の総数	16,935,926,391口	15,089,855,506口
3.	一口当たり純資産額	1.2719円	1.6214円
	(一万口当たり純資産額)	(12,719円)	(16,214円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成27年 8月18日 至 平成28年 8月16日	自 平成28年 8月17日 至 平成29年 8月16日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権等であります。 当ファンドが保有する有価証券は、全て売買目的で保有しており、これらの詳細は、「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 当該金融商品は、株価変動リスク、流動性リスク等に晒されています。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	フロント部門では、トラッキング・エラー(市場全体の動きとファンドが乖離するリスク)の水準を管理しています。また、資産ポートフォリオ委員会で決められた方針の範囲内となるよう、管理を行っております。 ミドル部門は、ファンド運用状況の日々のモニタリングや定期的なフィードバックを行ないフロント部門を牽制しております。法令等のルールや組織的に決定された運用計画に従って運用されるよう、日常的な管理を行うほか、運用管理会議を開催してこれらの遵守状況を検証しております。また、各種運用リスクとパフォーマンスの計測・管理を行うほか、運用リスク管理会議を開催してこれらの管理状況を検証しております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項目	平成28年 8月16日現在	平成29年 8月16日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	株式 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権 短期で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
(自 平成27年 8月18日 至 平成28年 8月16日)
売買目的有価証券

(単位:円)
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△1,297,393,257
合計	△1,297,393,257

(自 平成28年 8月17日 至 平成29年 8月16日)
売買目的有価証券

(単位:円)
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	3,274,556,919
合計	3,274,556,919

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式

(単位:円)
銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
ショーボンドホールディングス	30,800	5,950.00	183,260,000
大成建設	116,000	1,068.00	123,888,000
清水建設	167,100	1,153.00	192,666,300
五洋建設	311,300	618.00	192,383,400
日揮	115,900	1,730.00	200,507,000
森永乳業	255,000	861.00	219,555,000
キリンホールディングス	126,000	2,467.00	310,842,000
不二製油グループ本社	13,200	2,976.00	39,283,200
味の素	105,700	2,240.50	236,820,850
カゴメ	51,200	3,545.00	181,504,000
アリアケジャパン	21,500	7,930.00	170,495,000
グンゼ	340,000	450.00	153,000,000
住友化学	299,000	651.00	194,649,000
東ソー	172,000	1,212.00	208,464,000
信越化学工業	59,600	9,768.00	582,172,800
大陽日酸	97,300	1,298.00	126,295,400
日油	105,000	1,444.00	151,620,000
花王	46,200	6,747.00	311,711,400
ポーラ・オルビスホールディングス	40,700	3,385.00	137,769,500
武田薬品工業	61,400	5,974.00	366,803,600
アステラス製薬	117,600	1,399.00	164,522,400
塩野義製薬	39,600	5,718.00	226,432,800
日本新薬	18,000	7,240.00	130,320,000
ロート製薬	52,600	2,455.00	129,133,000
ペプチドリーム	33,600	3,490.00	117,264,000
東洋ゴム工業	123,000	2,103.00	258,669,000
旭硝子	30,100	4,370.00	131,537,000
太平洋セメント	360,000	422.00	151,920,000
新日鐵住金	73,800	2,652.00	195,717,600
三井金属鉱業	770,000	556.00	428,120,000
住友金属鉱山	100,000	1,792.50	179,250,000
古河電気工業	18,200	5,950.00	108,290,000
三和ホールディングス	101,000	1,223.00	123,523,000
ディスコ	6,700	19,390.00	129,913,000
SMC	3,600	35,320.00	127,152,000
小松製作所	29,400	2,829.50	83,187,300
ダイキン工業	35,000	11,295.00	395,325,000
アマノ	76,800	2,571.00	197,452,800
THK	22,200	3,430.00	76,146,000
IHI	673,000	364.00	244,972,000
日立製作所	503,000	726.70	365,530,100
富士電機	296,000	584.00	172,864,000
日本電産	39,700	12,440.00	493,868,000
アルバック	31,900	6,030.00	192,357,000
ソニー	130,000	4,325.00	562,250,000
キーエンス	11,200	52,660.00	589,792,000
ファナック	12,300	21,745.00	267,463,500
ローム	20,300	8,450.00	171,535,000
村田製作所	18,600	17,350.00	322,710,000
東京エレクトロン	28,300	15,005.00	424,641,500
豊田自動織機	40,900	5,850.00	239,265,000
いすゞ自動車	301,100	1,430.00	430,573,000
トヨタ自動車	93,900	6,194.00	581,616,600
スズキ	126,600	5,607.00	709,846,200
SUBARU	20,600	3,985.00	82,091,000
任天堂	10,700	36,680.00	392,476,000
電源開発	31,300	2,864.00	89,643,200
イーレックス	226,400	969.00	219,381,600
メタウォーター	43,600	2,936.00	128,009,600
西日本旅客鉄道	23,600	8,182.00	193,095,200
東海旅客鉄道	13,600	18,420.00	250,512,000
西武ホールディングス	184,000	1,904.00	350,336,000
ヤマトホールディングス	23,200	2,227.00	51,666,400
日立物流	49,200	2,699.00	132,790,800
商船三井	165,000	337.00	55,605,000
日本航空	14,400	3,804.00	54,777,600
ANAホールディングス	376,000	406.90	152,994,400
ネクソン	46,700	2,619.00	122,307,300
GMOペイメントゲートウェイ	33,800	7,240.00	244,712,000
日本電信電話	119,200	5,275.00	628,780,000
カドカワ	129,100	1,216.00	156,985,600
ソフトバンクグループ	86,000	8,752.00	752,672,000
双日	291,600	285.00	83,106,000
シップヘルスケアホールディングス	12,700	3,270.00	41,529,000
第一興商	46,100	5,490.00	253,089,000
シークス	40,200	4,410.00	177,282,000
三井物産	61,200	1,617.50	98,991,000
三菱商事	159,700	2,517.00	401,964,900
セブン&アイ・ホールディングス	28,800	4,471.00	128,764,800
ユナイテッドアローズ	19,700	3,515.00	69,245,500
コメリ	48,900	3,215.00	157,213,500
しまむら	6,600	13,750.00	90,750,000
丸井グループ	142,900	1,541.00	220,208,900
イオン	195,700	1,683.50	329,460,950
イズミ	19,200	5,960.00	114,432,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,470,100	699.70	1,028,628,970
りそなホールディングス	455,000	561.50	255,482,500
三井住友フィナンシャルグループ	103,100	4,151.00	427,968,100
千葉銀行	177,000	785.00	138,945,000
大和証券グループ本社	120,000	621.10	74,532,000
野村ホールディングス	219,800	645.00	141,771,000
カブドットコム証券	68,400	349.00	23,871,600
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	72,900	3,802.00	277,165,800
第一生命ホールディングス	256,800	1,878.50	482,398,800
T&Dホールディングス	81,000	1,592.00	128,952,000
三菱地所	150,700	1,960.00	295,372,000
住友不動産	38,000	3,275.00	124,450,000
オリエンタルランド	19,200	8,166.00	156,787,200
楽天	114,600	1,317.50	150,985,500
リクルートホールディングス	181,400	2,144.00	388,921,600
リログループ	93,100	2,263.00	210,685,300
トランス・コスモス	71,500	2,432.00	173,888,000
合 計	13,235,200		24,112,527,870

②株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。