有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/08/17-2023/08/16)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	JA日本株式マザーファンド	154,897,740	441,427,579
合計		154,897,740	441,427,579

(注1)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、「JA日本株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、同マザーファンドの状況は次のとおりであります。
「JA日本株式マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

	2022年 8月16日現在	2023年 8月16日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	53,359,661	48,792,319
株式	31,362,946,270	28,258,087,490
未収入金	812,295,022	593,753,190
未収配当金	33,506,300	27,814,750
流動資産合計	32,262,107,253	28,928,447,749
資産合計	32,262,107,253	28,928,447,749
負債の部
流動負債
未払金	132,796,644	218,542,193
未払解約金	2,158,920	-
未払利息	36	99
流動負債合計	134,955,600	218,542,292
負債合計	134,955,600	218,542,292
純資産の部
元本等
元本	13,335,713,285	10,074,391,413
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	18,791,438,368	18,635,514,044
元本等合計	32,127,151,653	28,709,905,457
純資産合計	32,127,151,653	28,709,905,457
負債純資産合計	32,262,107,253	28,928,447,749

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

(2022年 8月16日現在)	(2023年 8月16日現在)
本書における開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本書における開示対象ファンドの当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。	同左

(貸借対照表に関する注記)

項目		2022年 8月16日現在	2023年 8月16日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	本書における開示対象ファンドの期首	2021年 8月17日	2022年 8月17日
	同期首元本額	14,205,032,407円	13,335,713,285円
	同期中追加設定元本額	1,570,913,964円	1,103,913,959円
	同期中一部解約元本額	2,440,233,086円	4,365,235,831円
	元本の内訳
	JA日本株式ファンド	170,934,047円	154,897,740円
	JA資産設計ファンド(安定型)	51,722,838円	42,460,729円
	JA資産設計ファンド(成長型)	124,319,534円	104,997,644円
	JA資産設計ファンド(積極型)	157,677,007円	122,689,374円
	NZAM 内外資産分散私募ファンド(適格機関投資家専用)	322,829,336円	-円
	NZAM 日本株式アクティブ戦略私募(適格機関投資家専用)	-円	172,016,376円
	JA日本株式私募ファンド(適格機関投資家専用)	7,768,421,507円	5,695,647,633円
	JAグローバルバランス私募ファンド(適格機関投資家専用)	3,883,164,820円	3,232,145,367円
	NZAM バランスファンド1-B私募2108(適格機関投資家専用)	856,644,196円	549,536,550円
	合計	13,335,713,285円	10,074,391,413円
2.	本書における開示対象ファンドの計算期間の末日における受益権の総数	13,335,713,285口	10,074,391,413口
3.	一口当たり純資産額	2.4091円	2.8498円
	(一万口当たり純資産額)	(24,091円)	(28,498円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項目	自 2021年 8月17日 至 2022年 8月16日	自 2022年 8月17日 至 2023年 8月16日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権等であります。 当ファンドが保有する有価証券は、全て売買目的で保有しており、これらの詳細は、「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 当該金融商品は、株価変動リスク、金利変動リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されています。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	フロント部門では、ポジションリスク管理及びパフォーマンス管理を行っています。また、決定された運用計画に基づいた運用(あるいはポジション組成)となっているか管理を行っております。 ミドル部門は、ファンド運用状況の日々のモニタリングや定期的なフィードバックを行ないフロント部門を牽制しております。法令等のルールや組織的に決定された運用計画に従って運用されるよう、日常的な管理を行うほか、運用管理会議を開催してこれらの遵守状況を検証しております。また、各種運用リスクとパフォーマンスの計測・管理を行うほか、運用リスク管理会議を開催してこれらの管理状況を検証しております。	フロント部門では、ポジションリスク管理及びパフォーマンス管理を行っています。また、決定された運用計画に基づいた運用(あるいはポジション組成)となっているか管理を行っております。 ミドル部門は、ファンド運用状況の日々のモニタリングや定期的なフィードバックを行ないフロント部門を牽制しております。法令等のルールや組織的に決定された運用計画に従って運用されるよう、日常的な管理を行うほか、コンプライアンス委員会を開催してこれらの遵守状況を検証しております。また、各種運用リスクとパフォーマンスの計測・管理を行うほか、運用リスク管理会議を開催してこれらの管理状況を検証しております。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項目	2022年 8月16日現在	2023年 8月16日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	株式 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権 短期で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
(自 2021年 8月17日 至 2022年 8月16日)
売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,544,369,390
合計	1,544,369,390

(自 2022年 8月17日 至 2023年 8月16日)
売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	3,356,494,309
合計	3,356,494,309

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
INPEX	68,300	1,979.50	135,199,850
鹿島建設	51,300	2,344.00	120,247,200
西松建設	21,900	3,595.00	78,730,500
大和ハウス工業	44,300	3,919.00	173,611,700
インフロニア・ホールディングス	124,800	1,450.00	180,960,000
アサヒグループホールディングス	33,700	5,488.00	184,945,600
日清オイリオグループ	21,900	4,190.00	91,761,000
味の素	40,700	5,834.00	237,443,800
ニチレイ	41,100	3,425.00	140,767,500
東洋水産	34,400	5,969.00	205,333,600
日本たばこ産業	43,900	3,098.00	136,002,200
セーレン	70,700	2,294.00	162,185,800
デサント	43,200	3,550.00	153,360,000
日本曹達	59,700	5,140.00	306,858,000
信越化学工業	110,900	4,528.00	502,155,200
エア・ウォーター	82,400	1,743.50	143,664,400
東京応化工業	21,200	9,384.00	198,940,800
資生堂	25,800	6,385.00	164,733,000
エフピコ	33,300	2,709.50	90,226,350
ユニ・チャーム	48,700	5,736.00	279,343,200
武田薬品工業	80,400	4,425.00	355,770,000
エーザイ	12,300	9,354.00	115,054,200
ロート製薬	53,700	3,711.00	199,280,700
参天製薬	239,500	1,395.00	334,102,500
第一三共	106,000	4,283.00	453,998,000
あすか製薬ホールディングス	35,500	1,708.00	60,634,000
太平洋セメント	35,000	2,818.50	98,647,500
日本製鉄	79,900	3,302.00	263,829,800
住友電気工業	69,200	1,748.00	120,961,600
東洋製罐グループホールディングス	108,700	2,366.50	257,238,550
芝浦機械	36,300	4,065.00	147,559,500
DMG森精機	43,700	2,474.50	108,135,650
SMC	3,400	68,530.00	233,002,000
日精エー・エス・ビー機械	68,500	3,990.00	273,315,000
ローツェ	10,500	10,870.00	114,135,000
荏原製作所	37,700	6,802.00	256,435,400
ダイキン工業	15,200	24,035.00	365,332,000
イビデン	91,200	8,102.00	738,902,400
東芝	77,500	4,600.00	356,500,000
安川電機	26,900	5,609.00	150,882,100
ルネサスエレクトロニクス	128,900	2,455.50	316,513,950
ソニーグループ	58,300	12,010.00	700,183,000
アドバンテスト	9,300	18,320.00	170,376,000
キーエンス	10,200	59,430.00	606,186,000
レーザーテック	31,400	21,220.00	666,308,000
東京エレクトロン	41,200	20,375.00	839,450,000
トヨタ紡織	116,200	2,678.00	311,183,600
デンソー	18,300	9,622.00	176,082,600
東海理化電機製作所	103,900	2,241.00	232,839,900
トヨタ自動車	503,100	2,370.50	1,192,598,550
武蔵精密工業	99,000	1,719.00	170,181,000
新明和工業	37,000	1,313.00	48,581,000
本田技研工業	69,000	4,416.00	304,704,000
豊田合成	25,300	3,049.00	77,139,700
島津製作所	79,100	4,200.00	332,220,000
HOYA	42,400	16,020.00	679,248,000
広済堂ホールディングス	96,600	2,663.00	257,245,800
イトーキ	93,800	1,366.00	128,130,800
任天堂	55,200	6,292.00	347,318,400
関西電力	72,800	1,902.50	138,502,000
四国電力	75,000	997.70	74,827,500
大阪瓦斯	46,100	2,267.00	104,508,700
メタウォーター	28,500	1,867.00	53,209,500
東急	26,700	1,830.50	48,874,350
京浜急行電鉄	188,000	1,312.00	246,656,000
京阪ホールディングス	63,400	4,146.00	262,856,400
ヤマトホールディングス	73,300	2,644.50	193,841,850
ニッコンホールディングス	66,500	3,200.00	212,800,000
川崎汽船	56,600	4,811.00	272,302,600
GMOペイメントゲートウェイ	14,600	9,639.00	140,729,400
Appier Group	152,500	1,641.00	250,252,500
オービックビジネスコンサルタント	43,900	5,910.00	259,449,000
ネットワンシステムズ	62,300	2,703.00	168,396,900
スカパーJSATホールディングス	235,500	674.00	158,727,000
日本電信電話	4,569,200	162.90	744,322,680
コナミグループ	36,100	8,160.00	294,576,000
ソフトバンクグループ	45,800	6,466.00	296,142,800
東京エレクトロン デバイス	17,200	9,800.00	168,560,000
マクニカホールディングス	12,700	6,360.00	80,772,000
グリムス	44,900	2,370.00	106,413,000
伊藤忠商事	79,100	5,553.00	439,242,300
三井物産	61,200	5,370.00	328,644,000
三菱商事	69,300	6,941.00	481,011,300
キヤノンマーケティングジャパン	86,600	3,831.00	331,764,600
コメ兵ホールディングス	34,500	5,860.00	202,170,000
サンワカンパニー	123,500	606.00	74,841,000
日本瓦斯	135,800	2,169.00	294,550,200
しまむら	8,900	14,885.00	132,476,500
丸井グループ	84,100	2,432.00	204,531,200
ニトリホールディングス	12,500	15,950.00	199,375,000
ファーストリテイリング	4,900	33,520.00	164,248,000
めぶきフィナンシャルグループ	448,500	382.10	171,371,850
三菱UFJフィナンシャル・グループ	620,600	1,088.50	675,523,100
りそなホールディングス	272,500	705.10	192,139,750
三井住友フィナンシャルグループ	78,400	6,301.00	493,998,400
群馬銀行	293,600	626.70	183,999,120
ふくおかフィナンシャルグループ	28,700	3,263.00	93,648,100
FPG	86,300	1,400.00	120,820,000
ウェルスナビ	67,900	1,342.00	91,121,800
第一生命ホールディングス	77,000	2,625.50	202,163,500
東京海上ホールディングス	132,800	3,102.00	411,945,600
ジャックス	7,600	4,775.00	36,290,000
オリックス	50,000	2,562.00	128,100,000
三菱HCキャピタル	164,900	888.50	146,513,650
東急不動産ホールディングス	349,800	860.80	301,107,840
三井不動産	97,600	3,004.00	293,190,400
ジェイエイシーリクルートメント	32,200	2,637.00	84,911,400
オリエンタルランド	67,200	5,250.00	352,800,000
リクルートホールディングス	93,400	4,852.00	453,176,800
日本郵政	155,400	1,070.00	166,278,000
ベルシステム24ホールディングス	28,900	1,480.00	42,772,000
リログループ	92,600	1,690.00	156,494,000
INTLOOP	14,800	5,640.00	83,472,000
合 計	13,764,200		28,258,087,490

②株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。