有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年8月20日-令和2年8月19日)

エコ マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2019年 8月19日現在	2020年 8月19日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	132,410,466	116,179,501
株式	7,792,433,120	7,451,908,280
未収配当金	13,601,900	9,605,800
流動資産合計	7,938,445,486	7,577,693,581
資産合計	7,938,445,486	7,577,693,581
負債の部
流動負債
未払解約金	-	5,651,156
未払利息	183	126
流動負債合計	183	5,651,282
負債合計	183	5,651,282
純資産の部
元本等
元本	4,121,491,486	3,688,145,795
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,816,953,817	3,883,896,504
元本等合計	7,938,445,303	7,572,042,299
純資産合計	7,938,445,303	7,572,042,299
負債純資産合計	7,938,445,486	7,577,693,581

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2019年 8月19日現在	2020年 8月19日現在
1.	期首	2018年 8月21日	2019年 8月20日
	期首元本額	4,469,508,010円	4,121,491,486円
	期首からの追加設定元本額	12,684,620円	16,949,211円
	期首からの一部解約元本額	360,701,144円	450,294,902円
	元本の内訳 ※
	日興エコファンド	3,779,485,129円	3,357,843,290円
	年金積立 エコファンド	342,006,357円	330,302,505円
	計	4,121,491,486円	3,688,145,795円
2.	受益権の総数	4,121,491,486口	3,688,145,795口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2018年 8月21日 至 2019年 8月19日	自 2019年 8月20日 至 2020年 8月19日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2019年 8月19日現在	2020年 8月19日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2019年 8月19日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△577,621,274
合計	△577,621,274

(2020年 8月19日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	176,386,404
合計	176,386,404

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2019年 8月19日現在		2020年 8月19日現在
1口当たり純資産額	1.9261円	1口当たり純資産額	2.0531円
(1万口当たり純資産額)	(19,261円)	(1万口当たり純資産額)	(20,531円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
ダイセキ環境ソリューション	30,000	720.00	21,600,000
大成建設	19,100	3,535.00	67,518,500
大林組	16,000	1,020.00	16,320,000
大和ハウス工業	48,300	2,667.00	128,816,100
積水ハウス	81,600	2,116.50	172,706,400
ヤクルト本社	6,400	6,150.00	39,360,000
明治ホールディングス	1,400	8,620.00	12,068,000
アサヒグループホールディングス	15,400	3,632.00	55,932,800
キリンホールディングス	33,500	2,099.50	70,333,250
伊藤園	14,400	6,280.00	90,432,000
味の素	55,100	1,977.00	108,932,700
帝人	14,800	1,675.00	24,790,000
東レ	160,900	498.20	80,160,380
三井化学	14,900	2,440.00	36,356,000
花王	10,200	8,145.00	83,079,000
富士フイルムホールディングス	14,600	5,060.00	73,876,000
ライオン	11,800	2,337.00	27,576,600
エフピコ	5,000	8,380.00	41,900,000
協和キリン	35,200	2,751.00	96,835,200
武田薬品工業	16,600	4,032.00	66,931,200
アステラス製薬	54,700	1,730.50	94,658,350
塩野義製薬	9,100	6,170.00	56,147,000
中外製薬	7,100	4,830.00	34,293,000
ツムラ	22,400	2,933.00	65,699,200
第一三共	15,300	9,616.00	147,124,800
TOTO	19,400	4,565.00	88,561,000
日本碍子	56,700	1,520.00	86,184,000
DOWAホールディングス	13,700	3,215.00	44,045,500
ディスコ	2,300	25,880.00	59,524,000
小松製作所	77,700	2,196.00	170,629,200
日立建機	8,300	3,560.00	29,548,000
クボタ	82,000	1,732.00	142,024,000
ダイキン工業	11,600	19,280.00	223,648,000
三菱電機	73,000	1,442.50	105,302,500
富士電機	8,800	3,190.00	28,072,000
日本電産	2,400	8,989.00	21,573,600
オムロン	7,600	7,820.00	59,432,000
日本電気	22,000	5,660.00	124,520,000
パナソニック	17,400	926.00	16,112,400
アンリツ	21,200	2,355.00	49,926,000
ソニー	25,300	8,526.00	215,707,800
TDK	4,600	11,500.00	52,900,000
横河電機	42,600	1,656.00	70,545,600
京セラ	25,100	6,246.00	156,774,600
村田製作所	16,900	6,597.00	111,489,300
SCREENホールディングス	2,200	5,410.00	11,902,000
リコー	55,300	779.00	43,078,700
東京エレクトロン	2,900	28,725.00	83,302,500
デンソー	42,800	4,247.00	181,771,600
トヨタ自動車	59,200	7,195.00	425,944,000
本田技研工業	33,200	2,716.50	90,187,800
テルモ	11,400	4,295.00	48,963,000
島津製作所	30,900	3,190.00	98,571,000
オリンパス	24,400	2,117.50	51,667,000
大日本印刷	26,500	2,275.00	60,287,500
ヤマハ	12,700	5,070.00	64,389,000
コクヨ	3,600	1,203.00	4,330,800
東京瓦斯	40,300	2,369.00	95,470,700
東急	51,500	1,366.00	70,349,000
東日本旅客鉄道	27,200	6,627.00	180,254,400
日本通運	1,000	5,980.00	5,980,000
商船三井	35,600	1,906.00	67,853,600
NECネッツエスアイ	9,200	2,135.00	19,642,000
野村総合研究所	26,900	2,902.00	78,063,800
Zホールディングス	13,700	685.00	9,384,500
伊藤忠テクノソリューションズ	26,700	4,105.00	109,603,500
大塚商会	6,600	5,410.00	35,706,000
日本ユニシス	23,500	3,085.00	72,497,500
日本電信電話	100,200	2,608.50	261,371,700
KDDI	9,100	3,350.00	30,485,000
NTTドコモ	72,700	3,103.00	225,588,100
エヌ・ティ・ティ・データ	54,100	1,255.00	67,895,500
ソフトバンクグループ	10,400	6,397.00	66,528,800
伊藤忠商事	46,500	2,625.00	122,062,500
三井物産	54,800	1,777.00	97,379,600
セブン&アイ・ホールディングス	48,200	3,453.00	166,434,600
丸井グループ	18,000	1,857.00	33,426,000
りそなホールディングス	232,500	380.60	88,489,500
三井住友フィナンシャルグループ	39,200	3,037.00	119,050,400
八十二銀行	89,100	410.00	36,531,000
滋賀銀行	18,800	2,484.00	46,699,200
野村ホールディングス	134,100	539.00	72,279,900
SOMPOホールディングス	5,700	3,905.00	22,258,500
東京海上ホールディングス	38,800	4,797.00	186,123,600
リコーリース	32,700	2,788.00	91,167,600
ヒューリック	25,700	974.00	25,031,800
三菱地所	56,600	1,673.00	94,691,800
ダスキン	19,700	2,701.00	53,209,700
ベネッセホールディングス	10,100	2,668.00	26,946,800
ダイセキ	16,100	2,428.00	39,090,800
合 計	2,952,800		7,451,908,280

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。