有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年8月20日-令和4年8月19日)

エコ マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2021年 8月19日現在	2022年 8月19日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	66,475,809	116,550,283
株式	8,066,207,680	8,099,889,650
未収配当金	10,231,300	5,624,800
流動資産合計	8,142,914,789	8,222,064,733
資産合計	8,142,914,789	8,222,064,733
負債の部
流動負債
未払利息	45	25
流動負債合計	45	25
負債合計	45	25
純資産の部
元本等
元本	3,251,211,192	2,959,485,228
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,891,703,552	5,262,579,480
元本等合計	8,142,914,744	8,222,064,708
純資産合計	8,142,914,744	8,222,064,708
負債純資産合計	8,142,914,789	8,222,064,733

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2021年 8月19日現在	2022年 8月19日現在
1.	期首	2020年 8月20日	2021年 8月20日
	期首元本額	3,688,145,795円	3,251,211,192円
	期首からの追加設定元本額	17,860,332円	23,037,667円
	期首からの一部解約元本額	454,794,935円	314,763,631円
	元本の内訳 ※
	日興エコファンド	2,936,947,493円	2,650,332,487円
	年金積立 エコファンド	314,263,699円	309,152,741円
	計	3,251,211,192円	2,959,485,228円
2.	受益権の総数	3,251,211,192口	2,959,485,228口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2020年 8月20日 至 2021年 8月19日	自 2021年 8月20日 至 2022年 8月19日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2021年 8月19日現在	2022年 8月19日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

(2021年 8月19日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	778,242,346
合計	778,242,346

(2022年 8月19日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	634,467,435
合計	634,467,435

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2021年 8月19日現在		2022年 8月19日現在
1口当たり純資産額	2.5046円	1口当たり純資産額	2.7782円
(1万口当たり純資産額)	(25,046円)	(1万口当たり純資産額)	(27,782円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
大成建設	2,700	4,050.00	10,935,000
鹿島建設	300	1,475.00	442,500
大和ハウス工業	200	3,207.00	641,400
ライト工業	500	1,862.00	931,000
積水ハウス	200	2,371.50	474,300
日揮ホールディングス	18,200	1,792.00	32,614,400
高砂熱学工業	26,300	1,654.00	43,500,200
ヤクルト本社	11,400	8,220.00	93,708,000
アサヒグループホールディングス	200	4,794.00	958,800
味の素	14,400	3,836.00	55,238,400
東洋水産	22,300	5,660.00	126,218,000
日清食品ホールディングス	200	9,900.00	1,980,000
レンゴー	30,200	820.00	24,764,000
旭化成	44,400	1,035.00	45,954,000
クレハ	32,900	9,970.00	328,013,000
信越化学工業	2,100	17,310.00	36,351,000
三井化学	32,700	2,987.00	97,674,900
住友ベークライト	600	4,405.00	2,643,000
積水化学工業	300	1,946.00	583,800
富士フイルムホールディングス	200	7,547.00	1,509,400
ライオン	69,300	1,587.00	109,979,100
エフピコ	102,900	3,560.00	366,324,000
ユニ・チャーム	30,500	4,909.00	149,724,500
協和キリン	25,000	3,090.00	77,250,000
アステラス製薬	700	2,022.50	1,415,750
中外製薬	19,000	3,800.00	72,200,000
小野薬品工業	400	3,293.00	1,317,200
ツムラ	200	3,215.00	643,000
第一三共	24,800	3,965.00	98,332,000
ENEOSホールディングス	1,300	511.80	665,340
ブリヂストン	100	5,447.00	544,700
TOTO	100	4,885.00	488,500
日本特殊陶業	89,800	2,852.00	256,109,600
UACJ	43,200	2,695.00	116,424,000
三和ホールディングス	43,500	1,421.00	61,813,500
リンナイ	9,500	10,940.00	103,930,000
日本製鋼所	7,500	2,898.00	21,735,000
ディスコ	500	35,750.00	17,875,000
小松製作所	600	2,908.50	1,745,100
ダイキン工業	15,700	25,545.00	401,056,500
アマノ	76,200	2,675.00	203,835,000
三菱重工業	10,900	4,845.00	52,810,500
IHI	11,000	3,465.00	38,115,000
イビデン	400	4,755.00	1,902,000
富士電機	60,900	6,170.00	375,753,000
日本電産	10,000	9,809.00	98,090,000
富士通	300	16,990.00	5,097,000
ルネサスエレクトロニクス	41,900	1,377.00	57,696,300
ソニーグループ	21,600	12,000.00	259,200,000
アズビル	8,100	4,140.00	33,534,000
アドバンテスト	2,400	8,400.00	20,160,000
ウシオ電機	97,000	1,807.00	175,279,000
ローム	6,200	10,880.00	67,456,000
村田製作所	100	7,917.00	791,700
東京エレクトロン	2,100	46,600.00	97,860,000
デンソー	6,400	7,927.00	50,732,800
川崎重工業	200	2,624.00	524,800
いすゞ自動車	31,700	1,597.00	50,624,900
トヨタ自動車	145,700	2,150.00	313,255,000
本田技研工業	200	3,713.00	742,600
テルモ	300	4,627.00	1,388,100
島津製作所	100	4,390.00	439,000
ナカニシ	82,000	2,529.00	207,378,000
トプコン	12,100	1,835.00	22,203,500
オリンパス	138,100	3,070.00	423,967,000
タムロン	27,900	3,080.00	85,932,000
HOYA	2,900	14,665.00	42,528,500
シチズン時計	254,700	593.00	151,037,100
大日本印刷	200	2,976.00	595,200
アシックス	88,400	2,734.00	241,685,600
コクヨ	62,200	1,793.00	111,524,600
東急	10,200	1,642.00	16,748,400
東日本旅客鉄道	100	6,973.00	697,300
東海旅客鉄道	3,400	16,000.00	54,400,000
商船三井	16,300	3,740.00	60,962,000
川崎汽船	1,600	9,370.00	14,992,000
日本航空	17,000	2,398.00	40,766,000
日鉄ソリューションズ	12,000	3,800.00	45,600,000
野村総合研究所	45,500	3,955.00	179,952,500
Zホールディングス	53,200	431.20	22,939,840
伊藤忠テクノソリューションズ	6,200	3,560.00	22,072,000
ネットワンシステムズ	61,900	3,025.00	187,247,500
BIPROGY	100	3,145.00	314,500
日本電信電話	32,300	3,761.00	121,480,300
KDDI	100	4,200.00	420,000
ソフトバンクグループ	300	5,764.00	1,729,200
丸紅	300	1,391.50	417,450
豊田通商	5,300	4,785.00	25,360,500
三井物産	32,900	3,125.00	102,812,500
三菱商事	27,800	4,364.00	121,319,200
岩谷産業	61,200	5,590.00	342,108,000
ミスミグループ本社	21,700	3,680.00	79,856,000
J.フロント リテイリング	15,400	1,080.00	16,632,000
セブン&アイ・ホールディングス	200	5,632.00	1,126,400
丸井グループ	31,000	2,468.00	76,508,000
ファーストリテイリング	1,100	85,550.00	94,105,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	80,600	728.00	58,676,800
りそなホールディングス	800	510.40	408,320
三井住友フィナンシャルグループ	15,600	4,189.00	65,348,400
SOMPOホールディングス	6,200	5,907.00	36,623,400
第一生命ホールディングス	500	2,388.00	1,194,000
東京海上ホールディングス	8,400	7,692.00	64,612,800
東京センチュリー	100	5,220.00	522,000
三井不動産	30,600	2,871.00	87,852,600
三菱地所	300	1,910.50	573,150
綜合警備保障	8,500	3,680.00	31,280,000
リクルートホールディングス	22,900	4,915.00	112,553,500
ダイセキ	12,700	4,160.00	52,832,000
合 計	2,571,400		8,099,889,650

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。