有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/08/20-2023/08/21)

エコ マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2022年 8月19日現在	2023年 8月21日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	116,550,283	69,516,592
株式	8,099,889,650	8,370,471,060
未収配当金	5,624,800	6,805,000
流動資産合計	8,222,064,733	8,446,792,652
資産合計	8,222,064,733	8,446,792,652
負債の部
流動負債
未払利息	25	130
流動負債合計	25	130
負債合計	25	130
純資産の部
元本等
元本	2,959,485,228	2,705,443,194
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,262,579,480	5,741,349,328
元本等合計	8,222,064,708	8,446,792,522
純資産合計	8,222,064,708	8,446,792,522
負債純資産合計	8,222,064,733	8,446,792,652

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2022年 8月19日現在	2023年 8月21日現在
1.	期首	2021年 8月20日	2022年 8月20日
	期首元本額	3,251,211,192円	2,959,485,228円
	期首からの追加設定元本額	23,037,667円	1,424,278円
	期首からの一部解約元本額	314,763,631円	255,466,312円
	元本の内訳 ※
	日興エコファンド	2,650,332,487円	2,427,050,566円
	年金積立 エコファンド	309,152,741円	278,392,628円
	計	2,959,485,228円	2,705,443,194円
2.	受益権の総数	2,959,485,228口	2,705,443,194口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2021年 8月20日 至 2022年 8月19日	自 2022年 8月20日 至 2023年 8月21日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2022年 8月19日現在	2023年 8月21日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2022年 8月19日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	634,467,435
合計	634,467,435

(2023年 8月21日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,033,077,958
合計	1,033,077,958

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2022年 8月19日現在		2023年 8月21日現在
1口当たり純資産額	2.7782円	1口当たり純資産額	3.1221円
(1万口当たり純資産額)	(27,782円)	(1万口当たり純資産額)	(31,221円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
INPEX	97,400	1,979.50	192,803,300
鹿島建設	300	2,303.00	690,900
ライト工業	8,900	2,005.00	17,844,500
積水ハウス	200	2,849.00	569,800
関電工	41,800	1,271.00	53,127,800
日揮ホールディングス	39,700	1,906.50	75,688,050
ヤクルト本社	7,100	7,658.00	54,371,800
味の素	200	5,712.00	1,142,400
ニチレイ	37,000	3,339.00	123,543,000
東洋水産	12,000	5,937.00	71,244,000
日清食品ホールディングス	200	12,135.00	2,427,000
ゴールドウイン	10,800	10,010.00	108,108,000
レンゴー	2,800	931.30	2,607,640
クレハ	3,900	8,280.00	32,292,000
信越化学工業	46,300	4,507.00	208,674,100
三井化学	1,500	3,970.00	5,955,000
富士フイルムホールディングス	200	8,175.00	1,635,000
ファンケル	14,600	2,617.00	38,208,200
エフピコ	85,300	2,625.50	223,955,150
ユニ・チャーム	200	5,747.00	1,149,400
協和キリン	17,700	2,583.00	45,719,100
武田薬品工業	5,000	4,388.00	21,940,000
中外製薬	22,400	4,228.00	94,707,200
久光製薬	7,100	4,778.00	33,923,800
ツムラ	4,100	2,598.50	10,653,850
第一三共	22,900	4,194.00	96,042,600
横浜ゴム	6,400	2,841.50	18,185,600
ブリヂストン	100	5,513.00	551,300
日本特殊陶業	11,500	3,272.00	37,628,000
東京製鐵	100,400	1,601.00	160,740,400
住友金属鉱山	8,000	4,338.00	34,704,000
UACJ	23,300	3,035.00	70,715,500
リンナイ	9,200	2,746.50	25,267,800
日本製鋼所	37,600	2,877.50	108,194,000
ディスコ	900	26,000.00	23,400,000
小松製作所	600	3,898.00	2,338,800
ダイキン工業	1,800	23,375.00	42,075,000
アマノ	100	3,080.00	308,000
マキタ	39,200	3,952.00	154,918,400
三菱重工業	37,100	7,610.00	282,331,000
IHI	100	3,442.00	344,200
イビデン	18,900	8,015.00	151,483,500
日立製作所	28,300	9,172.00	259,567,600
富士電機	5,800	6,376.00	36,980,800
ニデック	9,900	7,378.00	73,042,200
ルネサスエレクトロニクス	69,500	2,381.00	165,479,500
パナソニック ホールディングス	72,100	1,577.00	113,701,700
ソニーグループ	10,600	12,000.00	127,200,000
TDK	13,000	5,031.00	65,403,000
ホシデン	82,500	1,697.00	140,002,500
アドバンテスト	5,600	18,480.00	103,488,000
ウシオ電機	29,800	1,817.50	54,161,500
ローム	4,500	12,030.00	54,135,000
村田製作所	4,500	7,995.00	35,977,500
東京エレクトロン	9,300	20,790.00	193,347,000
デンソー	3,100	9,411.00	29,174,100
川崎重工業	17,700	3,587.00	63,489,900
いすゞ自動車	17,300	1,740.50	30,110,650
トヨタ自動車	123,600	2,356.50	291,263,400
本田技研工業	16,600	4,428.00	73,504,800
スズキ	8,400	5,180.00	43,512,000
豊田合成	4,700	2,970.50	13,961,350
テルモ	13,000	4,119.00	53,547,000
ナカニシ	58,900	3,405.00	200,554,500
オリンパス	22,700	1,798.00	40,814,600
タムロン	12,900	4,650.00	59,985,000
HOYA	100	15,725.00	1,572,500
アシックス	28,100	5,117.00	143,787,700
任天堂	12,700	6,128.00	77,825,600
東急	35,100	1,770.50	62,144,550
東海旅客鉄道	100	18,025.00	1,802,500
阪急阪神ホールディングス	14,200	4,935.00	70,077,000
SGホールディングス	38,200	2,049.00	78,271,800
商船三井	6,200	3,978.00	24,663,600
川崎汽船	26,900	4,750.00	127,775,000
上組	7,800	3,198.00	24,944,400
野村総合研究所	44,500	4,040.00	179,780,000
Zホールディングス	57,500	400.00	23,000,000
ウェザーニューズ	13,100	6,250.00	81,875,000
ネットワンシステムズ	9,000	2,658.00	23,922,000
日本電信電話	1,020,000	161.70	164,934,000
KDDI	1,000	4,213.00	4,213,000
ソフトバンクグループ	10,700	6,568.00	70,277,600
伊藤忠商事	200	5,450.00	1,090,000
豊田通商	9,900	8,156.00	80,744,400
三井物産	33,000	5,251.00	173,283,000
三菱商事	17,200	6,885.00	118,422,000
岩谷産業	23,200	7,292.00	169,174,400
サンゲツ	88,700	2,876.00	255,101,200
ミスミグループ本社	3,200	2,440.00	7,808,000
J.フロント リテイリング	45,300	1,544.50	69,965,850
三越伊勢丹ホールディングス	12,100	1,686.50	20,406,650
セブン&アイ・ホールディングス	6,300	5,959.00	37,541,700
良品計画	48,900	1,895.50	92,689,950
丸井グループ	35,300	2,408.00	85,002,400
ファーストリテイリング	600	33,070.00	19,842,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	214,700	1,093.50	234,774,450
りそなホールディングス	33,300	715.00	23,809,500
三井住友フィナンシャルグループ	27,600	6,295.00	173,742,000
千葉銀行	8,200	983.10	8,061,420
第一生命ホールディングス	28,000	2,599.50	72,786,000
東京海上ホールディングス	3,700	3,101.00	11,473,700
T&Dホールディングス	11,900	2,230.50	26,542,950
東京センチュリー	100	5,257.00	525,700
三井不動産	5,900	3,008.00	17,747,200
三菱地所	300	1,749.50	524,850
リクルートホールディングス	60,100	4,778.00	287,157,800
日本郵政	8,800	1,077.50	9,482,000
大栄環境	59,900	2,170.00	129,983,000
セコム	500	10,090.00	5,045,000
ダイセキ	28,600	4,275.00	122,265,000
合 計	3,569,800		8,370,471,060

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。