有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年6月17日-令和3年6月16日)

インデックス マザーファンド 225
貸借対照表

(単位:円)

	2020年 6月16日現在	2021年 6月16日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,650,856,457	456,018,204
株式	212,513,239,690	223,680,256,650
派生商品評価勘定	-	8,635,800
未収入金	626,694,710	1,626,583,040
未収配当金	1,287,132,650	975,153,710
前払金	124,800,000	-
流動資産合計	216,202,723,507	226,746,647,404
資産合計	216,202,723,507	226,746,647,404
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	46,062,900	-
前受金	-	16,110,000
未払解約金	1,272,968,070	113,446,046
未払利息	2,601	184
流動負債合計	1,319,033,571	129,556,230
負債合計	1,319,033,571	129,556,230
純資産の部
元本等
元本	76,197,903,887	60,928,984,740
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	138,685,786,049	165,688,106,434
元本等合計	214,883,689,936	226,617,091,174
純資産合計	214,883,689,936	226,617,091,174
負債純資産合計	216,202,723,507	226,746,647,404

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	デリバティブ取引 個別法に基づき原則として時価で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2020年 6月16日現在	2021年 6月16日現在
1.	期首	2019年 6月18日	2020年 6月17日
	期首元本額	90,768,198,207円	76,197,903,887円
	期首からの追加設定元本額	13,034,224,828円	4,041,611,253円
	期首からの一部解約元本額	27,604,519,148円	19,310,530,400円
	元本の内訳 ※
	インデックスファンド225	70,759,337,952円	55,875,872,805円
	インデックスファンド225 VA(適格機関投資家向け)	823,154,349円	619,261,845円
	インデックスファンド225(日本株式)	4,541,212,132円	4,382,490,275円
	RS日本株式ファンド	74,199,454円	51,359,815円
	計	76,197,903,887円	60,928,984,740円
2.	受益権の総数	76,197,903,887口	60,928,984,740口
3.	担保資産
	デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として担保に供している資産は次のとおりであります。
	株式	1,260,000,000円	1,635,400,000円

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2019年 6月18日 至 2020年 6月16日	自 2020年 6月17日 至 2021年 6月16日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2020年 6月16日現在	2021年 6月16日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2020年 6月16日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	15,335,997,441
合計	15,335,997,441

(2021年 6月16日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	48,983,090,745
合計	48,983,090,745

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(株式関連)

(2020年 6月16日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	1,790,100,000	-	1,744,080,000	△46,020,000
合計		1,790,100,000	-	1,744,080,000	△46,020,000

(2021年 6月16日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	1,278,340,000	-	1,287,000,000	8,660,000
合計		1,278,340,000	-	1,287,000,000	8,660,000

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2020年 6月16日現在		2021年 6月16日現在
1口当たり純資産額	2.8201円	1口当たり純資産額	3.7194円
(1万口当たり純資産額)	(28,201円)	(1万口当たり純資産額)	(37,194円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
日本水産	275,000	546.00	150,150,000
マルハニチロ	27,500	2,431.00	66,852,500
INPEX	110,000	840.00	92,400,000
コムシスホールディングス	275,000	3,155.00	867,625,000
大成建設	55,000	3,620.00	199,100,000
大林組	275,000	922.00	253,550,000
清水建設	275,000	875.00	240,625,000
長谷工コーポレーション	55,000	1,495.00	82,225,000
鹿島建設	137,500	1,445.00	198,687,500
大和ハウス工業	275,000	3,281.00	902,275,000
積水ハウス	275,000	2,241.00	616,275,000
日揮ホールディングス	275,000	1,054.00	289,850,000
日清製粉グループ本社	275,000	1,685.00	463,375,000
明治ホールディングス	55,000	7,070.00	388,850,000
日本ハム	137,500	4,500.00	618,750,000
サッポロホールディングス	55,000	2,392.00	131,560,000
アサヒグループホールディングス	275,000	5,478.00	1,506,450,000
キリンホールディングス	275,000	2,305.00	633,875,000
宝ホールディングス	275,000	1,467.00	403,425,000
キッコーマン	275,000	7,420.00	2,040,500,000
味の素	275,000	2,710.50	745,387,500
ニチレイ	137,500	2,919.00	401,362,500
日本たばこ産業	275,000	2,216.00	609,400,000
東洋紡	27,500	1,364.00	37,510,000
ユニチカ	27,500	372.00	10,230,000
帝人	55,000	1,751.00	96,305,000
東レ	275,000	766.10	210,677,500
王子ホールディングス	275,000	652.00	179,300,000
日本製紙	27,500	1,252.00	34,430,000
クラレ	275,000	1,115.00	306,625,000
旭化成	275,000	1,254.50	344,987,500
昭和電工	27,500	3,620.00	99,550,000
住友化学	275,000	615.00	169,125,000
日産化学	275,000	5,620.00	1,545,500,000
東ソー	137,500	1,977.00	271,837,500
トクヤマ	55,000	2,315.00	127,325,000
デンカ	55,000	3,815.00	209,825,000
信越化学工業	275,000	19,085.00	5,248,375,000
三井化学	55,000	3,855.00	212,025,000
三菱ケミカルホールディングス	137,500	907.40	124,767,500
宇部興産	27,500	2,342.00	64,405,000
花王	275,000	6,875.00	1,890,625,000
DIC	27,500	2,925.00	80,437,500
富士フイルムホールディングス	275,000	7,960.00	2,189,000,000
資生堂	275,000	8,269.00	2,273,975,000
日東電工	275,000	8,470.00	2,329,250,000
協和キリン	275,000	3,830.00	1,053,250,000
武田薬品工業	275,000	3,798.00	1,044,450,000
アステラス製薬	1,375,000	1,951.50	2,683,312,500
大日本住友製薬	275,000	2,268.00	623,700,000
塩野義製薬	275,000	5,774.00	1,587,850,000
中外製薬	825,000	4,515.00	3,724,875,000
エーザイ	275,000	11,245.00	3,092,375,000
第一三共	825,000	2,601.00	2,145,825,000
大塚ホールディングス	275,000	4,757.00	1,308,175,000
出光興産	110,000	2,769.00	304,590,000
ENEOSホールディングス	275,000	474.00	130,350,000
横浜ゴム	137,500	2,429.00	333,987,500
ブリヂストン	275,000	5,099.00	1,402,225,000
AGC	55,000	5,000.00	275,000,000
日本板硝子	27,500	674.00	18,535,000
日本電気硝子	82,500	2,673.00	220,522,500
住友大阪セメント	27,500	3,040.00	83,600,000
太平洋セメント	27,500	2,448.00	67,320,000
東海カーボン	275,000	1,631.00	448,525,000
TOTO	137,500	6,090.00	837,375,000
日本碍子	275,000	1,996.00	548,900,000
日本製鉄	27,500	1,919.00	52,772,500
神戸製鋼所	27,500	731.00	20,102,500
ジェイ エフ イー ホールディングス	27,500	1,343.00	36,932,500
大平洋金属	27,500	1,796.00	49,390,000
日本軽金属ホールディングス	27,500	1,848.00	50,820,000
三井金属鉱業	27,500	3,115.00	85,662,500
東邦亜鉛	27,500	1,943.00	53,432,500
三菱マテリアル	27,500	2,221.00	61,077,500
住友金属鉱山	137,500	4,583.00	630,162,500
DOWAホールディングス	55,000	4,395.00	241,725,000
古河電気工業	27,500	2,858.00	78,595,000
住友電気工業	275,000	1,711.50	470,662,500
フジクラ	275,000	489.00	134,475,000
SUMCO	27,500	2,650.00	72,875,000
東洋製罐グループホールディングス	275,000	1,659.00	456,225,000
日本製鋼所	55,000	3,000.00	165,000,000
オークマ	55,000	5,630.00	309,650,000
アマダ	275,000	1,161.00	319,275,000
小松製作所	275,000	3,050.00	838,750,000
住友重機械工業	55,000	3,240.00	178,200,000
日立建機	275,000	3,460.00	951,500,000
クボタ	275,000	2,305.00	633,875,000
荏原製作所	55,000	5,450.00	299,750,000
ダイキン工業	275,000	20,910.00	5,750,250,000
日本精工	275,000	1,035.00	284,625,000
NTN	275,000	310.00	85,250,000
ジェイテクト	275,000	1,224.00	336,600,000
日立造船	55,000	719.00	39,545,000
三菱重工業	27,500	3,358.00	92,345,000
IHI	27,500	2,734.00	75,185,000
日清紡ホールディングス	275,000	925.00	254,375,000
コニカミノルタ	275,000	638.00	175,450,000
ミネベアミツミ	275,000	2,915.00	801,625,000
日立製作所	55,000	6,251.00	343,805,000
三菱電機	275,000	1,747.00	480,425,000
富士電機	55,000	5,190.00	285,450,000
安川電機	275,000	5,300.00	1,457,500,000
オムロン	275,000	8,570.00	2,356,750,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	55,000	2,873.00	158,015,000
日本電気	27,500	5,560.00	152,900,000
富士通	27,500	19,330.00	531,575,000
沖電気工業	27,500	1,014.00	27,885,000
セイコーエプソン	550,000	2,054.00	1,129,700,000
パナソニック	275,000	1,257.50	345,812,500
シャープ	275,000	1,897.00	521,675,000
ソニーグループ	275,000	10,700.00	2,942,500,000
TDK	275,000	13,750.00	3,781,250,000
アルプスアルパイン	275,000	1,207.00	331,925,000
横河電機	275,000	1,719.00	472,725,000
アドバンテスト	550,000	10,280.00	5,654,000,000
カシオ計算機	275,000	1,904.00	523,600,000
ファナック	275,000	27,350.00	7,521,250,000
京セラ	550,000	7,132.00	3,922,600,000
太陽誘電	275,000	5,590.00	1,537,250,000
SCREENホールディングス	55,000	10,880.00	598,400,000
キヤノン	412,500	2,625.50	1,083,018,750
リコー	275,000	1,324.00	364,100,000
東京エレクトロン	275,000	48,980.00	13,469,500,000
デンソー	275,000	7,841.00	2,156,275,000
三井E&Sホールディングス	27,500	527.00	14,492,500
川崎重工業	27,500	2,477.00	68,117,500
日産自動車	275,000	559.10	153,752,500
いすゞ自動車	137,500	1,565.00	215,187,500
トヨタ自動車	275,000	10,175.00	2,798,125,000
日野自動車	275,000	996.00	273,900,000
三菱自動車工業	27,500	309.00	8,497,500
マツダ	55,000	1,002.00	55,110,000
本田技研工業	550,000	3,625.00	1,993,750,000
スズキ	275,000	4,707.00	1,294,425,000
SUBARU	275,000	2,262.00	622,050,000
ヤマハ発動機	275,000	3,310.00	910,250,000
テルモ	1,100,000	4,585.00	5,043,500,000
ニコン	275,000	1,190.00	327,250,000
オリンパス	1,100,000	2,377.00	2,614,700,000
シチズン時計	275,000	430.00	118,250,000
バンダイナムコホールディングス	275,000	8,021.00	2,205,775,000
凸版印刷	137,500	1,913.00	263,037,500
大日本印刷	137,500	2,428.00	333,850,000
ヤマハ	275,000	6,440.00	1,771,000,000
東京電力ホールディングス	27,500	348.00	9,570,000
中部電力	27,500	1,366.50	37,578,750
関西電力	27,500	1,087.50	29,906,250
東京瓦斯	55,000	2,184.00	120,120,000
大阪瓦斯	55,000	2,136.00	117,480,000
東武鉄道	55,000	3,105.00	170,775,000
東急	137,500	1,608.00	221,100,000
小田急電鉄	137,500	2,977.00	409,337,500
京王電鉄	55,000	7,040.00	387,200,000
京成電鉄	137,500	3,655.00	502,562,500
東日本旅客鉄道	27,500	8,249.00	226,847,500
西日本旅客鉄道	27,500	6,753.00	185,707,500
東海旅客鉄道	27,500	17,800.00	489,500,000
日本通運	27,500	8,680.00	238,700,000
ヤマトホールディングス	275,000	3,035.00	834,625,000
日本郵船	27,500	5,580.00	153,450,000
商船三井	27,500	5,160.00	141,900,000
川崎汽船	27,500	3,715.00	102,162,500
ANAホールディングス	27,500	2,794.00	76,835,000
三菱倉庫	137,500	3,485.00	479,187,500
ネクソン	550,000	2,535.00	1,394,250,000
Zホールディングス	110,000	539.70	59,367,000
トレンドマイクロ	275,000	5,770.00	1,586,750,000
スカパーJSATホールディングス	27,500	421.00	11,577,500
日本電信電話	110,000	2,891.50	318,065,000
KDDI	1,650,000	3,605.00	5,948,250,000
ソフトバンク	275,000	1,418.00	389,950,000
東宝	27,500	4,575.00	125,812,500
エヌ・ティ・ティ・データ	1,375,000	1,749.00	2,404,875,000
コナミホールディングス	275,000	7,040.00	1,936,000,000
ソフトバンクグループ	1,650,000	8,009.00	13,214,850,000
双日	27,500	348.00	9,570,000
伊藤忠商事	275,000	3,366.00	925,650,000
丸紅	275,000	1,007.50	277,062,500
豊田通商	275,000	5,460.00	1,501,500,000
三井物産	275,000	2,625.00	721,875,000
住友商事	275,000	1,542.00	424,050,000
三菱商事	275,000	3,069.00	843,975,000
J.フロント リテイリング	137,500	1,133.00	155,787,500
三越伊勢丹ホールディングス	275,000	843.00	231,825,000
セブン&アイ・ホールディングス	275,000	5,000.00	1,375,000,000
高島屋	137,500	1,330.00	182,875,000
丸井グループ	275,000	2,139.00	588,225,000
イオン	275,000	3,008.00	827,200,000
ファーストリテイリング	275,000	81,770.00	22,486,750,000	代用有価証券 20,000株
コンコルディア・フィナンシャルグループ	275,000	417.00	114,675,000
新生銀行	27,500	1,570.00	43,175,000
あおぞら銀行	27,500	2,496.00	68,640,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	275,000	610.80	167,970,000
りそなホールディングス	27,500	448.40	12,331,000
三井住友トラスト・ホールディングス	27,500	3,659.00	100,622,500
三井住友フィナンシャルグループ	27,500	3,929.00	108,047,500
千葉銀行	275,000	697.00	191,675,000
ふくおかフィナンシャルグループ	55,000	1,994.00	109,670,000
静岡銀行	275,000	905.00	248,875,000
みずほフィナンシャルグループ	27,500	1,619.50	44,536,250
大和証券グループ本社	275,000	643.50	176,962,500
野村ホールディングス	275,000	581.60	159,940,000
松井証券	275,000	826.00	227,150,000
SOMPOホールディングス	68,800	4,298.00	295,702,400
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	82,500	3,324.00	274,230,000
第一生命ホールディングス	27,500	2,187.50	60,156,250
東京海上ホールディングス	137,500	5,130.00	705,375,000
T&Dホールディングス	55,000	1,477.00	81,235,000
クレディセゾン	275,000	1,441.00	396,275,000
日本取引所グループ	275,000	2,578.00	708,950,000
東急不動産ホールディングス	275,000	730.00	200,750,000
三井不動産	275,000	2,735.00	752,125,000
三菱地所	275,000	1,925.50	529,512,500
東京建物	137,500	1,712.00	235,400,000
住友不動産	275,000	4,143.00	1,139,325,000
エムスリー	660,000	7,613.00	5,024,580,000
ディー・エヌ・エー	82,500	2,249.00	185,542,500
電通グループ	275,000	3,885.00	1,068,375,000
サイバーエージェント	220,000	2,322.00	510,840,000
楽天グループ	275,000	1,315.00	361,625,000
リクルートホールディングス	825,000	5,636.00	4,649,700,000
日本郵政	275,000	909.20	250,030,000
セコム	275,000	8,677.00	2,386,175,000
合 計	50,063,800		223,680,256,650

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。