有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年6月17日-平成30年6月18日)

インデックス マザーファンド 225
貸借対照表

(単位:円)

	平成29年 6月16日現在	平成30年 6月18日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	-	240,840,335
コール・ローン	446,503,789	227,878,662
株式	214,007,248,560	224,323,473,400
派生商品評価勘定	916,560	14,441,120
未収入金	1,049,055,140	612,575,600
未収配当金	1,296,695,020	1,205,952,192
前払金	18,959,000	-
流動資産合計	216,819,378,069	226,625,161,309
資産合計	216,819,378,069	226,625,161,309
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	8,742,000	-
前受金	-	29,600,000
未払解約金	41,174,868	619,872,143
未払利息	672	388
流動負債合計	49,917,540	649,472,531
負債合計	49,917,540	649,472,531
純資産の部
元本等
元本	92,518,599,250	83,228,324,406
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	124,250,861,279	142,747,364,372
元本等合計	216,769,460,529	225,975,688,778
純資産合計	216,769,460,529	225,975,688,778
負債純資産合計	216,819,378,069	226,625,161,309

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	デリバティブ取引 個別法に基づき原則として時価で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成29年 6月16日現在	平成30年 6月18日現在
1.	期首	平成28年 6月17日	平成29年 6月17日
	期首元本額	132,396,659,166円	92,518,599,250円
	期首からの追加設定元本額	8,432,341,331円	14,343,841,993円
	期首からの一部解約元本額	48,310,401,247円	23,634,116,837円
	元本の内訳 ※
	インデックスファンド225	85,219,230,152円	76,514,022,516円
	インデックスファンド225 VA(適格機関投資家向け)	2,189,447,080円	1,388,402,248円
	インデックスファンド225(日本株式)	4,915,540,592円	5,187,048,156円
	RS日本株式ファンド	194,381,426円	138,851,486円
	計	92,518,599,250円	83,228,324,406円
2.	受益権の総数	92,518,599,250口	83,228,324,406口
3.	担保資産
	デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として担保に供している資産は次のとおりであります。
	株式	368,500,000円	514,100,000円

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成28年 6月17日 至 平成29年 6月16日	自 平成29年 6月17日 至 平成30年 6月18日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成29年 6月16日現在	平成30年 6月18日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成29年 6月16日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	46,730,322,228
合計	46,730,322,228

(平成30年 6月18日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	24,817,462,388
合計	24,817,462,388

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(株式関連)

(平成29年 6月16日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	1,722,619,000	-	1,714,840,000	△7,779,000
合計		1,722,619,000	-	1,714,840,000	△7,779,000

(平成30年 6月18日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	1,614,160,000	-	1,628,640,000	14,480,000
合計		1,614,160,000	-	1,628,640,000	14,480,000

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成29年 6月16日現在		平成30年 6月18日現在
1口当たり純資産額	2.3430円	1口当たり純資産額	2.7151円
(1万口当たり純資産額)	(23,430円)	(1万口当たり純資産額)	(27,151円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
日本水産	367,000	544.00	199,648,000
マルハニチロ	36,700	4,315.00	158,360,500
国際石油開発帝石	146,800	1,150.00	168,820,000
コムシスホールディングス	367,000	2,958.00	1,085,586,000
大成建設	73,400	6,170.00	452,878,000
大林組	367,000	1,166.00	427,922,000
清水建設	367,000	1,108.00	406,636,000
長谷工コーポレーション	73,400	1,591.00	116,779,400
鹿島建設	367,000	889.00	326,263,000
大和ハウス工業	367,000	3,969.00	1,456,623,000
積水ハウス	367,000	1,927.50	707,392,500
日揮	367,000	2,112.00	775,104,000
千代田化工建設	367,000	892.00	327,364,000
日清製粉グループ本社	367,000	2,387.00	876,029,000
明治ホールディングス	73,400	9,410.00	690,694,000
日本ハム	183,500	4,430.00	812,905,000
サッポロホールディングス	73,400	2,834.00	208,015,600
アサヒグループホールディングス	367,000	5,603.00	2,056,301,000
キリンホールディングス	367,000	2,983.50	1,094,944,500
宝ホールディングス	367,000	1,484.00	544,628,000
キッコーマン	367,000	5,560.00	2,040,520,000
味の素	367,000	2,137.50	784,462,500
ニチレイ	183,500	2,869.00	526,461,500
日本たばこ産業	367,000	3,182.00	1,167,794,000
東洋紡	36,700	1,825.00	66,977,500
ユニチカ	36,700	653.00	23,965,100
帝人	73,400	2,062.00	151,350,800
東レ	367,000	875.40	321,271,800
王子ホールディングス	367,000	706.00	259,102,000
日本製紙	36,700	1,860.00	68,262,000
クラレ	367,000	1,628.00	597,476,000
旭化成	367,000	1,455.50	534,168,500
昭和電工	36,700	4,760.00	174,692,000
住友化学	367,000	629.00	230,843,000
日産化学工業	367,000	5,120.00	1,879,040,000
東ソー	183,500	1,771.00	324,978,500
トクヤマ	73,400	3,680.00	270,112,000
デンカ	73,400	3,790.00	278,186,000
信越化学工業	367,000	10,130.00	3,717,710,000
三井化学	73,400	2,981.00	218,805,400
三菱ケミカルホールディングス	183,500	948.10	173,976,350
宇部興産	36,700	3,030.00	111,201,000
日本化薬	367,000	1,200.00	440,400,000
花王	367,000	8,706.00	3,195,102,000
富士フイルムホールディングス	367,000	4,282.00	1,571,494,000
資生堂	367,000	9,178.00	3,368,326,000
日東電工	367,000	8,629.00	3,166,843,000
協和発酵キリン	367,000	2,328.00	854,376,000
武田薬品工業	367,000	4,306.00	1,580,302,000
アステラス製薬	1,835,000	1,784.00	3,273,640,000
大日本住友製薬	367,000	2,371.00	870,157,000
塩野義製薬	367,000	5,795.00	2,126,765,000
中外製薬	367,000	6,010.00	2,205,670,000
エーザイ	367,000	8,094.00	2,970,498,000
第一三共	367,000	4,015.00	1,473,505,000
大塚ホールディングス	367,000	5,440.00	1,996,480,000
昭和シェル石油	367,000	1,618.00	593,806,000
JXTGホールディングス	367,000	731.00	268,277,000
横浜ゴム	183,500	2,376.00	435,996,000
ブリヂストン	367,000	4,403.00	1,615,901,000
旭硝子	73,400	4,480.00	328,832,000
日本板硝子	36,700	1,084.00	39,782,800
日本電気硝子	110,100	3,105.00	341,860,500
住友大阪セメント	367,000	547.00	200,749,000
太平洋セメント	36,700	4,060.00	149,002,000
東海カーボン	367,000	2,041.00	749,047,000
TOTO	183,500	5,500.00	1,009,250,000
日本碍子	367,000	1,988.00	729,596,000
新日鐵住金	36,700	2,222.50	81,565,750
神戸製鋼所	36,700	1,110.00	40,737,000
ジェイ エフ イー ホールディングス	36,700	2,226.00	81,694,200
日新製鋼	36,700	1,560.00	57,252,000
大平洋金属	36,700	3,995.00	146,616,500
日本軽金属ホールディングス	367,000	246.00	90,282,000
三井金属鉱業	36,700	4,810.00	176,527,000
東邦亜鉛	36,700	4,190.00	153,773,000
三菱マテリアル	36,700	3,095.00	113,586,500
住友金属鉱山	183,500	4,468.00	819,878,000
DOWAホールディングス	73,400	3,560.00	261,304,000
古河機械金属	36,700	1,620.00	59,454,000
古河電気工業	36,700	3,920.00	143,864,000
住友電気工業	367,000	1,671.50	613,440,500
フジクラ	367,000	737.00	270,479,000
SUMCO	36,700	2,228.00	81,767,600
東洋製罐グループホールディングス	367,000	1,868.00	685,556,000
日本製鋼所	73,400	2,967.00	217,777,800
オークマ	73,400	5,840.00	428,656,000
アマダホールディングス	367,000	1,107.00	406,269,000
小松製作所	367,000	3,261.00	1,196,787,000
住友重機械工業	73,400	3,710.00	272,314,000
日立建機	367,000	3,615.00	1,326,705,000
クボタ	367,000	1,768.00	648,856,000
荏原製作所	73,400	3,365.00	246,991,000
ダイキン工業	367,000	13,270.00	4,870,090,000
日本精工	367,000	1,162.00	426,454,000
NTN	367,000	460.00	168,820,000
ジェイテクト	367,000	1,541.00	565,547,000
日立造船	73,400	527.00	38,681,800
三菱重工業	36,700	4,136.00	151,791,200
IHI	36,700	3,990.00	146,433,000
日清紡ホールディングス	367,000	1,228.00	450,676,000
コニカミノルタ	367,000	1,046.00	383,882,000
ミネベアミツミ	367,000	1,922.00	705,374,000
日立製作所	367,000	792.90	290,994,300
三菱電機	367,000	1,481.50	543,710,500
富士電機	367,000	851.00	312,317,000
安川電機	367,000	4,070.00	1,493,690,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	367,000	499.00	183,133,000
日本電気	36,700	3,085.00	113,219,500
富士通	367,000	702.40	257,780,800
沖電気工業	36,700	1,231.00	45,177,700
セイコーエプソン	734,000	1,896.00	1,391,664,000
パナソニック	367,000	1,524.50	559,491,500
ソニー	367,000	5,359.00	1,966,753,000
TDK	367,000	11,390.00	4,180,130,000
アルプス電気	367,000	2,769.00	1,016,223,000
パイオニア	367,000	158.00	57,986,000
横河電機	367,000	1,978.00	725,926,000
アドバンテスト	734,000	2,276.00	1,670,584,000
カシオ計算機	367,000	1,693.00	621,331,000
ファナック	367,000	22,230.00	8,158,410,000
京セラ	734,000	6,460.00	4,741,640,000
太陽誘電	367,000	3,005.00	1,102,835,000
SCREENホールディングス	73,400	8,400.00	616,560,000
キヤノン	550,500	3,704.00	2,039,052,000
リコー	367,000	995.00	365,165,000
東京エレクトロン	367,000	18,730.00	6,873,910,000
デンソー	367,000	5,521.00	2,026,207,000
三井E&Sホールディングス	36,700	1,418.00	52,040,600
川崎重工業	36,700	3,375.00	123,862,500
日産自動車	367,000	1,083.00	397,461,000
いすゞ自動車	183,500	1,506.50	276,442,750
トヨタ自動車	367,000	7,530.00	2,763,510,000
日野自動車	367,000	1,197.00	439,299,000
三菱自動車工業	36,700	872.00	32,002,400
マツダ	73,400	1,412.00	103,640,800
本田技研工業	734,000	3,487.00	2,559,458,000
スズキ	367,000	6,417.00	2,355,039,000
SUBARU	367,000	3,338.00	1,225,046,000
ヤマハ発動機	367,000	2,992.00	1,098,064,000
テルモ	734,000	6,720.00	4,932,480,000
ニコン	367,000	1,804.00	662,068,000
オリンパス	367,000	4,135.00	1,517,545,000
シチズン時計	367,000	723.00	265,341,000
凸版印刷	367,000	887.00	325,529,000
大日本印刷	183,500	2,502.00	459,117,000
ヤマハ	367,000	5,920.00	2,172,640,000
東京電力ホールディングス	36,700	506.00	18,570,200
中部電力	36,700	1,656.00	60,775,200
関西電力	36,700	1,594.00	58,499,800
東京瓦斯	73,400	2,885.50	211,795,700
大阪瓦斯	73,400	2,273.50	166,874,900
東武鉄道	73,400	3,605.00	264,607,000
東京急行電鉄	183,500	2,030.00	372,505,000
小田急電鉄	183,500	2,458.00	451,043,000
京王電鉄	73,400	5,480.00	402,232,000
京成電鉄	183,500	3,905.00	716,567,500
東日本旅客鉄道	36,700	10,975.00	402,782,500
西日本旅客鉄道	36,700	8,123.00	298,114,100
東海旅客鉄道	36,700	24,130.00	885,571,000
日本通運	36,700	8,720.00	320,024,000
ヤマトホールディングス	367,000	3,407.00	1,250,369,000
日本郵船	36,700	2,242.00	82,281,400
商船三井	36,700	2,793.00	102,503,100
川崎汽船	36,700	2,207.00	80,996,900
ANAホールディングス	36,700	4,416.00	162,067,200
三菱倉庫	183,500	2,359.00	432,876,500
ヤフー	146,800	373.00	54,756,400
トレンドマイクロ	367,000	6,470.00	2,374,490,000
スカパーJSATホールディングス	36,700	516.00	18,937,200
日本電信電話	73,400	5,244.00	384,909,600
KDDI	2,202,000	3,042.00	6,698,484,000
NTTドコモ	36,700	2,848.00	104,521,600
東宝	36,700	3,825.00	140,377,500
エヌ・ティ・ティ・データ	1,835,000	1,283.00	2,354,305,000
コナミホールディングス	367,000	5,470.00	2,007,490,000
ソフトバンクグループ	1,101,000	8,288.00	9,125,088,000
双日	36,700	409.00	15,010,300
伊藤忠商事	367,000	2,112.00	775,104,000
丸紅	367,000	864.30	317,198,100
豊田通商	367,000	3,910.00	1,434,970,000
三井物産	367,000	1,892.00	694,364,000
住友商事	367,000	1,890.50	693,813,500
三菱商事	367,000	3,119.00	1,144,673,000
J.フロント リテイリング	183,500	1,790.00	328,465,000
三越伊勢丹ホールディングス	367,000	1,413.00	518,571,000
セブン&アイ・ホールディングス	367,000	4,890.00	1,794,630,000
ユニー・ファミリーマートホールディングス	367,000	12,230.00	4,488,410,000
高島屋	367,000	940.00	344,980,000
丸井グループ	367,000	2,379.00	873,093,000
イオン	367,000	2,415.50	886,488,500
ファーストリテイリング	367,000	51,410.00	18,867,470,000	代用有価証券 10,000株
コンコルディア・フィナンシャルグループ	367,000	625.00	229,375,000
新生銀行	36,700	1,720.00	63,124,000
あおぞら銀行	36,700	4,370.00	160,379,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	367,000	653.20	239,724,400
りそなホールディングス	36,700	629.50	23,102,650
三井住友トラスト・ホールディングス	36,700	4,545.00	166,801,500
三井住友フィナンシャルグループ	36,700	4,478.00	164,342,600
千葉銀行	367,000	842.00	309,014,000
ふくおかフィナンシャルグループ	367,000	590.00	216,530,000
静岡銀行	367,000	1,074.00	394,158,000
みずほフィナンシャルグループ	367,000	191.00	70,097,000
大和証券グループ本社	367,000	638.40	234,292,800
野村ホールディングス	367,000	557.40	204,565,800
松井証券	367,000	1,045.00	383,515,000
SOMPOホールディングス	91,800	4,568.00	419,342,400
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	110,100	3,514.00	386,891,400
ソニーフィナンシャルホールディングス	73,400	2,073.00	152,158,200
第一生命ホールディングス	36,700	2,025.00	74,317,500
東京海上ホールディングス	183,500	5,495.00	1,008,332,500
T&Dホールディングス	73,400	1,715.50	125,917,700
クレディセゾン	367,000	1,751.00	642,617,000
東急不動産ホールディングス	367,000	800.00	293,600,000
三井不動産	367,000	2,731.50	1,002,460,500
三菱地所	367,000	2,005.50	736,018,500
東京建物	183,500	1,540.00	282,590,000
住友不動産	367,000	4,285.00	1,572,595,000
ディー・エヌ・エー	110,100	2,100.00	231,210,000
電通	367,000	5,210.00	1,912,070,000
楽天	367,000	719.90	264,203,300
リクルートホールディングス	1,101,000	3,179.00	3,500,079,000
日本郵政	367,000	1,238.00	454,346,000
東京ドーム	183,500	990.00	181,665,000
セコム	367,000	8,251.00	3,028,117,000
合 計	63,656,200		224,323,473,400

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。