有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月17日-平成27年6月16日)

インデックス マザーファンド 225
貸借対照表

(単位:円)

	平成26年 6月16日現在	平成27年 6月16日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	504,542,954	542,328,276
株式	257,218,169,000	241,502,217,840
派生商品評価勘定	-	7,870,020
未収入金	763,050,900	499,600
未収配当金	1,558,778,560	1,514,949,560
未収利息	778	900
流動資産合計	260,044,542,192	243,567,866,196
資産合計	260,044,542,192	243,567,866,196
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	22,779,355	884,320
前受金	7,230,000	18,492,000
未払解約金	791,305,855	27,413,533
流動負債合計	821,315,210	46,789,853
負債合計	821,315,210	46,789,853
純資産の部
元本等
元本	155,902,155,909	106,203,209,611
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	103,321,071,073	137,317,866,732
元本等合計	259,223,226,982	243,521,076,343
純資産合計	259,223,226,982	243,521,076,343
負債純資産合計	260,044,542,192	243,567,866,196

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	デリバティブ取引
	個別法に基づき原則として時価で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成26年 6月16日現在	平成27年 6月16日現在
1.	期首	平成25年 6月18日	平成26年 6月17日
	期首元本額	179,447,485,260円	155,902,155,909円
	期首からの追加設定元本額	55,622,146,344円	18,397,969,629円
	期首からの一部解約元本額	79,167,475,695円	68,096,915,927円
	元本の内訳 ※
	インデックスファンド225	142,507,963,648円	96,825,992,172円
	インデックスファンド225 VA(適格機関投資家向け)	6,753,507,113円	4,283,803,586円
	インデックスファンド225(日本株式)	5,411,948,010円	4,800,359,877円
	RS日本株式ファンド	1,228,737,138円	293,053,976円
	計	155,902,155,909円	106,203,209,611円
2.	受益権の総数	155,902,155,909口	106,203,209,611口
3.	担保資産
	デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として担保に供している資産は次のとおりであります。
	株式	2,320,500,000円	525,500,000円

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成25年 6月18日 至 平成26年 6月16日	自 平成26年 6月17日 至 平成27年 6月16日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成26年 6月16日現在	平成27年 6月16日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成26年 6月16日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	26,878,462,364
合計	26,878,462,364

(平成27年 6月16日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	61,301,533,176
合計	61,301,533,176

(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(株式関連)

(平成26年 6月16日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	2,036,670,000	-	2,014,200,000	△22,470,000
合計		2,036,670,000	-	2,014,200,000	△22,470,000

(平成27年 6月16日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	1,914,813,000	-	1,921,850,000	7,037,000
合計		1,914,813,000	-	1,921,850,000	7,037,000

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成26年 6月16日現在		平成27年 6月16日現在
1口当たり純資産額	1.6627円	1口当たり純資産額	2.2930円
(1万口当たり純資産額)	(16,627円)	(1万口当たり純資産額)	(22,930円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
日本水産	468,000	352.00	164,736,000
マルハニチロ	46,800	1,982.00	92,757,600
国際石油開発帝石	187,200	1,461.50	273,592,800
コムシスホールディングス	468,000	1,873.00	876,564,000
大成建設	468,000	708.00	331,344,000
大林組	468,000	869.00	406,692,000
清水建設	468,000	987.00	461,916,000
鹿島建設	468,000	581.00	271,908,000
大和ハウス工業	468,000	2,869.00	1,342,692,000
積水ハウス	468,000	1,949.50	912,366,000
日揮	468,000	2,468.00	1,155,024,000
千代田化工建設	468,000	1,131.00	529,308,000
日清製粉グループ本社	468,000	1,638.00	766,584,000
明治ホールディングス	46,800	15,390.00	720,252,000
日本ハム	468,000	2,656.00	1,243,008,000
サッポロホールディングス	468,000	462.00	216,216,000
アサヒグループホールディングス	468,000	4,123.50	1,929,798,000
キリンホールディングス	468,000	1,787.00	836,316,000
宝ホールディングス	468,000	983.00	460,044,000
キッコーマン	468,000	3,585.00	1,677,780,000
味の素	468,000	2,612.50	1,222,650,000
ニチレイ	468,000	790.00	369,720,000
日本たばこ産業	468,000	4,378.50	2,049,138,000
東洋紡	468,000	210.00	98,280,000
ユニチカ	468,000	60.00	28,080,000
日清紡ホールディングス	468,000	1,414.00	661,752,000
帝人	468,000	470.00	219,960,000
東レ	468,000	981.90	459,529,200
王子ホールディングス	468,000	536.00	250,848,000
日本製紙	46,800	2,035.00	95,238,000
北越紀州製紙	468,000	690.00	322,920,000
クラレ	468,000	1,545.00	723,060,000
旭化成	468,000	1,012.00	473,616,000
昭和電工	468,000	164.00	76,752,000
住友化学	468,000	792.00	370,656,000
日産化学工業	468,000	2,644.00	1,237,392,000
日本曹達	468,000	743.00	347,724,000
東ソー	468,000	778.00	364,104,000
トクヤマ	468,000	257.00	120,276,000
電気化学工業	468,000	565.00	264,420,000
信越化学工業	468,000	7,179.00	3,359,772,000
三井化学	468,000	446.00	208,728,000
三菱ケミカルホールディングス	234,000	733.00	171,522,000
宇部興産	468,000	219.00	102,492,000
日本化薬	468,000	1,389.00	650,052,000
花王	468,000	5,940.00	2,779,920,000
富士フイルムホールディングス	468,000	4,678.00	2,189,304,000
資生堂	468,000	2,642.00	1,236,456,000
日東電工	468,000	9,640.00	4,511,520,000
協和発酵キリン	468,000	1,677.00	784,836,000
武田薬品工業	468,000	6,012.00	2,813,616,000
アステラス製薬	2,340,000	1,789.00	4,186,260,000
大日本住友製薬	468,000	1,361.00	636,948,000
塩野義製薬	468,000	4,355.00	2,038,140,000
中外製薬	468,000	3,840.00	1,797,120,000
エーザイ	468,000	7,980.00	3,734,640,000
第一三共	468,000	2,313.50	1,082,718,000
昭和シェル石油	468,000	1,193.00	558,324,000
JXホールディングス	468,000	541.60	253,468,800
横浜ゴム	468,000	1,324.00	619,632,000
ブリヂストン	468,000	4,689.00	2,194,452,000
日東紡績	468,000	531.00	248,508,000
旭硝子	468,000	768.00	359,424,000
日本板硝子	468,000	134.00	62,712,000
日本電気硝子	702,000	649.00	455,598,000
住友大阪セメント	468,000	455.00	212,940,000
太平洋セメント	468,000	367.00	171,756,000
東海カーボン	468,000	392.00	183,456,000
TOTO	468,000	2,139.00	1,001,052,000
日本碍子	468,000	3,250.00	1,521,000,000
新日鐵住金	468,000	327.20	153,129,600
神戸製鋼所	468,000	220.00	102,960,000
ジェイ エフ イー ホールディングス	46,800	2,904.00	135,907,200
日新製鋼	46,800	1,586.00	74,224,800
大平洋金属	468,000	402.00	188,136,000
日本軽金属ホールディングス	468,000	222.00	103,896,000
三井金属鉱業	468,000	347.00	162,396,000
東邦亜鉛	468,000	412.00	192,816,000
三菱マテリアル	468,000	502.00	234,936,000
住友金属鉱山	468,000	1,985.50	929,214,000
DOWAホールディングス	468,000	1,110.00	519,480,000
古河機械金属	468,000	221.00	103,428,000
古河電気工業	468,000	231.00	108,108,000
住友電気工業	468,000	1,964.50	919,386,000
フジクラ	468,000	692.00	323,856,000
SUMCO	46,800	1,677.00	78,483,600
東洋製罐グループホールディングス	468,000	1,941.00	908,388,000
日本製鋼所	468,000	535.00	250,380,000
オークマ	468,000	1,430.00	669,240,000
アマダホールディングス	468,000	1,314.00	614,952,000
小松製作所	468,000	2,534.50	1,186,146,000
住友重機械工業	468,000	751.00	351,468,000
日立建機	468,000	2,170.00	1,015,560,000
クボタ	468,000	1,945.00	910,260,000
荏原製作所	468,000	626.00	292,968,000
ダイキン工業	468,000	9,278.00	4,342,104,000
日本精工	468,000	1,952.00	913,536,000
NTN	468,000	754.00	352,872,000
ジェイテクト	468,000	2,254.00	1,054,872,000
日立造船	93,600	731.00	68,421,600
三菱重工業	468,000	761.00	356,148,000
IHI	468,000	602.00	281,736,000
コニカミノルタ	468,000	1,484.00	694,512,000
ミネベア	468,000	2,170.00	1,015,560,000
日立製作所	468,000	832.40	389,563,200
東芝	468,000	440.40	206,107,200
三菱電機	468,000	1,677.50	785,070,000
富士電機	468,000	560.00	262,080,000
安川電機	468,000	1,620.00	758,160,000
明電舎	468,000	453.00	212,004,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	468,000	517.00	241,956,000
日本電気	468,000	381.00	178,308,000
富士通	468,000	722.10	337,942,800
沖電気工業	468,000	257.00	120,276,000
パナソニック	468,000	1,746.50	817,362,000
シャープ	468,000	170.00	79,560,000
ソニー	468,000	3,761.00	1,760,148,000
TDK	468,000	9,830.00	4,600,440,000
ミツミ電機	468,000	886.00	414,648,000
アルプス電気	468,000	3,435.00	1,607,580,000
パイオニア	468,000	226.00	105,768,000
横河電機	468,000	1,480.00	692,640,000
アドバンテスト	936,000	1,317.00	1,232,712,000
カシオ計算機	468,000	2,319.00	1,085,292,000
ファナック	468,000	25,740.00	12,046,320,000
京セラ	936,000	6,455.00	6,041,880,000
太陽誘電	468,000	1,698.00	794,664,000
SCREENホールディングス	468,000	785.00	367,380,000
キヤノン	702,000	4,131.50	2,900,313,000
リコー	468,000	1,234.50	577,746,000
東京エレクトロン	468,000	7,690.00	3,598,920,000
デンソー	468,000	6,188.00	2,895,984,000
三井造船	468,000	223.00	104,364,000
川崎重工業	468,000	621.00	290,628,000
日産自動車	468,000	1,247.00	583,596,000
いすゞ自動車	234,000	1,579.50	369,603,000
トヨタ自動車	468,000	8,395.00	3,928,860,000
日野自動車	468,000	1,580.00	739,440,000
三菱自動車工業	46,800	1,079.00	50,497,200
マツダ	93,600	2,518.50	235,731,600
本田技研工業	936,000	4,028.00	3,770,208,000
スズキ	468,000	4,222.50	1,976,130,000
富士重工業	468,000	4,535.00	2,122,380,000
テルモ	936,000	2,806.00	2,626,416,000
ニコン	468,000	1,460.00	683,280,000
オリンパス	468,000	4,170.00	1,951,560,000
シチズンホールディングス	468,000	864.00	404,352,000
凸版印刷	468,000	1,071.00	501,228,000
大日本印刷	468,000	1,303.00	609,804,000
ヤマハ	468,000	2,422.00	1,133,496,000
東京電力	46,800	688.00	32,198,400
中部電力	46,800	1,855.00	86,814,000
関西電力	46,800	1,332.50	62,361,000
東京瓦斯	468,000	695.20	325,353,600
大阪瓦斯	468,000	503.00	235,404,000
東武鉄道	468,000	536.00	250,848,000
東京急行電鉄	468,000	843.00	394,524,000
小田急電鉄	468,000	1,178.00	551,304,000
京王電鉄	468,000	894.00	418,392,000
京成電鉄	468,000	1,476.00	690,768,000
東日本旅客鉄道	46,800	11,030.00	516,204,000
西日本旅客鉄道	46,800	7,852.00	367,473,600
東海旅客鉄道	46,800	21,180.00	991,224,000
日本通運	468,000	654.00	306,072,000
ヤマトホールディングス	468,000	2,427.00	1,135,836,000
日本郵船	468,000	338.00	158,184,000
商船三井	468,000	390.00	182,520,000
川崎汽船	468,000	288.00	134,784,000
ANAホールディングス	468,000	323.40	151,351,200
三菱倉庫	468,000	1,686.00	789,048,000
ヤフー	187,200	506.00	94,723,200
トレンドマイクロ	468,000	4,345.00	2,033,460,000
スカパーJSATホールディングス	46,800	664.00	31,075,200
日本電信電話	46,800	8,704.00	407,347,200
KDDI	2,808,000	2,840.50	7,976,124,000
NTTドコモ	46,800	2,314.00	108,295,200
東宝	46,800	3,000.00	140,400,000
エヌ・ティ・ティ・データ	468,000	5,370.00	2,513,160,000
コナミ	468,000	2,250.00	1,053,000,000
ソフトバンク	1,404,000	7,317.00	10,273,068,000
双日	46,800	305.00	14,274,000
伊藤忠商事	468,000	1,691.50	791,622,000
丸紅	468,000	711.30	332,888,400
豊田通商	468,000	3,335.00	1,560,780,000
三井物産	468,000	1,675.50	784,134,000
住友商事	468,000	1,472.00	688,896,000
三菱商事	468,000	2,805.50	1,312,974,000
J.フロント リテイリング	234,000	2,275.00	532,350,000
三越伊勢丹ホールディングス	468,000	2,092.00	979,056,000
セブン&アイ・ホールディングス	468,000	5,129.00	2,400,372,000
高島屋	468,000	1,131.00	529,308,000
丸井グループ	468,000	1,652.00	773,136,000
イオン	468,000	1,633.00	764,244,000
ユニーグループ・ホールディングス	468,000	731.00	342,108,000
ファーストリテイリング	468,000	52,550.00	24,593,400,000	代用有価証券 10,000株
新生銀行	468,000	242.00	113,256,000
あおぞら銀行	468,000	458.00	214,344,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	468,000	875.50	409,734,000
りそなホールディングス	46,800	680.30	31,838,040
三井住友トラスト・ホールディングス	468,000	530.70	248,367,600
三井住友フィナンシャルグループ	46,800	5,342.00	250,005,600
千葉銀行	468,000	934.00	437,112,000
横浜銀行	468,000	749.00	350,532,000
ふくおかフィナンシャルグループ	468,000	633.00	296,244,000
静岡銀行	468,000	1,291.00	604,188,000
みずほフィナンシャルグループ	468,000	257.50	120,510,000
大和証券グループ本社	468,000	931.60	435,988,800
野村ホールディングス	468,000	802.00	375,336,000
松井証券	468,000	1,078.00	504,504,000
損保ジャパン日本興亜ホールディングス	117,000	4,411.00	516,087,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	140,400	3,841.50	539,346,600
ソニーフィナンシャルホールディングス	93,600	2,118.00	198,244,800
第一生命保険	46,800	2,402.50	112,437,000
東京海上ホールディングス	234,000	4,932.50	1,154,205,000
T&Dホールディングス	93,600	1,893.00	177,184,800
クレディセゾン	468,000	2,623.00	1,227,564,000
東急不動産ホールディングス	468,000	956.00	447,408,000
三井不動産	468,000	3,600.50	1,685,034,000
三菱地所	468,000	2,681.50	1,254,942,000
平和不動産	93,600	1,754.00	164,174,400
東京建物	468,000	914.00	427,752,000
住友不動産	468,000	4,575.00	2,141,100,000
電通	468,000	6,080.00	2,845,440,000
東京ドーム	468,000	539.00	252,252,000
セコム	468,000	8,126.00	3,802,968,000
合 計	99,894,600		241,502,217,840

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。