有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月19日-令和1年6月17日)

インデックス マザーファンド 225
貸借対照表

(単位:円)

	2018年 6月18日現在	2019年 6月17日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	240,840,335	63,473,124
コール・ローン	227,878,662	346,730,101
株式	224,323,473,400	232,443,177,600
派生商品評価勘定	14,441,120	-
未収入金	612,575,600	-
未収配当金	1,205,952,192	1,609,231,200
前払金	-	5,700,000
流動資産合計	226,625,161,309	234,468,312,025
資産合計	226,625,161,309	234,468,312,025
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	1,951,300
前受金	29,600,000	-
未払解約金	619,872,143	24,098,299
未払利息	388	478
流動負債合計	649,472,531	26,050,077
負債合計	649,472,531	26,050,077
純資産の部
元本等
元本	83,228,324,406	90,768,198,207
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	142,747,364,372	143,674,063,741
元本等合計	225,975,688,778	234,442,261,948
純資産合計	225,975,688,778	234,442,261,948
負債純資産合計	226,625,161,309	234,468,312,025

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	デリバティブ取引 個別法に基づき原則として時価で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2018年 6月18日現在	2019年 6月17日現在
1.	期首	2017年 6月17日	2018年 6月19日
	期首元本額	92,518,599,250円	83,228,324,406円
	期首からの追加設定元本額	14,343,841,993円	21,091,509,406円
	期首からの一部解約元本額	23,634,116,837円	13,551,635,605円
	元本の内訳 ※
	インデックスファンド225	76,514,022,516円	84,721,843,861円
	インデックスファンド225 VA(適格機関投資家向け)	1,388,402,248円	1,085,716,463円
	インデックスファンド225(日本株式)	5,187,048,156円	4,864,124,758円
	RS日本株式ファンド	138,851,486円	96,513,125円
	計	83,228,324,406円	90,768,198,207円
2.	受益権の総数	83,228,324,406口	90,768,198,207口
3.	担保資産
	デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として担保に供している資産は次のとおりであります。
	株式	514,100,000円	669,300,000円

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2017年 6月17日 至 2018年 6月18日	自 2018年 6月19日 至 2019年 6月17日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2018年 6月18日現在	2019年 6月17日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2018年 6月18日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	24,817,462,388
合計	24,817,462,388

(2019年 6月17日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△14,278,508,094
合計	△14,278,508,094

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(株式関連)

(2018年 6月18日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	1,614,160,000	-	1,628,640,000	14,480,000
合計		1,614,160,000	-	1,628,640,000	14,480,000

(2019年 6月17日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	2,003,550,000	-	2,001,650,000	△1,900,000
合計		2,003,550,000	-	2,001,650,000	△1,900,000

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2018年 6月18日現在		2019年 6月17日現在
1口当たり純資産額	2.7151円	1口当たり純資産額	2.5829円
(1万口当たり純資産額)	(27,151円)	(1万口当たり純資産額)	(25,829円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
日本水産	404,000	667.00	269,468,000
マルハニチロ	40,400	3,165.00	127,866,000
国際石油開発帝石	161,600	923.50	149,237,600
コムシスホールディングス	404,000	2,710.00	1,094,840,000
大成建設	80,800	4,050.00	327,240,000
大林組	404,000	1,037.00	418,948,000
清水建設	404,000	915.00	369,660,000
長谷工コーポレーション	80,800	1,096.00	88,556,800
鹿島建設	202,000	1,507.00	304,414,000
大和ハウス工業	404,000	3,352.00	1,354,208,000
積水ハウス	404,000	1,797.00	725,988,000
日揮	404,000	1,423.00	574,892,000
千代田化工建設	404,000	322.00	130,088,000
日清製粉グループ本社	404,000	2,521.00	1,018,484,000
明治ホールディングス	80,800	7,680.00	620,544,000
日本ハム	202,000	4,700.00	949,400,000
サッポロホールディングス	80,800	2,276.00	183,900,800
アサヒグループホールディングス	404,000	4,917.00	1,986,468,000
キリンホールディングス	404,000	2,292.50	926,170,000
宝ホールディングス	404,000	1,135.00	458,540,000
キッコーマン	404,000	4,640.00	1,874,560,000
味の素	404,000	1,892.50	764,570,000
ニチレイ	202,000	2,754.00	556,308,000
日本たばこ産業	404,000	2,499.00	1,009,596,000
東洋紡	40,400	1,221.00	49,328,400
ユニチカ	40,400	364.00	14,705,600
帝人	80,800	1,795.00	145,036,000
東レ	404,000	808.70	326,714,800
王子ホールディングス	404,000	601.00	242,804,000
日本製紙	40,400	1,866.00	75,386,400
クラレ	404,000	1,273.00	514,292,000
旭化成	404,000	1,126.00	454,904,000
昭和電工	40,400	3,060.00	123,624,000
住友化学	404,000	480.00	193,920,000
日産化学	404,000	4,775.00	1,929,100,000
東ソー	202,000	1,431.00	289,062,000
トクヤマ	80,800	2,483.00	200,626,400
デンカ	80,800	3,145.00	254,116,000
信越化学工業	404,000	9,217.00	3,723,668,000
三井化学	80,800	2,578.00	208,302,400
三菱ケミカルホールディングス	202,000	731.70	147,803,400
宇部興産	40,400	2,103.00	84,961,200
日本化薬	404,000	1,287.00	519,948,000
花王	404,000	8,475.00	3,423,900,000
DIC	40,400	2,783.00	112,433,200
富士フイルムホールディングス	404,000	5,384.00	2,175,136,000
資生堂	404,000	8,553.00	3,455,412,000
日東電工	404,000	5,043.00	2,037,372,000
協和発酵キリン	404,000	2,027.00	818,908,000
武田薬品工業	404,000	3,697.00	1,493,588,000
アステラス製薬	2,020,000	1,460.50	2,950,210,000
大日本住友製薬	404,000	2,060.00	832,240,000
塩野義製薬	404,000	6,110.00	2,468,440,000
中外製薬	404,000	7,010.00	2,832,040,000
エーザイ	404,000	6,263.00	2,530,252,000
第一三共	404,000	6,093.00	2,461,572,000
大塚ホールディングス	404,000	3,589.00	1,449,956,000
出光興産	161,600	3,020.00	488,032,000
JXTGホールディングス	404,000	510.90	206,403,600
横浜ゴム	202,000	1,958.00	395,516,000
ブリヂストン	404,000	4,224.00	1,706,496,000
AGC	80,800	3,590.00	290,072,000
日本板硝子	40,400	711.00	28,724,400
日本電気硝子	121,200	2,633.00	319,119,600
住友大阪セメント	40,400	4,380.00	176,952,000
太平洋セメント	40,400	3,245.00	131,098,000
東海カーボン	404,000	1,118.00	451,672,000
TOTO	202,000	4,175.00	843,350,000
日本碍子	404,000	1,492.00	602,768,000
日本製鉄	40,400	1,828.50	73,871,400
神戸製鋼所	40,400	679.00	27,431,600
ジェイ エフ イー ホールディングス	40,400	1,510.00	61,004,000
大平洋金属	40,400	2,101.00	84,880,400
日本軽金属ホールディングス	404,000	234.00	94,536,000
三井金属鉱業	40,400	2,432.00	98,252,800
東邦亜鉛	40,400	2,378.00	96,071,200
三菱マテリアル	40,400	2,961.00	119,624,400
住友金属鉱山	202,000	2,900.00	585,800,000
DOWAホールディングス	80,800	3,465.00	279,972,000
古河電気工業	40,400	3,025.00	122,210,000
住友電気工業	404,000	1,357.00	548,228,000
フジクラ	404,000	368.00	148,672,000
SUMCO	40,400	1,201.00	48,520,400
東洋製罐グループホールディングス	404,000	2,237.00	903,748,000
日本製鋼所	80,800	1,801.00	145,520,800
オークマ	80,800	5,270.00	425,816,000
アマダホールディングス	404,000	1,160.00	468,640,000
小松製作所	404,000	2,430.00	981,720,000
住友重機械工業	80,800	3,515.00	284,012,000
日立建機	404,000	2,818.00	1,138,472,000
クボタ	404,000	1,757.50	710,030,000
荏原製作所	80,800	2,869.00	231,815,200
ダイキン工業	404,000	13,855.00	5,597,420,000
日本精工	404,000	897.00	362,388,000
NTN	404,000	301.00	121,604,000
ジェイテクト	404,000	1,217.00	491,668,000
日立造船	80,800	357.00	28,845,600
三菱重工業	40,400	4,646.00	187,698,400
IHI	40,400	2,578.00	104,151,200
日清紡ホールディングス	404,000	807.00	326,028,000
コニカミノルタ	404,000	1,014.00	409,656,000
ミネベアミツミ	404,000	1,659.00	670,236,000
日立製作所	80,800	3,967.00	320,533,600
三菱電機	404,000	1,363.00	550,652,000
富士電機	80,800	3,675.00	296,940,000
安川電機	404,000	3,275.00	1,323,100,000
オムロン	404,000	5,310.00	2,145,240,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	80,800	2,004.00	161,923,200
日本電気	40,400	4,040.00	163,216,000
富士通	40,400	7,555.00	305,222,000
沖電気工業	40,400	1,297.00	52,398,800
セイコーエプソン	808,000	1,649.00	1,332,392,000
パナソニック	404,000	857.60	346,470,400
ソニー	404,000	5,635.00	2,276,540,000
TDK	404,000	7,570.00	3,058,280,000
アルプスアルパイン	404,000	1,796.00	725,584,000
横河電機	404,000	2,040.00	824,160,000
アドバンテスト	808,000	2,529.00	2,043,432,000
カシオ計算機	404,000	1,324.00	534,896,000
ファナック	404,000	19,280.00	7,789,120,000
京セラ	808,000	6,898.00	5,573,584,000
太陽誘電	404,000	1,795.00	725,180,000
SCREENホールディングス	80,800	3,910.00	315,928,000
キヤノン	606,000	3,149.00	1,908,294,000
リコー	404,000	1,070.00	432,280,000
東京エレクトロン	404,000	14,265.00	5,763,060,000
デンソー	404,000	4,460.00	1,801,840,000
三井E&Sホールディングス	40,400	929.00	37,531,600
川崎重工業	40,400	2,485.00	100,394,000
日産自動車	404,000	757.90	306,191,600
いすゞ自動車	202,000	1,225.00	247,450,000
トヨタ自動車	404,000	6,727.00	2,717,708,000
日野自動車	404,000	883.00	356,732,000
三菱自動車工業	40,400	500.00	20,200,000
マツダ	80,800	1,104.00	89,203,200
本田技研工業	808,000	2,775.00	2,242,200,000
スズキ	404,000	5,177.00	2,091,508,000
SUBARU	404,000	2,568.50	1,037,674,000
ヤマハ発動機	404,000	1,882.00	760,328,000
テルモ	1,616,000	3,237.00	5,230,992,000
ニコン	404,000	1,498.00	605,192,000
オリンパス	1,616,000	1,233.00	1,992,528,000
シチズン時計	404,000	525.00	212,100,000
凸版印刷	202,000	1,639.00	331,078,000
大日本印刷	202,000	2,406.00	486,012,000
ヤマハ	404,000	5,120.00	2,068,480,000
東京電力ホールディングス	40,400	569.00	22,987,600
中部電力	40,400	1,531.50	61,872,600
関西電力	40,400	1,245.00	50,298,000
東京瓦斯	80,800	2,638.50	213,190,800
大阪瓦斯	80,800	1,901.00	153,600,800
東武鉄道	80,800	3,145.00	254,116,000
東京急行電鉄	202,000	1,952.00	394,304,000
小田急電鉄	202,000	2,688.00	542,976,000
京王電鉄	80,800	7,330.00	592,264,000
京成電鉄	202,000	4,035.00	815,070,000
東日本旅客鉄道	40,400	10,265.00	414,706,000
西日本旅客鉄道	40,400	8,780.00	354,712,000
東海旅客鉄道	40,400	22,740.00	918,696,000
日本通運	40,400	5,500.00	222,200,000
ヤマトホールディングス	404,000	2,221.00	897,284,000
日本郵船	40,400	1,598.00	64,559,200
商船三井	40,400	2,365.00	95,546,000
川崎汽船	40,400	1,149.00	46,419,600
ANAホールディングス	40,400	3,641.00	147,096,400
三菱倉庫	202,000	3,110.00	628,220,000
ヤフー	161,600	306.00	49,449,600
トレンドマイクロ	404,000	4,945.00	1,997,780,000
スカパーJSATホールディングス	40,400	416.00	16,806,400
日本電信電話	80,800	5,040.00	407,232,000
KDDI	2,424,000	2,731.50	6,621,156,000
NTTドコモ	40,400	2,486.00	100,434,400
東宝	40,400	4,875.00	196,950,000
エヌ・ティ・ティ・データ	2,020,000	1,347.00	2,720,940,000
コナミホールディングス	404,000	5,130.00	2,072,520,000
ソフトバンクグループ	1,212,000	10,190.00	12,350,280,000
双日	40,400	347.00	14,018,800
伊藤忠商事	404,000	2,022.50	817,090,000
丸紅	404,000	714.10	288,496,400
豊田通商	404,000	3,240.00	1,308,960,000
三井物産	404,000	1,750.00	707,000,000
住友商事	404,000	1,601.50	647,006,000
三菱商事	404,000	2,877.00	1,162,308,000
J.フロント リテイリング	202,000	1,143.00	230,886,000
三越伊勢丹ホールディングス	404,000	891.00	359,964,000
セブン&アイ・ホールディングス	404,000	3,703.00	1,496,012,000
ユニー・ファミリーマートホールディングス	1,616,000	2,665.00	4,306,640,000
高島屋	202,000	1,108.00	223,816,000
丸井グループ	404,000	2,327.00	940,108,000
イオン	404,000	1,857.50	750,430,000
ファーストリテイリング	404,000	66,930.00	27,039,720,000	代用有価証券 10,000株
コンコルディア・フィナンシャルグループ	404,000	395.00	159,580,000
新生銀行	40,400	1,655.00	66,862,000
あおぞら銀行	40,400	2,555.00	103,222,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	404,000	503.70	203,494,800
りそなホールディングス	40,400	440.00	17,776,000
三井住友トラスト・ホールディングス	40,400	3,880.00	156,752,000
三井住友フィナンシャルグループ	40,400	3,766.00	152,146,400
千葉銀行	404,000	531.00	214,524,000
ふくおかフィナンシャルグループ	80,800	1,921.00	155,216,800
静岡銀行	404,000	802.00	324,008,000
みずほフィナンシャルグループ	404,000	151.40	61,165,600
大和証券グループ本社	404,000	469.50	189,678,000
野村ホールディングス	404,000	348.70	140,874,800
松井証券	404,000	1,026.00	414,504,000
SOMPOホールディングス	101,000	4,237.00	427,937,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	121,200	3,496.00	423,715,200
ソニーフィナンシャルホールディングス	80,800	2,606.00	210,564,800
第一生命ホールディングス	40,400	1,623.00	65,569,200
東京海上ホールディングス	202,000	5,538.00	1,118,676,000
T&Dホールディングス	80,800	1,136.00	91,788,800
クレディセゾン	404,000	1,242.00	501,768,000
東急不動産ホールディングス	404,000	601.00	242,804,000
三井不動産	404,000	2,650.00	1,070,600,000
三菱地所	404,000	2,046.00	826,584,000
東京建物	202,000	1,178.00	237,956,000
住友不動産	404,000	4,054.00	1,637,816,000
ディー・エヌ・エー	121,200	2,191.00	265,549,200
電通	404,000	3,775.00	1,525,100,000
サイバーエージェント	80,800	4,110.00	332,088,000
楽天	404,000	1,276.00	515,504,000
リクルートホールディングス	1,212,000	3,486.00	4,225,032,000
日本郵政	404,000	1,191.00	481,164,000
東京ドーム	202,000	1,079.00	217,958,000
セコム	404,000	9,413.00	3,802,852,000
合 計	70,477,800		232,443,177,600

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。