有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月17日-平成28年6月16日)

インデックス マザーファンド 225
貸借対照表

(単位:円)

	平成27年 6月16日現在	平成28年 6月16日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	542,328,276	377,931,882
株式	241,502,217,840	233,735,141,970
派生商品評価勘定	7,870,020	-
未収入金	499,600	-
未収配当金	1,514,949,560	1,558,726,800
未収利息	900	-
前払金	-	64,145,000
流動資産合計	243,567,866,196	235,735,945,652
資産合計	243,567,866,196	235,735,945,652
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	884,320	127,809,800
前受金	18,492,000	-
未払解約金	27,413,533	32,558,203
未払利息	-	451
流動負債合計	46,789,853	160,368,454
負債合計	46,789,853	160,368,454
純資産の部
元本等
元本	106,203,209,611	132,396,659,166
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	137,317,866,732	103,178,918,032
元本等合計	243,521,076,343	235,575,577,198
純資産合計	243,521,076,343	235,575,577,198
負債純資産合計	243,567,866,196	235,735,945,652

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	デリバティブ取引
	個別法に基づき原則として時価で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成27年 6月16日現在	平成28年 6月16日現在
1.	期首	平成26年 6月17日	平成27年 6月17日
	期首元本額	155,902,155,909円	106,203,209,611円
	期首からの追加設定元本額	18,397,969,629円	40,548,937,669円
	期首からの一部解約元本額	68,096,915,927円	14,355,488,114円
	元本の内訳 ※
	インデックスファンド225	96,825,992,172円	123,463,080,231円
	インデックスファンド225 VA(適格機関投資家向け)	4,283,803,586円	3,181,053,633円
	インデックスファンド225(日本株式)	4,800,359,877円	5,465,641,146円
	RS日本株式ファンド	293,053,976円	286,884,156円
	計	106,203,209,611円	132,396,659,166円
2.	受益権の総数	106,203,209,611口	132,396,659,166口
3.	担保資産
	デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として担保に供している資産は次のとおりであります。
	株式	525,500,000円	272,600,000円

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成26年 6月17日 至 平成27年 6月16日	自 平成27年 6月17日 至 平成28年 6月16日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成27年 6月16日現在	平成28年 6月16日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成27年 6月16日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	61,301,533,176
合計	61,301,533,176

(平成28年 6月16日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△61,822,949,662
合計	△61,822,949,662

(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(株式関連)

(平成27年 6月16日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	1,914,813,000	-	1,921,850,000	7,037,000
合計		1,914,813,000	-	1,921,850,000	7,037,000

(平成28年 6月16日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	1,972,145,000	-	1,844,400,000	△127,745,000
合計		1,972,145,000	-	1,844,400,000	△127,745,000

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成27年 6月16日現在		平成28年 6月16日現在
1口当たり純資産額	2.2930円	1口当たり純資産額	1.7793円
(1万口当たり純資産額)	(22,930円)	(1万口当たり純資産額)	(17,793円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
日本水産	594,000	580.00	344,520,000
マルハニチロ	59,400	2,702.00	160,498,800
国際石油開発帝石	237,600	798.70	189,771,120
コムシスホールディングス	594,000	1,654.00	982,476,000
大成建設	594,000	784.00	465,696,000
大林組	594,000	1,023.00	607,662,000
清水建設	594,000	895.00	531,630,000
長谷工コーポレーション	118,800	1,064.00	126,403,200
鹿島建設	594,000	672.00	399,168,000
大和ハウス工業	594,000	2,910.00	1,728,540,000
積水ハウス	594,000	1,777.00	1,055,538,000
日揮	594,000	1,432.00	850,608,000
千代田化工建設	594,000	676.00	401,544,000
日清製粉グループ本社	594,000	1,641.00	974,754,000
明治ホールディングス	118,800	10,050.00	1,193,940,000
日本ハム	594,000	2,339.00	1,389,366,000
サッポロホールディングス	594,000	547.00	324,918,000
アサヒグループホールディングス	594,000	3,378.00	2,006,532,000
キリンホールディングス	594,000	1,695.00	1,006,830,000
宝ホールディングス	594,000	906.00	538,164,000
キッコーマン	594,000	3,625.00	2,153,250,000
味の素	594,000	2,398.00	1,424,412,000
ニチレイ	594,000	893.00	530,442,000
日本たばこ産業	594,000	4,076.00	2,421,144,000
東洋紡	594,000	187.00	111,078,000
ユニチカ	594,000	55.00	32,670,000
帝人	594,000	350.00	207,900,000
東レ	594,000	877.60	521,294,400
王子ホールディングス	594,000	400.00	237,600,000
日本製紙	59,400	1,773.00	105,316,200
北越紀州製紙	594,000	661.00	392,634,000
クラレ	594,000	1,297.00	770,418,000
旭化成	594,000	654.10	388,535,400
昭和電工	594,000	102.00	60,588,000
住友化学	594,000	438.00	260,172,000
日産化学工業	594,000	2,952.00	1,753,488,000
日本曹達	594,000	462.00	274,428,000
東ソー	594,000	498.00	295,812,000
トクヤマ	594,000	245.00	145,530,000
デンカ	594,000	415.00	246,510,000
信越化学工業	594,000	5,872.00	3,487,968,000
三井化学	594,000	367.00	217,998,000
三菱ケミカルホールディングス	297,000	479.10	142,292,700
宇部興産	594,000	171.00	101,574,000
日本化薬	594,000	1,012.00	601,128,000
花王	594,000	5,796.00	3,442,824,000
富士フイルムホールディングス	594,000	4,021.00	2,388,474,000
資生堂	594,000	2,685.50	1,595,187,000
日東電工	594,000	6,368.00	3,782,592,000
協和発酵キリン	594,000	1,801.00	1,069,794,000
武田薬品工業	594,000	4,270.00	2,536,380,000
アステラス製薬	2,970,000	1,490.50	4,426,785,000
大日本住友製薬	594,000	1,616.00	959,904,000
塩野義製薬	594,000	5,565.00	3,305,610,000
中外製薬	594,000	3,560.00	2,114,640,000
エーザイ	594,000	5,707.00	3,389,958,000
第一三共	594,000	2,327.50	1,382,535,000
昭和シェル石油	594,000	1,108.00	658,152,000
JXホールディングス	594,000	401.80	238,669,200
横浜ゴム	297,000	1,345.00	399,465,000
ブリヂストン	594,000	3,425.00	2,034,450,000
旭硝子	594,000	573.00	340,362,000
日本板硝子	594,000	74.00	43,956,000
日本電気硝子	891,000	449.00	400,059,000
住友大阪セメント	594,000	417.00	247,698,000
太平洋セメント	594,000	243.00	144,342,000
東海カーボン	594,000	259.00	153,846,000
TOTO	297,000	3,895.00	1,156,815,000
日本碍子	594,000	2,131.00	1,265,814,000
新日鐵住金	59,400	1,907.00	113,275,800
神戸製鋼所	594,000	85.00	50,490,000
ジェイ エフ イー ホールディングス	59,400	1,285.50	76,358,700
日新製鋼	59,400	1,342.00	79,714,800
大平洋金属	594,000	285.00	169,290,000
日本軽金属ホールディングス	594,000	216.00	128,304,000
三井金属鉱業	594,000	179.00	106,326,000
東邦亜鉛	594,000	317.00	188,298,000
三菱マテリアル	594,000	261.00	155,034,000
住友金属鉱山	594,000	1,018.00	604,692,000
DOWAホールディングス	594,000	569.00	337,986,000
古河機械金属	594,000	147.00	87,318,000
古河電気工業	594,000	247.00	146,718,000
住友電気工業	594,000	1,402.00	832,788,000
フジクラ	594,000	485.00	288,090,000
SUMCO	59,400	643.00	38,194,200
東洋製罐グループホールディングス	594,000	2,015.00	1,196,910,000
日本製鋼所	594,000	462.00	274,428,000
オークマ	594,000	705.00	418,770,000
アマダホールディングス	594,000	1,081.00	642,114,000
小松製作所	594,000	1,782.00	1,058,508,000
住友重機械工業	594,000	459.00	272,646,000
日立建機	594,000	1,507.00	895,158,000
クボタ	594,000	1,348.00	800,712,000
荏原製作所	594,000	514.00	305,316,000
ダイキン工業	594,000	8,256.00	4,904,064,000
日本精工	594,000	787.00	467,478,000
NTN	594,000	292.00	173,448,000
ジェイテクト	594,000	1,177.00	699,138,000
日立造船	118,800	505.00	59,994,000
三菱重工業	594,000	391.30	232,432,200
IHI	594,000	259.00	153,846,000
日清紡ホールディングス	594,000	957.00	568,458,000
コニカミノルタ	594,000	791.00	469,854,000
ミネベア	594,000	743.00	441,342,000
日立製作所	594,000	445.20	264,448,800
東芝	594,000	281.60	167,270,400
三菱電機	594,000	1,229.00	730,026,000
富士電機	594,000	411.00	244,134,000
安川電機	594,000	1,291.00	766,854,000
明電舎	594,000	355.00	210,870,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	594,000	398.00	236,412,000
日本電気	594,000	239.00	141,966,000
富士通	594,000	389.80	231,541,200
沖電気工業	594,000	139.00	82,566,000
パナソニック	594,000	877.30	521,116,200
シャープ	594,000	124.00	73,656,000
ソニー	594,000	2,879.50	1,710,423,000
TDK	594,000	5,870.00	3,486,780,000
ミツミ電機	594,000	440.00	261,360,000
アルプス電気	594,000	2,126.00	1,262,844,000
パイオニア	594,000	187.00	111,078,000
横河電機	594,000	1,111.00	659,934,000
アドバンテスト	1,188,000	1,098.00	1,304,424,000
カシオ計算機	594,000	1,524.00	905,256,000
ファナック	594,000	15,775.00	9,370,350,000
京セラ	1,188,000	4,942.00	5,871,096,000
太陽誘電	594,000	1,014.00	602,316,000
SCREENホールディングス	594,000	1,010.00	599,940,000
キヤノン	891,000	2,981.00	2,656,071,000
リコー	594,000	879.00	522,126,000
東京エレクトロン	594,000	7,591.00	4,509,054,000
デンソー	594,000	3,561.00	2,115,234,000
三井造船	594,000	142.00	84,348,000
川崎重工業	594,000	293.00	174,042,000
日産自動車	594,000	972.50	577,665,000
いすゞ自動車	297,000	1,234.50	366,646,500
トヨタ自動車	594,000	5,281.00	3,136,914,000
日野自動車	594,000	994.00	590,436,000
三菱自動車工業	59,400	514.00	30,531,600
マツダ	118,800	1,592.00	189,129,600
本田技研工業	1,188,000	2,697.50	3,204,630,000
スズキ	594,000	2,707.00	1,607,958,000
富士重工業	594,000	3,579.00	2,125,926,000
テルモ	1,188,000	4,300.00	5,108,400,000
ニコン	594,000	1,408.00	836,352,000
オリンパス	594,000	3,930.00	2,334,420,000
シチズンホールディングス	594,000	535.00	317,790,000
凸版印刷	594,000	917.00	544,698,000
大日本印刷	594,000	1,045.00	620,730,000
ヤマハ	594,000	2,949.00	1,751,706,000
東京電力ホールディングス	59,400	429.00	25,482,600
中部電力	59,400	1,473.00	87,496,200
関西電力	59,400	950.80	56,477,520
東京瓦斯	594,000	421.60	250,430,400
大阪瓦斯	594,000	385.70	229,105,800
東武鉄道	594,000	533.00	316,602,000
東京急行電鉄	594,000	882.00	523,908,000
小田急電鉄	594,000	1,126.00	668,844,000
京王電鉄	594,000	895.00	531,630,000
京成電鉄	594,000	1,321.00	784,674,000
東日本旅客鉄道	59,400	9,216.00	547,430,400
西日本旅客鉄道	59,400	6,440.00	382,536,000
東海旅客鉄道	59,400	18,030.00	1,070,982,000
日本通運	594,000	433.00	257,202,000
ヤマトホールディングス	594,000	2,164.50	1,285,713,000
日本郵船	594,000	182.00	108,108,000
商船三井	594,000	217.00	128,898,000
川崎汽船	594,000	224.00	133,056,000
ANAホールディングス	594,000	288.10	171,131,400
三菱倉庫	594,000	1,348.00	800,712,000
ヤフー	237,600	475.00	112,860,000
トレンドマイクロ	594,000	3,510.00	2,084,940,000
スカパーJSATホールディングス	59,400	484.00	28,749,600
日本電信電話	118,800	4,447.00	528,303,600
KDDI	3,564,000	2,905.50	10,355,202,000
NTTドコモ	59,400	2,629.00	156,162,600
東宝	59,400	2,719.00	161,508,600
エヌ・ティ・ティ・データ	594,000	4,905.00	2,913,570,000
コナミホールディングス	594,000	3,930.00	2,334,420,000
ソフトバンクグループ	1,782,000	5,591.00	9,963,162,000
双日	59,400	237.00	14,077,800
伊藤忠商事	594,000	1,237.50	735,075,000
丸紅	594,000	458.40	272,289,600
豊田通商	594,000	2,180.00	1,294,920,000
三井物産	594,000	1,198.50	711,909,000
住友商事	594,000	989.50	587,763,000
三菱商事	594,000	1,737.50	1,032,075,000
J.フロント リテイリング	297,000	1,121.00	332,937,000
三越伊勢丹ホールディングス	594,000	959.00	569,646,000
セブン&アイ・ホールディングス	594,000	4,295.00	2,551,230,000
高島屋	594,000	702.00	416,988,000
丸井グループ	594,000	1,432.00	850,608,000
イオン	594,000	1,527.00	907,038,000
ユニーグループ・ホールディングス	594,000	771.00	457,974,000
ファーストリテイリング	594,000	27,260.00	16,192,440,000	代用有価証券 10,000株
コンコルディア・フィナンシャルグループ	594,000	428.70	254,647,800
新生銀行	594,000	154.00	91,476,000
あおぞら銀行	594,000	350.00	207,900,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	594,000	485.70	288,505,800
りそなホールディングス	59,400	378.80	22,500,720
三井住友トラスト・ホールディングス	594,000	344.60	204,692,400
三井住友フィナンシャルグループ	59,400	3,074.00	182,595,600
千葉銀行	594,000	494.00	293,436,000
ふくおかフィナンシャルグループ	594,000	343.00	203,742,000
静岡銀行	594,000	725.00	430,650,000
みずほフィナンシャルグループ	594,000	155.60	92,426,400
大和証券グループ本社	594,000	561.20	333,352,800
野村ホールディングス	594,000	395.80	235,105,200
松井証券	594,000	863.00	512,622,000
損保ジャパン日本興亜ホールディングス	148,500	2,760.50	409,934,250
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	178,200	2,734.00	487,198,800
ソニーフィナンシャルホールディングス	118,800	1,188.00	141,134,400
第一生命保険	59,400	1,186.50	70,478,100
東京海上ホールディングス	297,000	3,368.00	1,000,296,000
T&Dホールディングス	118,800	936.20	111,220,560
クレディセゾン	594,000	1,764.00	1,047,816,000
東急不動産ホールディングス	594,000	636.00	377,784,000
三井不動産	594,000	2,370.00	1,407,780,000
三菱地所	594,000	1,887.50	1,121,175,000
東京建物	297,000	1,207.00	358,479,000
住友不動産	594,000	2,600.50	1,544,697,000
ディー・エヌ・エー	178,200	2,220.00	395,604,000
電通	594,000	4,845.00	2,877,930,000
東京ドーム	594,000	442.00	262,548,000
セコム	594,000	7,645.00	4,541,130,000
合 計	125,066,700		233,735,141,970

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。