有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年8月25日-平成28年8月24日)

シュローダー日本マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成27年 8月24日現在)	(平成28年 8月24日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	-	2,786,796,923
コール・ローン	2,428,354,269	-
株式	115,417,026,940	124,255,755,020
派生商品評価勘定	-	21,876,881
未収入金	982,690,681	103,191,892
未収配当金	67,453,100	88,590,550
未収利息	665	-
前払金	86,050,000	-
差入委託証拠金	38,595,000	54,990,000
流動資産合計	119,020,170,655	127,311,201,266
資産合計	119,020,170,655	127,311,201,266
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	95,679,365	-
前受金	-	16,755,000
未払金	1,836,436,849	288,294,236
未払解約金	195,786,108	168,779,421
その他未払費用	-	255,978
流動負債合計	2,127,902,322	474,084,635
負債合計	2,127,902,322	474,084,635
純資産の部
元本等
元本	50,241,898,922	59,660,153,600
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	66,650,369,411	67,176,963,031
元本等合計	116,892,268,333	126,837,116,631
純資産合計	116,892,268,333	126,837,116,631
負債純資産合計	119,020,170,655	127,311,201,266

(注) ｢シュローダー日本マザーファンド」の計算期間は原則として毎年2月25日から翌年2月24日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。 上記の貸借対照表は、平成27年 8月24日及び平成28年 8月24日における同ファンドの状況であります。

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	株価指数先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成27年 8月24日現在]	[平成28年 8月24日現在]
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	43,683,609,802円	50,241,898,922円
	期中追加設定元本額	22,466,388,372円	18,636,942,237円
	期中解約元本額	15,908,099,252円	9,218,687,559円
	元本の内訳 ファンド名
	シュローダー日本ファンド(野村SMA・EW向け)	1,932,096,441円	5,061,235,685円
	シュローダー日本ファンド	3,169,566,110円	2,845,325,682円
	シュローダー日本ファンド(野村SMA向け)	6,156,460,449円	7,019,734,786円
	シュローダー日本ファンドVA(適格機関投資家専用)	20,729,343,109円	17,617,338,313円
	シュローダー日本ファンド(確定拠出年金向け)	5,824,170,790円	6,007,728,990円
	シュローダー日本ファンドPFオポチュニティ(適格機関投資家専用)	3,821,898,420円	3,932,492,469円
	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	8,608,363,603円	17,176,297,675円
	計	50,241,898,922円	59,660,153,600円
2.	受益権の総数	50,241,898,922口	59,660,153,600口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成26年 8月26日 至 平成27年 8月24日	自 平成27年 8月25日 至 平成28年 8月24日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 また当ファンドは、ファンド資金の流出等に伴う組入れ比率やキャッシュ・ポジションの調整、現物資産の流動性や取引コスト等を勘案した場合の代替など、ファンドの効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門(コンプライアンス部門等)が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。	運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	[平成27年 8月24日現在]	[平成28年 8月24日現在]
1.計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成27年 8月24日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△1,592,960,551円
合計	△1,592,960,551円

(平成28年 8月24日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,432,364,037円
合計	1,432,364,037円

注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日からシュローダー日本ファンド(確定拠出年金向け)の期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)

取引の時価等に関する事項 株式関連

(平成27年 8月24日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	789,634,365	-	693,955,000	△95,679,365
合計		789,634,365	-	693,955,000	△95,679,365

(平成28年 8月24日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	1,203,413,119	-	1,225,290,000	21,876,881
合計		1,203,413,119	-	1,225,290,000	21,876,881

(注)時価の算定方法

1株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2株価指数先物取引の残高は契約額ベースで表示しております。

3契約額等には手数料相当額を含んでおります。

4契約額等及び時価の合計欄の金額は各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

	[平成27年 8月24日現在]	[平成28年 8月24日現在]
1口当たり純資産額	2.3266円	2.1260円
(1万口当たり純資産額)	(23,266円)	(21,260円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
長谷工コーポレーション	2,416,800	996.000	2,407,132,800
住友林業	410,000	1,379.000	565,390,000
協和エクシオ	343,000	1,456.000	499,408,000
日揮	380,000	1,588.000	603,440,000
プリマハム	6,586,000	342.000	2,252,412,000
デサント	728,700	1,048.000	763,677,600
トーモク	1,481,000	270.000	399,870,000
四国化成工業	1,332,000	903.000	1,202,796,000
エスケー化研	106,000	10,300.000	1,091,800,000
サカタインクス	163,400	1,169.000	191,014,600
T&K TOKA	1,045,400	868.000	907,407,200
上村工業	524,500	4,245.000	2,226,502,500
藤森工業	2,700	2,214.000	5,977,800
未来工業	363,600	1,369.000	497,768,400
JSP	633,900	2,043.000	1,295,057,700
JXホールディングス	3,576,100	383.700	1,372,149,570
ブリヂストン	351,000	3,400.000	1,193,400,000
ニッタ	685,700	2,417.000	1,657,336,900
三ツ星ベルト	736,000	825.000	607,200,000
バンドー化学	1,013,000	458.000	463,954,000
東京製鐵	2,448,500	708.000	1,733,538,000
DOWAホールディングス	1,992,000	663.000	1,320,696,000
東プレ	656,400	1,942.000	1,274,728,800
富士機械製造	1,242,300	1,162.000	1,443,552,600
新東工業	414,700	778.000	322,636,600
TPR	354,100	2,480.000	878,168,000
イーグル工業	1,412,000	1,198.000	1,691,576,000
コニカミノルタ	257,400	892.000	229,600,800
ブラザー工業	1,983,800	1,650.000	3,273,270,000
TDK	304,900	6,800.000	2,073,320,000
フォスター電機	894,800	1,676.000	1,499,684,800
アオイ電子	491,500	2,275.000	1,118,162,500
イリソ電子工業	39,400	6,080.000	239,552,000
浜松ホトニクス	27,700	3,180.000	88,086,000
小糸製作所	128,400	4,790.000	615,036,000
豊田自動織機	600,900	4,645.000	2,791,180,500
モリタホールディングス	616,400	1,299.000	800,703,600
トヨタ自動車	461,500	6,120.000	2,824,380,000
武蔵精密工業	338,100	1,990.000	672,819,000
日信工業	327,900	1,441.000	472,503,900
大同メタル工業	1,096,700	1,080.000	1,184,436,000
アイシン精機	736,800	4,785.000	3,525,588,000
マツダ	281,700	1,522.000	428,747,400
本田技研工業	277,700	3,089.000	857,815,300
ハイレックスコーポレーション	913,500	2,763.000	2,524,000,500
日本精機	1,007,000	1,722.000	1,734,054,000
ナカニシ	445,300	3,720.000	1,656,516,000
静岡ガス	800,900	691.000	553,421,900
東海旅客鉄道	108,700	17,290.000	1,879,423,000
山九	3,661,000	583.000	2,134,363,000
NECネッツエスアイ	187,300	1,626.000	304,549,800
ネクソン	2,042,800	1,351.000	2,759,822,800
プロトコーポレーション	303,400	1,174.000	356,191,600
中部日本放送	649,100	635.000	412,178,500
KDDI	597,200	3,158.000	1,885,957,600
沖縄セルラー電話	991,400	3,070.000	3,043,598,000
DTS	793,500	2,056.000	1,631,436,000
伯東	790,000	888.000	701,520,000
アドヴァン	76,200	853.000	64,998,600
黒田電気	502,900	1,865.000	937,908,500
シークス	576,200	3,920.000	2,258,704,000
伊藤忠商事	3,196,900	1,195.500	3,821,893,950
三井物産	838,700	1,353.500	1,135,180,450
阪和興業	986,000	574.000	565,964,000
稲畑産業	746,200	933.000	696,204,600
テクノアソシエ	690,900	950.000	656,355,000
加藤産業	114,900	2,250.000	258,525,000
因幡電機産業	434,400	3,425.000	1,487,820,000
サンエー	112,000	4,880.000	546,560,000
エービーシー・マート	121,400	6,590.000	800,026,000
パル	114,700	2,180.000	250,046,000
ナフコ	999,000	1,606.000	1,604,394,000
クリエイトSDホールディングス	480,600	2,449.000	1,176,989,400
サンマルクホールディングス	378,400	2,737.000	1,035,680,800
ATグループ	480,000	2,250.000	1,080,000,000
ベルク	266,500	3,905.000	1,040,682,500
三井住友フィナンシャルグループ	1,571,300	3,405.000	5,350,276,500
武蔵野銀行	371,700	2,447.000	909,549,900
ふくおかフィナンシャルグループ	1,524,000	399.000	608,076,000
スルガ銀行	1,447,100	2,330.000	3,371,743,000
三重銀行	392,000	192.000	75,264,000
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	2,295,500	464.000	1,065,112,000
損保ジャパン日本興亜ホールディングス	1,092,800	3,238.000	3,538,486,400
T&Dホールディングス	567,800	1,114.500	632,813,100
東京センチュリーリース	1,019,200	3,800.000	3,872,960,000
オリックス	2,435,100	1,411.500	3,437,143,650
飯田グループホールディングス	205,400	1,874.000	384,919,600
スターツコーポレーション	1,206,200	1,823.000	2,198,902,600
日神不動産	2,581,600	348.000	898,396,800
カカクコム	328,800	1,774.000	583,291,200
ツカダ・グローバルホールディング	821,600	679.000	557,866,400
ディー・エヌ・エー	348,000	3,005.000	1,045,740,000
リログループ	82,900	15,250.000	1,264,225,000
西尾レントオール	545,000	2,429.000	1,323,805,000
トーカイ	178,900	3,235.000	578,741,500
合 計	83,686,300		124,255,755,020

該当事項はありません。



該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。