有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/08/25-2024/08/26)

シュローダー日本マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2023年 8月24日現在)	(2024年 8月26日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	621,955,018	-
コール・ローン	-	607,185,542
株式	73,935,629,950	77,498,901,020
派生商品評価勘定	1,670,173	-
未収入金	515,328,349	178,796,297
未収配当金	66,837,450	104,432,620
未収利息	-	1,829
前払金	-	4,060,000
差入委託証拠金	3,540,000	11,034,825
流動資産合計	75,144,960,940	78,404,412,133
資産合計	75,144,960,940	78,404,412,133
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	5,221,832
前受金	1,332,000	-
未払金	90,482,884	81,602,388
未払解約金	550,935,551	131,021,222
その他未払費用	8,099	-
流動負債合計	642,758,534	217,845,442
負債合計	642,758,534	217,845,442
純資産の部
元本等
元本	15,716,628,992	13,849,158,107
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	58,785,573,414	64,337,408,584
元本等合計	74,502,202,406	78,186,566,691
純資産合計	74,502,202,406	78,186,566,691
負債純資産合計	75,144,960,940	78,404,412,133

(注) ｢シュローダー日本マザーファンド」の計算期間は原則として毎年2月25日から翌年2月24日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。 上記の貸借対照表は、2023年 8月24日及び2024年 8月26日における同ファンドの状況であります。

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	株価指数先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 2023年 8月24日現在 当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。 2024年 8月26日現在 当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2023年 8月24日現在]	[2024年 8月26日現在]
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	18,620,639,109円	15,716,628,992円
	期中追加設定元本額	1,680,038,275円	1,223,981,724円
	期中解約元本額	4,584,048,392円	3,091,452,609円
	元本の内訳 ファンド名
	シュローダー日本ファンド(野村SMA・EW向け)	2,373,386,139円	2,024,169,157円
	シュローダー日本ファンド	957,285,146円	850,360,463円
	シュローダー日本ファンド(野村SMA向け)	1,411,479,706円	1,019,925,198円
	シュローダー日本ファンドVA(適格機関投資家専用)	6,184,831,805円	5,382,311,716円
	シュローダー日本ファンド(確定拠出年金向け)	3,959,248,840円	3,791,938,102円
	シュローダー日本ファンドPFオポチュニティ(適格機関投資家専用)	572,680,946円	544,501,425円
	シュローダー日本ファンド(適格機関投資家専用)	257,716,410円	235,952,046円
	計	15,716,628,992円	13,849,158,107円
2.	受益権の総数	15,716,628,992口	13,849,158,107口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2022年 8月25日 至 2023年 8月24日	自 2023年 8月25日 至 2024年 8月26日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 また当ファンドは、ファンド資金の流出等に伴う組入れ比率やキャッシュ・ポジションの調整、現物資産の流動性や取引コスト等を勘案した場合の代替など、ファンドの効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	[2023年 8月24日現在]	[2024年 8月26日現在]
1.計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)

(2023年 8月24日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	9,091,830,830円
合計	9,091,830,830円

(2024年 8月26日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,181,724,340円
合計	1,181,724,340円

注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日からシュローダー日本ファンド(確定拠出年金向け)の期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)

取引の時価等に関する事項 株式関連

(2023年 8月24日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	89,669,827	-	91,340,000	1,670,173
合計		89,669,827	-	91,340,000	1,670,173

(2024年 8月26日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	111,561,832	-	106,340,000	△5,221,832
合計		111,561,832	-	106,340,000	△5,221,832

(注)時価の算定方法

1.株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおります。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

	[2023年 8月24日現在]	[2024年 8月26日現在]
1口当たり純資産額	4.7403円	5.6456円
(1万口当たり純資産額)	(47,403円)	(56,456円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
長谷工コーポレーション	191,400	1,819.000	348,156,600
五洋建設	70,400	648.000	45,619,200
住友林業	185,000	6,114.000	1,131,090,000
エクシオグループ	236,300	1,532.000	362,011,600
太平電業	85,900	5,310.000	456,129,000
プリマハム	269,300	2,291.000	616,966,300
トーモク	185,900	2,507.000	466,051,300
エア・ウォーター	624,800	1,977.000	1,235,229,600
四国化成ホールディングス	428,100	2,018.000	863,905,800
旭有機材	58,900	4,180.000	246,202,000
リケンテクノス	42,400	972.000	41,212,800
日油	308,600	2,217.500	684,320,500
エスケー化研	90,000	9,010.000	810,900,000
上村工業	148,900	10,100.000	1,503,890,000
日東電工	68,400	11,550.000	790,020,000
藤森工業	47,200	4,310.000	203,432,000
アステラス製薬	123,600	1,794.500	221,800,200
ペプチドリーム	394,100	2,325.500	916,479,550
ENEOSホールディングス	1,069,100	771.700	825,024,470
ブリヂストン	106,400	5,655.000	601,692,000
ニッタ	183,400	3,730.000	684,082,000
バンドー化学	178,200	1,781.000	317,374,200
黒崎播磨	183,400	2,169.000	397,794,600
ニチアス	332,000	5,310.000	1,762,920,000
ニチハ	19,600	3,495.000	68,502,000
東京製鐵	423,100	2,013.000	851,700,300
トーカロ	599,800	1,848.000	1,108,430,400
東プレ	472,900	1,847.000	873,446,300
アマダ	299,400	1,489.000	445,806,600
FUJI	241,300	2,419.000	583,704,700
オプトラン	531,100	1,789.000	950,137,900
SMC	18,800	66,920.000	1,258,096,000
澁谷工業	180,800	3,530.000	638,224,000
竹内製作所	266,000	4,160.000	1,106,560,000
TPR	285,100	2,280.000	650,028,000
イーグル工業	304,300	1,960.000	596,428,000
ブラザー工業	230,100	2,698.500	620,924,850
ミネベアミツミ	294,300	3,052.000	898,203,600
アルバック	132,000	7,988.000	1,054,416,000
ホーチキ	110,500	2,271.000	250,945,500
TDK	121,800	9,633.000	1,173,299,400
アオイ電子	106,000	2,364.000	250,584,000
エスペック	132,200	2,472.000	326,798,400
OBARA GROUP	149,600	4,020.000	601,392,000
イリソ電子工業	150,400	2,713.000	408,035,200
小糸製作所	69,900	2,059.000	143,924,100
東京エレクトロン	9,400	26,445.000	248,583,000
豊田自動織機	159,400	11,235.000	1,790,859,000
モリタホールディングス	312,900	1,800.000	563,220,000
いすゞ自動車	448,200	2,116.000	948,391,200
トヨタ自動車	337,900	2,597.500	877,695,250
武蔵精密工業	257,200	2,041.000	524,945,200
アイシン	116,500	4,905.000	571,432,500
スズキ	883,700	1,625.500	1,436,454,350
ヤマハ発動機	627,200	1,217.000	763,302,400
ハイレックスコーポレーション	350,200	1,391.000	487,128,200
日本精機	105,600	1,218.000	128,620,800
ナカニシ	376,400	2,647.000	996,330,800
東京精密	92,200	8,144.000	750,876,800
オカムラ	179,400	1,969.000	353,238,600
東海旅客鉄道	22,600	3,399.000	76,817,400
ハマキョウレックス	60,100	4,790.000	287,879,000
山九	119,300	4,623.000	551,523,900
三菱総合研究所	32,100	4,260.000	136,746,000
ネクソン	509,000	2,948.000	1,500,532,000
SRAホールディングス	154,400	4,270.000	659,288,000
大塚商会	351,600	3,455.000	1,214,778,000
中部日本放送	336,700	621.000	209,090,700
KDDI	211,500	4,819.000	1,019,218,500
沖縄セルラー電話	210,700	4,185.000	881,779,500
GMOインターネットグループ	160,000	2,533.000	405,280,000
DTS	60,600	4,100.000	248,460,000
ミロク情報サービス	191,900	1,802.000	345,803,800
シップヘルスケアホールディングス	103,900	2,163.500	224,787,650
伊藤忠商事	336,800	7,132.000	2,402,057,600
三井物産	273,800	2,987.500	817,977,500
阪和興業	111,800	5,040.000	563,472,000
稲畑産業	50,100	3,315.000	166,081,500
トラスコ中山	203,000	2,243.000	455,329,000
因幡電機産業	207,000	3,775.000	781,425,000
サンエー	116,200	5,010.000	582,162,000
エービーシー・マート	474,800	2,936.000	1,394,012,800
パルグループホールディングス	251,600	2,361.000	594,027,600
クリエイトSDホールディングス	103,700	3,310.000	343,247,000
ベルク	223,600	6,160.000	1,377,376,000
三井住友フィナンシャルグループ	336,300	9,567.000	3,217,382,100
武蔵野銀行	167,900	2,892.000	485,566,800
ふくおかフィナンシャルグループ	377,800	3,793.000	1,432,995,400
東京海上ホールディングス	348,500	5,304.000	1,848,444,000
T&Dホールディングス	1,031,400	2,383.500	2,458,341,900
全国保証	138,200	5,900.000	815,380,000
オリックス	615,700	3,538.000	2,178,346,600
イー・ギャランティ	50,300	1,411.000	70,973,300
オープンハウスグループ	34,100	5,750.000	196,075,000
パーク24	176,600	1,682.000	297,041,200
住友不動産	134,800	4,912.000	662,137,600
スターツコーポレーション	443,100	3,325.000	1,473,307,500
日神グループホールディングス	557,700	503.000	280,523,100
ツカダ・グローバルホールディング	191,800	406.000	77,870,800
リクルートホールディングス	50,200	8,748.000	439,149,600
リログループ	931,600	1,843.500	1,717,404,600
ニシオホールディングス	244,600	3,980.000	973,508,000
トーカイ	351,900	2,280.000	802,332,000
合 計	26,066,200		77,498,901,020

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。