有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年8月25日-令和1年8月26日)

シュローダー日本マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2018年 8月24日現在)	(2019年 8月26日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	2,473,923,674	-
コール・ローン	-	2,044,719,101
株式	147,177,520,060	112,646,849,590
派生商品評価勘定	4,055,430	-
未収入金	338,956,547	98,827,864
未収配当金	59,841,650	56,070,800
前払金	20,632,500	19,570,000
差入委託証拠金	32,850,000	18,810,000
流動資産合計	150,107,779,861	114,884,847,355
資産合計	150,107,779,861	114,884,847,355
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	15,600,300	27,759,457
未払金	-	79,760,387
未払解約金	161,589,484	59,040,378
未払利息	-	5,489
その他未払費用	48,573	-
流動負債合計	177,238,357	166,565,711
負債合計	177,238,357	166,565,711
純資産の部
元本等
元本	49,017,479,502	45,028,580,109
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	100,913,062,002	69,689,701,535
元本等合計	149,930,541,504	114,718,281,644
純資産合計	149,930,541,504	114,718,281,644
負債純資産合計	150,107,779,861	114,884,847,355

(注) ｢シュローダー日本マザーファンド」の計算期間は原則として毎年2月25日から翌年2月24日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。 上記の貸借対照表は、2018年 8月24日及び2019年 8月26日における同ファンドの状況であります。

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	株価指数先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2018年 8月24日現在]	[2019年 8月26日現在]
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	53,433,513,783円	49,017,479,502円
	期中追加設定元本額	7,691,235,914円	5,401,832,209円
	期中解約元本額	12,107,270,195円	9,390,731,602円
	元本の内訳 ファンド名
	シュローダー日本ファンド(野村SMA・EW向け)	4,785,132,863円	4,980,895,572円
	シュローダー日本ファンド	1,978,491,595円	1,604,667,225円
	シュローダー日本ファンド(野村SMA向け)	4,009,435,663円	3,186,319,060円
	シュローダー日本ファンドVA(適格機関投資家専用)	12,172,652,934円	11,051,580,739円
	シュローダー日本ファンド(確定拠出年金向け)	5,598,125,210円	5,128,616,512円
	シュローダー日本ファンドPFオポチュニティ(適格機関投資家専用)	4,186,223,017円	3,959,659,415円
	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	16,287,418,220円	15,116,841,586円
	計	49,017,479,502円	45,028,580,109円
2.	受益権の総数	49,017,479,502口	45,028,580,109口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2017年 8月25日 至 2018年 8月24日	自 2018年 8月25日 至 2019年 8月26日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 また当ファンドは、ファンド資金の流出等に伴う組入れ比率やキャッシュ・ポジションの調整、現物資産の流動性や取引コスト等を勘案した場合の代替など、ファンドの効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	[2018年 8月24日現在]	[2019年 8月26日現在]
1.計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)

(2018年 8月24日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△13,525,288,415円
合計	△13,525,288,415円

(2019年 8月26日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△17,255,152,617円
合計	△17,255,152,617円

注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日からシュローダー日本ファンド(確定拠出年金向け)の期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)

取引の時価等に関する事項 株式関連

(2018年 8月24日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	1,260,209,870	-	1,248,665,000	△11,544,870
合計		1,260,209,870	-	1,248,665,000	△11,544,870

(2019年 8月26日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	591,109,457	-	563,350,000	△27,759,457
合計		591,109,457	-	563,350,000	△27,759,457

(注)時価の算定方法

1株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2株価指数先物取引の残高は契約額ベースで表示しております。

3契約額等には手数料相当額を含んでおります。

4契約額等及び時価の合計欄の金額は各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

	[2018年 8月24日現在]	[2019年 8月26日現在]
1口当たり純資産額	3.0587円	2.5477円
(1万口当たり純資産額)	(30,587円)	(25,477円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
長谷工コーポレーション	1,504,500	1,109.000	1,668,490,500
住友林業	1,204,800	1,269.000	1,528,891,200
協和エクシオ	105,900	2,457.000	260,196,300
日揮	212,300	1,204.000	255,609,200
プリマハム	973,300	2,077.000	2,021,544,100
トーモク	272,000	1,437.000	390,864,000
四国化成工業	1,031,300	974.000	1,004,486,200
JSR	778,500	1,682.000	1,309,437,000
太陽ホールディングス	236,200	3,095.000	731,039,000
エスケー化研	21,800	45,500.000	991,900,000
T&K TOKA	562,300	869.000	488,638,700
上村工業	439,600	5,330.000	2,343,068,000
JSP	470,500	1,637.000	770,208,500
武田薬品工業	636,100	3,448.000	2,193,272,800
JXTGホールディングス	4,903,200	421.100	2,064,737,520
ブリヂストン	321,200	3,949.000	1,268,418,800
ニッタ	478,000	2,642.000	1,262,876,000
三ツ星ベルト	378,500	1,650.000	624,525,000
バンドー化学	332,800	774.000	257,587,200
黒崎播磨	35,400	4,960.000	175,584,000
ニチアス	185,300	1,670.000	309,451,000
東京製鐵	1,847,500	797.000	1,472,457,500
トーカロ	544,500	748.000	407,286,000
東プレ	717,600	1,554.000	1,115,150,400
FUJI	501,300	1,360.000	681,768,000
SMC	52,900	39,030.000	2,064,687,000
竹内製作所	149,900	1,524.000	228,447,600
TPR	472,100	1,509.000	712,398,900
イーグル工業	1,535,300	920.000	1,412,476,000
ブラザー工業	1,735,800	1,770.000	3,072,366,000
TDK	384,700	8,110.000	3,119,917,000
アオイ電子	357,800	2,000.000	715,600,000
OBARA GROUP	57,500	3,145.000	180,837,500
浜松ホトニクス	93,400	3,720.000	347,448,000
小糸製作所	111,000	4,815.000	534,465,000
東京エレクトロン	69,800	18,915.000	1,320,267,000
豊田自動織機	597,700	5,560.000	3,323,212,000
モリタホールディングス	178,200	1,538.000	274,071,600
トヨタ自動車	378,000	6,869.000	2,596,482,000
武蔵精密工業	505,800	1,132.000	572,565,600
大同メタル工業	430,400	573.000	246,619,200
アイシン精機	623,300	3,015.000	1,879,249,500
マツダ	428,000	865.700	370,519,600
本田技研工業	253,200	2,453.000	621,099,600
ハイレックスコーポレーション	908,400	1,685.000	1,530,654,000
日本精機	396,900	1,552.000	615,988,800
ナカニシ	872,600	1,743.000	1,520,941,800
東京精密	519,600	2,764.000	1,436,174,400
東海旅客鉄道	157,800	20,720.000	3,269,616,000
山九	307,800	5,450.000	1,677,510,000
ネクソン	1,877,200	1,384.000	2,598,044,800
SRAホールディングス	108,200	2,385.000	258,057,000
インテージホールディングス	120,800	831.000	100,384,800
大塚商会	344,200	3,865.000	1,330,333,000
中部日本放送	579,700	632.000	366,370,400
KDDI	672,900	2,758.500	1,856,194,650
沖縄セルラー電話	753,000	3,420.000	2,575,260,000
DTS	875,200	2,189.000	1,915,812,800
伯東	514,000	1,053.000	541,242,000
シークス	525,100	1,253.000	657,950,300
伊藤忠商事	2,539,500	2,090.000	5,307,555,000
三井物産	647,000	1,614.500	1,044,581,500
阪和興業	345,300	2,740.000	946,122,000
稲畑産業	330,400	1,173.000	387,559,200
テクノアソシエ	461,800	1,268.000	585,562,400
因幡電機産業	185,100	4,600.000	851,460,000
サンエー	215,400	4,400.000	947,760,000
エービーシー・マート	135,000	6,620.000	893,700,000
パルグループホールディングス	64,100	3,150.000	201,915,000
ナフコ	968,400	1,315.000	1,273,446,000
マツモトキヨシホールディングス	103,600	3,785.000	392,126,000
クリエイトSDホールディングス	132,900	2,307.000	306,600,300
サンマルクホールディングス	114,800	2,461.000	282,522,800
良品計画	34,100	17,380.000	592,658,000
アドヴァン	379,800	1,113.000	422,717,400
ATグループ	423,300	1,815.000	768,289,500
ベルク	280,400	5,050.000	1,416,020,000
三井住友フィナンシャルグループ	1,281,200	3,422.000	4,384,266,400
武蔵野銀行	318,600	1,716.000	546,717,600
ふくおかフィナンシャルグループ	474,200	1,766.000	837,437,200
野村ホールディングス	505,300	403.400	203,838,020
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	2,238,600	271.000	606,660,600
東京海上ホールディングス	501,100	5,412.000	2,711,953,200
T&Dホールディングス	1,065,400	1,010.500	1,076,586,700
東京センチュリー	406,700	4,035.000	1,641,034,500
オリックス	3,454,800	1,511.500	5,221,930,200
オープンハウス	57,600	4,860.000	279,936,000
パーク24	128,300	2,300.000	295,090,000
住友不動産	129,900	3,984.000	517,521,600
スターツコーポレーション	992,100	2,378.000	2,359,213,800
日神不動産	1,916,500	439.000	841,343,500
ツカダ・グローバルホールディング	501,100	575.000	288,132,500
リログループ	234,900	2,651.000	622,719,900
西尾レントオール	629,200	2,720.000	1,711,424,000
トーカイ	203,000	2,166.000	439,698,000
合 計	59,042,000		112,646,849,590

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。