有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年8月25日-令和4年8月24日)

シュローダー日本マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2021年 8月24日現在)	(2022年 8月24日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	763,677,084	1,757,900,201
株式	91,008,560,200	69,401,948,290
派生商品評価勘定	-	7,421,306
未収入金	204,206,256	400,722,596
未収配当金	57,549,600	72,950,200
前払金	485,000	-
差入委託証拠金	750,000	25,200,000
流動資産合計	92,035,228,140	71,666,142,593
資産合計	92,035,228,140	71,666,142,593
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	300,457	-
前受金	-	7,885,000
未払金	127,725,843	-
未払解約金	139,811,856	685,231,343
未払利息	2,092	4,719
その他未払費用	-	32,270
流動負債合計	267,840,248	693,153,332
負債合計	267,840,248	693,153,332
純資産の部
元本等
元本	25,810,583,530	18,620,639,109
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	65,956,804,362	52,352,350,152
元本等合計	91,767,387,892	70,972,989,261
純資産合計	91,767,387,892	70,972,989,261
負債純資産合計	92,035,228,140	71,666,142,593

(注) ｢シュローダー日本マザーファンド」の計算期間は原則として毎年2月25日から翌年2月24日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。 上記の貸借対照表は、2021年 8月24日及び2022年 8月24日における同ファンドの状況であります。

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	株価指数先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

2021年 8月24日現在	2022年 8月24日現在
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。	同左

(会計方針の変更に関する注記)

(時価の算定に関する会計基準等の適用) 「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当期首から適用し、時価算定会計基準第19項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしました。これによる、財務諸表への影響は軽微であります。

(貸借対照表に関する注記)

		[2021年 8月24日現在]	[2022年 8月24日現在]
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	38,162,119,055円	25,810,583,530円
	期中追加設定元本額	3,115,559,510円	1,550,254,384円
	期中解約元本額	15,467,095,035円	8,740,198,805円
	元本の内訳 ファンド名
	シュローダー日本ファンド(野村SMA・EW向け)	3,124,630,584円	2,911,109,726円
	シュローダー日本ファンド	1,054,222,639円	1,045,208,120円
	シュローダー日本ファンド(野村SMA向け)	1,864,964,052円	1,536,163,664円
	シュローダー日本ファンドVA(適格機関投資家専用)	8,348,294,522円	7,273,917,139円
	シュローダー日本ファンド(確定拠出年金向け)	4,000,866,081円	3,903,006,129円
	シュローダー日本ファンドPFオポチュニティ(適格機関投資家専用)	2,050,077,834円	573,073,819円
	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	5,367,527,818円	1,378,160,512円
	計	25,810,583,530円	18,620,639,109円
2.	受益権の総数	25,810,583,530口	18,620,639,109口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2020年 8月25日 至 2021年 8月24日	自 2021年 8月25日 至 2022年 8月24日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 また当ファンドは、ファンド資金の流出等に伴う組入れ比率やキャッシュ・ポジションの調整、現物資産の流動性や取引コスト等を勘案した場合の代替など、ファンドの効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	[2021年 8月24日現在]	[2022年 8月24日現在]
1.計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)

(2021年 8月24日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	886,192,155円
合計	886,192,155円

(2022年 8月24日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	2,695,221,407円
合計	2,695,221,407円

注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日からシュローダー日本ファンド(確定拠出年金向け)の期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)

取引の時価等に関する事項 株式関連

(2021年 8月24日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	19,655,457	-	19,355,000	△300,457
合計		19,655,457	-	19,355,000	△300,457

(2022年 8月24日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	582,528,694	-	589,950,000	7,421,306
合計		582,528,694	-	589,950,000	7,421,306

(注)時価の算定方法

1.株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおります。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

	[2021年 8月24日現在]	[2022年 8月24日現在]
1口当たり純資産額	3.5554円	3.8115円
(1万口当たり純資産額)	(35,554円)	(38,115円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
長谷工コーポレーション	433,800	1,587.000	688,440,600
五洋建設	724,100	744.000	538,730,400
住友林業	400,500	2,369.000	948,784,500
エクシオグループ	357,100	2,151.000	768,122,100
プリマハム	350,100	2,202.000	770,920,200
トーモク	177,200	1,531.000	271,293,200
デンカ	93,300	3,365.000	313,954,500
エア・ウォーター	781,300	1,754.000	1,370,400,200
四国化成工業	545,700	1,258.000	686,490,600
JSR	132,300	3,220.000	426,006,000
日油	99,300	5,370.000	533,241,000
エスケー化研	12,800	36,500.000	467,200,000
T&K TOKA	141,400	943.000	133,340,200
上村工業	297,400	6,720.000	1,998,528,000
日東電工	54,500	8,790.000	479,055,000
藤森工業	45,800	3,565.000	163,277,000
JSP	74,800	1,467.000	109,731,600
アステラス製薬	725,900	1,980.000	1,437,282,000
日本新薬	107,800	7,720.000	832,216,000
ペプチドリーム	183,600	1,587.000	291,373,200
ENEOSホールディングス	1,424,900	527.100	751,064,790
ブリヂストン	101,100	5,430.000	548,973,000
ニッタ	194,500	2,945.000	572,802,500
三ツ星ベルト	27,600	3,275.000	90,390,000
バンドー化学	178,200	997.000	177,665,400
黒崎播磨	64,200	4,725.000	303,345,000
ニチアス	412,400	2,430.000	1,002,132,000
ニチハ	49,800	2,775.000	138,195,000
東京製鐵	457,000	1,452.000	663,564,000
トーカロ	711,500	1,290.000	917,835,000
東プレ	278,800	1,220.000	340,136,000
アマダ	403,800	1,075.000	434,085,000
FUJI	299,300	2,047.000	612,667,100
オプトラン	434,700	2,244.000	975,466,800
SMC	22,800	67,490.000	1,538,772,000
竹内製作所	381,700	2,573.000	982,114,100
TPR	204,800	1,303.000	266,854,400
イーグル工業	350,200	1,117.000	391,173,400
ブラザー工業	293,600	2,610.000	766,296,000
ミネベアミツミ	362,400	2,431.000	880,994,400
アルバック	80,200	5,450.000	437,090,000
TDK	315,100	4,870.000	1,534,537,000
アオイ電子	325,700	2,023.000	658,891,100
エスペック	98,700	1,861.000	183,680,700
OBARA GROUP	193,600	3,270.000	633,072,000
カシオ計算機	220,000	1,330.000	292,600,000
小糸製作所	53,300	4,635.000	247,045,500
東京エレクトロン	15,700	44,330.000	695,981,000
豊田自動織機	218,000	7,800.000	1,700,400,000
モリタホールディングス	168,800	1,301.000	219,608,800
いすゞ自動車	455,200	1,657.000	754,266,400
トヨタ自動車	657,000	2,100.000	1,379,700,000
武蔵精密工業	131,200	1,641.000	215,299,200
アイシン	178,700	4,220.000	754,114,000
ヤマハ発動機	162,600	2,902.000	471,865,200
ハイレックスコーポレーション	535,000	1,111.000	594,385,000
日本精機	161,600	842.000	136,067,200
ナカニシ	464,700	2,522.000	1,171,973,400
東京精密	99,200	4,655.000	461,776,000
オカムラ	114,300	1,318.000	150,647,400
東海旅客鉄道	23,600	16,160.000	381,376,000
ハマキョウレックス	98,100	3,190.000	312,939,000
山九	152,600	4,250.000	648,550,000
ネクソン	476,100	2,726.000	1,297,848,600
SRAホールディングス	82,500	2,976.000	245,520,000
大塚商会	237,900	4,545.000	1,081,255,500
中部日本放送	514,200	547.000	281,267,400
KDDI	270,300	4,236.000	1,144,990,800
沖縄セルラー電話	290,000	5,210.000	1,510,900,000
DTS	237,300	3,515.000	834,109,500
ミロク情報サービス	99,400	1,508.000	149,895,200
シップヘルスケアホールディングス	117,100	2,536.000	296,965,600
伊藤忠商事	589,900	3,858.000	2,275,834,200
三井物産	255,400	3,223.000	823,154,200
阪和興業	234,000	3,410.000	797,940,000
稲畑産業	136,900	2,485.000	340,196,500
因幡電機産業	283,200	2,785.000	788,712,000
サンエー	76,900	4,245.000	326,440,500
エービーシー・マート	65,700	5,720.000	375,804,000
パルグループホールディングス	173,100	2,386.000	413,016,600
ナフコ	449,900	1,603.000	721,189,700
マツキヨココカラ&カンパニー	39,800	5,520.000	219,696,000
クリエイトSDホールディングス	169,700	3,200.000	543,040,000
良品計画	255,500	1,337.000	341,603,500
ベルク	203,600	5,470.000	1,113,692,000
三井住友フィナンシャルグループ	454,800	4,191.000	1,906,066,800
武蔵野銀行	123,900	1,711.000	211,992,900
ふくおかフィナンシャルグループ	401,500	2,454.000	985,281,000
東京海上ホールディングス	225,600	7,513.000	1,694,932,800
T&Dホールディングス	1,065,500	1,496.000	1,593,988,000
全国保証	133,600	4,510.000	602,536,000
オリックス	809,200	2,280.000	1,844,976,000
イー・ギャランティ	42,100	2,344.000	98,682,400
オープンハウスグループ	25,900	5,340.000	138,306,000
パーク24	78,800	1,987.000	156,575,600
住友不動産	141,500	3,439.000	486,618,500
スターツコーポレーション	450,200	2,679.000	1,206,085,800
日神グループホールディングス	855,700	432.000	369,662,400
ツカダ・グローバルホールディング	191,800	340.000	65,212,000
リログループ	397,300	2,170.000	862,141,000
西尾レントオール	307,300	2,870.000	881,951,000
トーカイ	406,400	1,858.000	755,091,200
合 計	28,684,400		69,401,948,290

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。