有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年8月27日-令和2年8月24日)

シュローダー日本マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2019年 8月26日現在)	(2020年 8月24日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,044,719,101	878,014,735
株式	112,646,849,590	108,027,395,030
未収入金	98,827,864	-
未収配当金	56,070,800	39,974,000
前払金	19,570,000	260,000
差入委託証拠金	18,810,000	675,000
流動資産合計	114,884,847,355	108,946,318,765
資産合計	114,884,847,355	108,946,318,765
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	27,759,457	190,456
未払金	79,760,387	-
未払解約金	59,040,378	217,869,976
未払利息	5,489	2,116
流動負債合計	166,565,711	218,062,548
負債合計	166,565,711	218,062,548
純資産の部
元本等
元本	45,028,580,109	38,162,119,055
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	69,689,701,535	70,566,137,162
元本等合計	114,718,281,644	108,728,256,217
純資産合計	114,718,281,644	108,728,256,217
負債純資産合計	114,884,847,355	108,946,318,765

(注) ｢シュローダー日本マザーファンド」の計算期間は原則として毎年2月25日から翌年2月24日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。 上記の貸借対照表は、2019年 8月26日及び2020年 8月24日における同ファンドの状況であります。

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	株価指数先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2019年 8月26日現在]	[2020年 8月24日現在]
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	49,017,479,502円	45,028,580,109円
	期中追加設定元本額	5,401,832,209円	3,131,218,875円
	期中解約元本額	9,390,731,602円	9,997,679,929円
	元本の内訳 ファンド名
	シュローダー日本ファンド(野村SMA・EW向け)	4,980,895,572円	4,323,947,356円
	シュローダー日本ファンド	1,604,667,225円	1,247,340,208円
	シュローダー日本ファンド(野村SMA向け)	3,186,319,060円	2,581,799,119円
	シュローダー日本ファンドVA(適格機関投資家専用)	11,051,580,739円	10,089,291,163円
	シュローダー日本ファンド(確定拠出年金向け)	5,128,616,512円	4,430,043,070円
	シュローダー日本ファンドPFオポチュニティ(適格機関投資家専用)	3,959,659,415円	3,511,641,552円
	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	15,116,841,586円	11,978,056,587円
	計	45,028,580,109円	38,162,119,055円
2.	受益権の総数	45,028,580,109口	38,162,119,055口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2018年 8月25日 至 2019年 8月26日	自 2019年 8月27日 至 2020年 8月24日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 また当ファンドは、ファンド資金の流出等に伴う組入れ比率やキャッシュ・ポジションの調整、現物資産の流動性や取引コスト等を勘案した場合の代替など、ファンドの効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	[2019年 8月26日現在]	[2020年 8月24日現在]
1.計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)

(2019年 8月26日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△17,255,152,617円
合計	△17,255,152,617円

(2020年 8月24日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△2,904,067,940円
合計	△2,904,067,940円

注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日からシュローダー日本ファンド(確定拠出年金向け)の期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)

取引の時価等に関する事項 株式関連

(2019年 8月26日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	591,109,457	-	563,350,000	△27,759,457
合計		591,109,457	-	563,350,000	△27,759,457

(2020年 8月24日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	16,285,456	-	16,095,000	△190,456
合計		16,285,456	-	16,095,000	△190,456

(注)時価の算定方法

1株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2株価指数先物取引の残高は契約額ベースで表示しております。

3契約額等には手数料相当額を含んでおります。

4契約額等及び時価の合計欄の金額は各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

	[2019年 8月26日現在]	[2020年 8月24日現在]
1口当たり純資産額	2.5477円	2.8491円
(1万口当たり純資産額)	(25,477円)	(28,491円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
長谷工コーポレーション	938,900	1,438.000	1,350,138,200
住友林業	1,034,000	1,690.000	1,747,460,000
協和エクシオ	124,700	2,754.000	343,423,800
日揮ホールディングス	159,900	1,156.000	184,844,400
プリマハム	627,600	3,130.000	1,964,388,000
トーモク	231,900	1,603.000	371,735,700
エア・ウォーター	932,800	1,412.000	1,317,113,600
四国化成工業	881,300	1,087.000	957,973,100
JSR	672,700	2,307.000	1,551,918,900
太陽ホールディングス	23,500	5,310.000	124,785,000
エスケー化研	18,900	37,750.000	713,475,000
T&K TOKA	284,000	740.000	210,160,000
上村工業	439,600	7,310.000	3,213,476,000
JSP	377,900	1,560.000	589,524,000
武田薬品工業	775,400	4,047.000	3,138,043,800
アステラス製薬	526,500	1,724.500	907,949,250
ENEOSホールディングス	3,639,700	405.400	1,475,534,380
ブリヂストン	280,000	3,289.000	920,920,000
ニッタ	429,200	2,268.000	973,425,600
三ツ星ベルト	181,700	1,641.000	298,169,700
バンドー化学	316,700	610.000	193,187,000
黒崎播磨	60,200	3,150.000	189,630,000
ニチアス	168,600	2,401.000	404,808,600
東京製鐵	1,442,600	698.000	1,006,934,800
トーカロ	636,600	1,070.000	681,162,000
東プレ	612,200	1,096.000	670,971,200
FUJI	319,000	1,880.000	599,720,000
オプトラン	386,100	2,276.000	878,763,600
SMC	32,900	58,990.000	1,940,771,000
竹内製作所	369,000	2,137.000	788,553,000
TPR	390,600	1,336.000	521,841,600
イーグル工業	1,077,600	735.000	792,036,000
ブラザー工業	1,124,700	1,704.000	1,916,488,800
TDK	328,600	11,190.000	3,677,034,000
アオイ電子	363,200	2,130.000	773,616,000
エスペック	63,600	1,765.000	112,254,000
OBARA GROUP	148,400	3,575.000	530,530,000
浜松ホトニクス	26,100	4,920.000	128,412,000
小糸製作所	96,800	4,985.000	482,548,000
東京エレクトロン	67,000	27,840.000	1,865,280,000
豊田自動織機	490,500	6,110.000	2,996,955,000
モリタホールディングス	59,200	1,900.000	112,480,000
トヨタ自動車	314,000	7,065.000	2,218,410,000
武蔵精密工業	474,000	984.000	466,416,000
アイシン精機	434,000	3,605.000	1,564,570,000
マツダ	297,100	647.000	192,223,700
ハイレックスコーポレーション	908,400	1,100.000	999,240,000
日本精機	312,900	1,092.000	341,686,800
ナカニシ	895,500	1,699.000	1,521,454,500
東京精密	392,300	3,215.000	1,261,244,500
東海旅客鉄道	141,200	14,785.000	2,087,642,000
山九	359,500	4,190.000	1,506,305,000
ネクソン	1,533,400	2,592.000	3,974,572,800
SRAホールディングス	108,200	2,380.000	257,516,000
インテージホールディングス	120,800	909.000	109,807,200
大塚商会	527,200	5,530.000	2,915,416,000
中部日本放送	577,000	508.000	293,116,000
KDDI	628,000	3,334.000	2,093,752,000
沖縄セルラー電話	661,700	4,230.000	2,798,991,000
DTS	833,400	2,255.000	1,879,317,000
ミロク情報サービス	93,300	2,130.000	198,729,000
シップヘルスケアホールディングス	73,500	4,755.000	349,492,500
伯東	423,300	1,124.000	475,789,200
シークス	200,500	851.000	170,625,500
伊藤忠商事	1,726,200	2,622.500	4,526,959,500
三井物産	551,400	1,785.000	984,249,000
阪和興業	256,600	2,059.000	528,339,400
稲畑産業	263,600	1,282.000	337,935,200
テクノアソシエ	134,000	965.000	129,310,000
因幡電機産業	321,900	2,591.000	834,042,900
サンエー	154,800	4,310.000	667,188,000
エービーシー・マート	127,400	5,660.000	721,084,000
パルグループホールディングス	459,400	1,122.000	515,446,800
ナフコ	968,400	2,131.000	2,063,660,400
マツモトキヨシホールディングス	99,300	3,725.000	369,892,500
クリエイトSDホールディングス	232,400	3,840.000	892,416,000
サンマルクホールディングス	53,000	1,561.000	82,733,000
良品計画	306,300	1,596.000	488,854,800
アドヴァン	66,900	1,226.000	82,019,400
ATグループ	423,300	1,278.000	540,977,400
ベルク	270,700	7,810.000	2,114,167,000
三井住友フィナンシャルグループ	966,200	3,019.000	2,916,957,800
武蔵野銀行	230,400	1,538.000	354,355,200
ふくおかフィナンシャルグループ	308,200	1,711.000	527,330,200
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,961,500	247.000	484,490,500
東京海上ホールディングス	465,700	4,698.000	2,187,858,600
T&Dホールディングス	826,800	1,037.000	857,391,600
全国保証	268,300	3,910.000	1,049,053,000
東京センチュリー	120,800	5,650.000	682,520,000
オリックス	2,459,100	1,288.000	3,167,320,800
イー・ギャランティ	270,600	2,226.000	602,355,600
オープンハウス	100,200	3,635.000	364,227,000
パーク24	292,400	1,736.000	507,606,400
住友不動産	230,100	3,050.000	701,805,000
スターツコーポレーション	879,300	2,187.000	1,923,029,100
日神グループホールディングス	1,916,500	383.000	734,019,500
ツカダ・グローバルホールディング	588,300	243.000	142,956,900
アウトソーシング	473,100	814.000	385,103,400
リログループ	539,500	2,169.000	1,170,175,500
西尾レントオール	703,900	2,241.000	1,577,439,900
トーカイ	245,200	2,110.000	517,372,000
合 計	51,731,300		108,027,395,030

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。