有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年8月25日-平成30年8月24日)

シュローダー日本マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2017年 8月24日現在)	(2018年 8月24日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	-	2,473,923,674
コール・ローン	921,835,691	-
株式	151,759,203,150	147,177,520,060
派生商品評価勘定	-	4,055,430
未収入金	-	338,956,547
未収配当金	68,326,100	59,841,650
前払金	720,000	20,632,500
差入委託証拠金	1,800,000	32,850,000
流動資産合計	152,751,884,941	150,107,779,861
資産合計	152,751,884,941	150,107,779,861
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	15,600,300
未払金	944,095	-
未払解約金	195,942,662	161,589,484
未払利息	2,273	-
その他未払費用	-	48,573
流動負債合計	196,889,030	177,238,357
負債合計	196,889,030	177,238,357
純資産の部
元本等
元本	53,433,513,783	49,017,479,502
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	99,121,482,128	100,913,062,002
元本等合計	152,554,995,911	149,930,541,504
純資産合計	152,554,995,911	149,930,541,504
負債純資産合計	152,751,884,941	150,107,779,861

(注) ｢シュローダー日本マザーファンド」の計算期間は原則として毎年2月25日から翌年2月24日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。 上記の貸借対照表は、2017年 8月24日及び2018年 8月24日における同ファンドの状況であります。

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	株価指数先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2017年 8月24日現在]	[2018年 8月24日現在]
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	59,660,153,600円	53,433,513,783円
	期中追加設定元本額	7,840,967,710円	7,691,235,914円
	期中解約元本額	14,067,607,527円	12,107,270,195円
	元本の内訳 ファンド名
	シュローダー日本ファンド(野村SMA・EW向け)	5,447,205,922円	4,785,132,863円
	シュローダー日本ファンド	2,042,532,993円	1,978,491,595円
	シュローダー日本ファンド(野村SMA向け)	6,225,764,208円	4,009,435,663円
	シュローダー日本ファンドVA(適格機関投資家専用)	14,088,798,778円	12,172,652,934円
	シュローダー日本ファンド(確定拠出年金向け)	5,426,356,231円	5,598,125,210円
	シュローダー日本ファンドPFオポチュニティ(適格機関投資家専用)	4,210,623,991円	4,186,223,017円
	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	15,992,231,660円	16,287,418,220円
	計	53,433,513,783円	49,017,479,502円
2.	受益権の総数	53,433,513,783口	49,017,479,502口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2016年 8月25日 至 2017年 8月24日	自 2017年 8月25日 至 2018年 8月24日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 また当ファンドは、ファンド資金の流出等に伴う組入れ比率やキャッシュ・ポジションの調整、現物資産の流動性や取引コスト等を勘案した場合の代替など、ファンドの効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	[2017年 8月24日現在]	[2018年 8月24日現在]
1.計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)

(2017年 8月24日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	7,118,772,928円
合計	7,118,772,928円

(2018年 8月24日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△13,525,288,415円
合計	△13,525,288,415円

注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日からシュローダー日本ファンド(確定拠出年金向け)の期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)

取引の時価等に関する事項 株式関連

(2017年 8月24日現在)

該当事項はありません。

(2018年 8月24日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	1,260,209,870	-	1,248,665,000	△11,544,870
合計		1,260,209,870	-	1,248,665,000	△11,544,870

(注)時価の算定方法

1株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2株価指数先物取引の残高は契約額ベースで表示しております。

3契約額等には手数料相当額を含んでおります。

4契約額等及び時価の合計欄の金額は各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

	[2017年 8月24日現在]	[2018年 8月24日現在]
1口当たり純資産額	2.8550円	3.0587円
(1万口当たり純資産額)	(28,550円)	(30,587円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
長谷工コーポレーション	1,620,800	1,437.000	2,329,089,600
住友林業	1,140,500	1,807.000	2,060,883,500
協和エクシオ	170,200	2,956.000	503,111,200
日揮	254,200	2,095.000	532,549,000
プリマハム	4,683,000	557.000	2,608,431,000
トーモク	279,600	1,986.000	555,285,600
四国化成工業	957,100	1,406.000	1,345,682,600
JSR	394,800	2,144.000	846,451,200
太陽ホールディングス	249,400	4,220.000	1,052,468,000
エスケー化研	120,000	9,800.000	1,176,000,000
サカタインクス	67,500	1,422.000	95,985,000
T&K TOKA	695,300	1,146.000	796,813,800
上村工業	429,400	7,590.000	3,259,146,000
未来工業	270,700	2,200.000	595,540,000
JSP	498,700	2,753.000	1,372,921,100
JXTGホールディングス	4,525,200	777.600	3,518,795,520
ブリヂストン	346,600	4,058.000	1,406,502,800
ニッタ	521,600	3,890.000	2,029,024,000
三ツ星ベルト	610,000	1,330.000	811,300,000
バンドー化学	402,600	1,186.000	477,483,600
東京製鐵	2,350,400	882.000	2,073,052,800
DOWAホールディングス	442,100	3,270.000	1,445,667,000
トーカロ	507,500	1,249.000	633,867,500
東プレ	736,700	2,686.000	1,978,776,200
FUJI	563,500	1,787.000	1,006,974,500
SMC	54,400	36,690.000	1,995,936,000
新東工業	4,900	980.000	4,802,000
TPR	528,000	2,602.000	1,373,856,000
イーグル工業	1,659,400	1,556.000	2,582,026,400
ブラザー工業	1,817,200	2,215.000	4,025,098,000
TDK	354,100	11,700.000	4,142,970,000
フォスター電機	525,100	1,265.000	664,251,500
アオイ電子	357,800	3,885.000	1,390,053,000
イリソ電子工業	22,400	6,060.000	135,744,000
浜松ホトニクス	85,800	4,380.000	375,804,000
小糸製作所	132,700	6,710.000	890,417,000
東京エレクトロン	78,200	18,765.000	1,467,423,000
豊田自動織機	584,200	6,040.000	3,528,568,000
モリタホールディングス	234,900	2,361.000	554,598,900
トヨタ自動車	450,000	6,830.000	3,073,500,000
武蔵精密工業	270,400	3,395.000	918,008,000
大同メタル工業	723,800	980.000	709,324,000
アイシン精機	659,800	5,000.000	3,299,000,000
マツダ	461,000	1,272.500	586,622,500
本田技研工業	262,100	3,290.000	862,309,000
ハイレックスコーポレーション	908,400	2,605.000	2,366,382,000
日本精機	635,300	2,058.000	1,307,447,400
ナカニシ	641,500	2,220.000	1,424,130,000
東京精密	558,400	3,215.000	1,795,256,000
東海旅客鉄道	146,600	22,265.000	3,264,049,000
山九	385,700	5,720.000	2,206,204,000
ネクソン	2,303,300	1,359.000	3,130,184,700
SRAホールディングス	108,200	3,250.000	351,650,000
プロトコーポレーション	41,800	1,590.000	66,462,000
インテージホールディングス	120,800	998.000	120,558,400
大塚商会	109,700	3,855.000	422,893,500
中部日本放送	581,000	813.000	472,353,000
KDDI	753,500	2,995.500	2,257,109,250
沖縄セルラー電話	697,100	4,290.000	2,990,559,000
DTS	431,900	4,345.000	1,876,605,500
伯東	461,300	1,524.000	703,021,200
シークス	641,800	2,083.000	1,336,869,400
伊藤忠商事	2,771,300	1,919.500	5,319,510,350
三井物産	727,300	1,800.000	1,309,140,000
阪和興業	230,800	3,640.000	840,112,000
稲畑産業	518,300	1,611.000	834,981,300
テクノアソシエ	544,600	1,310.000	713,426,000
因幡電機産業	198,500	4,680.000	928,980,000
サンエー	219,500	5,190.000	1,139,205,000
エービーシー・マート	144,300	6,060.000	874,458,000
パルグループホールディングス	76,500	2,498.000	191,097,000
ナフコ	1,013,600	1,820.000	1,844,752,000
クリエイトSDホールディングス	258,600	2,613.000	675,721,800
サンマルクホールディングス	280,400	2,646.000	741,938,400
アドヴァン	445,400	1,009.000	449,408,600
ヨンドシーホールディングス	60,300	2,361.000	142,368,300
ATグループ	442,500	2,807.000	1,242,097,500
ベルク	249,100	5,600.000	1,394,960,000
三井住友フィナンシャルグループ	1,423,800	4,353.000	6,197,801,400
武蔵野銀行	336,200	3,095.000	1,040,539,000
ふくおかフィナンシャルグループ	2,033,000	606.000	1,231,998,000
野村ホールディングス	2,300,300	507.800	1,168,092,340
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	2,238,600	640.000	1,432,704,000
東京海上ホールディングス	692,100	5,318.000	3,680,587,800
T&Dホールディングス	1,135,000	1,663.500	1,888,072,500
東京センチュリー	416,000	6,010.000	2,500,160,000
オリックス	3,743,400	1,750.000	6,550,950,000
飯田グループホールディングス	573,600	2,008.000	1,151,788,800
住友不動産	140,000	3,765.000	527,100,000
スターツコーポレーション	1,076,300	2,440.000	2,626,172,000
日神不動産	1,916,500	594.000	1,138,401,000
ツカダ・グローバルホールディング	505,700	648.000	327,693,600
ディー・エヌ・エー	128,300	1,889.000	242,358,700
RIZAPグループ	284,200	725.000	206,045,000
リログループ	332,000	2,865.000	951,180,000
西尾レントオール	578,700	3,250.000	1,880,775,000
トーカイ	246,100	2,475.000	609,097,500
合 計	69,910,700		147,177,520,060

該当事項はありません。



該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。