有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年10月26日-平成29年10月25日)

シュローダー日本株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成28年10月25日現在)	(平成29年10月25日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	48,069,094	370,958
コール・ローン	-	35,457,591
株式	3,807,905,150	4,165,294,520
派生商品評価勘定	-	34,488
未収入金	35,404,215	43,157,301
未収配当金	31,561,800	32,948,550
差入委託証拠金	-	930,000
流動資産合計	3,922,940,259	4,278,193,408
資産合計	3,922,940,259	4,278,193,408
負債の部
流動負債
前受金	-	130,000
未払金	28,395,970	6,673,047
未払解約金	9,801,048	19,141,349
未払利息	-	102
その他未払費用	3,858	195
流動負債合計	38,200,876	25,944,693
負債合計	38,200,876	25,944,693
純資産の部
元本等
元本	2,287,215,660	1,866,953,450
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,597,523,723	2,385,295,265
元本等合計	3,884,739,383	4,252,248,715
純資産合計	3,884,739,383	4,252,248,715
負債純資産合計	3,922,940,259	4,278,193,408

(注) ｢シュローダー日本株式マザーファンド」の計算期間は原則として毎年11月21日から翌年11月20日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。 上記の貸借対照表は、平成28年10月25日及び平成29年10月25日における同ファンドの状況であります。

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	株価指数先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成28年10月25日現在]	[平成29年10月25日現在]
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	2,397,030,907円	2,287,215,660円
	期中追加設定元本額	318,865,454円	285,575,628円
	期中解約元本額	428,680,701円	705,837,838円
	元本の内訳 ファンド名
	シュローダー日本株式オープン	387,957,565円	302,759,454円
	シュローダーDCアクティブ日本株式	1,338,814,640円	1,213,566,439円
	シュローダー日本株式オープンVA(適格機関投資家専用)	560,443,455円	350,627,557円
	計	2,287,215,660円	1,866,953,450円
2.	受益権の総数	2,287,215,660口	1,866,953,450口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成27年10月27日 至 平成28年10月25日	自 平成28年10月26日 至 平成29年10月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 また当ファンドは、ファンド資金の流出等に伴う組入れ比率やキャッシュ・ポジションの調整、現物資産の流動性や取引コスト等を勘案した場合の代替など、ファンドの効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	[平成28年10月25日現在]	[平成29年10月25日現在]
1.計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)

(平成28年10月25日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△383,889,733円
合計	△383,889,733円

(平成29年10月25日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	737,922,192円
合計	737,922,192円

注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日からシュローダーDCアクティブ日本株式の期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

	[平成28年10月25日現在]	[平成29年10月25日現在]
1口当たり純資産額	1.6985円	2.2776円
(1万口当たり純資産額)	(16,985円)	(22,776円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
大和ハウス工業	21,400	4,119.000	88,146,600
日本電設工業	18,900	2,448.000	46,267,200
九電工	9,800	4,490.000	44,002,000
大氣社	2,900	3,220.000	9,338,000
日本たばこ産業	27,000	3,850.000	103,950,000
クレハ	1,500	6,580.000	9,870,000
ダイキョーニシカワ	23,800	1,936.000	46,076,800
ポーラ・オルビスホールディングス	6,500	3,635.000	23,627,500
クミアイ化学工業	19,100	785.000	14,993,500
藤森工業	6,500	3,820.000	24,830,000
JSP	2,900	3,785.000	10,976,500
ニフコ	2,000	7,070.000	14,140,000
田辺三菱製薬	17,900	2,531.000	45,304,900
日本新薬	5,700	8,100.000	46,170,000
小野薬品工業	4,300	2,634.000	11,326,200
参天製薬	54,500	1,818.000	99,081,000
大塚ホールディングス	6,900	4,741.000	32,712,900
JXTGホールディングス	146,300	577.200	84,444,360
ブリヂストン	24,500	5,424.000	132,888,000
ニッタ	5,600	4,580.000	25,648,000
DOWAホールディングス	13,000	4,705.000	61,165,000
タクマ	22,100	1,392.000	30,763,200
ディスコ	1,500	25,190.000	37,785,000
SMC	2,900	41,280.000	119,712,000
クボタ	50,900	2,089.500	106,355,550
グローリー	4,700	4,275.000	20,092,500
TPR	7,400	3,920.000	29,008,000
三菱電機	65,100	1,949.000	126,879,900
マブチモーター	4,300	5,740.000	24,682,000
アルバック	2,100	7,660.000	16,086,000
TDK	8,800	7,990.000	70,312,000
アドバンテスト	14,700	2,427.000	35,676,900
キーエンス	1,500	61,440.000	92,160,000
OBARA GROUP	3,300	6,600.000	21,780,000
スタンレー電気	10,800	4,125.000	44,550,000
村田製作所	3,800	17,360.000	65,968,000
豊田自動織機	15,100	6,920.000	104,492,000
いすゞ自動車	67,700	1,618.500	109,572,450
トヨタ自動車	7,000	6,988.000	48,916,000
新明和工業	26,400	1,066.000	28,142,400
SUBARU	4,900	4,039.000	19,791,100
シマノ	2,800	15,060.000	42,168,000
島津製作所	38,600	2,309.000	89,127,400
バンダイナムコホールディングス	12,900	3,945.000	50,890,500
ハマキョウレックス	3,600	3,265.000	11,754,000
山九	22,500	4,700.000	105,750,000
センコーグループホールディングス	45,300	815.000	36,919,500
日本航空	26,100	3,862.000	100,798,200
新日鉄住金ソリューションズ	4,600	2,505.000	11,523,000
TIS	11,600	3,310.000	38,396,000
デジタルガレージ	16,900	2,384.000	40,289,600
日本ユニシス	32,100	1,815.000	58,261,500
日本電信電話	18,100	5,317.000	96,237,700
KDDI	43,300	3,028.000	131,112,400
ソフトバンクグループ	7,800	10,135.000	79,053,000
あい ホールディングス	3,100	2,688.000	8,332,800
シップヘルスケアホールディングス	7,000	3,605.000	25,235,000
シークス	5,800	4,715.000	27,347,000
伊藤忠商事	70,000	1,960.500	137,235,000
PALTAC	8,700	4,590.000	39,933,000
トラスコ中山	6,600	2,896.000	19,113,600
マツモトキヨシホールディングス	3,200	8,140.000	26,048,000
良品計画	1,100	32,550.000	35,805,000
イズミ	8,400	5,970.000	50,148,000
ニトリホールディングス	5,700	16,640.000	94,848,000
西日本フィナンシャルホールディングス	25,000	1,304.000	32,600,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	197,700	764.800	151,200,960
三井住友フィナンシャルグループ	27,000	4,501.000	121,527,000
スルガ銀行	3,000	2,529.000	7,587,000
東京海上ホールディングス	22,100	4,889.000	108,046,900
オリックス	61,600	1,933.000	119,072,800
オープンハウス	1,200	3,990.000	4,788,000
住友不動産	24,000	3,623.000	86,952,000
大京	3,500	2,232.000	7,812,000
パーソルホールディングス	9,300	2,734.000	25,426,200
サイバーエージェント	4,800	3,390.000	16,272,000
合 計	1,531,000		4,165,294,520

該当事項はありません。



該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。