有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年10月26日-平成30年10月25日)

シュローダー日本株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2017年10月25日現在)	(2018年10月25日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	370,958	25,861
コール・ローン	35,457,591	44,953,354
株式	4,165,294,520	3,845,655,310
派生商品評価勘定	34,488	-
未収入金	43,157,301	10,427,344
未収配当金	32,948,550	33,095,400
差入委託証拠金	930,000	-
流動資産合計	4,278,193,408	3,934,157,269
資産合計	4,278,193,408	3,934,157,269
負債の部
流動負債
前受金	130,000	-
未払金	6,673,047	11,127,233
未払解約金	19,141,349	6,619,428
未払利息	102	131
その他未払費用	195	276
流動負債合計	25,944,693	17,747,068
負債合計	25,944,693	17,747,068
純資産の部
元本等
元本	1,866,953,450	1,803,605,918
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,385,295,265	2,112,804,283
元本等合計	4,252,248,715	3,916,410,201
純資産合計	4,252,248,715	3,916,410,201
負債純資産合計	4,278,193,408	3,934,157,269

(注) ｢シュローダー日本株式マザーファンド」の計算期間は原則として毎年11月21日から翌年11月20日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。 上記の貸借対照表は、2017年10月25日及び2018年10月25日における同ファンドの状況であります。

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	株価指数先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2017年10月25日現在]	[2018年10月25日現在]
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	2,287,215,660円	1,866,953,450円
	期中追加設定元本額	285,575,628円	327,018,871円
	期中解約元本額	705,837,838円	390,366,403円
	元本の内訳 ファンド名
	シュローダー日本株式オープン	302,759,454円	248,568,866円
	シュローダーDCアクティブ日本株式	1,213,566,439円	1,278,920,461円
	シュローダー日本株式オープンVA(適格機関投資家専用)	350,627,557円	276,116,591円
	計	1,866,953,450円	1,803,605,918円
2.	受益権の総数	1,866,953,450口	1,803,605,918口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2016年10月26日 至 2017年10月25日	自 2017年10月26日 至 2018年10月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 また当ファンドは、ファンド資金の流出等に伴う組入れ比率やキャッシュ・ポジションの調整、現物資産の流動性や取引コスト等を勘案した場合の代替など、ファンドの効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	[2017年10月25日現在]	[2018年10月25日現在]
1.計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	該当事項はありません。
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

(2017年10月25日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	737,922,192円
合計	737,922,192円

(2018年10月25日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△341,066,617円
合計	△341,066,617円

注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日からシュローダーDCアクティブ日本株式の期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)




該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

	[2017年10月25日現在]	[2018年10月25日現在]
1口当たり純資産額	2.2776円	2.1714円
(1万口当たり純資産額)	(22,776円)	(21,714円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
大和ハウス工業	25,600	3,237.000	82,867,200
日本電設工業	18,900	2,180.000	41,202,000
九電工	8,300	3,920.000	32,536,000
大氣社	7,200	2,880.000	20,736,000
ヤクルト本社	8,400	8,200.000	68,880,000
日本たばこ産業	26,700	2,911.000	77,723,700
クレハ	3,200	7,460.000	23,872,000
DIC	11,400	3,205.000	36,537,000
クミアイ化学工業	10,700	700.000	7,490,000
藤森工業	3,900	3,355.000	13,084,500
JSP	3,600	2,376.000	8,553,600
ニフコ	8,300	2,552.000	21,181,600
日本新薬	7,600	6,530.000	49,628,000
参天製薬	50,700	1,655.000	83,908,500
大塚ホールディングス	18,700	5,217.000	97,557,900
JXTGホールディングス	125,900	747.700	94,135,430
ブリヂストン	24,300	4,157.000	101,015,100
ニッタ	4,200	3,885.000	16,317,000
日立金属	25,900	1,248.000	32,323,200
DOWAホールディングス	600	3,175.000	1,905,000
タクマ	24,900	1,414.000	35,208,600
ディスコ	2,400	16,290.000	39,096,000
SMC	2,800	31,800.000	89,040,000
クボタ	50,400	1,761.500	88,779,600
ダイフク	3,700	4,500.000	16,650,000
グローリー	5,900	2,511.000	14,814,900
TPR	6,000	2,639.000	15,834,000
三菱電機	10,100	1,311.000	13,241,100
マブチモーター	10,900	3,825.000	41,692,500
アルバック	4,500	3,365.000	15,142,500
TDK	8,600	9,260.000	79,636,000
キーエンス	1,400	52,200.000	73,080,000
OBARA GROUP	6,100	4,395.000	26,809,500
スタンレー電気	16,600	3,500.000	58,100,000
村田製作所	3,700	15,540.000	57,498,000
豊田自動織機	16,700	5,610.000	93,687,000
いすゞ自動車	75,100	1,441.000	108,219,100
新明和工業	24,300	1,390.000	33,777,000
シマノ	4,300	15,170.000	65,231,000
島津製作所	10,200	2,889.000	29,467,800
バンダイナムコホールディングス	11,300	3,995.000	45,143,500
ハマキョウレックス	3,200	3,610.000	11,552,000
山九	20,900	5,610.000	117,249,000
日本航空	25,900	3,799.000	98,394,100
新日鉄住金ソリューションズ	3,400	3,200.000	10,880,000
TIS	12,000	5,030.000	60,360,000
大塚商会	5,000	3,645.000	18,225,000
デジタルガレージ	5,500	2,963.000	16,296,500
日本ユニシス	3,900	2,551.000	9,948,900
日本電信電話	26,800	4,815.000	129,042,000
KDDI	31,900	2,847.500	90,835,250
エヌ・ティ・ティ・データ	54,200	1,457.000	78,969,400
ソフトバンクグループ	12,800	8,800.000	112,640,000
あい ホールディングス	5,100	2,147.000	10,949,700
シップヘルスケアホールディングス	9,400	4,135.000	38,869,000
シークス	13,300	1,495.000	19,883,500
伊藤忠商事	69,300	2,011.000	139,362,300
PALTAC	7,300	5,030.000	36,719,000
トラスコ中山	7,300	2,793.000	20,388,900
マツモトキヨシホールディングス	13,700	3,720.000	50,964,000
良品計画	1,400	28,670.000	40,138,000
イズミ	6,200	5,950.000	36,890,000
ニトリホールディングス	3,900	14,085.000	54,931,500
西日本フィナンシャルホールディングス	27,700	1,051.000	29,112,700
三菱UFJフィナンシャル・グループ	227,400	650.200	147,855,480
三井住友フィナンシャルグループ	25,400	4,230.000	107,442,000
第一生命ホールディングス	12,900	2,108.000	27,193,200
東京海上ホールディングス	19,900	5,118.000	101,848,200
オリックス	61,100	1,710.500	104,511,550
オープンハウス	3,800	4,720.000	17,936,000
住友不動産	23,900	3,911.000	93,472,900
パーソルホールディングス	10,000	2,145.000	21,450,000
プレステージ・インターナショナル	4,600	1,269.000	5,837,400
サイバーエージェント	3,000	5,110.000	15,330,000
エイチ・アイ・エス	5,400	3,440.000	18,576,000
合 計	1,461,500		3,845,655,310

該当事項はありません。



該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。