有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年10月26日-令和1年10月25日)

シュローダー日本株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2018年10月25日現在)	(2019年10月25日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	25,861	324,540
コール・ローン	44,953,354	40,860,635
株式	3,845,655,310	3,899,989,240
未収入金	10,427,344	16,976,859
未収配当金	33,095,400	38,903,400
流動資産合計	3,934,157,269	3,997,054,674
資産合計	3,934,157,269	3,997,054,674
負債の部
流動負債
未払金	11,127,233	19,586,288
未払解約金	6,619,428	6,034,680
未払利息	131	89
その他未払費用	276	92
流動負債合計	17,747,068	25,621,149
負債合計	17,747,068	25,621,149
純資産の部
元本等
元本	1,803,605,918	1,727,910,965
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,112,804,283	2,243,522,560
元本等合計	3,916,410,201	3,971,433,525
純資産合計	3,916,410,201	3,971,433,525
負債純資産合計	3,934,157,269	3,997,054,674

(注) ｢シュローダー日本株式マザーファンド」の計算期間は原則として毎年11月21日から翌年11月20日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。 上記の貸借対照表は、2018年10月25日及び2019年10月25日における同ファンドの状況であります。

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	株価指数先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2018年10月25日現在]	[2019年10月25日現在]
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	1,866,953,450円	1,803,605,918円
	期中追加設定元本額	327,018,871円	211,072,650円
	期中解約元本額	390,366,403円	286,767,603円
	元本の内訳 ファンド名
	シュローダー日本株式オープン	248,568,866円	232,826,180円
	シュローダーDCアクティブ日本株式	1,278,920,461円	1,250,832,156円
	シュローダー日本株式オープンVA(適格機関投資家専用)	276,116,591円	244,252,629円
	計	1,803,605,918円	1,727,910,965円
2.	受益権の総数	1,803,605,918口	1,727,910,965口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2017年10月26日 至 2018年10月25日	自 2018年10月26日 至 2019年10月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 また当ファンドは、ファンド資金の流出等に伴う組入れ比率やキャッシュ・ポジションの調整、現物資産の流動性や取引コスト等を勘案した場合の代替など、ファンドの効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	[2018年10月25日現在]	[2019年10月25日現在]
1.計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2018年10月25日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△341,066,617円
合計	△341,066,617円

(2019年10月25日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	39,069,681円
合計	39,069,681円

注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日からシュローダーDCアクティブ日本株式の期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

	[2018年10月25日現在]	[2019年10月25日現在]
1口当たり純資産額	2.1714円	2.2984円
(1万口当たり純資産額)	(21,714円)	(22,984円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
住友林業	7,800	1,563.000	12,191,400
大和ハウス工業	17,200	3,730.000	64,156,000
日本電設工業	18,600	2,386.000	44,379,600
九電工	4,000	3,660.000	14,640,000
大氣社	8,100	3,525.000	28,552,500
ヤクルト本社	8,400	6,120.000	51,408,000
不二製油グループ本社	8,000	3,230.000	25,840,000
日本たばこ産業	28,200	2,471.000	69,682,200
東レ	109,400	796.400	87,126,160
クレハ	4,400	6,850.000	30,140,000
JSR	20,900	1,877.000	39,229,300
DIC	11,200	3,140.000	35,168,000
クミアイ化学工業	8,900	990.000	8,811,000
藤森工業	3,900	3,550.000	13,845,000
JSP	3,600	1,860.000	6,696,000
ニフコ	8,100	2,708.000	21,934,800
武田薬品工業	27,800	3,836.000	106,640,800
アステラス製薬	14,000	1,767.000	24,738,000
田辺三菱製薬	22,200	1,272.000	28,238,400
日本新薬	3,600	9,590.000	34,524,000
参天製薬	47,200	1,899.000	89,632,800
ステムリム	5,600	942.000	5,275,200
JXTGホールディングス	138,500	511.800	70,884,300
ブリヂストン	17,100	4,455.000	76,180,500
ニッタ	3,200	3,060.000	9,792,000
MARUWA	1,500	7,490.000	11,235,000
日立金属	5,500	1,250.000	6,875,000
ディスコ	2,300	23,760.000	54,648,000
SMC	2,000	47,210.000	94,420,000
クボタ	16,200	1,772.500	28,714,500
ダイフク	8,400	5,860.000	49,224,000
グローリー	6,400	3,220.000	20,608,000
マキタ	5,000	3,495.000	17,475,000
マブチモーター	10,300	4,125.000	42,487,500
TDK	9,000	10,800.000	97,200,000
キーエンス	1,500	67,160.000	100,740,000
OBARA GROUP	5,900	4,050.000	23,895,000
スタンレー電気	23,200	3,015.000	69,948,000
村田製作所	16,000	5,834.000	93,344,000
豊田自動織機	19,200	6,400.000	122,880,000
いすゞ自動車	44,300	1,255.500	55,618,650
武蔵精密工業	13,200	1,445.000	19,074,000
新明和工業	14,700	1,319.000	19,389,300
シマノ	4,300	15,890.000	68,327,000
ナカニシ	11,400	1,725.000	19,665,000
バンダイナムコホールディングス	5,200	7,010.000	36,452,000
ピジョン	6,800	5,080.000	34,544,000
ハマキョウレックス	4,200	3,570.000	14,994,000
山九	16,000	5,840.000	93,440,000
日本航空	25,300	3,355.000	84,881,500
TIS	6,700	6,510.000	43,617,000
大塚商会	7,700	4,175.000	32,147,500
デジタルガレージ	4,300	3,590.000	15,437,000
日本電信電話	26,200	5,309.000	139,095,800
KDDI	31,100	2,943.000	91,527,300
エヌ・ティ・ティ・データ	58,100	1,432.000	83,199,200
ミロク情報サービス	4,600	2,889.000	13,289,400
ソフトバンクグループ	22,200	4,017.000	89,177,400
あい ホールディングス	5,000	1,924.000	9,620,000
シップヘルスケアホールディングス	8,600	4,600.000	39,560,000
シークス	12,900	1,660.000	21,414,000
伊藤忠商事	59,900	2,284.500	136,841,550
PALTAC	6,200	5,240.000	32,488,000
トラスコ中山	9,600	2,711.000	26,025,600
マツモトキヨシホールディングス	16,900	3,840.000	64,896,000
良品計画	18,800	2,373.000	44,612,400
イズミ	8,000	4,140.000	33,120,000
ニトリホールディングス	2,900	16,185.000	46,936,500
三菱UFJフィナンシャル・グループ	218,700	564.900	123,543,630
三井住友フィナンシャルグループ	24,800	3,837.000	95,157,600
第一生命ホールディングス	27,900	1,787.500	49,871,250
東京海上ホールディングス	18,400	5,749.000	105,781,600
オリックス	50,200	1,663.500	83,507,700
オープンハウス	6,100	2,831.000	17,269,100
パーク24	8,800	2,623.000	23,082,400
三井不動産	6,400	2,728.500	17,462,400
住友不動産	16,300	3,979.000	64,857,700
エムスリー	7,100	2,645.000	18,779,500
プレステージ・インターナショナル	12,800	931.000	11,916,800
サイバーエージェント	4,500	4,085.000	18,382,500
エイチ・アイ・エス	9,800	2,815.000	27,587,000
合 計	1,549,200		3,899,989,240

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。