有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/10/26-2023/10/25)

シュローダー日本株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2022年10月25日現在)	(2023年10月25日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	544,108	55,839,869
コール・ローン	119,107,542	-
株式	4,052,304,930	4,379,001,420
派生商品評価勘定	398,174	-
未収入金	29,817,507	5,698,539
未収配当金	36,006,620	37,661,800
前払金	580,000	-
差入委託証拠金	3,300,000	-
流動資産合計	4,242,058,881	4,478,201,628
資産合計	4,242,058,881	4,478,201,628
負債の部
流動負債
未払金	29,697,591	604,223
未払解約金	9,780,762	7,152,529
未払利息	326	-
その他未払費用	2,914	1,728
流動負債合計	39,481,593	7,758,480
負債合計	39,481,593	7,758,480
純資産の部
元本等
元本	1,452,424,255	1,340,852,329
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,750,153,033	3,129,590,819
元本等合計	4,202,577,288	4,470,443,148
純資産合計	4,202,577,288	4,470,443,148
負債純資産合計	4,242,058,881	4,478,201,628

(注) ｢シュローダー日本株式マザーファンド」の計算期間は原則として毎年11月21日から翌年11月20日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。 上記の貸借対照表は、2022年10月25日及び2023年10月25日における同ファンドの状況であります。

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	株価指数先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 2022年10月25日現在 当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。 2023年10月25日現在 当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2022年10月25日現在]	[2023年10月25日現在]
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	1,465,523,965円	1,452,424,255円
	期中追加設定元本額	205,660,614円	204,646,072円
	期中解約元本額	218,760,324円	316,217,998円
	元本の内訳 ファンド名
	シュローダー日本株式オープン	159,857,508円	148,694,810円
	シュローダーDCアクティブ日本株式	1,179,218,214円	1,113,278,054円
	シュローダー日本株式オープンVA(適格機関投資家専用)	113,348,533円	78,879,465円
	計	1,452,424,255円	1,340,852,329円
2.	受益権の総数	1,452,424,255口	1,340,852,329口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2021年10月26日 至 2022年10月25日	自 2022年10月26日 至 2023年10月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 また当ファンドは、ファンド資金の流出等に伴う組入れ比率やキャッシュ・ポジションの調整、現物資産の流動性や取引コスト等を勘案した場合の代替など、ファンドの効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	[2022年10月25日現在]	[2023年10月25日現在]
1.計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	該当事項はありません。
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

(2022年10月25日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△180,080,826円
合計	△180,080,826円

(2023年10月25日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	293,803,765円
合計	293,803,765円

注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日からシュローダーDCアクティブ日本株式の期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)

取引の時価等に関する事項 株式関連

(2022年10月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	75,941,826	-	76,340,000	398,174
合計		75,941,826	-	76,340,000	398,174

(注)時価の算定方法

1.株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおります。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は各々の合計金額であります。

(2023年10月25日現在)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

	[2022年10月25日現在]	[2023年10月25日現在]
1口当たり純資産額	2.8935円	3.3340円
(1万口当たり純資産額)	(28,935円)	(33,340円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
住友林業	9,100	3,450.000	31,395,000
日本電設工業	15,600	2,005.000	31,278,000
エクシオグループ	27,500	3,007.000	82,692,500
大氣社	6,000	4,340.000	26,040,000
ゴールドウイン	600	9,666.000	5,799,600
クレハ	4,600	9,000.000	41,400,000
三菱ケミカルグループ	67,800	846.900	57,419,820
日油	15,500	5,945.000	92,147,500
藤森工業	3,700	3,755.000	13,893,500
ニフコ	13,100	3,718.000	48,705,800
日本新薬	8,700	5,492.000	47,780,400
中外製薬	30,200	4,408.000	133,121,600
JCRファーマ	21,400	1,131.000	24,203,400
ペプチドリーム	4,900	1,269.500	6,220,550
ステムリム	8,300	675.000	5,602,500
AGC	15,000	5,074.000	76,110,000
東海カーボン	49,800	1,134.000	56,473,200
MARUWA	1,200	22,160.000	26,592,000
黒崎播磨	1,200	9,340.000	11,208,000
ニチハ	4,800	2,905.000	13,944,000
SWCC	600	2,025.000	1,215,000
三浦工業	5,000	2,877.500	14,387,500
NITTOKU	5,400	2,280.000	12,312,000
SMC	1,200	70,160.000	84,192,000
ローツェ	4,800	11,880.000	57,024,000
ハーモニック・ドライブ・システムズ	7,900	3,390.000	26,781,000
ダイキン工業	4,600	21,660.000	99,636,000
マキタ	19,500	3,608.000	70,356,000
イビデン	8,500	7,498.000	63,733,000
ミネベアミツミ	18,800	2,319.500	43,606,600
KOKUSAI ELECTRIC	4,000	2,350.000	9,400,000
富士通	2,600	17,045.000	44,317,000
アルバック	2,000	5,408.000	10,816,000
ソニーグループ	17,100	12,600.000	215,460,000
キーエンス	1,800	53,290.000	95,922,000
OBARA GROUP	5,500	3,540.000	19,470,000
イリソ電子工業	6,900	3,695.000	25,495,500
スタンレー電気	20,900	2,419.000	50,557,100
カシオ計算機	22,100	1,184.000	26,166,400
豊田自動織機	12,000	10,980.000	131,760,000
いすゞ自動車	57,400	1,740.500	99,904,700
武蔵精密工業	13,100	1,461.000	19,139,100
スズキ	27,100	5,841.000	158,291,100
朝日インテック	10,200	2,550.000	26,010,000
フルヤ金属	1,400	9,860.000	13,804,000
バンダイナムコホールディングス	31,000	3,102.000	96,162,000
タカラスタンダード	11,800	1,764.000	20,815,200
オカムラ	14,200	2,083.000	29,578,600
山九	5,500	5,025.000	27,637,500
NECネッツエスアイ	11,400	1,956.000	22,298,400
三菱総合研究所	3,800	4,775.000	18,145,000
ブロードリーフ	5,700	520.000	2,964,000
ビジョナル	3,300	6,790.000	22,407,000
大塚商会	11,900	5,848.000	69,591,200
デジタルガレージ	8,100	3,040.000	24,624,000
日本電信電話	1,150,000	174.800	201,020,000
KDDI	24,200	4,497.000	108,827,400
東宝	13,600	4,918.000	66,884,800
NTTデータグループ	36,900	1,779.500	65,663,550
ソフトバンクグループ	11,600	6,307.000	73,161,200
あい ホールディングス	9,500	2,298.000	21,831,000
シップヘルスケアホールディングス	29,100	2,154.000	62,681,400
ドウシシャ	4,000	2,151.000	8,604,000
伊藤忠商事	24,200	5,382.000	130,244,400
PALTAC	9,100	4,524.000	41,168,400
マツキヨココカラ&カンパニー	17,400	2,585.000	44,979,000
コスモス薬品	2,200	14,815.000	32,593,000
ニトリホールディングス	3,100	15,920.000	49,352,000
西日本フィナンシャルホールディングス	12,700	1,717.000	21,805,900
三菱UFJフィナンシャル・グループ	184,300	1,238.500	228,255,550
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	10,800	5,443.000	58,784,400
第一生命ホールディングス	48,200	3,070.000	147,974,000
東京海上ホールディングス	30,800	3,326.000	102,440,800
イオンフィナンシャルサービス	48,300	1,232.000	59,505,600
オリックス	49,500	2,709.500	134,120,250
イー・ギャランティ	10,900	1,733.000	18,889,700
パーク24	19,800	1,732.000	34,293,600
プレステージ・インターナショナル	36,200	601.000	21,756,200
セプテーニ・ホールディングス	53,000	410.000	21,730,000
ジャパンマテリアル	11,300	2,330.000	26,329,000
GENDA	5,000	2,020.000	10,100,000
合 計	2,551,800		4,379,001,420

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。