有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年10月26日-平成30年10月25日)

シュローダー外国株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2017年10月25日現在)	(2018年10月25日現在)
資産の部
流動資産
預金	121,993,071	89,779,815
コール・ローン	182,716,664	133,185,074
株式	5,845,223,945	7,010,260,657
投資証券	50,439,562	69,193,134
未収入金	4,678,767	16,995,956
未収配当金	4,592,579	5,779,104
流動資産合計	6,209,644,588	7,325,193,740
資産合計	6,209,644,588	7,325,193,740
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	93,800
未払金	-	115,073,727
未払解約金	14,362,835	2,042,357
未払利息	525	390
その他未払費用	1,488	1,167
流動負債合計	14,364,848	117,211,441
負債合計	14,364,848	117,211,441
純資産の部
元本等
元本	2,994,638,373	3,536,420,390
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,200,641,367	3,671,561,909
元本等合計	6,195,279,740	7,207,982,299
純資産合計	6,195,279,740	7,207,982,299
負債純資産合計	6,209,644,588	7,325,193,740

(注) ｢シュローダー外国株式マザーファンド」の計算期間は原則として毎年11月21日から翌年11月20日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。 上記の貸借対照表は、2017年10月25日及び2018年10月25日における同ファンドの状況であります。

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式、投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。
4.その他財務諸表作成の為の基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、｢投資信託財産の計算に関する規則｣(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2017年10月25日現在]	[2018年10月25日現在]
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	1,699,607,915円	2,994,638,373円
	期中追加設定元本額	1,741,232,693円	1,797,367,276円
	期中解約元本額	446,202,235円	1,255,585,259円
	元本の内訳 ファンド名
	シュローダーDCアクティブ外国株式	1,661,131,515円	1,658,720,198円
	シュローダー先進国外国株式ファンド(適格機関投資家専用)	1,333,506,858円	1,877,700,192円
	計	2,994,638,373円	3,536,420,390円
2.	受益権の総数	2,994,638,373口	3,536,420,390口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2016年10月26日 至 2017年10月25日	自 2017年10月26日 至 2018年10月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 当ファンドは為替変動リスクの低減を図ることを目的として、為替予約取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	[2017年10月25日現在]	[2018年10月25日現在]
1.計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)

(2017年10月25日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	655,313,961円
投資証券	11,021,638円
合計	666,335,599円

(2018年10月25日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△188,125,374円
投資証券	△4,815,656円
合計	△192,941,030円

注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日からシュローダーDCアクティブ外国株式の期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)

取引の時価等に関する事項 通貨関連

(2017年10月25日現在)

該当事項はありません。

(2018年10月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	22,495,800	-	22,402,000	△93,800
	米ドル	22,495,800	-	22,402,000	△93,800
合計		22,495,800	-	22,402,000	△93,800

(注)時価の算定方法

1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法によって評価しております。

・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。

・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。

2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。

3.換算において円未満の端数は切り捨てております。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

	[2017年10月25日現在]	[2018年10月25日現在]
1口当たり純資産額	2.0688円	2.0382円
(1万口当たり純資産額)	(20,688円)	(20,382円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	NOBLE ENERGY INC	5,219	26.120	136,320.28
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	10,200	68.230	695,946.00
	SCHLUMBERGER LTD	7,028	53.010	372,554.28
	ALCOA CORPORATION	10,318	34.200	352,875.60
	DOWDUPONTINC	8,719	52.680	459,316.92
	INTERNATIONAL PAPER CO	5,585	39.690	221,668.65
	CATERPILLAR INC	4,687	112.340	526,537.58
	DEERE & CO	5,227	133.890	699,843.03
	FORTIVE CORPORATION	7,359	74.080	545,154.72
	HEXCEL CORP	5,467	58.280	318,616.76
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	6,021	145.340	875,092.14
	RAYTHEON COMPANY	2,352	182.110	428,322.72
	ROCKWELL AUTOMATION INC	2,633	154.090	405,718.97
	UNITED TECHNOLOGIES CORP	6,629	122.070	809,202.03
	XYLEM INC	8,746	65.930	576,623.78
	VERISK ANALYTICS INC	5,966	113.390	676,484.74
	SOUTHWEST AIRLINES CO	9,014	54.590	492,074.26
	UNION PACIFIC CORP	4,528	140.450	635,957.60
	VF CORP	6,506	77.200	502,263.20
	LAS VEGAS SANDS CORP	12,682	52.000	659,464.00
	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	1,668	306.050	510,491.40
	COMCAST CORP-CLASS A	33,376	34.120	1,138,789.12
	TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A	18,203	44.710	813,856.13
	AMAZON.COM INC	921	1,664.200	1,532,728.20
	BOOKING HOLDINGS INC	385	1,753.580	675,128.30
	BURLINGTON STORES INC	2,710	162.060	439,182.60
	HOME DEPOT INC	5,471	176.970	968,202.87
	NORDSTROM INC	7,258	59.280	430,254.24
	COSTCO WHOLESALE CORP	3,848	223.760	861,028.48
	WALGREEN BOOTS ALLIANCE	4,128	74.200	306,297.60
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	7,296	89.200	650,803.20
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	2,943	124.270	365,726.61
	DANAHER CORP	6,068	95.810	581,375.08
	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	3,255	155.300	505,501.50
	MEDTRONIC INC	3,997	91.470	365,605.59
	UNITEDHEALTH GROUP INC	3,281	256.320	840,985.92
	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	5,615	121.100	679,976.50
	AMGEN INC	2,453	187.880	460,869.64
	ELI LILLY & CO	6,689	106.320	711,174.48
	JOHNSON & JOHNSON	6,342	137.470	871,834.74
	MERCK & CO. INC.	11,791	70.540	831,737.14
	PFIZER INC	11,309	42.480	480,406.32
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	3,187	220.560	702,924.72
	BANK OF AMERICA CORP	48,147	26.190	1,260,969.93
	FIRST REPUBLIC BANK/SAN FRAN	2,374	85.020	201,837.48
	JPMORGAN CHASE & CO	13,231	103.290	1,366,629.99
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	3,069	116.900	358,766.10
	BLACKROCK INC	1,362	378.660	515,734.92
	SCHWAB (CHARLES) CORP	18,237	42.570	776,349.09
	ACCENTURE PLC-CL A	5,126	153.120	784,893.12
	ACTIVISION BLIZZARD INC	8,798	67.250	591,665.50
	ADOBE INC	2,389	238.440	569,633.16
	ALPHABET INC-CL A	1,459	1,057.120	1,542,338.08
	FIRST DATA CORP- CLASS A	23,103	21.520	497,176.56
	INTUIT INC	3,271	201.430	658,877.53
	MICROSOFT CORP	16,067	102.320	1,643,975.44
	PAYPAL HOLDINGS INC	5,951	83.090	494,468.59
	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	3,688	146.320	539,628.16
	VISA INC-CLASS A SHARES	8,477	134.260	1,138,122.02
	APPLE INC	9,467	215.090	2,036,257.03
	COGNEX CORP	8,083	41.450	335,040.35
	HEWLETT PACKARD ENTERPRIS-WI	24,153	15.090	364,468.77
	PALO ALTO NETWORKS INC	1,599	185.750	297,014.25
	T-MOBILE US INC	15,980	65.710	1,050,045.80
NEXTERA ENERGY INC	3,827	175.600	672,021.20
BROADCOM INC	2,108	218.710	461,040.68
MICRON TECHNOLOGY INC	8,114	35.430	287,479.02
TEXAS INSTRUMENTS INC	6,193	92.010	569,817.93
米ドル 小計		531,353		45,129,168.34
				(5,055,369,437)
カナダドル	NUTRIEN LTD	12,265	66.200	811,943.00
	TORONTO-DOMINION BANK	5,629	72.460	407,877.34
カナダドル 小計		17,894		1,219,820.34
				(104,855,756)
ユーロ	TOTAL SA	35,036	50.640	1,774,223.04
	LINDE AG - TENDER	2,938	218.100	640,777.80
	UMICORE	4,550	39.370	179,133.50
	KINGSPAN GROUP PLC	12,902	38.180	492,598.36
	LEGRAND SA	6,621	55.580	367,995.18
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	6,936	57.740	400,484.64
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	3,829	72.690	278,330.01
	CONTINENTAL AG	2,606	129.450	337,346.70
	ADIDAS AG	3,210	201.000	645,210.00
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA	1,207	259.650	313,397.55
	HEINEKEN NV	7,569	77.960	590,079.24
	BNP PARIBAS	8,691	46.460	403,783.86
	KBC GROEP NV	8,332	60.520	504,252.64
	DEUTSCHE WOHNEN SE	14,164	40.260	570,242.64
	SAP SE	2,991	91.680	274,214.88
	ASML HOLDING NV	2,699	142.460	384,499.54
ユーロ 小計		124,281		8,156,569.58
				(1,041,675,501)
英ポンド	ASHTEAD GROUP PLC	22,785	18.155	413,661.67
	FERGUSON PLC	5,480	52.150	285,782.00
	OCADO GROUP PLC	15,229	8.012	122,014.74
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	9,037	67.290	608,099.73
	GLAXOSMITHKLINE PLC	3,546	15.526	55,055.19
	HSBC HOLDINGS PLC	81,009	6.008	486,702.07
英ポンド 小計		137,086		1,971,315.40
				(284,598,804)
スイスフラン	NESTLE SA-REG	16,099	83.240	1,340,080.76
	LONZA GROUP AG-REG	1,821	309.500	563,599.50
	NOVARTIS AG-REG	11,053	86.220	952,989.66
スイスフラン 小計		28,973		2,856,669.92
				(320,832,598)
デンマーククローネ	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	6,423	413.700	2,657,195.10
	AP MOLLER - MAERSK A/S - B	244	7,960.000	1,942,240.00
デンマーククローネ 小計		6,667		4,599,435.10
				(78,742,328)
オーストラリアドル	BHP BILLITON LTD	27,720	32.070	888,980.40
オーストラリアドル 小計		27,720		888,980.40
				(70,407,247)
香港ドル	AIA GROUP LTD	62,000	60.700	3,763,400.00
香港ドル 小計		62,000		3,763,400.00
				(53,778,986)
合 計		935,974		7,010,260,657
				(7,010,260,657)

(2)株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	SBA COMMUNICATIONS CORP	3,999	617,685.54
	米ドル 小計		3,999	617,685.54
				(69,193,134)
合計				69,193,134
				(69,193,134)

注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計欄の金額は円で表示しております。また( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。

3.投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。

4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	68銘柄	98.6%	72.4%
	投資証券	1銘柄	1.4%
カナダドル	株式	2銘柄	100.0%	1.5%
ユーロ	株式	16銘柄	100.0%	14.7%
英ポンド	株式	6銘柄	100.0%	4.0%
スイスフラン	株式	3銘柄	100.0%	4.5%
デンマーククローネ	株式	2銘柄	100.0%	1.1%
オーストラリアドル	株式	1銘柄	100.0%	1.0%
香港ドル	株式	1銘柄	100.0%	0.8%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。